انواع مختلف استراتژی­ های الگوریتمی

الگو تریدینگ و خودکارسازی فرایندهای معاملاتی

کامپیوتری شدن جریان سفارشات در بازارهای مالی از دهه ۱۹۷۰ شروع شد و با اجرای برخی امور در سیستم بورس اوراق بهادار نیویورک پیاده‌سازی شد. تبدیل برخی از معاملات دستی به‌صورت الکترونیکی، یکی از این اقدامات بود. این امکان، به متخصصان کمک می کرد تا در کنار دسترسی سریع به گزارشات قیمت بسته و باز شدن معامله، تصمیمات صحیح بگیرند. برای اولین بار “معامله برنامه‌ریزی شده” توسط بورس اوراق بهادار نیویورک تعریف شد که در آن معاملات خرید‌و‌فروش بیشتر از ۱۴ سهم که بیش از یک میلیون دلار ارزش‌گذاری شده بودند، انجام می‌شد. در دهه ۱۹۸۰ معاملات برنامه‌ریزی شده به‌صورت گسترده در s&p500 و بازار آتی مورد استفاده قرار گرفت. با توجه به رشد روزافزون استفاده از این نوع معاملات، اهمیت پرداختن به ابعاد گسترده این موضوع مشخص می‌‍شود و معامله‌گران اشتیاق بیشتری به استفاده از الگو تریدینگ را از خود نشان می‌دهند. در این مقاله به‌دنبال بررسی خودکارسازی فرآیندهای معاملاتی خواهیم پرداخت.

مروری بر الگو تریدینگ

معاملات الگوریتمی نوعی از معامله است که با استفاده از بسترهای الکترونیکی، به سفارشات معامله وارد می‌شود و با الگوریتمی که دستورالعمل معاملات از پیش‌تعیین‌شده را اجرا می‌کند، انجام می‌پذیرد. در این دستورالعمل، متغیرها می‌تواند شامل زمان‌بندی، قیمت و مقدار سفارش و در بسیاری از موارد شروع به سفارش توسط برنامه‌های کامپیوتری خودکار باشد.

الگو تریدینگ به‌طور گسترده‌ای توسط بانک‌های سرمایه‌گذاری، صندوق‌های بازنشستگی و دیگر نهادها، جهت تقسیم معاملات بزرگ به چند معامله کوچکتر برای مدیریت تاثیر بازار و ریسک مورد استفاده قرار می‌گیرد.

بسیاری از انواع فعالیت‌های الگو تریدینگ می‌تواند به‌عنوان معاملات با بسامد بالا توصیف شود. استراتژی‌های معاملات با بسامد بالا با استفاده از کامپیوتر بر اساس اطلاعاتی که به‌صورت الکترونیکی دریافت می‌کنند، قبل از معامله‌گران انسان قادر به پردازش اطلاعات و تصمیم‌گیری در خصوص نحوه سفارش‌گذاری است. معاملات الگوریتمی و معامله با فرکانس بالا موجب تغییر در ساختار بازار، به ویژه در خصوص نقدینگی شده است.

الگو تریدینگ ممکن است در هر استراتژی سرمایه‌گذاری استفاده شود. از جمله ایجاد بازار، گسترش بین بازار، آربیتراژ. تصمیم سرمایه‌گذاری و اجرای آن ممکن است در هر مرحله با پشتیبانی از الگوریتم تکمیل شود یا ممکن است به‌طور کامل به‌صورت خودکار به‌کار گرفته شود. یکی از مسائل اصلی در خصوص معامله پربسامد، مشکل در چگونگی سودآور بودن آن است.

تحقیقات صورت‌گرفته در گروه خدمات مشاوره مالی صنایع نشان می‌دهد که یک سوم از تمام معاملات سهام اتحادیه اروپا و ایالات متحده در سال ۲۰۰۶ توسط برنامه های خودکار یا الگوریتم انجام شدند. بازارهای آمریکا و اروپا به‌طور کلی نسبت بالاتری از معاملات الگوریتمی نسبت به بازارهای دیگر را داشته است؛ تخمین زده شده است که در سال ۲۰۰۸ این نسبت به ۸۰ درصد رسیده است.

الگوریتم های معاملاتی

با توجه به گستره پهناور تکنیک‌ها و الگوریتم‌ها، سامانه‌های معاملات الگوریتمی بر اساس هدف اصلی، از یک یا ترکیبی از الگوریتم ها استفاده می‌کنند. اغلب سامانه ها از ترکیب هوش مصنوعی همچون استدلال مبتنی بر کامپیوتر، داده‌کاوی و الگوریتم‌های ابتکاری و فراابتکاری استفاده می‌‎کنند.

در استفاده از الگوریتم‌ها همواره با این تهدید مواجه هستید که ممکن است دیگر معامله‌گران با رمزگشایی الگوریتم شما از آن علیه شما استفاده کنند. هرچه الگوریتم ساده‌تر باشد، مهندسی معکوس آن نیز آسان‌تر است.

زمانی الگوریتم‌های معاملاتی موثرتر خواهند بود که معامله‌گران چند الگوریتم را با یکدیگر ترکیب کنند و الگوریتم‌های جدید و پیچیده‌تری بسازند که نتوان آن را معکوس نمود.

بازار به‌طور پیوسته در حال تغییر است و هر لحظه فرصت معاملاتی جدیدی ظهور می‌کند. معامله‌گران مشتاق هستند که با سرعت هر چه بیشتر الگوریتم‌هایی بسازند که در سرمایه‌گذاری فرصت‌های معاملاتی از رقبا پیشی بگیرند. به این ترتیب الگوریتم‌ها به نوعی جنگ تسلیحاتی تبدیل شده است که اندک برتری در فناوری به سودآوری قابل ملاحظه‌ای می‌انجامد.

ممکن است بزرگ‌ترین چالش آینده معامله‌گران، هزینه زیرساخت نرم‌افزاری و سخت‌افزار آن باشد. همچنین، باید هزینه‌های مربوط به طراحی الگوریتم‌های مورد نیاز را نیز در نظر گرفت. در این میان عمدتا بانک‌های سرمایه‌گذاری، صندوق‌های سرمایه‌گذاری مشترک و صندوق‌های بازنشستگی قادر به پرداخت این هزینه‌های کلان هستند.

لازم به ذکر است که الگوریتم‌ها جایگزین معامله‌گران نخواهند شد؛ الگوریتم‌ها و الگو تریدینگ، معامله‌گران را بهره ور‌تر خواهند کرد. در حقیقت، معامله‌گر و تیم معامله‌کننده، الگوریتمی‌ها را طراحی می‌کنند و برنامه آن را اجرا می‌کند.

در این قسمت به معرفی تعدادی از الگوریتم‌های معروف پرداخته‌ایم:

معاملات با بسامد بالا

معاملات بسامد بالا، راهکارهای معاملاتی کاملا خودکار می‌باشند، که سعی می‌کنند از شرایط غیرمتوازن در نقدینگی بازار یا ناکارایی قیمت‌ها در کوتاه‌مدت بهره ببرند. در این روش برنامه‌ها بر روی کامپیوترهای پرسرعت اجرا شده و داده‌های بازار را با استفاده ار الگوریتم‌هایی جهت ایجاد فرصت‌های معاملاتی تحلیل می‌کنند. این فرصت‌ها برای کسری از ثانیه تا چند ساعت، باز خواهند بود.

آربیتراژ آماری

استفاده از این الگوریتم به دهه ۸۰ میلادی برمی‌گردد و به دنبال یافتن خواص آماری دو یا چند دارایی در بازه‌ای از زمان و طرح‌ریزی استراتژی‌های سودآور بر اساس خواص آماری است.

مفهوم آربیتراژ آماری به روند قیمت‌ها اشاره دارد، بدین صورت که قیمت دارایی‌ها به مقدار متوسط گذشته آن باز می‌گردند. آربیتراژ آماری پدیده‌ بازگشت به میانگین را توصیف می‌کند. نیروهای تولید کننده این پدیده و الگوی فرصت‌‎های بهره‌برداری را می‌یابد و مدل‌ها را برای بهره‌برداری از بازگشت به میانگین بنیادی در قیمت دارایی‌ها به‌کار می‌برد.

