نحوه معامله واگرایی معمولی


معامله با واگرایی با اندیکاتور RSI

آشنایی با واگرایی‌های تکنیکال

همه سرمایه‌گذاران با اصول اولیه سرمایه‌گذاری در بازارهای مالی آشنایی دارند. به طور مثال آن‌ها می‌دانند که همیشه باید در قیمت‌های پایین‌تر بخرند و در قیمت‌های بالاتر بفروش برسانند. بسیاری از سرمایه‌گذاران و معامله گران بازار فکر می‌کنند که تنها وضعیت فاندامنتال سهام یا جفت ارز است که نشان می‌دهد کی قیمت‌ها برای خرید ارزان و مناسب هستند؟ علم تکنیکال روش‌های مختلفی را در اختیار معامله گران قرار می‌دهد تا سرمایه‌گذاران و معامله گران بتوانند بدون بررسی وضعیت بنیادی بازار اقدام به سرمایه‌گذاری کنند. یکی از روش‌های ساده برای این‌که بدانیم قیمت‌ها برای معامله مناسب هستند یا خیر، استفاده از تئوری واگرایی است.

واگرایی چیست؟

واگرایی رابطه‌ای است که بین نمودار یا چارت قیمتی و اندیکاتور تکنیکال وجود دارد. واگرایی می‌تواند صعودی یا نزولی باشد و معمولاً در انتهای روند بازار تشکیل می‌شود. یعنی از بازگشت قریب‌الوقوع بازار حکایت دارند. واگرایی یا نحوه معامله واگرایی معمولی Divergence زمانی اتفاق می‌افتد که قیمت سهام در جهت مخالف اوسیلاتور (Oscillator) حرکت می‌کند. به طور مثال اگر قیمت سهام، جفت ارز، اونس طلا یا بیت کوین افزایش می‌یابد، در همان لحظه اندیکاتور یا اسیلاتور بازار در حال تشکیل کف‌های قیمتی پایین‌تری است. این در حالی است که در شرایط عادی باید اسیلاتور ها و قیمت در یک جهت حرکت کنند. اسیلاتور های متفاوتی وجود دارند، اما مشهورترین آن‌ها اندیکاتور RSI و MFI است. شما می‌توانید به کمک این دو اندیکاتور واگرایی‌های قیمتی را پیدا کنید.

انواع واگرایی

در کل دو نوع واگرایی وجود دارد: واگرایی معمولی و واگرایی مخفی.

آموزش فارکس آموزش واگرایی مخفی اندیکاتور اسیلاتور سهام بورس

آموزش فارکس: واگرایی معمولی در پایان روند و واگرایی مخفی در میانه روند شکل می گیرد. به موقعیت اوج و کف های تشکیل شده در نمودار و اندیکاتور توجه کنید تا واگرایی را در صورت وجود پیدا کنید.

آموزش فارکس آموزش تکنیکال اندیکاتور اسیلاتور سهام واگرایی مخفی

آموزش فارکس: واگرایی مخفی معمولا ضعیف تر از واگرایی معمولی است. چونکه واگرایی مخفی در درون روند تشکیل می شود، اما واگرایی معمولی در انتهای روند.

واگرایی معمولی

واگرایی معمولی در انتهای روند ظاهر می‌شود. به طور مثال در روند نزولی واگرایی بازار به این شکل است که قیمت‌ها در حال کاهش هستند، اما اندیکاتوری مثل RSI در حال تشکیل کف‌های قیمتی بالاتری است. این یعنی به احتمال زیاد در آینده نزدیک روند بازار به صعودی تغییر خواهد یافت. یا در بازار روند دار صعودی، قیمت‌ها در حال افزایش هستند، اما اسیلاتور در حال تشکیل اوج‌های قیمتی پایین‌تری است. این یعنی روند صعودی در حال پایان است و بازار به زودی سقوط خواهد کرد.

واگرایی مخفی

بر خلاف واگرایی معمولی که در انتهای روند تشکیل می‌شود، واگرایی مخفی در داخل روند تشکیل می‌شود. یعنی واگرایی مخفی به اندازه واگرایی معمولی قوی نیست و نمی‌تواند روند بازار را تغییر دهد. گاهی اوقات شاید واگرایی مخفی منجر به تغییر روند شود، اما همیشه این اتفاق نمی‌افتد. در واگرایی مخفی زمانی سیگنال فروش صادر می‌شود که نمودار قیمتی اوجی تشکیل می‌دهد، اما اوج جدید پایین‌تر از اوج قبلی تشکیل می‌شود. این در حالی است که در اوسیلاتور اوج‌های قیمتی جدید بالاتر از اوج‌های قیمتی قبلی هستند. همچنین زمانی سیگنال خرید صادر می‌شود که در چارت، کف قیمتی جدید بالاتر از کف قبلی است، اما در اوسیلاتور کف‌های قیمتی جدید پایین‌تر از قبلی‌ها هستند.

