مقایسه میزان دقت EMA و SMA

تشخیص سطوح حمایت و مقاومت با ma

اندیکاتور میانگین متحرک یا مووینگ اوریج چیست؟

اندیکاتور را می توان ابزار کمکی برای تحلیل تکنیکال دانست. این ابزارها از ترکیب قیمت، زمان و حجم با توابع ریاضی ترسیم می‌شوند. واژه اندیکاتور به معنای شاخص است که از آن‌ برای پیش‌بینی کردن یا تایید تحلیل‌ها استفاده می‌شود. بنابراین می‌توان گفت اندیکاتورهای مختلف در افزايش سرعت و دقت تحلیل‌ به تحلیلگر کمک بسیاری می‌کنند. اندیکاتورها صرفا مبنای تصمیم‌گیری تحلیلگران نیستند اما نقش مهمی در صحت تحلیل به روش تکنیکال دارند. این ابزارها در تصمیم‌گیری بهتر به تریدرها کمک می‌کنند. مطلب مرتبط: اندیکاتور چیست و چه کاربردی دارد؟

اندیکاتورها را می توان به منظور هشدار، تأیید و پیش‌بینی نمودار قیمت به کار برد. از جمله مهم‌ترین اندیکاتورهای مورد استفاده توسط تریدرهای حرفه‌ای می‌توان اندیکاتور باندهای بولینگرBollinger Bands، ابر ایچیموکو Ichimoku Cloud و مووینگ اوریج Moving Average و آر‌اس‌آی RSI را نام برد. و مووینگ اوریج یکی از پرکاربرد ترین اندیکاتورها در زمینه تحلیل تکنیکال است که قصد داریم در ادامه این مطلب به توضیح آن بپردازیم.

اندیکاتور میانگین متحرک Moving Average

میانگین متحرک یا مووینگ اوریج که با نماد اختصاری MA نشان داده می‌شود در دسته‌ی اندیکاتورهای تعقیب کننده قیمت هستند که انواع زیادی دارند. اندیکاتور مووینگ اوریج «Moving Average» که به زبان فارسی به آن اندیکاتور «میانگین متحرک» گفته می‌شود، یکی از مشهورترین اندیکاتورهای تشخیص روند و تعقیب‌کننده قیمت در تحلیل تکنیکال است. اصلی ترین وظیفه این اندیکاتور میانگین گرفتن از بازه قیمتی است و بازه زمانی استفاده از از این اندیکاتور قابل تغییر و تنظیم است . از مووینگ اوریج برای «یکدست ساختن داده‌های بازار جهت تشخیص روند» استفاده می‌کنند. وقتی میانگین متحرک محاسبه می‌شود، میانگین قیمت ابزار را برای یک دوره زمانی محاسبه می‌کند. با تغییر قیمت، میانگین متحرک آن افزایش یافته یا کاهش می‌یابد. اندیکاتور میانگین متحرک انواع مختلفی دارد که در این مطلب به طور کامل توضیح داده شده است.

انواع اندیکاتور میانگین متحرک

میانگین متحرک ساده Simple Moving Average

ساده ترین نوع این اندیکاتور میانگین متحرک ساده است که اختصاراً به آن SMA گفته می‌شود، از نظر فرمول داخلی از تمام میانگین متحرک‌ها ساده‌تر و البته کاربردی‌تر است. به طوری که در آن، قیمت در بازه‌های زمانی مشخصی جمع شده و سپس بر تعداد بازه‌های زمانی تقسیم می‌شود. اما انتقادهایی هم به این میانگین متحرک وارد است. به طوری که این اندیکاتور، میان قیمت‌های اخیر و گذشته‌ی بازار تمایز قائل نبوده و خروجی سیگنال آن را نیز کند ارزیابی کرده‌اند. این اندیکاتور شباهت زیادی با معدل گیری نمرات دارد.

اندیکاتور میانگین متحرک نمایی Exponential Moving Average

این نوع از میانگین متحرک که به اختصار به آن EMA گفته می شود برای پوشش دادن مشکل میانگین متحرک ساده کاربرد دارد. تمرکز این اندیکاتور روی قیمت‌های اخیر است. همچنین میانگین متحرک نمایی، خروجی سیگنال سریعی دارد و از این بابت بسیار مورد توجه تریدرها است.

EMAو SMA پرکاربردترین اندیکاتورهای میانگین متحرک هستند در حالی که دونوع دیگر هم وجود دارد.

کاربرد اندیکاتور مووینگ اوریج

برای استفاده از ابزارهای تحلیل تکنیکال در بازارهای مالی ابتدا باید به درک کاملی از کاربرد هرکدام رسید . چراکه کاربرد این ابزارها است که به تریدر کمک می‌کند زمان ورود و خروج از معاملات را تنظیم کند. در ادامه مواردی ذکر خواهد شد که اصلی­ترین کاربرد اندیکاتور میانگین متحرک است:

مشخص کردن نقاط ورود به معامله از برخورد این اندیکاتور

برای بهره‌گیری از این کاربرد مووینگ اوریج‌ها، حداقل به دو اندیکاتور مووینگ اوریج نیاز داریم. باید یکی از آن‌ها در بازه‌ی زمانی بلند و کند و دیگری در بازه‌ی زمانی کوتاه و سریع تنظیم شود. هرگاه مووینگ اوریج سریع‌تر به زیر اندیکاتور کندتر برسد، سیگنال فروش صادر می‌شود. برعکس این قضیه هم صدق می‌کند. یعنی هرگاه اندیکاتور سریع‌تر، در بالای اندیکاتور کندتر قرار بگیرد، سیگنال خرید صادر می‌شود.

مشخص کردن سطوح حمایت و مقاومت پویا

در ایجاد سطح حمایت یا مقاومت پویا «دینامیک»، وقتی قیمت‌ها در بالای خط اندیکاتور قرار بگیرند، این اندیکاتور مانند سطح حمایتی عمل می‌کند. به همین خاطر در برخوردها از خود واکنش حمایتی نشان می‌دهد. اما اگر برعکس این قضیه اتفاق بیفتد و قیمت‌ها در پایین خط اندیکاتور قرار بگیرند، این اندیکاتور نقش مقاومتی خواهد داشت؛ یعنی به‌راحتی اجازه عبور قیمت‌ها را نمی‌دهد. در واقع، هر بار که با خط برخورد می‌شود، از خود واکنش مقاومتی نشان می‌دهد. در صورتی که قدرت روند بسیار قوی باشد و بتواند مقاومت را بشکند، مقاومت مووینگ اوریج به حمایت تبدیل خواهد شد!

جمع بندی:

در این مطلب سعی شد تا اندیکاتور میانگین متحرک و انواع مختلف آن به صورت واضح و به ساده ترین شکل بیان شود . همچنین با یادگیری کاربرد انواع مختلف این اندیکاتور شما عزیزان می توانید از کاربرد آن در تحلیل تکنیکال استفاده کنید. امیدواریم که توضیحات فوق برای شما موثر واقع شده باشد.

میانگین متحرک نمایی (EMA)

میانگین متحرک نمایی (EMA) نوعی میانگین متحرک (MA) بوده که تاکید و اهمیت بیشتری بر روی جدیدترین نقاط داده لحاظ میکند. میانگین متحرک نمایی همچنین بعنوان میانگین متحرک وزنی نمایی نیز نامیده میشود. میانگین متحرک وزنی نمایی نسبت به میانگین متحرک ساده (SMA) که یک تاکید یکسان در خصوص مشاهدات دوره‌های زمانی مختلف اعمال میکند واکنش عمیق‌تری نسبت به تغییرات قیمت‌ها نشان میدهد.