این رویکرد از مدل‌های قدیمی تا پیچیده، پویا و غیرخطی همگی دربردارنده تکنیک‌هایی از جمله هوش مصنوعی، موجک و کسری می‌باشند.

بازار خنثی

اصطلاح بازار خنثی به استراتژی‌هایی تعلق دارد که به جای تعقیب جریانات بازار، از عملکرد و روابط بین چند دارایی مرتبط به یکدیگر به‌دست می‌آیند. در حالت کلی، بر روی یک گروه از دارایی‌ها که از لحاظ تاریخی دارای تعادل بلند‌مدت هستند و در کوتاه‌مدت دچار یک انحراف از این تعادل می‌شوند، موقعیت‌های متضاد خریدوفروش اتخاذ می‌شود و از اختلاف نسبی بین قیمت دارایی‌ها سود به‌دست می‌آید. این اختلاف قیمت به سبب ناسازگاری دارایی‌ها نسبت به ارزش متوسط گروه به وجود می‌آید.

برای شناسایی این اختلاف قیمت دارایی‌ها، مدیران انواع مختلفی از تکنیک‌ها مانند تحلیل ریاضی، تحلیل تکنیکال و تحلیل بنیادی را به‌کار می‌گیرند.

بازار خنثی یک عنصر اصلی از استراتژی معاملات زوجی است و بیان می‌دارد که این استراتژی در هر نقطه زمانی در یک چرخه اقتصادی قابل اجرا است و می‌تواند صرف نظر از جهت بازار سودآور باشد.

معاملات زوجی

معامله زوجی یک استراتژی معامله‌ای خنثی در بازار است که به معامله‌گران اجازه می‌دهد از شرایط متنوع مانند حرکت روند نزولی، حرکت روند صعودی، حرکت روند افقی، کسب سود کنند.

معاملات زوجی، یک استراتژی سرمایه‌گذاری ارزش نسبی است که در جست‌و‌جوی شناسایی سهام دو شرکت با مشخصات مشابه می‌باشد. به‌طوریکه این دو سهم با روند قیمتی مشابه در جریان هستند. زمانیکه یک ناهنجاری باعث اختلال در این روند می‌شود. یک سهم دارای افزایش قیمت و دیگر دارای کاهش قیمت نسبت به ارزش متوسط گذشته آن می‌شود.

این استراتژی سرمایه‌گذاری شامل خرید سهم با قیمت کاهش یافته و فروش استقراضی دارایی با قیمت افزایش‌یافته می‌شود تا زمان برطرف شدن این ناهنجاری موقعیت‌ها را حفظ می‌کند.

خودکارسازی فرایند معاملاتی

الگوریتم‌های معاملاتی با استفاده از مدل‌های ریاضی، معاملات بازار را تحلیل و بر اساس آن فرصت‌های معامله را شناسایی کرده و اطلاعات را به سفارشات خرید یا فروش تبدیل می‌کنند. این الگوریتم‌ها در تمامی مراحل مختلف معاملات به‌کار گرفته می‌شوند.

فرایند ورود داده‌ها از یک یا چند متغیر که مدل معامله بر آن استوار است آغاز می‌گردد. این داده‌ها می‌تواند شامل داده‌های بی‌درنگ، سوابق معاملاتی یا حتی داده‌های موضوعی بنیادین مانند اخبار بازار سرمایه باشد. این اخبار و اطلاعات باید در قالب مقدارهای استاندارد باشد.

گام دوم، مدل تصمیم‌گیری است. این گام می‌گوید با وجود چه شرایطی باید تصمیم گرفت. در این مرحله هر تعداد مدل به‌کار بسته می‌شود تا بتوان تصمیم‌گیری نمود. ابزاری مانند شاخص‌های تجربی، تحلیل‌های فنی و بنیادی، شاخص‌های دوام نسبی، الگوی نموداری، ارتباطات آربیتراژ و از این قبیل می‌توان به‌کار گرفته شود.

مدیریت سفارش بخش سوم از فرایند است. در این گام به دنیال انجام هر چه ماهرانه‌تر اجرای سفارش به‌منظور انجام معامله با قیمت مناسب است.

گام چهارم انتخاب بازار مناسب برای انجام معامله است. در واقع، این مرحله نوعی مسیریابی هوشمند است که شامل جستجوی بهترین مقادیر برای اقلامی است که در بازارهای مختلف پذیرفته شده‌اند.

نگاه دیگر بر خودکار سازی معاملات، تمرکز بر چرخه معاملات است. در حالت کلی چرخه یک معامله را می‌توان به سه دوره قبل از معاملات، مرحله اجرای معامله و پس از معاملات تقسیم نمود. در مرحله اول، بررسی می‌شود که آیا لازم است معامله به شیوه الگوریتمی انجام شود یا روش دستی مناسب‌تر است. در خلال انجام معامله، قیمت‌ها بررسی می‌شود و رفتار الگوریتم در وضعیتی که شرایط بازار تغییر کند مشخص می‌شود.

ویژگی های معاملات الگوریتمی

پیشرفت تکنولوژی رایانه‌ای مهم‌ترین دلیل توسعه معاملات اتوماتیک است. الگو تریدینگ باید بر روی سامانه‌های سخت‌افزاری بسیار سریع، سفارش‌ها را اجرا کنند و تراکنش‌های تصمیم‌گیری گاه باید در کسری از ثانیه اجرا گردند. در هسته‌های الگو تریدینگ، سرعت اجرای معاملات، دسترسی سریع به داده‌های بازار و حداقل تاخیر در زمان انتشار، از مهم‌ترین عوامل به شمار می‌روند.

افزایش الگو تریدینگ و معاملات فرکانس بالا، نقدینگی در سهام‌های بزرگ و پرطرفدار را بالا برده است. همچنین موجب بهبود نقدینگی در بازارهای ارزهای خارجی شده است. این ابزارها موجب انتقال مزیت از فروشندگان و کارگزاران حرفه‌ای به سریع‌ترین رایانه‌ها و بهترین الگوریتم‌ها شده است.

سخن پایانی

معاملات الگوریتمی یعنی معاملاتی که با استفاده از الگوریتم‌ها اجرا می‌شوند. در حقیقت الگو تریدینگ، به معنای قرار دادن سفارشات خرید‌و‌فروش با مقداری کاملا مشخص در درون یک مدل تحلیل کمی که به صورت خودکار زمانبندی اجرای سفارش‌ها و حجم هر یک را تولید می‌کند. این زمانبندی و حجم سفارشات توسط محدودیت‌ها و پارامترهای الگوریتم مشخص می‌شود. در حال حاضر کشش هیجان‌انگیزی به سمت معاملات الگوریتمی و ساخت نرم‌افزارها و برنامه‌هایی در این باره وجود دارد.

آمارها نشان از رشد فزاینده این معاملات در تمام رده‌های مختلف دارایی به خصوص در بازار سهام و قراردادهای آتی دارد.

آموزش معاملات الگوریتمی در بورس به صورت گام به گام و ساده و فیلم رایگان

اگر نام معاملات الگوریتمی را به تازگی با آن مواجه شده اید و به دنبال این هستید تا بدانید در حقیقت معاملات الگوریتمی بورس به چه معنا می باشند باید گفت به زبان ساده این معاملات یک سری محاسبه های عددی و ریاضی می باشند که در بازار بورس انجام می شوند. با سایت ایران بورس همراه باشید.

معاملات الگوریتمی چیست ؟

این معاملات و محاصبه های الگوریتمی که در اصطلاح با نام الگو تریدینگ نیز شناخته می‌ شود در شیوه فعالیت خود و به زبان برنامه نویسی به همراه مجموعه ای از دستور های تعریف شده به نام الگوریتم برای معاملات استفاده می‌ کند.

در تعریف این گونه معاملات آمده است که این معاملات مجموعه ای از دستورالعمل‌ های تعریف شده می باشند که شیوه تعریف آن ها به گونه ای طراحی شده است که بر اساس زمان بندی و قیمت و کمیت یا هر مدل ریاضی می باشد.