احتیاط کنید

در استفاده از واگرایی‌ها باید احتیاط کنید. به خصوص اگر واگرایی مخفی است، بایستی از سیگنال‌های دیگر تکنیکال هم برای تائید استفاده کنید. بایستی به این نکته توجه داشته باشید که با دیدن واگرایی نباید فوراً وارد بازار شوید! واگرایی‌ها به طور کلی نشانگر شروع یک حرکت بزرگ هستند، اما زمان دقیق آن را مشخص نمی‌کنند. یعنی وقتی واگرایی در بازار پیدا کردید، کمی صبر کنید و منتظر شکست سطوح کلیدی برای تائید واگرایی بمانید. واگرایی می‌تواند تا مدت‌زمان زیادی در نمودار قیمتی بماند، بدون اینکه بازار به آن واکنشی نشان دهد.

واگرایی ها و انواع آن

شاید بارها برای شما اتفاق افتاده باشد که در بازار های مالی ، مسکن ، ارز و یا طلا سرمایه گذاری کرده اید و بعد به شدت پشیمان شده اید. مسکنی فروخته اید و از هفته بعد شاهد سیر صعودی قیمت ها بوده اید و یا در سکه و طلا سرمایه گذاری کرده اید و از روز بعد شاهد کاهش قیمت ها بودید و سهم شما از این داستان فقط حسرت بوده و احتمالا بد و بیراه به این زمانه …

اصولا برای ورود به چنین بازار هایی علاوه بر دانش و تجربه باید به روانشناسی بازار هم تسلط کافی داشت،علمی که به همراه علم آمار ریشه و بنیاد تمام دانش این رشته است. مفاهیمی چون الیوت ، الگوهای کلاسیک، پرایس اکشن ، واگرایی ها و… همگی به نوعی مشخص کننده رفتار و حالات معامله گران در بازار است.

در این مقاله قصد داریم به مفهوم واگرایی ها بپردازیم. انواع آن را بگوییم و ابزار آن را مشخص کنیم و در انتها استراتژی هایی برای ورود و خروج به بازار تدوین کنیم.

کلمات کلیدی: واگرایی معمولی واگرایی مخفی اندیکاتور – قیمت- استراتژی

واگرایی زمانی اتفاق می‌افتد که خریداران و فروشندگان در تصمیم خود دچار تردید می شوند واین تردید منجر به ضعف یک روند می شود. به عنوان مثال، قیمت مسکن بسیار بالا رفته است اما خرید و فروش ها نسبت به روزهای قبل کاهش چشمگیری داشته است. بسیاری از خریدارن قیمت های فعلی را بالا میدانند و مردد در خرید هستند و فروشندگان خریداران کمتری میابند. قیمت ها همچنان در حال افزایش است در حالی که حجم معاملات کاهش یافته است و این یعنی آغاز ضعف یک روند. فروشندگان قیمت ها را پایین می آورند و خریدارن مردد، مصمم تر می شوند تا در نقطه ای مناسب تر وارد معامله شوند و درنتیجه رکود بر بازار مسکن حاکم می شود.

همانطور که در بالا اشاره شد از حجم معاملات می توان برای تشخیص واگرایی ها استفاده کرد اما برای بررسی دقیق تر می توان از اندیکاتور ها استفاده کرد. واگرایی در حالت کلی به معنای حرکت قیمت و اندیکاتور در خلاف جهت یکدیگر می باشد. اندیکاتور هایRSI ، MACD ، MFI و OBV از بهترین ابزارهایی هستند که می توانند شما را در این زمینه یاری کنند. در قسمت بعد به بررسی آن ها می پردازیم.

سه نوع واگرایی را در بازار می توان بررسی کرد:

1-1-4) واگرایی معمولی مثبت (+RD):

واگرایی معمولی مثبت در انتهای یک حرکت نزولی و بین دو کف قیمتی ایجاد می شود. در این حالت قیمت کف پایین تری نسبت به کف قبل از خود ثبت می کند اما اندیکاتور کف بالاتری نسبت به قبل از خود می سازد که این نشان دهنده قدرت زیاد خریداران و تضعیف قدرت فروشندگان است. در این حالت چناچه قیمت به کف حمایتی خود رسیده باشد می توان انتظار حمایت و برگشت قیمت را داشت. در شکل های زیر واگرایی معمولی مثبت در اندیکاتور های RSI و MACD نشان داده شده است.