فرمول میانگین متحرک نمایی (ema) به شکل زیر است:

محاسبه میانگین متحرک نمایی

محاسبه میانگین متحرک نمایی نیازمند یک تحقیق بیشتر نسبت به میانگین متحرک ساده (SMA) است. تصور کنید که میخواهید از 20 روز بعنوان تعداد تحقیقات برای میانگین متحرک نمایی استفاده کنید. نکته‌ایی که باید به آن دقت کنید این است که برای بدست آوردن میانگین متحرک ساده (SMA) باید تا روز بیستم صبر کنید. در روز بیست یکم میتوانید از میانگین متحرک ساده (SMA) روز قبل بعنوان اولین میانگین متحرک نمایی (ema) دیروز استفاده کنید.

محاسبه میانگین متحرک ساده (SMA) چندان سخت نیست. در واقع محاسبه آن مجموع قیمت‌های نهایی سهام در طول یک دوره زمانی تقسیم بر تعداد مشاهدات آن دوره است. برای مثال، میانگین متحرک ساده (SMA) بیست روزه مجموع قیمت‌های نهایی 20 روز معاملاتی گذشته تقسیم بر 20 است.

در مرحله بعد، باید ضریب هموارسازی (وزن کردن) میانگین متحرک نمایی (EMA) که معمولاً از فرمول پیروی می کند: [2 ÷ (تعداد مشاهدات + 1)]. برای میانگین متحرک 20 روزه، ضریب برابر 0.0952 [2/(20+1)] خواهد بود.

در نهایت از فرمول زیر برای محاسبه EMA فعلی استفاده میشود:

میانگین متحرک نمایی (EMA) = قیمت نهایی x ضریب + میانگین متحرک نمایی (EMA) (روز قبل) x (1-ضریب)

میانگین متحرک نمایی (ema) تاکید بیشتری بر قیمت‌های اخیر دارد. این موضوع در حالی است که میانگین متحرک ساده (SMA) بصورت یکسان با کلیه موارد بر خورد میکند. تاکید لحاظ شده در خصوص جدیدترین قیمت برای میانگین متحرک نمایی (EMA) کوتاه مدت بیشتر از میانگین متحرک نمایی (ema) در یک دوره طولانی‌تر است. به عنوان مثال، یک ضریب 18.18٪ برای آخرین داده های قیمت برای یک میانگین متحرک نمایی (EMA) 10 دوره‌ایی اعمالی میشود درحالی که تاکید برای یک میانگین متحرک نمایی (EMA) 20 دوره‌ایی فقط 9.52٪ است.

همچنین تغییرات جزئی در خصوص میانگین متحرک نمایی (EMA) که با استفاده از قیمت اولیه، بالاترین سطح قیمت، پایین‌ترین سطح قیمت یا قیمت میانه به جای استفاده از قیمت نهایی بدست می‌آیند.

میانگین متحرک نمایی به شما چه میگوید ؟

میانگین‌های متحرک نمایی 12 و 26 روزه اغلب میانگین‌های کوتاه ‌مدت کپی شده و تحلیل‌شده هستند. میانگین‌های متحرک نمایی 12 و 26 روزه بمنظور ایجاد شاخص‌هایی مانند میانگین متحرک همگرایی/واگرایی (MACD) و نوسانگر درصد قیمت (PPO) استفاده میشود. بطور کلی میانگین‌های متحرک نمایی (EMA) 50 روزه و 200 روزه به عنوان شاخصی برای روندهای بلند مدت استفاده میشود. هنگامی که قیمت سهام از میانگین متحرک 200 روزه خود عبور میکند، این تحرک یک سیگنال تکنیکال مبنی بر تحرک معکوس است.

تریدرهایی که از تحلیل تکنیکال استفاده می‌کنند، میانگین‌های متحرک را زمانی که به درستی اعمال می‌شوند، بسیار مفید و روشنگر می‌دانند. از طرفی دیگر هم این را میدانند که اگر این سینگال و تحلیل‌ها بدرستی انجام نشود میتواند خسارات جبران ناپذیری را بهمراه داشته باشد. تمام میانگین‌های متحرک که معمولاً در تحلیل تکنیکال استفاده می‌شوند، به دلیل ماهیت خود، شاخص‌های عقب مانده هستند.

در نتیجه، نتایج حاصل از اعمال میانگین متحرک در نمودار یک مارکت خاص باید برای تأیید حرکت مارکت یا نشان دادن قدرت آن باشد؛ چراکه زمان بهینه برای ورود به مارکت اغلب قبل از اینکه میانگین متحرک نشان دهد روند دچار تغییر شده میگذرد.

یک میانگین متحرک نمایی تا حدودی تاثیرات منفی ناشی از تاخیرها را کاهش میدهد. از آنجایی که محاسبه میانگین متحرک نمایی (EMA) تمرکز بیشتری بر آخرین داده دارد، اصطلاحا پرایس اکشن را کمی محکم‌تر در آغوش میکشد و سریعتر واکنش نشان میدهد. این عمل زمانی کاربردی خواهد بود که از میانگین متحرک نمایی (ema) برای استخراج سیگنال در خصوص ورود به معامله استفاده شود.

مانند تمامی مقایسه میزان دقت EMA و SMA شاخص‌های میانگین متحرک، میانگین‌های متحرک نمایی (EMAs) برای مارکت‌های پر طرفدار مناسب هستند. زمانی که مارکت در یک روند قوی و صعودی بصورت پایدار قرار دارد. خط اندیکاتور میانگین متحرک نمایی (EMA) هم یک روند صعودی را نشان میدهد. همین موضوع در خصوص روند نزولی نیز صادق است. یک تریدر هوشیار هم به جهت خط میانگین متحرک نمایی (EMA) و هم به ارتباط نرخ تغییر از یک بار به بار بعدی دقت میکند.

برای مثال، فرض کنید که پرایس اکشن یک روند صعودی قوی شروع به معکوس شدن کند. از نظر صرف هزینه ممکن است زمان آن رسیده باشد که به سرمایه گذاری گاوی‌تر روی بیاورید.

مثال‌هایی در خصوص نحوه استفاده از میانگین متحرک نمایی (EMA)

میانگین‌های متحرک نمایی (EMAs) معمولا برای اتصال سایر شاخص‌ها با تحرکات تایید شده مهم مارکت و اندازه گیری اعتبار آنها مورد استفاده قرار میگیرد. برای تریدرهایی که بصورت روزانه ترید میکنند و مارکت‌هایی که تحرکات سریعی دارند میانگین متحرک نمایی (EMA) کاربردی‌تر است. اغلب تریدرها از میانگین‌های متحرک نمایی (EMAs) بمنظور تعیین سوگیری‌های معاملاتی استفاده میکنند. اگر EMA در نمودار روزانه یک روند صعودی قوی را نشان دهد، استراتژی یک تریدر روزانه ممکن است فقط بصورت لانگ گرفتن پیش برود.

تفاوت بین میانگین متحرک نمایی (EMA) و میانگین متحرک ساده (SMA)

تفاوت اصلی بین میانگین متحرک نمایی (EMA) و میانگین متحرک ساده (SMA) حساسیتی است که هر یک نسبت به تغییرات داده‌های مورد استفاده در محاسبات خود نشان میدهد.