در حقیقت قابل به ذکر است که این گونه معاملات معاملاتی هستند که به صورت روش‌ های متنوع برنامه نویسی به منظور انجام برخی از معاملات دقیق در بورس طراحی شده اند. یکی از ویژگی های خاص این گونه معاملات و الگوریتم هه این است که در روش انجام آن ها خطا های محاسباتی و دخالت انسانی به حداقل خواهند رسید و در حقیقت میزان خطا را به میزان قابل توجهی کاهش خواهند داد.

معاملات الگوریتمی در بورس ایران به زبان و تعریف ساده در حقیقت معاملاتی می باشند که با رسیدن قیمت به اعداد خاصی که مورد نظر می باشند دستور خرید یا فروش خودکار را انجام می‌ دهد. نرم افزار معاملات الگوریتمی به گونه ای طراحی شده اند که در آن ها از هوش‌ مصنوعی به منظور استفاده در این معاملات کمک گرفته شده است.

در تاریخچه این گونه الگوریتم های طراحی شده آمده است که برای اولین بار این گونه معاملات درون شرکت‌ های بزرگی مانند سیتادل و بلک‌ راک در ایالات متحده آمریکا مدیریت عمل در این زمینه مشاهده شده است. اما پس از آن کم کم این معاملات در سر تا سر جهان گسترانده شده اند و در سطح جهان قدم به قدم رواج یافته اند.

• همچنین پیشنهاد می کنیم مقاله آموزش اندیکاتور ichimoku cloud را مطالعه کنید.

معاملات الگوریتمی در ایران

در حقیقت اگر به دنبال این هستید که بدانید این گونه الگوریتم ها چگونه مورد استفاده قرار می گیرند باید گفت در این گونه برنامه ها توسط استفاده از برنامه‌ های کامپیوتری برای ورود به سفارش های معاملاتی بدون دخالت انسان طراحی شده اند که به کمک آن ها می توانند یک معامله کاملا متفاوت با معامله ای در آن احساسات انسانی دخالت دارند انجام شود.

استفاده از این گونه معامله ها کمک می‌ کند تا بازار سرمایه به روشی کاملا اصولی تر و به شیوه و روشی که به دور از دخالت احساسات انسانی پیش رود انجام شود که به این صورت نتیجه آن باعث می شود تا نتایج این معاملات باعث بالا رفتن و افزایش نقدینگی در بازار شود.

در حقیقت الگوریتم طراحی شده برای این گونه معامله ها به گونه می باشد که با تشخیص به موقع بر اساس دستور العمل هایی که به آن داده شده است عمل خرید و فروش‌ های سرمایه ای و معاملات را کنترل می کند و به پیش می‌ برد.

آموزش معاملات الگوریتمی

یکی از نکاتی که باید آن را بدانید این است که این گونه معامله های الگوریتمی برای انجام درست و کامل استراتژی و راه مشخص شده‌‌ و طراحی شده برای آن ها در حقیقت چهار وظیفه مشخص و هدف اصلی را بر عهده دارند.

یکی از وظایف این گونه معاملات این است که بر اساس راه و روشی که برای آن ها در برنامه ریزی و طراحی داخلشان تعریف شده است بازار را به طور کامل رصد و بررسی کنند و همچنین سهام و محصولات مختلف را مورد بررسی قرار دهند تا به کمک این بررسی بتوانند فرصت‌ های معاملاتی را به موقع و درست تشخیص دهند.

در مرحله بعد وظیفه دیگر این الگوریتم‌ ها این است که پوزیشن گیری کنند و همچنین در کنار آن پوزیشن های باز شده را مدیریت و کنترل کنند. یکی دیگر از ویژگی ها و وظایف آن ها این است که طبق برنامه ریزی که در طراحی آن ها شده است در فرایند معامله مدیریت ریسک و سرمایه‌ گذاری را بر عهده بگیرند.

انواع مختلف معامله های الگوریتمی

پس از این که دانستیم در حقیقت معاملاتی با این روش و راه چگونه می باشند باید گفت این گونه معامله ها نیز انواع و شیوه های مختلفی دارند و الگوریتم های مختلفی طراحی و ساخته شده اند که کار های متفاوتی را می توانند در خصوص معاملات بورسی انجام دهند.

نمونه ای از این گونه الگوریتم ها به گونه ای طراحی شده اند که در آن ها تمامی ویژگی های معامله و خرید و فروش یعنی حتی نقطه آغاز و پایان و نماد مورد نظر از سوی تحلیل‌ گر بازار بورس در معامله انتخاب شده است و الگوریتم تنها موظف است وجه مورد نظر شخصی را که در حال معامله می باشد به سهم تبدیل کند یا بر عکس آن سهم را به وجه تبدیل کند و معامله را انجام دهد.

نمونه ی دیگری نیز از این گونه الگوریتم ها وجود دارند که در اصطلاح به آن ها الگوریتم های سیگنال دهی می گویند که نشان داده می شود که این گونه الگوریتم ها به تنهایی نه تنها بسیار سود آور و مفید خواهند بود بلکه ویژگی های دیگری را نیز شامل می شوند.

در حقیقت این گونه الگوریتم ها به تحلیل گر اطلاعات بیشتری از شرایط کنونی و جو بازار ارائه تو عرضه می‌ کنند و به او در بهبود روند تحلیل و تصمیم‌ گیری و در نتیجه معاملات مورد نظر او کمک می‌ کنند.

حاصل استفاده از این گونه الگوریتم ها این است که در نهایت برای شخص معامله گر باعث که افزایش سود دهی و در نتیجه افزایش سرمایه اولیه آن را به همراه خواهند داشت. قابل به ذکر می باشد که این الگوریتم‌ ها به گونه ای طراحی شده اند که زمانی بهترین بازده را برای تحلیل‌ گر خواهند داشت که به صورت مجموعه‌ ای و گروهی یا در کنار دیگر ابزار های تحلیل از آن ها استفاده شود.

• از شما می خواهیم بخاطر خودتان و پیشرفتتان مقاله رازهای معاملات بورسی را مطالعه کنید.

معاملات در بازار بورس ایران

از آن جایی که انجام معامله در بازار بورس و اوراق بهادار ایران امروزه بسیار مورد توجه و علاقه قرار گرفته است و افراد زیادی در حامعه تمایل به این را دارند که سرمایه خود را در این بازار قرار دهند پس دانستن یک سری اصطلاحات خاص همانند معاملات الگوریتمی کارگزاری برای اشخاص قابل توجه و ضروری می باشد.

در ابتدا باید گفت شما باید بدانید در بازار بورس چگونه معامله انجام دهید و چگونه سهام خود را خرید و فروش کنید چرا که اطلاعات شما در این باره بسیار مهم می باشد و اگر شما این کار را به درستی انجام ندهید ممکن است دچار ضرر و زیان زیادی شوید.

همان طور که می دانید شما در بازار بورس و اوراق بهادار اگر سهمی را خریداری کنید جز سهام داران آن شرکت به حساب خواهید آمد و در سود و زیانی که شرکت متوجه آن خواهد شد شریک خواهید بود.

به زبان ساده تر این به آن معنا است که اگر شما سهم شرکتی را خریداری کردید و سهام آن شرکت دچار سود شد شما نیز سود خواهید کرد و اگر سهام آن شرکت دچار ضرر و زیان شود شما نیز دچار ضرر و زیان با کاهش قیمت سهام خود خواهید شد.

در نتیجه بهترین راه این است که شما برنامه ای برای خود طراحی کنید تا در آن به راحتی طبق یک برنامه خاص و معین به خرید و فروش سهام خود در بازار بورس مشغول شوید و تحت تاثیر هیجانات احتمالی بازار قرار نگیرید.

همچنین قابل به ذکر است که به همین منظور سامانه معاملات الگوریتمی طراحی شده است که شما به کمک آن ها می توانید به دور از هیجانات و احساسات انسانی نسبت به نزول و صعود سهم ها در بازار بورس تصمیم گیری مناسب را انجام دهید.

در حقیقت این گونه برنامه ها به شما یک روند خاص را نشان می دهد تا به کمک آن بتوانید یک معامله و خرید و فروش مناسبی را انجام دهید و به آن میزان سود مناسبی که می خواهید دست پیدا کنید.