1 7

2 4

واگرایی مثبت RD با اندیکاتور RSI

3 7

واگرایی مثبت RD با اندیکاتور MACD

2-1-4) واگرایی معمولی منفی (-RD):

این واگرایی در انتهای یک روند صعودی و میان دو سقف قیمتی به وجود می آید. در این حالت قیمت سقف بالاتری به ثبت می رساند درحالی که اندیکاتور سقف پایین تری نسبت به قبل می زند. این واگرایی بیانگر قدرت نحوه معامله واگرایی معمولی زیاد فروشندگان و تضعیف قدرت خریداران می باشد و قیمت می‌تواند یک آرایش نزولی به خود بگیرد. از منظر امواج الیوت این واگرایی بین دو قله موج 3 و 5 صورت می گیرد که بیانگر آغاز اصلاح و شروع موج 4 می باشد.

5 2

6 2

واگرایی منفی RD با اندیکاتور RSI

7 1

واگرایی منفی RD با اندیکاتور MACD

9 2

واگرایی منفی RD با اندیکاتور OBV

10 3

واگرایی منفی RD با اندیکاتور MFI

این واگرایی در انتهای یک اصلاح رخ می دهد و نوید از بازگشت قیمت و ادامه روند را میدهد. برعکس واگرایی معمولی که نوید انتهای روند را می داد. دو گونه واگرایی مخفی داریم که در زیر به آن اشاره می کنیم.

1-2-4) واگرایی مخفی مثبت (+HD):

این واگرایی در انتهای حرکت اصلاحی یک روند صعودی رخ می دهد و بین دو کف ایجاد می شود به گونه ای که کف دوم قیمت بالاتر از کف اول است در حالی که کف دوم اندیکاتور پایین تر نحوه معامله واگرایی معمولی از کف اول آن می باشد. این بدین معنی است که خریداران بر فروشندگان غلبه کرده و از فشار فروش کاسته شده است و قیمت آماده برگشت به کانال صعودی می باشد. در شکل های زیر مثال هایی از این واگرایی با اندیکاتور های مختلف نشان داده شده است.

12 3

13 3

واگرایی +HD با اندیکاتور RSI

14 2

واگرایی +HD با اندیکاتور MACD

15 3

واگرایی+HD با اندیکاتور MFI

2-2-4) واگرایی مخفی منفی (-HD):

برخلاف واگرایی مخفی مثبت که در یک کانال صعودی به وقوع می پیوست، واگرایی مخفی منفی در یک روند منفی بین دو سقف به وجود می آید به طوری که نمودار قیمت سقفی بالاتر از سقف قبلی خود بزند در حالی که اندیکاتور سقف بالاتری نسبت به سقف قبل خود می زند. این به معنی غلبه مجدد فروشندگان بر خریداران است که می تواند هشداری برای ریزش سهم باشد.

15 1 1

16 2

واگرایی -HD با اندیکاتور RSI

17 3

واگرایی -HD با اندیکاتور MACD

نکته:

سطوح حمایت و مقاومت داینامیک یا به عبارتی خطوط روند صعودی یا نزولی، کاملاً مستعد تشکیل واگرایی هستند. هنگامی‌که نمودار با سرعت‌بالا بدون واگرایی به سمت سطوح حمایت و مقاومت درحرکت باشد، احتمال شکست سطوح بسیار بالا است. گاهی اوقات شکست در سطوح مقاومت و حمایت با واگرایی همراه بوده که در بسیاری مواقع می‌توان این شکست را فریب‌دهنده درنظر گرفت.

همانطور که دیدیم در واگرایی قیمتی تضادی بین قیمت و اندیکاتور به وجود می آمد اما در واگرایی زمانی از هیچ اندیکاتوری کمک نمی گیریم، درواقع این واگرایی تضادی بین قیمت و زمان می باشد. بدین معنی که چنانچه قیمت در زمان بیشتری نسبت به نحوه معامله واگرایی معمولی حرکت قبل اصلاح ‌کند، واگرایی زمانی ایجادشده است. واگرایی زمانی در یک روند اصلاحی به وجود می آید. دو نوع واگرایی زمانی داریم.

18 3

1-3-4) واگرایی زمانی معمولی (RTD):

واگرایی زمانی معمولی در تحلیل تکنیکال زمانی به وجود می‌آید که تعداد کندل های روند اصلاحی (y) بیشتر از تعداد کندل نحوه معامله واگرایی معمولی های روند قبلی(x) می باشد.

19 3

از منظر روانشناسی می توان اینگونه بیان داشت که سهامداران مایل به فروش سهم نیستند بنابراین میل به چرخش در بازار وجود ندارد و به احتمال زیاد حرکت قبل ادامه پیدا می کند.

واگرایی زمانی معمولی

نکته مهمی که باید به آن اشاره کرد این است که چنانچه کف فاز اصلاح پایین تر از کف موج قبل بیاید دیگر روند نمودار صعودی نمی باشد و موج نزولی فعلی فاز اصلاح نمی باشد و ممکن است گام حرکت باشد.