اگر بخواهیم نگاه دقیق‌تری داشته باشیم، میانگین متحرک نمایی (ema) اهمیت بیشری به قیمت‌های اخیر میدهد درحالی که میانگین متحرک ساده (SMA) یک روال یکسان را برای همگان در پیش میگیرد. هر دو میانگین مشابه هستند و دلیل این امر هم تفسیر به روش مشابه و مورد استفاده قرار گرفتن هردو توسط تریدرهای تکنیکال برای هموار کردن نوسانات قیمت است.

از آنجایی که میانگین‌های متحرک نمایی (EMAs) تاکید بیشتری بر داده‌‎های اخیر نسبت به داده‌های پیشین دارند، نسبت به میانگین‌های متحرک ساده (SMAs) نسبت به آخرین تغییرات قیمت‌ها واکنش بیشتری نشان میدهند. همین امر باعث میشود که نتایج حاصل از میانگین‌های متحرک نمایی (EMAs) از نظر زمانبندی دقیق‌تر بوده و همین موضوع توضیح میدهد که چرا انتخاب اول مقایسه میزان دقت EMA و SMA بسیاری از تریدرها هستند.

محدودیت‌های میانگین متحرک نمایی (EMA)

هنوز مشخص نیست که آیا در دوره زمانی تاکید باید بیشتر بر روی روزهای اخیر باشد یا نه. بسیاری از تریدرها بر این باور هستند که داده‌های جدید روند فعلی اوراق بهادار را بهتر منعکس میکند. در عین حال، برخی دیگر احساس میکنند که حجم بیش از حد داده‌‎های اخیر سوگیری ایجاد می‌کند که منجر به ایجاد هشدارهای نادرست بیشتر می‌شود.

به طور مشابه، میانگین متحرک نمایی (EMA) کاملاً بر داده های تاریخی متکی است. بسیاری از اقتصاددانان بر این باورند که مارکت‌ها کارآمد هستند، به این معنی که قیمت‌های فعلی مارکت از قبل منعکس کننده تمام اطلاعات موجود است. اگر مارکت‌ها واقعاً کارآمد هستند، استفاده از داده‌های تاریخی نباید چیزی در مورد جهت آینده قیمت دارایی‌ها به ما بگوید.

آموزش صفر تا صد اندیکاتور میانگین متحرک (Moving Average) – تنظیمات اندیکاتور ma

اندیکاتور میانگین متحرک (Moving Average) یک از بهترین و پرکاربرد ترین اندیکاتور ها در تحلیل تکنیکال بوده و اصلی ترین کاربرد آن در تشخیص روند بازار می باشد. اندیکاتور های زیادی از روی این اندیکاتور ایجاد شده اند و در واقع زیر شاخه ای از آن می باشند. مانند : اندیکاتور ATR ، ایچیموکو ، DC و …

ویدئو کامل آموزش موینگ اوریج در وبسایت ایتسکا

در این ویدئو به صورت کامل به مبحث موینگ اوریج پرداخته شده.

اندیکاتور ma در بازه های زمانی مختلف قیمت ها را جمع کرده و بر تعداد آنها تقسیم می کند. و با توجه به دوره ای که ما انتخاب کرده ایم ، در نمودار پیش خواهد رفت. این اندیکاتور نوسانات و جهش های قیمتی لحظه ای را از نمودار حذف کرده و به نوعی داده های معتبری در اختیارمان قرار می دهد تا راحتتر بتوانیم روند بازار را پیش بینی کنیم. در ادامه به اموزش اندیکاتور ma و تنظیمات و نحوه رسم آن خواهیم پرداخت.

آموزش اندیکاتور میانگین متحرک ma

در این قسمت به اموزش اندیکاتور میانگین متحرک می پردازیم. برای رسم این اندیکاتور هم می توان از متاتریدر و هم سایت تریدینگ ویو و یا سایر سایت هایی که امکان رسم اندیکاتور ها را برای کاربرانشان فراهم می کنند استفاده کرد. البته اگر می خواهید اندیکاتور ma را برای سهم خود در بورس ایران رسم کنید ، از اندیکاتور های پلتفرم معاملاتی کارگزاری که در آن ثبت نام کرده اید ، می توانید استفاده کنید. من برای مثال برای اموزش اندیکاتور ma از متاتریدر استفاده می کنم.

برای رسم این اندیکاتور مانند شکل زیر از قسمت اندیکاتور ها Moving Average را انتخاب کنید.

اندیکاتور میانگین متحرک

بعد از کلیک و قبل از رسم نمودار تنظیمات اندیکاتور ma را می بینید. نحوه این تنظیمات را نیر برایتان آموزش داده ایم.

تنظیمات اندیکاتور میانگین متحرک

زمانی که می خواهید اندیکاتور ma را در متاتریدر رسم کنید ، در همان ابتدا می توانید تنظیماتی را روی نمودار داشته باشید. در تب Parameters قسمت Period می توانید بازه ای را مشخص سازید که میانگین گیری از همان بازه انجام شود. برای رسم بهترین اندیکاتور میانگین متحرک ابتدا هدف خود را مشخص سازید.

تنظیمات اندیکاتور میانگین متحرک

در تب Visualizations نیز می توانید تایم فریم هایی که می توانید نمودار را در آنها رسم کنید می توان مشخص کرد. بهتر است آن را همان حال پیش فرض خود یعنیAll timeframes قرار دهید.

تنظیمات اندیکاتور میانگین متحرک

بهترین تنظیمات اندیکاتور میانگین متحرک

تحلیل گران بازار های مالی برای تنظیم اندیکاتور ma از سه گزینه استفاده می کنند. اگر می خواهید جهت بازار را برای کوتاه مدت تشخیص دهید ، بهتر است در گزینه Period عدد 9 و یا 10 را قرار دهید. این اندیکاتور بسیار سریع بوده و محبوبیت زیادی دارد.

اگر می خواهید نمودار را برای میان مدت رسم کنید ، دوره را 21 تنظیم کنید. دوره 21 در اندیکاتور میانگین متحرک دقیق ترین اندیکاتور ma می باشد.

اگر می خواهید روند بازار را برای بلند مدت تنظیم کنید ، دوره را روی 50 قرار دهید.

تحلیل اندیکاتور میانگین مقایسه میزان دقت EMA و SMA متحرک

اندیکاتور میانگین متحرک به صورت یک خط صاف نمایش می دهد. برای تحلیل دقیق تر بهتر است سه نمودار در بازه های مختلف رسم کنید. زمانی که نمودار صعودی باشد یعنی روند بازار نیز صعودی است. البته هنگام نزولی و یا صعودی بودن حتما به نقاط تقاطع دقت کرده و حد ضرر خود را بر روی این نقاط تنظیم کنید.

در پاراگراف های قبلی نحوه رسم اندیکاتور میانگین متحرک را آموزش دادیم. با استفاده از مطالب قبلی نمودار ها را در بازه های مختلف رسم کنید تا بتوانید تحلیل بهتری روی جفت ارز و یا سهم مورد نظرتان داشته باشید.

اندیکاتور میانگین متحرک در تریدینگ ویو

برای رسم اندیکاتور میانگین متحرک در تریدینگ ویو روی این لینک کلیک کنید. حال جفت ارز مورد نظر خود را انتخاب کرده و از قسمت اندیکاتور ها ، اندیکاتور Moving Average را جستجو زده و انتخاب کنید. در شکل زیر اندیکاتور میانگین متحرک برای جفت ارز GBPUSD را برایتان رسم کرده ایم.