این گونه برنامه ها طرحی را برای شما برنامه ریزی می کند تا مشخص شود شما در چه بازه زمانی و با چه محاسباتی به راحتی می توانید به میزان سود مورد نیاز و مورد توجه خود برسید بدون این که نگران این باشید که با تغییرات بازار دچار چه ضرر و زیانی خواهید شد.

پنل معاملات الگوریتمی

گفتنی است که به منظور شناخت بیش تر این گونه معامله ها حتی کتاب معاملات الگوریتمی پیشرفته نیز طراحی و ارائه شده است تا اگر به دنبال این هستید که بیش تر و به صورت جدی تری این گونه معاملات را مورد بررسی و شناخت قرار دهید به کمک این گونه راه ها اطلاعات کافی را در مورد آن ها کسب کنید و به دست آورید.

همان طور که در تعریف معاملات الگوریتمی در فارکس آمده است و قابل مشاهده می باشد باید انواع مختلف استراتژی­ های الگوریتمی گفت در حقیقت این گونه معاملات توسط یک سری ربات طراحی شده اند و مورد استفاده قرار می گیرند.

از طرفی هدف اصلی استفاده از این گونه معامله های طراحی شده این است که شخصی که به دنبال سرمایه گذاری و معامله در بازار بورس می باشد راه و روشی اطمينانی تر را دنبال کند تا ضرر و زیان او به کم ترین حد ممکن خود برسد.

ربات های معامله گر در بازار های فعال مالی

اگر تا کنون در بازار های مالی متعدد در داخل کشور و یا بازار های خارجی فعالیت داشته اید، حتما نظرات دیگران را راجع به مبحث ربات های مختلف در این عرصه را شنیده اید. شاید حتی از طرف دیگران ترغیب شده اید تا ربات های مختلف در این زمینه را بخرید اما ایا می دانید این ربات ها چگونه است؟ ربات های مختلفی در این زمینه وجود دارند که مهم ترین ان ها عبارتند از ربات معامله گر سر خود فارکس، ربات دستیار ان، ربات تحلیل گر در زمینه های ارز های خارجی و دیجیتال، ربات سیگنال دهنده و ربات موقعیت یاب و … .

اما اگر حوزه کاری شما فقط به معاملات در داخل کشور محدود می شود نام دیگر ربات های این حوزه ها شنیده اید اما ایا می دانید ان ها به چه دردی می خورند؟ ما در این جا مهم ترین این ربات ها را اورده ایم:

ربات هایی که کار تحلیل بورس را بر عهده دارند، ربات های سر خطی بورس تهران، ربات های فیلتر نویس و ربات هایی که معاملات الگوریتمی انواع مختلف استراتژی­ های الگوریتمی را انجام می دهند. به دلیل این که حوزه کاری ما در این جا راجع به ربات های معامله گر است، اطلاعات مربوط به این دسته را در اختیارتان خواهیم گذاشت پس تا انتهای این بحث همراه ما باشید.

همان طور که می دانید افراد زیادی راجع به این ربات ها اطلاع ندارند و سودا گران نیز از این خلا استفاده می کنند و برای کلاه برداری اقدام می کنند. ان قدر این روش های کلاه برداری زیاد شده است که حتی بعضی از کمپانی ها و مجموعه های بزرگ مثل یونیک فایننس با استفاده از تبلیغات گسترده در این مورد مردم را برای شرکت در بازی های مانند پانزی ترغیب می کنند و به ان ها می گویند که سود های کلانی در انتظار انان است.

شاید برایتان جالب باشد که بدانید این شرکت ها در ابتدای کار سود های خوبی را نیز در اختیار سرمایه گذاران می گذارند و اعتماد انان را جلب می کنند اما ایا واقعا این سودی که انان می دهند سود حاصل از ربات های معامله گر است؟ با ما همراه باشید تا بهتر این موضوع را دریابید.

شاید برایتان جالب باشد که بدانید اکثر کسانی که در این زمینه ادعایی دارند باز هم همه ربات های معامله گر را نمی شناسند و در مورد ان ها فقط اطلاعات سطحی دارند و درکی از مفاهیم و ساز و کار های انان هنوز پیدا نکرده اند. از طرفی دیگر توهم توطئه نیز وجود دارند که عده کثیری از ان ها معتقدند که تمامی این ربات ها قصد کلاه برداری و سو استفاده از انان را دارند. اما در همین آشفته بازار کسانی هستند که با هوشمندی و توجه بسیار این ادعا ها را قبول ندارند و سعی دارند که با استفاده و به کار گیری درست از ان ها، معاملات خود را بهبود بخشند.

در ابتدا می خواهیم نکته ای را به شما عزیزان یاد اوری کنیم. اگر شما نیز در بازار بورس داخلی یا خارجی فعالیت داشته باشید، حتما برای به دست اوردن نقطه خرید یا فروش بازه های مختلفی را امتحان کرده اید و با توجه به ان ها داد و ستد خود را برنامه ریزی کرده و انجام داده اید. شاید خود شما متوجه نشوید اما همین کاری که شما در رابطه با معاملاتتان انجام می دادید، بای لیمیت و سل لیمیت نام دارد که خود به عنوان یکی از الگوریتم های پایه و معاملاتی به حساب می اید.

شما با استفاده از این الگوریتم کاربردی می توانید بدون این که به صورت فیزیکی و یا حضوری بر روی معاملاتتان نظارت داشته باشید، به صورت انلاین و خودکار موقعیت های خرید و یا فروش را در پلتفرم معاملاتی سرور کارگزاری خود ثبت کنید. ایا می دانید منظور از سرور کارگزاری چیست؟ در حقیقت سرور کارگزاری همیشه روشن و انلاین است و تعطیلی ندارد توسط برنامه ای که به ان داده شده معاملات شما را به صورت انلاین انجام می دهد.

اگر دقت کرده باشید متوجه خواهید شد شما با این کار از بسیاری از اقدامات بی نیار خواهید بود و در اصل ان ربات کار های شما را انجام خواهد داد. دلیل محبوبیت این ربات ها این است که قدرت بالایی در پردازش اطلاعات و هم چنین تحلیل داده ها دارند و به نوعی از انسان بهتر عمل می کنند و کم کم دارند جای خود را در زندگی ما پیدا می کنند. با توجه به همین موضوع متوجه خواهید شد که اهمیت این گونه از ابزار ها چقدر در بازار های مالی اعم از داخلی و خارجی لازم بوده و در بازار فارکس نیز به ان توجه ویژه ای خواهد شد.

به دلیل همین موضوع هر روزه به تعداد افراد و ارگان هایی که از این ربات ها بهره می گیرند در حال افزایش است و بانک های مختلف و صندوق های سرمایه گذاری هر روز بیش تر و بیش تر به ان وابسته می شوند. در حال حاضر بیش تر از نیمی از سرمایه گذاری در دنیای بورس و بازار های مالی از این ربات ها استفاده می کنند و حتی بازار هایی هستند که نزدیک به 90 درصد از معاملات ان ها توسط همین ربات ها صورت می گیرد.

بازار بورس و اوراق شامل چه تغییراتی می شود؟

همان طور که می دانید بازار بورس و اوراق بهادار روزانه شامل تغییرات مختلفی می شود که گاهی با افزایش و صعود سهام و گاهی با کاهش و نذول آن ها همراه می باشد. این گونه الگوریتم ها به شما کمک می کنند تا یک برنامه ریزی و روش دقیق و مناسب برای خود داشته باشید تا بدون نگرانی و توجه به هیجانات بازاری کم ترین ضرر ممکن را به دست آورید.

چرا که می دانید بسیاری از افراد بوده اند که بلافاصله تحت تاثیر هیجانات بازار قرار گرفته اند و دچار زیان زیادی نیز نسبت به سرمایه خود در بازار بورس شده اند افراد زیادی هستند که به هنگام مشاهده کردن کاهش و نزول سهام خود به سرعت به دنبال فروش سهام خود هستند و قطعا دچار ضرر قابل توجهی نیز به دلیل این بی ثباتی خواهند شد.

اما معامله هایی که توسط الگوریتم طراحی می شوند در حقیقت به دور از هر گونه هیجانات انسانی هستند و به همین دلیل نیز می باشد که به شما کمک می کند تا نتیجه بهتری در بازار سرمایه و بورس به دست آورید.

معاملات الگوریتمی مکتب خونه

همان طور مشاهده می شود امروزه افراد زیادی در جامعه هستند که به دنبال حضور در بازار بورس می باشند و می خواهید در این بازار با سرمایه گذاری و خرید و فروش سهام سرمایه اولیه خود را افزایش دهند.

از همین جهت نیز برخی به دنبال این هستند که از افرادی که تجربه و اطلاعات کافی را در این زمینه دارا می باشند کمک بگیرند اما برخی دیگر نیز به دنبال این هستد که بتواند خودشان اصطلاحات خاص این بازار و روش انجام معاملات خاص و تکنیک های خاص حضور موفق در این بازار را یاد بگیرند.

سایت های مختلفی نیز به همین منظور طراحی شده اند که با آموزش های مختلفی که اغلب به صورت ویدئوی نیز می باشد به صورت دقیق به شما کمک می کنند تا بتوانید این گونه اصطلاحات و آموزش ها را یاد بگیرید و از آن ها به منظور انجام معامله های درست و مناسب در بازار بورس و اوراق بهادار استفاده کنید تا میزان زیان شما به کم ترین حد ممکن خود برسد.

معاملات الگوریتمی با پایتون

قطعا شنیده اید که یکی از راه های بسیار مفید برای موفق بودن در بازار بورس و معامله در آن استفاده از الگوریتم های طراحی شده برای انجام معامله های شما می باشند.

سایت های مختلفی در این بین همچون پایتون طراحی شده اند که به شما کمک می کنند تا به صورت دقیق اطلاعات لازم به این گونه الگوریتم ها را یاد بگیرید و بتوانید از آن ها برای انجام معامله هایی مناسب و که در نهایت ضرر کم تر و سود بیش تری را برای شما در بورس همراه دارند استفاده کنید.

بهترین استراتژی فارکس در سال 2022 چیست؟

شاید امروزه انجام معاملات در بازار فارکس بسیار محبوب باشد. اما باید این را در نظر داشته باشید که سرمایه‌گذاری در این بازارها زمانی پرسود است، که ما به تمام بازارهای معاملاتی ارزی آشنا باشیم و اطلاعات زیادی در این باره داشته باشیم. سرمایه‌گذاری در بازار فارکس نیازمند یادگیری اصطلاحات، قوانین و استراتژی های معاملاتی فارکس است. ما در این مقاله از آکادمی پارسیان بورس، برگزار کننده دوره آموزش فارکس در مشهد، سعی کردیم استراتژی‌های معاملاتی در فارکس، بهترین استراتژی فارکس، و ساده ترین استراتژی فارکس را برای شما شرح دهیم پس تا پایان با ما همراه باشید.

برای سرمایه گذاری در بازارهای بورس و فارکس شما باید یک برنامه برای چگونگی خرید یک سهم و نحوه خرید و فروش آن داشته باشید. به این برنامه که دقیقاً زمان خرید و فروش یک جفت ارز را برای شما تعیین می‌کند استراتژی فارکس می‌گوییم. در این بازار ما با استراتژی های معاملاتی بسیاری روبرو هستیم که می‌توانیم برای سرمایه‌گذاری و معاملات از آنها استفاده کنیم. یکی از این استراتژی ها استفاده از تحلیل تکنیکال و تحلیل فاندامنتال است.

استراتژی های فارکس چگونه در پیشرفت معاملات ما تاثیر می‌گذارد؟

شاید این سوال برای شما پیش بیاید که چگونه استراتژی فارکس می‌تواند به ما در پیشرفت معاملات و کسب سود کمک کند؟

باید بگویم که وقتی شما یک برنامه برای تمام کارهای خود در بازار فارکس داشته باشید یعنی این که بازار را به طور کامل تجزیه و تحلیل کرده‌اید و از وضعیت آینده ارز خود به طور کامل اطلاع دارید و این عمل باعث می‌شود که شما معامله کم ریسک تری را داشته باشید.

باید بدانید که موفق‌ترین معامله‌گران کسانی هستند که زمان زیادی را در بازار فارکس صرف یادگیری می‌کنند. علاوه بر یادگیری روش‌های معاملاتی و استراتژی‌های مناسب برای معامله، مدیریت ریسک خود را نیز قوی کرده اند. پارسیان بورس در همین راستا یک دوره جامع حضوری دیگر برای فارکس تحت عنوان آموزش فارکس در اصفهان برگزار می‌کند که افراد علاقه‌مند و ساکن اصفهان می‌توانند در آن شرکت کرده و به کسب سود بپردازند.

نکته بسیار مهم این است که باید بدانید اگر یک استراتژی سودمند و سودده را برای خود انتخاب کنید می‌توانید در این بازار سرمایه خود را چندین برابر کنید. ابزارهایی که شما در یک استراتژی فارکس مورد استفاده قرار می‌دهید عبارت است از:

• چارت‌ها
• اندیکاتورهای تکنیکال و بنیادی
• اطلاعات بازار

بهترین استراتژی فارکس

لازمه‌ی پیدا کردن یک استراتژی فارکس نیازمند این است که شما چندین عامل مختلف را در کنار هم قرار داده و برآیند آنها یک استراتژی خوب را به شما تحویل دهد. همانطور که قبلاً گفتیم استراتژی‌های بسیار زیادی وجود دارد که شما می‌توانید از آنها در معاملات خود بهره ببرید. اما مهم است که شما ساده‌ترین و کارآمدترین و در عین حال قابل فهم‌ترین استراتژی را برای معاملات خود انتخاب کنید.

حال این سوال پیش می‌آید که چگونه این استراتژی‌ها را شناسایی کنیم؟

باید بگوییم که لازم است شما برای انتخاب استراتژی خود حداقل سه معیار تعیین و آن را بررسی کنید. برای مثال بگویید که چه مقدار زمان لازم است که به سوددهی برسد، فرصت های معاملاتی سهم چگونه است و فاصله معمول برای رسیدن به هدف چقدر است و در آخر نتایج را با همدیگر مقایسه کنید و حال شما می‌توانید یک استراتژی فارکس کارآمد برای خود انتخاب کنید.

انواع استراتژی فارکس

در ادامه شما را با استراتژی‌های فارکس آشنا می‌کنیم و درباره هر کدام توضیح مختصری به شما داده و میزان ریسکی که در این استراتژی فارکس وجود دارد را برای شما بیان می‌کنیم تا شما بتوانید که به استراتژی دلخواه خود دست یافته و در معاملات خود از آن ها استفاده کنید.

استراتژی معامله بر اساس پرایس اکشن در فارکس

این استراتژی، یکی از بهترین استراتژی های فارکس می‌باشد. ما در این نوع استراتژی با قیمت‌های معاملاتی سر و کار داریم؛ ما باید طبق فرمول معاملاتی قیمت ها را مورد بررسی و تحلیل قرار بدهیم. گفتنی است که در دوره های آموزش فارکس پارسیان بورس نیز این استراتژی فارکس تدریس می‌شود. شما می‌توانید از استراتژی معامله بر اساس پرایس اکشن به دو صورت استفاده کنید:

• به تنهایی برای انجام معاملات
• به عنوان اندیکاتور

ما از اصول تحلیل فاندامنتال به ندرت در استفاده از استراتژی پرایس اکشن استفاده می‌کنیم. شما می‌توانید از چندین روش معاملاتی برای اثبات درستی استراتژی خود در دسته پرایس اکشن استفاده کنید.

استراتژی فارکس چیست؟ + معرفی 8 مورد از بهترین استراتژی های فارکس

امروزه با رشد تکنولوژی و تبدیل شدن بازارهای مالی به یک روش محبوب کسب درآمد، معاملات در بازارهای مالی به خصوص ارزهای دیجیتال و فارکس توجه بسیاری از افراد را به خود جلب کرده است. یکی از این بازارهای محبوب که در حال حاظر در رتبه بزرگ‌ترین بازار مالی قرار دارد، بازار جهانی فارکس است. فارکس در واقع بازاری است که به کاربران این امکان را می‌دهد تا بتوانند ارزهای بومی و مدرن را معامله کنند. به عبارتی بازار فارکس مخصوص ارزهای فیات کشورهای مختلف است. البته همانطور که می‌دانید سرمایه گذاری در بازارهای مالی به خصوص فارکس نیازمند کسب مهارت و تجربه است و از آن مهم‌تر نیازمند یک استراتژی مفید و سودمند است.