اندیکاتور میانگین متحرک در تریدینگ ویو

اندیکاتور میانگین متحرک خرید و فروش

در این قسمت به تحلیل اندیکاتور میانگین متحرک می پردازیم. با استفاده از این اندیکاتور می توان سیگنال خرید و فروش دریافت کرد. برای رسم اندیکاتور میانگین متحرک خرید و فروش اندیکاتور ma را برای سه بازه زمانی کوتاه مدت ، میان مدت و بلند مدت رسم می کنیم. در شکل زیر ابتدا دوره اندیکاتور ma را روی 9 قرار داده و رنگ آن را روی آبی تنظیم کره و اندیکاتور کوتاه مدت را رسم می کنیم.

سیگنال خرید و فروش ma

سپس دوره را 21 قرار داده و با رنگ زرد اندیکاتور میان مدت و بعد آن را با 50 و رنگ زرد تنظیم کرده و اندیکاتور بلند مدت را رسم می کنیم. از نقاط تقاطع این اندیکاتور ها می توان به عنوان سیگنال خرید و فروش استفاده کرد. زمانی که اندیکاتور کوتاه مدت بالاتر از دو اندیکاتور دیگر قرار می گیرد ، سیگنال خرید می باشد. و زمانی که این ایدیکاتور ها همدیگر را قطع کرده و اندیکاتور کوتاه مدت پایین تر قرار می گیرد ، سیگنال فروش می باشد.

انواع اندیکاتور میانگین متحرک ma

برای اندیکاتور ma با توجه به نوع رسم و نمودار هایی که از روی آن می توان رسم کرد ، دسته بندی های مختلفی بیان شده است. ولی به صورت کلی می توان اندیکاتور ma را در دو دسته قرار داد.

• اندیکاتور میانگین متحرک ساده SMA
• اندیکاتور میانگین متحرک نمایی EMA

اندیکاتور میانگین متحرک ساده SMA

میانگین متحرک ساده Simple Moving Average قیمت ها را در یک بازه زمانی جمع کرده و بر تعداد قیمت ها تقسیم می کند.

فرمول اندیکاتور میانگین متحرک ساده sma

آموزش صفر تا صد اندیکاتور میانگین متحرک (Moving Average) - تنظیمات اندیکاتور ma 1

در فرمول بالا تعداد قیمت ها و ها قیمت ها در آن دوره می باشد.

اندیکاتور میانگین متحرک نمایی EMA

اندیکاتور میانگین متحرک نمایی Exponential Moving Averageبه قیمت های اخیر وزن بیشتری می دهد تا محاسبات و پیش بینی دقیق تری داشته باشد. این در حالی است که اندیکاتور میانگین متحرک ساده وزن یکسانی به تمامی قیمت ها در دوره های زمانی می دهد.

فرمول اندیکاتور میانگین متحرک EMA

آموزش صفر تا صد اندیکاتور میانگین متحرک (Moving Average) - تنظیمات اندیکاتور ma 2

همانطور که در فرمول بالا می بینید ، میزان ضریب EMA برای روز قبل محاسبه شده و در محاسبات اعمال می شود تا وزن روز های اخیر بیشتر باشد. به این دلیل این اندیکاتور ، اندیکاتور میانگین متحرک وزنی نیز نامیده می شود.

کاربرد میانگین متحرک

این اندیکاتور مقایسه میزان دقت EMA و SMA هم کاربرد های زیادی داشته و هم برای رسم اندیکاتور های دیگر کاربرد دارد. از کاربرد های اصلی این اندیکاتور می توان به پیدا کردن بهتر سطوح حمایت و مقاومت استفاده کرد. در شکل زیر هم اندیکاتور حمایت و مقاومت و هم اندیکاتور میانگین متحرک رسم شده است. پس با اطمینان بیشتری می توان این سطوح را انتخاب کرد.

تشخیص سطوح حمایت و مقاومت با ma

از دیگر کاربرد های آن می توان به تشخیص روند بازار در بازه های زمانی مختلف ، نیز پیدا کردن نقاط خرید و فروش اشاره کرد.

معایب میانگین متحرک

یکی از معایب اصلی میانگین متحرک این است که این اندیکاتور به نوعی پیش بینی خود را با تاخیر در بازار نشان می‌دهد. وقتی می فهمیم که روند چگونه پیشرفته و پیش می‌رود که بخشی از سودمان را از دست داده‌ایم. این ایراد ما را به این فکر می‌اندازد که سراغ ابزارهایی برویم که این قدرت را به ما می‌دهند که پیش از رخداد تغییر روند آن را پیش بینی کنیم.

میانگین متحرک در بورس

اندیکاتور میانگین متحرک در بورس نیز کاملا شبیه فارکس می باشد. برای رسم آن از پلتفرم معاملاتی خود استفاده کنید. به عنوان مثال اندیکاتور میانگین متحرک را برای سهم شسپا رسم می کنم. از قسمت اندیکاتور ها Moving Average را انتخاب کنید. نمودار مانند شکل زیر برایتان رسم خواهد شد.

اندیکاتور میانگین متحرک در بورس

اگر به قسمت تنظیمات نمودار بروید می توانید تنظیمات خود را روی اندیکاتور اعمال کرده و دوره ها را تنظیم کرده و با رسم اندیکاتور در دوره های بلند مدت ، میان مدت و کوتاه مدت و نقاط تقاطع آنها سیگنال های خرید و فروش را دریافت کنید.

میانگین متحرک در هر نقطه میانگین بازه‌ی به اندازه‌ی n قبل از خود است لذا این امر واضح است که ما هر چه عدد n را کمتر کنیم یعنی داریم بازه را کوچک‌تر می‌کنیم و با کوچک‌تر شدن این بازه به تبع نمودار میانگین نزدیک و نزدیک‌تر خواهد شد به نمودار اصلیمان و در n = 1 روی نمودار اصلی قرار خواهد گرفت چرا که میانگین متحرک هر نقطه برابر خواهد بود با مقدار ارزش سهام در همان لحظه.

همچنین باید این نکته را ذکر کرد که هر چه n کم‌تر شود تعداد برخوردهای میانگین متحرک با نمودار بیشتر خواهد شد و هر چه n افزایش یابد تعداد برخوردهای میانگین متحرک به سوی حداقل خواهد رفت و از مقداری از n به بعد مقدار ثابت حداقل برخورد را خواهد داشت.
میانگین متحرک از یک بازه‌ی متحرک به اندازه‌ی n شکل گرفته که میانگین متحرک نقطه‌ی پایانی این بازه، میانگین تمام نقاط این بازه است.

سوالات متداول

بهترین اندیکاتور میانگین متحرک کدام است؟

بهترین اندیکاتور میانگین متحرک برای فارکس کوتاه مدت و میان مدت بوده و برای بورس و بازار سهام بلند مدت مانند 200 روزه بهترین می باشد

EMA بهتر است یا SMA ؟

EMA به دلیل اینکه به قیمت های اخیر وزن بیشتری می دهد ، در میان تحلیل گران از اعتبار بیشتری برخوردار است.

میانگین متحرک نمایی (EMA)

میانگین‌های متحرک نمایی 50 و 200 روزه به عنوان سیگنال هایی برای روندهای بلند مدت استفاده می شوند. هنگامی که قیمت سهام از میانگین متحرک 200 روزه خود عبور می کند، یک سیگنال تکنیکال است که نشان می دهد روند معکوس شده است.