در این نوشتار قصد داریم تا دقیق ترین استراتژی فارکس، ساده ترین استراتژی فارکس و بهترین استراتژی فارکس را در اختیار شما عزیزان قرار دهیم و شما را با نحوه دانلود استراتژی فارکس آشنا کنیم؛ با ما همراه باشید.

استراتژی معاملاتی فارکس چیست؟

استراتژی در گسترده‌ترین معنای خود، ابزاری است که تحقق اهداف را برای افراد ساده‌تر می‌کند. حال زمانی که از استراتژی معاملاتی یا استراتژی ترید در بازارهای مالی استفاده می‌شود به معنای تاکتیک و برنامه نویسی از آن یاد می‌شود. در واقع مدت زمانی که طول می‌کشد تا تریدر یا معامله‌گر یک جفت ارز را انتخاب کند و زمان ورود و خروج از آن را پیدا کند، استراتژی معاملاتی گویند. به زبان ساده‌تر استراتژی فارکس به معامله‌گران کمک می‌کند تا با تحلیل و بررسی بازار بتوانند تا حدودی وضعیت آینده بازار را پیشبینی کنند و به این شکل تا حد زیادی ریسک معاملات خود را پایین بیاورند. تحلیل‌های تکنیکال و فاندمنتال از مثال‌های بارز استراتژی معاملاتی هستند. جهت یادگیری می‌توانید مقاله آموزش تحلیل تکنیکال و تفاوت های تحلیل تکنیکال و فاندمنتال را مطالعه کنند.

بهترین استراتژی معاملاتی فارکس چیست؟

تاکنون استراتژی‌های مختلفی توسط مدرسان بزرگ ایجاد شده است که گاهاً سوددهی را به چندین برابر رسانده است؛ اما دقیق ترین استراتژی فارکس کدام است؟ همانطور که در مقالات پیشین گفته شد، استراتژی ترید کاملاً به شرایط خود شخص معامله‌گر بستگی دارد و قطعاً نمی‌توان از یک استراتژی برای تمامی روش‌های معامله استفاده کرد. بهتر است بدانید توصیه‌ای که اکثر معامله‌گران و سرمایه گذاران موفق در کتاب‌های خود کرده‌اند این است که سعی کنید برای شروع معاملات خود به جای استفاده از یک استراتژی از چند استراتژی استفاده کنید و متکی به یک استراتژی نباشید.

در نظر داشته باشید که برای انتخاب بهترین استراتژی فارکس باید به چند عامل مختلف توجه کنید. به عنوان مثال پیش از استفاده از استراتژی باید هدف انواع مختلف استراتژی­ های الگوریتمی و منبع معامله خود را مشخص کنید. در ادامه 8 مورد از سودده ترین استراتژی های فارکس را در اختیار شما عزیزان قرار دادیم تا انتخاب بهترین استراتژی فارکس و نحوه دانلود استراتژی فارکس را برای شما ساده‌تر کرده باشیم.

انواع استراتژی فارکس

در ادامه شما را با انواع استراتژی ترید فارکس آشنا خواهیم کرد؛ توجه داشته باشید در این قسمت می‌توانید با مقایسه مدت زمان معامله، نسبت ریسک به پاداش معامله و… بهترین و ساده ترین استراتژی فارکس را انتخاب کنید.

استراتژی ترید با پرایس اکشن در فارکس

به بیان ساده، پرایس اکشن یک استراتژی معاملاتی است که به معامله‌گران در بازارهای مالی به خصوص مارکت ارزهای دیجیتال این امکان را می‌دهد تا بازار را بخوانند و تصمیمات تجاری ذهنی خود را با توجه به حرکت‌های اخیر و واقعی قیمت اتخاذ کنند. معامله‌گران می‌توانند برای انجام معاملات از پرایس اکشن در فارکس استفاده کنند یا حتی به عنوان یک اندیکاتور جدا از پرایس اکشن‌ها در معاملات خود استفاده کنند. به طور معمول از تحلیل فاندمنتال به ندرت در استراتژی های پرایس اکشن در فارکس استفاده می‌شود؛ اما شما می‌توانید با ادغام چند رویداد اقتصادی مختلف به عنوان یک فاکتور اثبات کننده استفاده کنید.

مدت زمان معامله در استراتژی ترید پرایس اکشن:	شما قادر خواهید بود تا معاملات خود را به وسیله استراتژی پرایس اکشن در کوتاه مدت، متوسط و طولانی مدت انجام دهید.
نقاط ورود و خروج در استراتژی پرایس اکشن:	روش‌هایی برای تعیین نقاط ورود و خروج در معاملات پرایس اکشن نظیر فیبوناچی اصلاحی، سایه کندل، تشخیص روند، اسیلاتورها و اندیکاتورها وجود دارد.

استراتژی معامله در مناطق رنج

این استراتژی یکی دیگر از سودده ترین استراتژی های فارکس به شمار می‌آید که به کاربران این امکان را می‌دهد تا نقاط حمایت و مقاوت را به راحتی تشخیص دهند. پس از تشخیص و شناسایی سطوح مذکور، معاملات در همین رنج(حوالی) صورت می‌گیرد. توجه داشته باشید زمانی که نوسانات مهم و یا روند مشخصی در بازار جهانی فارکس وجود نداشته باشد، استفاده از استراتژی معامله در مناطق رنج می‌تواند بسیار کارآمد باشد. اصلی‌ترین و بهترین ابزار برای استفاده از این استراتژی، تحلیل تکنیکال است.

مدت زمان معامله در استراتژی معامله در مناطق رنج:	همانطور که می‌دانید در این استراتژی می‌توان در هر چهارچوب زمانی وارد معامله شد. توجه داشته باشید بهتر است در زمانی که خطوط مقاومتی شکسته می‌شوند، از معامله خارج شوید.
مزایا و معایب استراتژی معامله در مناطق رنج:	از جمله مهم‌ترین ویژگی این استراتژی می‌توان به ایجاد فرصت‌های زیاد برای معامله‌گر اشاره کرد. همچنین مطلوب بودن نسبت ریسک به پاداش در این استراتژی، یکی دیگر از مزایای آن می‌باشد. نیاز به مهارت بالا در انجام تحلیل‌های تکنیکال و سرمایه گذاری‌های بلندمدت را می‌توان از معایب اصلی این استراتژی دانست.

استراتژی ترید روند محور در فارکس

بدون شک استراتژی ترید روند محور را می‌توان به عنوان ساده ترین استراتژی فارکس نام برد. به دلیل سهولت این استراتژی معاملاتی، توجه بسیاری از معامله‌گران به آن جلب کرده و در حال حاظر افراد زیادی از این استراتژی استفاده می‌کنند. بهتر انواع مختلف استراتژی­ های الگوریتمی است بدانید که معامله‌گران در این استراتژی می‌توانند جهت بالا بردن نرخ سود خود از مونتوم جهت‌دار استفاده کنند.

مدت زمان معامله در استراتژی ترید روند محور:	معامله‌گران می‌توانند از این استراتژی برای معاملات میان مدت و طولانی مدت استفاده کنند. در نظر داشته باشید، به طور معمول در این استراتژی از پرایس اکشن و تایم فریم استفاده می‌شود.
مزایا و معایب استراتژی معاملاتی روند محور:	این استراتژی نیز فرصت‌های بی‌شماری برای معامله‌گران فراهم می‌کند و نسبت ریسک به ریوارد آن بسیار مطلوب است؛ اما این استراتژی نیازمند آشنایی با تحلیل‌های تکنیکال می‌باشد و برای همه افراد مناسب نیست.

استراتژی معامله گری پوزیشن(پوزیشن تریدینگ)

یکی دیگر از دقیق ترین استراتژی های فارکس، استراتژی پوزیشن تریدینگ است که معمولاً به صورت بلندمدت انجام می‌شود و برخلاف موارد قبل، تمرکز زیادی روی فاکتورهای فاندمنتال دارد؛ البته بهتر است بدانید که در این استراتژی از برخی از روش‌های تحلیل تکنیکال از جمله نظریه موج الیوت نیز استفاده می‌شود.