میانگین متحرک نمایی چیست؟

میانگین متحرک نمایی (exponential moving average) نوعی میانگین متحرک (moving average) است که با محاسبه آن وزن و اهمیت بیشتری به داده های قیمتی اخیر داده می شود. میانگین متحرک نمایی به عنوان میانگین متحرک وزنی نمایی نیز شناخته می شود. یک میانگین متحرک وزنی نمایی نسبت به میانگین متحرک ساده (SMA) (که وزن برابری را برای همه مشاهدات در دوره اعمال می کند)، به طور قابل توجهی به تغییرات اخیر قیمت واکنش نشان می دهد.

نکات مهم

• میانگین متحرک نمایی، یک میانگین متحرک است که وزن و اهمیت بیشتری به داده های قیمتی اخیر می دهد.
• مانند تمام میانگین های متحرک، این مقایسه میزان دقت EMA و SMA اندیکاتور تکنیکالی برای تولید سیگنال های خرید و فروش بر اساس تقاطع ها و واگرایی و میانگین تاریخی استفاده می شود.
• معامله گران اغلب از میانگین های متحرک نمایی در بازه های زمانی مختلف مانند میانگین متحرک 10 روزه، 50 روزه و 200 روزه استفاده می کنند.

فرمول میانگین متحرک نمایی

در حالی که گزینه های ممکن زیادی برای عامل هموارسازی وجود دارد، رایج ترین انتخاب عبارت است از:

این امر به مشاهده اخیر، وزن بیشتری می دهد. اگر ضریب هموارسازی افزایش یابد، مشاهدات اخیر تأثیر بیشتری بر میانگین متحرک نمایی دارند.

محاسبه میانگین متحرک نمایی

محاسبه میانگین متحرک نمایی، نسبت به میانگین متحرک ساده، به یک روز مشاهده بیشتری نیاز دارد. فرض کنید که می خواهید از 20 روز به عنوان تعداد مشاهدات برای میانگین متحرک نمایی استفاده کنید. سپس برای دریافت میانگین متحرک ساده باید تا روز بیستم صبر کنید. در روز بیست و یکم، می توانید از میانگین متحرک ساده روز قبل به عنوان اولین میانگین متحرک نمایی دیروز استفاده کنید.

محاسبه میانگین متحرک ساده، آسان است. مجموع قیمت های پایانی سهام در یک دوره زمانی را بر تعداد آن دوره تقسیم می کنید. به عنوان مثال، میانگین متحرک ساده 20 روزه، حاصل مجموع قیمت های پایانی 20 روز معاملاتی گذشته، تقسیم بر 20 است.

در مرحله بعد، باید ضریب هموارسازی (وزن دهی) میانگین متحرک نمایی را محاسبه کنید، که معمولاً از فرمول [2 ÷ (بازه زمانی انتخاب شده + 1)] پیروی می کند. برای میانگین متحرک 20 روزه، ضریب برابر 0.0952 =[2/(20+1)] خواهد بود.

در نهایت از فرمول زیر برای محاسبه میانگین متحرک نمایی فعلی استفاده می شود:

• میانگین متحرک نمایی = قیمت پایانی x ضریب + میانگین متحرک نمایی (روز قبل) x (1-ضریب)

میانگین متحرک نمایی، به قیمت های اخیر وزن بیشتری می دهد، در حالی که میانگین متحرک ساده وزن یکسانی را به همه مقادیر اختصاص می دهد. این وزن دهی به قیمت های اخیر، تاثیرات بیشتری برای میانگین متحرک نمایی کوتاه مدت نسبت به میانگین متحرک نمایی طولانی مدت اعمال می کند. به عنوان مثال، ضریب 18.18٪ برای داده های اخیر قیمتِ میانگین متحرک نمایی 10 روزه اعمال می شود، در حالی که ضریب وزن دهی برای میانگین متحرک نمایی 20 روزه فقط 9.52٪ است.

همچنین تغییرات جزئی در میانگین متحرک نمایی با استفاده از قیمت باز شدن، بالاترین قیمت ، پایین ترین قیمت یا قیمت میانه به جای استفاده از قیمت بسته شدن، استفاده می شود.

میانگین متحرک نمایی به شما چه می گوید؟

میانگین‌های متحرک نمایی 12 و 26 روزه رایج ترین میانگین‌های کوتاه‌مدت هستند. میانگین های 12 و 26 روزه برای ایجاد شاخص هایی مانند اندیکاتور میانگین متحرک همگرایی واگرایی (MACD) و اندیکاتور نوسان‌سنج درصد قیمتی (PPO) استفاده می شوند. به طور کلی، میانگین‌های متحرک نمایی 50 و 200 روزه به عنوان سیگنال هایی برای روندهای بلند مدت استفاده می شوند. هنگامی که قیمت سهام از میانگین متحرک 200 روزه خود عبور می کند، یک سیگنال تکنیکال است که نشان می دهد روند معکوس شده است.

معامله‌گرانی که از تحلیل تکنیکال استفاده می‌کنند، میانگین‌های متحرک را زمانی که به درستی اعمال می‌شوند، بسیار مفید و هوشمندانه می‌دانند. با این حال، این سیگنال ها در صورت استفاده نادرست یا تفسیر نادرست می توانند ویران کننده باشند. تمام میانگین‌های متحرک که معمولاً در تحلیل تکنیکال استفاده می‌شوند، ماهیتا اندیکاتورهای پسرو (lagging indicators) محسوب می شوند به این معنی که از روند اصلی بازار عقب هستند.

در نتیجه، نتایج حاصل از اعمال اندیکاتور میانگین متحرک، در نمودار یک بازار باید برای تایید حرکت بازار یا نشان دادن قدرت آن باشد. زمان مناسب برای ورود به بازار اغلب زودتر از زمانی رخ می دهد که میانگین متحرک نشان دهد روند تغییر کرده است.

یک میانگین‌ متحرک نمایی، برای کاهش تأثیر منفی این تاخیرها در شرایط خاص مورد استفاده قرار میگیرد. از آنجایی که محاسبه میانگین‌های متحرک نمایی به اطلاعات قیمتی اخیر وزن بیشتری می دهد، به حرکات مقایسه میزان دقت EMA و SMA قیمتی نزدیک تر شده و سریع‌تر واکنش نشان می‌دهد. این امر زمانی کارآمد است که از میانگین‌های متحرک نمایی، برای پیدا کردن سیگنال ورود به معامله استفاده شود.

مانند همه شاخص‌های میانگین متحرک، میانگین‌های متحرک نمایی برای بازارهای دارای روند بسیار مناسب‌تر هستند. هنگامی که بازار در یک روند صعودی قوی و پایدار قرار دارد، میانگین‌ متحرک نمایی یک روند صعودی و هنگامی که بازار در یک روند نزولی قرار دارد، میانگین‌ متحرک نمایی یک روند نزولی را نشان می دهد.

میانگین‌های متحرک نمایی معمولاً همراه با سایر شاخص ها برای تأیید حرکت های مهم بازار و سنجش اعتبار آنها استفاده می شوند. برای معامله گرانی که در بازارهای پرسرعت معامله می کنند، میانگین‌ متحرک نمایی بیشتر کاربرد دارد. اغلب، معامله گران از میانگین‌ متحرک نمایی برای تعیین جهت معاملات استفاده می کنند. اگر میانگین‌ متحرک نمایی در نمودار روزانه، یک روند صعودی قوی را نشان دهد، استراتژی یک معامله گر روزانه ممکن است فقط در راستای موقعیت خرید باشد.