مدت زمان معامله در استراتژی پوزیشن تریدینگ:	نکته‌ی مهمی که باید در رابطه با این استراتژی بدانید این است که مدت زمان اینگونه معاملات باید طولانی مدت باشد. این بازه زمانی ممکن است گاهاً هفته‌ها، ماه‌ها یا سال‌ها طول بکشد.
مزایا و معایب استراتژی پوزیشن تریدینگ:	یکی از بزرگ‌ترین و مهم‌ترین ویژگی‌های این استراتژی این است که به معامله‌گران برای شروع معامله به کمک این استراتژی به حداقل سرمایه گذاری زمانی نیاز دارد و نسبت ریسک انجام معاملات در این استراتژی بسیار مطلوب است. اما همانند دیگر استراتژی‌های مذکور این استراتژی نیز بی‌عیب نیست. از بزرگ‌ترین معایب این استراتژی فارکسی می‌توان به نیاز شدید کسب مهارت در تحلیل‌های تکنیکال و فاندمنتال اشاره کرد.

استراتژی معامله گری روزانه

همانطور که در دوره استراتژی معاملاتی گفته شد(علاقه مندان می‌تونند جهت خرید استراتژی فارکس به لینک مذکور مراجعه کنند) یکی از دقیق ترین استراتژی های معاملاتی در بازارهای مالی استراتژی معامله گری روزانه است. به کمک این روش، معامله‌گران می‌توانند در روز چندین معامله را باز کنند. توجه داشته باشید که این استراتژی در واقع یک استراتژی ترید کوتاه مدت است و تمامی پوزیشن‌های آن در آخر روز بسته خواهند شد.

مدت زمان معامله در استراتژی معامله گری روزانه:	معاملاتی که به کمک این استراتژی ایجاد می‌شوند در پایان همان روز بسته می‌شوند. مدت زمان انجام معاملات با این استراتژی میان چند دقیقه تا چند ساعت در روز است.
مزایا و معایب استراتژی معامله گری روزانه:	متوسط بودن نسبت ریسک به پاداش و امکان باز کردن تعداد زیادی معاملات در روز از مهم‌ترین مزایای استراتژی معامله گری روزانه می‌باشد. همچنین نیاز به مهارت بسیار بالا و سرمایه گذاری زمانی زیاد از معایب این استراتژی فارکسی می‌باشد.

استراتژی اسکالپینگ(نوسان گیری)

اصطلاحاً انجام معاملات مکرر و پشت سرهم در قبال دریافت سوددهی اندک را نوسانگیری یا اسکالپینگ گویند. در این روش معامله‌گر در طول روز می‌تواند معاملات مکرر باز و بسته کند و در قبال آن سود اندکی به دست آورد. برای استفاده از این استراتژی می‌توان از دو روش دستی و به کارگیری الگوریتم با الگوی از پیش تعیین شده، استفاده کرد.

مدت زمان معامله در استراتژی اسکالپینگ:	این استراتژی یکی دیگر از استراتژی‌های کوتاه مدت است که مدت انجام یک معامله در آن بین 1 الی 30 دقیقه است و حداقل میزان سود را به همراه دارد.
مزایا و معایب استراتژی اسکالپینگ:	تعداد باز و بسته شدن معامله به کمک این استراتژی از تمامی استراتژی‌های مذکور فارکس بیشتر است. نسبت ریسک به ریوارد ضعیف و نیاز شدید به کسب مهارت در تحلیل تکنیکال از معایب بارز این استراتژی فارکسی است.

استراتژی معامله گری سوئینگ(سوئینگ تریدینگ)

این استراتژی ترکیبی از بازارهای رنج و بازارهای روندی است. در واقع معامله‌گری که از این استراتژی استفاده کند، در کنار دریافت سود از بازارهای روندی، از بازارهای رنج هم سود کسب می‌کند. جهت ورود به معاملات در این بازارهای مذکور، باید ابتدا سقف‌ها و کف‌های قیمتی را تعیین کنید.

مدت زمان معامله در استراتژی سوئینگ تریدینگ:	یکی دیگر از استراتژی‌های میان مدت در فارکس، استراتژی سوئینگ تریدینگ است و معامله گران می‌توانند بین چند ساعت تا چند روز پوزیشن‌های خود را باز نگه دارند.
مزایا و معایب استراتژی سوئینگ تریدینگ:	نسبت متوسط ریسک به ریوارد و فرصت ایجاد تعداد زیادی معامله از مهم‌ترین مزایای این استراتژی فارکسی است. اما همانند دیگر استراتژی‌های مذکور می‌بایست اطلاعات زیادی در زمینه تحلیل تکنیکال داشته باشید و سرمایه گذاری زمانی خود را تا حد زیادی افزایش دهید.

استراتژی معامله انتقالی

طرز عملکرد این استراتژی به اینگونه است که معامله‌گر باید ابتدا یک ارز با نرخ پایین را قرض گرفته و آن را در یک ارز با نرخ بهره بالا‌تر سرمایه گذاری کند تا به سوددهی مثبت دست یابد.

مدت زمان معامله در استراتژی معامله انتقالی:	معاملات به کمک این استراتژی بستگی به شرایط ممکن است میان مدت یا طولانی مدت باشد.
مزایا و معایب استراتژی معامله انتقالی:	نسبت متوسط ریسک به ریوارد و نیاز به زمان کوتاه‌تر از ویژگی‌های بارز این استراتژی می‌باشد. ایجاد فرصت‌های کمتر معامله در این استراتژی از معایب اصلی آن است.

سخن آخر

همانطور که در ابتدای آموزش استراتژی فارکس گفته شد، تمامی استراتژی‌های موجود در بازارهای مالی به خصوص بازار ارزهای دیجیتال و فارکس ممکن است با توجه به شرایط افراد بسیار مطلوب عمل کند و یا حتی برعکس! بهتر است پیش از خرید استراتژی فارکس شرایط خود را بسنجید و نسبت به آن استراتژی مناسب را انتخاب کنید. همچنین دقت داشته باشید که گاهاً استفاده از یک استراتژی به تنهایی جوابگو نیست و بهتر است در بیشتر مواقع از چندین استراتژی در انجام معاملات خود کمک بگیرید.

معاملات الگوریتمی چیست؟ نحوه ی طراحی استراتژی های الگوریتمی

فرض کنید یک تریدر از این پارامتر های بسیارساده برای خرید و فروش پیروی می کند:

وقتی مووینگ اوریج 50 روزه آن از مووینگ اوریج 200 روزه فراتر رفت ،مقدار 50 سهم از سهام مورد نظر را بخرید.

(تعریف میانگین متحرک moving average: میانگین دیتای گذشته ی بازار است. که نوسانات قیمت روز به روز را نشان میدهد و در نتیجه روندها را مشخص می کند.)

با استفاده از این دو دستورالعمل ساده ، یک اکسپرت بورس به طور خودکار قیمت سهام (و اندیکاتور مووینگ اوریج) را کنترل کرده و در صورت تحقق شرایط تعریف شده ، سفارشات خرید و فروش را ثبت می کند. تریدر دیگر نیازی به نظارت بر قیمت ها و نمودارها به صورت دستی ندارد. سیستم معاملات الگوریتمی با شناسایی صحیح فرصت های معامله به صورت خودکار این کار را انجام می دهد.

مزایای استفاده از معاملات الگوریتمی و الگوتریدینگ

الگوتریدینگ مزایای بسیار زیادی دارد که شامل:

• معاملات با بهترین قیمت ممکن انجام می شود.
• ثبت سفارشات کاملا سریع و دقیق است
• زمان معاملات به درستی و با سرعت انجام می شود تا از تغییرات آنی قیمت جلوگیری شود.
• بررسی خودکار ارز های مختلف.
• کاهش خطاهای دستی هنگام انجام معاملات.
• معاملات الگوریتمی را می توان با استفاده از داده های موجود در زمان واقعی بازار تست کرد که آیا این استراتژی عملکرد مناسبی دارد یا خیر
• احتمال خطاهای تریدر ها بر اساس عوامل عاطفی و روانی کاهش میابد.
• امروزه بیشتر معاملات الگورتمی با فرکانس بالا (HFT) High Frequency Trading است که تلاش می کند تعداد زیادی معامله را با سرعت زیاد در چندین بازار و پارامترهای تصمیم گیری چندگانه بر اساس دستورالعمل های از پیش برنامه ریزی شده ، به دست آورد.