تفاوت بین میانگین‌ متحرک نمایی و میانگین متحرک ساده

تفاوت اصلی بین میانگین‌ متحرک نمایی و میانگین متحرک ساده، حساسیتی است که هر یک نسبت به تغییرات داده های مورد استفاده در محاسبه نشان می دهند.

به طور دقیق تر، میانگین‌ متحرک نمایی وزن بیشتری به قیمت های اخیر می دهد، در حالی که میانگین متحرک ساده وزن های برابری را به همه مقادیر اختصاص می دهد. این دو میانگین مشابه هستند زیرا به یک روش تفسیر می شوند و هر دو معمولاً توسط معامله گران تکنیکال برای هموارسازی نوسانات قیمت استفاده می شوند. میانگین‌ های متحرک نمایی نسبت به داده های قدیمی تر، وزن بیشتری به داده های اخیر می دهند. از این رو، میانگین‌ متحرک نمایی نسبت به میانگین های متحرک ساده، واکنش بیشتری به آخرین تغییرات قیمتی نشان می دهد. این باعث می شود که نتایج میانگین‌ متحرک نمایی دقت زمانی بیشتری داشته باشد و از این رو بسیاری از معامله گران آنها را ترجیح می دهند.

محدودیت ها

مشخص نیست که آیا باید در طول یک بازه زمانی مشخص ، تاکید بر روزهای اخیر باشد یا داده های قدیمی. بسیاری از معامله گران بر این باورند که اطلاعات جدید روند فعلی اوراق بهادار را بهتر منعکس می کنند. اما برخی معتقدند وزن دهی بیش از حد اطلاعات اخیر سوگیری مشخصی ایجاد می‌کند که منجر به هشدارهای نادرست می‌شود.

همچنین میانگین متحرک نمایی کاملاً بر داده های تاریخی متکی است. بسیاری از اقتصاددانان بر این باورند که بازارها کارآمد هستند، به این معنی که قیمت های فعلی بازار منعکس کننده تمام اطلاعات موجود هستند. اگر بازارها تا این حد کارآمد باشند، استفاده از داده های تاریخی چیز جدیدی در مورد جهت آینده قیمت دارایی ها به ما نمی گوید.

اندیکاتور RSI چیست؟ و چگونه از آن برای بهبود معاملات خود استفاده کنیم؟

فعالیت در بازارهای مالی همواره ریسک زیادی را برای معامله‌گران به همراه داشته است، از این رو افراد زیادی به دنبال راهکارهایی برای افزایش شانس یا احتمال پیروزی در بازارهای مالی بوده‌اند. یکی از ابزارهایی که برای افزایش احتمال موفقیت معامله‌گران به وجود آمده، اندیکاتورها هستند. در این مقاله، قصد داریم در مورد اندیکاتور RSI صحبت کنیم. اگر مایلید با نحوه محاسبه اندیکاتور RSI، آموزش استفاده از اندیکاتور RSI و نحوه سیگنال‌ گیری از RSI بیشتر آشنا شوید تا انتهای مقاله با ما همراه باشید.

اندیکاتور RSI چیست؟

آر اس آی (RSI) مخفف عبارت Relative Strength Index بوده که به معنی شاخص قدرت نسبی است. اندیکاتور RSI توسط جی.ولز وایلدر (J. Welles Wilder Jr) برای اندازه‌گیری مومنتوم ساخته شد. این شاخص سرعت و تغییر حرکت قیمت را اندازه‌گیری و به آن عددی بین ۰ تا ۱۰۰ را نسبت می‌دهد. این ابزار را می‌توان به سه ناحیه ۰ تا ۳۰، ۳۰ تا ۷۰ و ۷۰ تا ۱۰۰ تقسیم بندی کرد. به ناحیه ۰ تا ۳۰ ناحیه اشباع فروش و به ناحیه ۷۰ تا ۱۰۰ ناحیه اشباع خرید می‌گویند.

ابزار RSI یک اندیکاتور است یا یک اسیلاتور؟

برای پاسخ به این سوال باید بگوییم که اندیکاتورها به چندین زیر مجموعه تقسیم می‌شوند. یکی از این زیر مجموعه‌ها اسیلاتورها هستند. پس می‌توان گفت که تمام اسیلاتورها یک اندیکاتور نیز هستند. باید دقت داشت که این عبارت به صورت معکوس اشتباه است؛ یعنی تمام اندیکاتورها، اسیلاتور نیستند. گمان می‌کنم، پاسخ سوال آشکار شده باشد. RSI یک اسیلاتور است به همین دلیل می‌توان هم به آن اسیلاتور RSI گفت و هم مقایسه میزان دقت EMA و SMA اندیکاتور RSI.

نحوه محاسبه اندیکاتور RSI

همان‌طور که در ابتدا نیز بیان شد، اندیکاتور RSI نشان‌دهنده قدرت نسبی است، به طوری که اگر این اندیکاتور عدد کمتر از ۵۰ را نمایش دهد، نشان از افزایش قدرت فروشندگان و اگر اعداد بالاتر از ۵۰ را نمایش دهد، نشان از افزایش قدرت خریداران دارد. باید بدانید که اندیکاتورهای مختلفی بر اساس RSI ساخته شده است که هر کدام فرمول خاص و متفاوتی دارند. برای درک نحوه محاسبه اندیکاتور RSI به تصویر زیر دقت کنید.

پایه و اساس اندیکاتور RSI میزان سود و میزان ضرر در دوره‌ای مشخص است. باید توجه داشته باشید که در تنظیمات اولیه اندیکاتور RSI این دوره ۱۴ روز در نظر گرفته شده است. نحوه تغییر این تنظیمات در بخش‌های بعدی آموزش داده خواهد شد. حال برای درک بهتر نحوه محاسبه اندیکاتور RSI به مثال زیر دقت کنید.

در تصویر زیر نمودار مربوط به لونا کلاسیک را مشاهده می‌کنید. برای محاسبه عدد نمایشی در کندل مشخص شده ۱۴ کندل (دوره در این مثال ۱۴ در نظر گرفته شده است) به عقب برگشته و درصد کندل‌های مثبت و منفی را به‌صورت جداگانه با هم جمع می‌کنیم.

در مثال فوق ما ۶ کندل منفی داریم که جمع درصد آنها برابر ۱.۹۳ و ۹ کندل سبز رنگ داریم که جمع درصد آنها برابر ۲.۲۱ است. قبل از محاسبه باید به دو نکته توجه داشته باشید.

• درصدها همگی به‌صورت قدر مطلق در فرمول قرار خواهند گرفت.
• برای محاسبه میانگین باید مجموع درصدها را بر تعداد کل کندل‌ها (کندل‌های مثبت و منفی) تقسیم کنید. البته این کار نیازی نیست؛ چون صورت و مخرج هر دو در یک عدد تقسیم خواهند شد که قابل حذف‌شدن است.

ساده‌شده محاسبات را می‌توانید در تصویر زیر مشاهده کنید.

اگر محاسبات موجود در تصویر فوق را انجام دهید، به عدد ۵۳.۳۸ خواهید رسید.

نحوه افزودن اندیکاتور RSI به نمودار

برای اضافه‌ کردن اندیکاتور RSI به نمودار قیمت در سایت تریدینگ ویو، کافی است از سربرگ‌ها بر روی گزینه Indicators کلیک کرده و در بخش مشخص‌شده اندیکاتور مورد نظر خود را جستجو کنیم. همان‌طور که در تصویر زیر هم به‌وضوح مشخص است، اندیکاتورهای مختلفی بر اساس اندیکاتور RSI ساخته شده است که ما در این آموزش به بررسی Relative Strength Index یا همان RSI خواهیم پرداخت.

نکته قابل توجه این است که در اندیکاتور RSI موجود در سایت تریدینگ ویو، امکانات بیشتری در دسترس کاربران قرار داده است. شما در ابتدا که این اندیکاتور را به نمودار خود اضافه می‌کنید متوجه یک خط زردرنگ خواهید شد که در اندیکاتور RSI وجود دارد. برای تکمیل‌شدن آموزش این اندیکاتور در مورد این امکانات در بخش بعدی توضیح خواهم داد.

آشنایی با تنظیمات اندیکاتور RSI

پس از افزودن اندیکاتور RSI بر روی چرخ دنده‌ی کنار اندیکاتور کلیک کنید تا بخش مربوط به تنظیمات RSI باز شود. بخش تنظیمات به سه بخش Inputs، Style و Visibility تقسیم شده است. در بخش Inputs کاربران به راحتی می‌توانند، تمام تنظیمات مربوط به اندیکاتور RSI و MA (خط زرد رنگ در موجود در اندیکاتور) را تغییر دهند.

بخش ابتدایی مربوط به تایم فریم نمایش اندیکاتور RSI است. فرض کنید، شما قصد دارید، اندیکاتور RSI بر اساس تایم فریم ۴ ساعته نمایش داده شود اما نمودار قیمت در تایم فریم ۱ ساعته باشد. برای این منظور کافی است، در بخش Timeframe گزینه H4 را انتخاب کنید. پس از این انتخاب اندیکاتور RSI فقط بر اساس تایم فریم ۴ ساعته نمایش داده می‌شود. حال از بخش تایم فریم مربوط به نمودار قیمت گزینه H1 را انتخاب کنید. اکنون شما یک نمودار که در آن قیمت در تایم فریم یک ساعته با اندیکاتور RSI در تایم فریم چهار ساعته است، دارید.

از طریق گزینه RSI Length می‌توانید، دوره‌ زمانی اندیکاتور RSI را تغییر دهید. همانطور که در ابتدا نیز بیان شد، دوره این اندیکاتور به صورت پیش فرض برابر ۱۴ است. از بخش Source نیز می‌توانید، مبنای اندازه‌گیری اندیکاتور RSI را مشخص کنید.

در بخش بعدی که مربوط به تنظیمات MA است، می‌توانید از گزینه MA Type نوع میانگین متحرک را تغییر دهید. شما می‌توانید از این بخش به اندیکاتور خود SMA، EMA و یا باند بولینگر (Bolinger Band) اضافه کنید. گزینه MA Length نیز دوره محاسبه خط زرد رنگ (اندیکاتور MA) را مشخص می‌کند. نکته‌ای که باید به آن توجه کنید، این است که میانگین متحرکی که به اندیکاتور خود اضافه کردید مربوط به RSI است؛ یعنی شاخص اضافه‌شده به اندیکاتور در اصل یک میانگین متحرک یا بولینگر بند (بستگی به انتخاب شما دارد) برای اندیکاتور RSI است.

در سربرگ Style می‌توانید، رنگ و میزان وضوح اندیکاتور خود را تغییر دهید. اگر به تصویر دقت کنید متوجه سه عدد ۳۰، ۷۰ و ۵۰ می‌شوید. شما می‌توانید با تغییر این اعداد اندیکاتور را به سه محدوده دلخواه خود تقسیم کنید.

در سربرگ Visibility می‌توانید، مشخص کنید مقایسه میزان دقت EMA و SMA که ابزار RSI در کدام تایم فریم نمایش داده شود و در کدام تایم فریم غیر قابل نمایش باشد.

نحوه سیگنال گیری از اندیکاتور RSI

قبل از شروع این بخش باید تاکید کنم که اندیکاتورها یک ابزار کمکی برای بهبود معاملات هر فرد خواهند بود و به‌هیچ عنوان نباید از یک اندیکاتور به‌ تنهایی برای معاملات خود استفاده کنید. بهتر است که از اندیکاتورها در کنار دیگر روش‌های تحلیلی استفاده کنید تا احتمال موفقیت شما افزایش یابد. از RSI به شیوه‌های مختلفی برای سیگنال گیری استفاده می‌شود که در ادامه به توضیح این روش‌ها خواهیم پرداخت.

در مجموعه تحلیل‌های پول نو روی ارزهای دیجیتال برتر بازار، می‌توانید نحوه کاربرد اندیکاتور RSI و سایر ابزارهای تحلیلی را در بررسی چارت رمز ارزها مشاهده کنید: به طور مثال می‌توانید نگاهی به تحلیل روزانه بیت کوین بیندازید.

اشباع خرید یا اشباع فروش

همان‌طور که در ابتدا بیان شد اندیکاتور RSI بین ۰ تا ۱۰۰ محدود شده است. اما دو محدوده ۰ تا ۳۰ و ۷۰ تا ۱۰۰ برای معامله‌گران بسیار با اهمیت است؛ زیرا در این محدوده‌ها ارز یا سهم مورد نظر در اشباع خرید (محدوده ۷۰ تا ۱۰۰) یا اشباع فروش (محدوده ۰ تا ۳۰) قرار گرفته است. هر زمان که اندیکاتور RSI در محدوده اشباع خرید قرار بگیرد، به این معنی است که معامله‌گران به‌صورت افراطی اقدام به خرید می‌کنند و قیمت رشد زیادی داشته است، پس می‌توان انتظار داشت که قیمت کمی اصلاح کند. برای ناحیه اشباع فروش نیز این موضوع صدق می‌کند؛ یعنی در ناحیه اشباع فروش، معامله‌گران به‌صورت افراطی در حال فروش ارز دیجیتال مورد نظر هستند که این موضوع می‌تواند، احتمال رشد ارز دیجیتال مورد نظر را افزایش دهد. برای استفاده از محدوده‌های اشباع خرید یا فروش ابتدا باید روند ارز دیجیتال یا سهم مورد نظر خود را مشخص کنید. فرض کنید؛ مانند تصویر زیر روند ارز دیجیتال مورد نظر ما نزولی باشد. حال با رسیدن اندیکاتور RSI به محدوده اشباع خرید می‌توان به دنبال نشانه‌هایی برای انجام معامله فروش یا SELL بود.

نکته‌ای که باید در این روش به آن توجه کرد، این است که ممکن است، اندیکاتور RSI وارد ناحیه‌ اشباع خرید شود اما ارز مورد نظر به رشد خود ادامه دهد. به همین دلیل در این روش معاملاتی زمانی که این اندیکاتور وارد محدوده‌های اشباع می‌شود، باید به دنبال نشانه‌هایی مانند شکستن خط روند یا برخورد به مقاومت بود و پس از آن وارد معامله شد. همان‌طور که در تصویر بالا با بیضی سبز رنگ مشخص شده است، اندیکاتور RSI وارد ناحیه اشباع خرید شده است اما قیمت بیت کوین برای مدتی رشد داشته است و اگر شما زمان ورود این اندیکاتور به محدوده اشباع خرید اقدام به معامله کرده بودید، احتمال زیاد حد ضرر شما فعال می‌شد.

مشاهده واگرایی

مشاهده واگرایی بین قیمت و اندیکاتور RSI می‌تواند، یکی از نشانه‌های برگشت قیمت در خلاف جهت باشد. اگر بخواهیم واگرایی (Divergence) را به زبان ساده توضیح دهیم می‌توان از عبارت زیر استفاده کرد.