انواع استراتژی های معاملات الگوریتمی

هر استراتژی برای معاملات الگوریتمی نیاز به قوانین مشخصی دارد. موارد زیر استراتژی های رایج است که در بازار فارکس استفاده می شوند:

استراتژی معاملاتی دنبال کننده ی روند

رایج ترین استراتژی ها در معاملات الگوریتمی شامل روندهای مووینگ اوریج ، شکست کانال ، حرکت سطوح قیمت و اندیکاتور های تکنیکالی مرتبط را دنبال می کنند. اینها ساده ترین استراتژی های موجود در بازار هستند. که می توانند از طریق معاملات الگوریتمی اجرا شوند. زیرا این استراتژی ها شامل پیش بینی قیمت نیستند.

توازن مجدد شاخص ها بازار

شاخص های بازار برای تعادل منابع خود با شاخص های همسان و هم ردیف مربوطه ی خود دوره های زمانی تعادل سازی را تعریف کرده اند. این فرصت های سودآوری زیادی را برای تریدرهای الگوریتمی ایجاد می کند. آنها در موقعیت مورد انتظاری سرمایه گذاری می کنند که 20 تا 80 امتیاز پایه بسته به تعداد سهام در شاخص ارائه می دهند که درست قبل از متعادل شدن مجدد بازار خواهد بود. اینگونه معاملات با استفاده از اکسپرت های فارکس برای ثبت سریع تر صورت میگیرد.

استراتژی مبتنی بر معادلات ریاضی

مدل های ریاضی ثابت شده ، مانند استراتژی معاملاتی انواع مختلف استراتژی­ های الگوریتمی Delta neutral ، امکان معامله با ترکیبی از گزینه های مختلف را فراهم می کند. Delta neutral یک استراتژی نمونه کارها تشکیل شده از موقعیت های مختلف با دلتای مثبت و منفی است.این استراتژی نسبیت مقایسه قیمت دارایی که معمولاً یک اوراق بهادار قابل فروش ، با تغییر مربوط به قیمت مشتق آن است ، مقایسه می شود. به طوری که در کل دلتا دارایی های مورد نظر در مجموع صفر است.

استراتژی دامنه خرید و فروش (میانگین برگشتی)

استراتژی میانگین برگشتی ​​بر اساس این مفهوم است که قیمت های بالا و پایین دارایی ، یک پدیده موقتی هستند که به طور دوره ای به مقدار متوسط ​​خود بازمی گردد. شناسایی و تعریف دامنه قیمت و پیاده سازی الگوریتم مبتنی بر آن باعث می شود معاملات در صورت شکسته شدن و خروج قیمت دارایی از محدوده تعریف شده خود ، به صورت خودکار انجام شود.

حجم متوسط ​​وزنی (VWAP) Volume Weighted Average Price

استراتژی متوسط ​​قیمت هم وزن ، یک سفارش بزرگ را می شکند. سپس با استفاده از پروفایل های حجم تاریخی خاص سهام ، قطعات کوچکتر از سفارش را که به صورت پویا تعیین می شوند ، به بازار عرضه می کند. هدف این است که سفارش را نزدیک به میانگین قیمت وزنی (VWAP) انجام دهید.

میانگین زمان وزنی (TWAP)

استراتژی قیمت میانگین هم زمان ، یک سفارش بزرگ را می شکند. همچنین با استفاده از بازه های زمانی تقسیم شده بین زمان شروع و پایان ، تعداد کوچکتر سفارش را به صورت پویا تعیین شده به بازار آزاد می کند. هدف این است که سفارش را نزدیک به متوسط ​​قیمت بین زمان شروع و پایان انجام دهید تا از این طریق تأثیر بازار را به حداقل برسانید.

استراتژی معاملات الگوریتمی درصد حجم (POV)

تا زمانی که سفارش معاملاتی به طور کامل انجام نشده باشد ، این الگوریتم با توجه به میزان مشارکت تعریف شده و با توجه به حجم معاملات در بازارها ، به ارسال سفارشات جزئی ادامه می دهد. این استراتژی ارتباط سفارشات را با درصدی از حجم بازار توسط کاربر ارسال می کند. سپس با رسیدن قیمت سهام به سطح تعریف شده توسط کاربر ، این میزان مشارکت را افزایش یا کاهش می دهد.

استراتژی کمبود اجرا

هدف از استراتژی کمبود اجرا ، به حداقل رساندن هزینه اجرای یک سفارش از طریق معامله در بازار واقعی است و در نتیجه در هزینه سفارش صرفه جویی کرده و از هزینه فرصت اجرای تأخیر بهره مند می شوید. این استراتژی در صورت حرکت مطلوب قیمت سهام نرخ مشارکت هدفمند را افزایش می دهد و در صورت حرکت منفی قیمت سهام آن را کاهش می دهد.

طراحی استراتژی معاملات الگوریتمی

اجرای الگوریتم با استفاده از یک اکسپرت بورس آخرین مولفه ی معاملات الگوریتمی است که با آزمایش مجدد در حساب های دمو یا مجازی همراه است. استراتژی طراحی شده را به یک ربات تریدر یکپارچه تبدیل کنید که برای ثبت سفارشات به حساب معاملاتی شما دسترسی داشته باشد.

موارد زیر نکاتی در مورد الگوتریدینگ میباشد:

• دانش برنامه نویسی mql4 و mql5 برای طراحی استراتژی معاملاتی
• اتصال به شبکه اینترنت و دسترسی به صرافی یا متاتریدر برای ثبت سفارش
• دسترسی به فیدهای داده های بازار که توسط الگوریتم برای موقعیت های ثبت سفارش کنترل می شوند
• داده های تاریخی موجود برای آزمایش مجدد و بک تست با توجه به پارامتر های پیاده سازی شده در الگوریتم

نمونه ای از استراتژی معاملات الگوریتمی

Royal Dutch Shell (RDS) در بورس سهام آمستردام (AEX) و بورس اوراق بهادار لندن (LSE) طراحی شده است.

ما با ساخت یک الگوریتم برای شناسایی فرصت های آربیتراژ Arbitrage شروع می کنیم. در اینجا چند نکته ی جالب وجود دارد:

AEX با یورو معامله می کند در حالی که LSE با پوند استرلینگ انگلیس معامله می کند.

با توجه به اختلاف یک ساعته زمان، AEX یک ساعت زودتر از LSE باز می شود و به دنبال آن هر دو مبادله به طور همزمان برای چند ساعت آینده انجام می شود و پس از بسته شدن AEX در آخرین ساعت فقط با LSE معامله می شود.

الزامات مورد نیاز شامل:

یک اکسپرت بورس که می تواند قیمت های فعلی بازار را بخواند.

از هر جفت ارز LSE و AEX پشتیبانی کند.

نرخ جفت ارزGBP-EUR.

قابلیت ثبت سفارش در بروکر و کارگذاری

قابلیت تست مجدد (back test) در داده های تاریخی بازار.

اکسپرت و استراتژی اتومات طراحی شده ی شما باید توانایی انجام کار های زیر را داشته باشد:

قیمت ورودی سهام RDS از هر دو نمودار را بخواند.

با استفاده از نرخ ارز موجود ، قیمت یک ارز را به ارز دیگر تبدیل کند.

اگر اختلاف قیمت به اندازه کافی بزرگ (تخفیف هزینه های کارگزاری) بود و موجب ایجاد یک سیگنال سود اور شد ، در این صورت اکسپرت باید سفارش خرید را با قیمت پایین تر قرار دهد و سفارش را با قیمت بالاتر بفروشد.

با این حال ، طراحی و اجرای معاملات الگوریتمی به همین سادگی نیست. در بازار فارکس قیمت ها در میلی ثانیه و حتی میکروثانیه در حال نوسان هستند.

خطرات و چالش های دیگری مانند خطرات خرابی کامپیوترها، خطاهای اتصال به اینترنت، فاصله زمانی بین سفارشات و اجرا و از همه مهمتر الگوریتم های ناقص و…. وجود دارد.