هرگاه که نمودار قیمت و اسیلاتورهایی مانند RSI، MACD و … حرکتی خلاف هم داشته باشند، یک واگرایی رخ می‌دهد. واگرایی انواع مختلفی دارد که ما در این آموزش به توضیح دو نوع واگرایی معمولی و واگرایی مخفی خواهیم پرداخت.

۱- واگرایی معمولی

واگرایی معمولی به دو نوع واگرایی معمولی مثبت (+RD) و واگرایی معمولی منفی (-RD) تقسیم‌بندی می‌شود.

واگرایی معمولی مثبت زمانی تشکیل می‌شود که در نمودار قیمت یک دره یا یک کف پایین‌تر از کف قبلی ایجاد شود اما اسیلاتور نتواند، یک کف پایین‌تر ایجاد کند. در زمان ایجاد یک واگرایی معمولی مثبت می‌توان، انتظار داشت که قیمت یک حرکت صعودی داشته باشد.

تفسیر واگرایی معمولی مثبت: قیمت نسبت به کف قبلی خود کاهش بیشتری داشته (یک کف قیمتی پایین‌تر ایجاد کند) این موضوع باید باعث افزایش قدرت فروشندگان شود (اندیکاتور RSI عدد کمتری را نمایش دهد) اما اسیلاتور RSI نشان از کاهش قدرت فروشندگان دارد. این موضوع می‌تواند، احتمال رشد قیمت را افزایش دهد.

واگرایی معمولی منفی زمانی اتفاق می‌افتد که در نمودار قیمت یک قله یا یک سقف بالاتر از قله قبلی ایجاد شود، اما اسیلاتور نتواند یک قله بالاتر از قله قبلی ایجاد کند. در زمان ایجاد واگرایی معمولی منفی می‌توان، انتظار داشت که قیمت یک حرکت نزولی را شروع کند.

تفسیر واگرایی معمولی منفی: هنگامی که نمودار قیمت در حال ثبت قیمت‌ها بالاتری است، RSI نشان از کاهش قدرت خریداران می‌دهد، در صورتی که با افزایش قیمت باید قدرت خریداران نیز افزایش یابد. این وجود تناقض می‌تواند، احتمال کاهش قیمت را افزایش دهد.

۲- واگرایی مخفی

واگرایی مخفی نیز به دو نوع واگرایی مخفی مثبت و منفی تقسیم می‌شود. در واگرایی مخفی اسیلاتور یک سقف یا کف جدید ایجاد می‌کند، اما نمودار قیمت نمی‌تواند، همراستا با اسیلاتور حرکت کند.

در واگرایی مخفی مثبت اسیلاتور RSI یک کف پایین‌تر از کف قبلی ایجاد می‌کند، اما نمودار قیمت نمی‌تواند کف قیمتی پایین‌تر از کف قبلی ایجاد کند. زمان ایجاد واگرایی مخفی مثبت احتمال صعودی شدن نمودار قیمت افزایش پیدا می‌کند.

تفسیر واگرایی مخفی مثبت: با توجه به افزایش قدرت فروشندگان نسبت به دره قبلی، قیمت کاهشی زیادی نسبت به کف یا دره قبلی خود نداشته است که این موضوع می‌تواند، نشان از تقاضا برای خرید ارز یا سهم مورد نظر در قیمت فعلی باشد.

واگرایی مخفی منفی نیز زمانی اتفاق می‌افتد که اسیلاتور یک قله بالاتر از قله قبلی خود بسازد اما قیمت نتواند، یک قله بالاتر از قله قبلی ایجاد کند. در زمان ایجاد واگرایی مخفی منفی احتمال کاهش قیمت افزایش پیدا می‌کند.

تفسیر واگرای مخفی منفی: قدرت خریداران نسبت به قله قبلی رشد بیشتری داشته است اما این رشد قیمت نتوانسته باعث شود که قیمت از قله قبلی خود عبور کند. این موضوع نشان از عدم تقاضا برای خرید یا فشار فروش در قیمت فعلی دارد.

باید توجه داشته باشید که برای استفاده از سیگنال‌های ایجادشده از طریق واگرایی، باید اجازه دهید تا قله یا دره تشکیل شود و بعد به دنبال نشانه‌هایی برای ورود به معامله باشید.

شکست خط روند در RSI

یکی از روش‌هایی که می‌تواند، زنگ خطری برای رشد یا کاهش قیمت باشد، شکسته‌شدن خط روند در اندیکاتور RSI است. برای درک بهتر به تصویر زیر دقت کنید. همان‌طور که مشاهده می‌کنید، سه خط روند در تصویر رسم شده است. خط روند از شدوها، خط روند از محل بسته‌شدن (Close) کندل‌ها و خط روند برای اندیکاتور RSI.

همان‌طور که در تصویر مشخص است، شکسته‌شدن خط روند در اندیکاتور RSI در بعضی موارد سیگنال سریع‌تری برای ورود به معامله می‌دهد. باید دقت کنید که زمانی که خط روند در اندیکاتور RSI شکسته شد، بهتر است که با روش تحلیلی دیگری به دنبال نشانه‌هایی برای ورود به معامله در جهت شکسته‌شدن خط روند باشید.

قطع‌ شدن SMA و RSI

همان‌طور که ابتدا بیان شد، اندیکاتور RSI که در تریدینگ ویو در دسترس کاربران است دارای امکانات بیشتری دارد. به وسیله SMA (میانگین متحرک ساده) می‌توان سیگنال‌هایی برای ورود به معامله به دست آورد. هر زمان که RSI میانگین متحرک ساده (SMA) را به سمت بالا بشکند و SMA تغییر جهت به سمت بالا دهد، یک نشانه برای ورود به معامله خرید است. به همین ترتیب هر زمان که RSI میانگین متحرک ساده را به سمت پایین بشکند و پس از آن SMA تغییر جهت به سمت پایین داشته باشد، یک نشانه برای ورود به معامله فروش خواهد بود. برای درک بهتر به تصویر زیر دقت کنید.

برای افزایش احتمال موفقیت در هر یک از روش‌های معاملاتی که بیان شد، بهتر است که تنظیمات اندیکاتور RSI و SMA را بهینه کنید. برای بهینه‌سازی کافی است که با تغییر تنظیمات و چک‌کردن استراتژی خود در قیمت‌های گذشته به بهینه‌ترین تنظیمات برای استراتژی خود دست پیدا کنید.

جمع‌بندی

فعالیت در بازارهای مالی همواره دارای ریسک‌های زیادی بوده است، به همین دلیل همواره فعالان در این بازارها به دنبال استفاده از روش‌ها و ابزارهایی بوده‌اند تا از ریسک معاملات خود بکاهند. اندیکاتور RSI یکی از ابزارهای کمکی برای افزایش احتمال موفقیت در بازارهای مالی است. در این مقاله سعی کردیم، در مورد روش محاسبه اندیکاتور RSI و نحوه سیگنال گیری از اندیکاتور RSI با شما عزیزان صحبت کنیم. امیدواریم که از این مقاله استفاده لازم را برده باشید. در انتها باید یادآوری کنم که اندیکاتورها یک ابزار کمکی در کنار دیگر روش‌های معاملاتی هستند پس بهتر است، برای افزایش احتمال موفقیت از ترکیب روش‌های معاملاتی و اندیکاتورها استفاده کنید.