2-3-4) واگرایی زمانی هوشمند (STD):

در این حالت برخلاف واگرایی زمانی معمولی تعداد کندل های اصلاح کمتر از تعداد کندل های حرکت قبل است اما درصد اصلاح زمانی بیشتر از درصد اصلاح قیمتی می باشد.

20 2

واگرایی زمانی هوشمند

در مثال بالا تعداد کندل های صعود 30 کندل می باشد در حالی که تعداد کندل های فاز اصلاح 15 کندل است. بنابر این در حالی که قیمت 0.38 حالت قبل را اصلاح کرده است. بنابراین درصد اصلاح زمانی از درصد اصلاح قیمتی بیشتر است و واگرایی زمانی هوشمند اتفاق افتاده است و بیانگر این موضوع است که روند اصلی ادامه پیدا می کند.

وقوع واگرایی اگرچه سیگنالی بسیار قوی در یک سهم برای ما صادر می کند اما به تنهایی نمی تواند مبنای عملکرد ما باشد. برای کاستن خطا در حین معامله می توان الگوریتم زیر را اجرا کرد.

  • اگر واگرایی از نوع+RDبود:
  1. ابتدا خط روند نزولی را بر روی قیمت و نمودار RSI رسم می کنیم
  2. یک میانگین متحرک 20 روزه بر روی نمودار قیمت قرار می دهیم
  3. چنانچه قیمت خط روند نزولی را به سمت بالا بشکند و بالای نمودار میانگین تثبیت شود و از طرفی خط روند نزولی RSI هم شکسته شود موقعیت خرید کم ریسکی محسوب می شود.

به مثال زیر توجه کنید

21 3

  • اگر واگرایی از نوع+HDبود:
  1. قیمت به سطح حمایت نحوه معامله واگرایی معمولی داینامیک خود واکنش مثبت نشان دهد.
  2. بالای میانگین متحرک 20 روزه تثبیت شود.
  3. RSI خط 50 را به بالا بشکند.

موقعیت مناسب خرید کم ریسک به وجود می آید.

22 2

برای موفقیت در بازار های مالی باید دانش مربوط به آن را کسب کرد. در این مقاله به یکی از مهم ترین روش های تحلیل تکنیکال پرداختیم. واگرایی ها نقاط چرخش قیمت ها می باشند که برای بررسی آن ها از اندیکاتور ها کمک گرفتیم. مهم ترین اندیکاتور های مورد استفاده RSI ، MACD ، OBV ، CCI و MFI می باشد. به طور کلی واگرایی یعنی حرکت مخالف قیمت و اندیکاتور که در این مقاله به تفصیل به آن پرداختیم. همچنین برای کاستن خطای معاملاتی استراتژی هایی تدوین گردید تا در بهترین و کم ریسک ترین نقطه بتوانیم ورود کنیم.

چگونه مانند یک حرفه ای با استفاده واگرایی معامله کنیم؟

شاخص-واگریی

آیا می خواهید بدانید که چگونه مانند یک حرفه ای با استفاده از واگرایی معامله کنید؟ من در اغلب مواقع بر اساس قوانین سیستم معاملاتی تاپ داگ (Top Dog) یا سیستم های دیگر, در معاملاتم از واگرایی بین اندیکاتورهای MACD, استوکاستیک (stochastic) یا RSI و قیمت استفاده می کنم. معامله با استفاده از واگرایی برای بسیاری از سیستم های سودآوری که من از انها استفاده کرده ام ضروری است.

یادگیری استراتژی معامله با واگرایی باید یکی از اولیت های اصلی هر معامله گری باشد.

در این مقاله قصد دارم برای شما توضیح دهم که واگرایی چیست , چکونه می توان از ان برای به دست آوردن یک جایگاه برتر در بازار استفاده کرد و چگونه
می توانید از این اطلاعات برای بالا بردن سطح معاملات خود استفاده نمایید.

واگرایی چیست؟

واگرایی در چارت های معاملاتی زمانی ایجاد می شود که حرکات قیمتی (پرایس اکشن) با حرکت اندیکاتورهای های مختلف مانند MACD, نوسانگر استوکاستیک , RSI و غیره متفاوت است. گمان می رود که واگرایی نشان دهنده کاهش ممنتومی است که هنوز در قیمت بازتاب پیدا نکرده است و می تواند نشان دهنده زودهنگام یک برگشت قیمت در اینده باشد.

برای مثال وقتی من از سیستم معاملاتی تاپ داگ استفاده می کنم به دنبال دوره هایی هستم که در انها قیمت, اوج های پایینتری را تشکیل می دهد در حالی که اندیکاتور نوسانگر استوکاستیک اوج های بالاتری را ایجاد میکند (واگرایی استوکاستیک صعودی) یا دوره هایی که قیمت , اوج های بالاتری را تشکیل می دهد اما اندیکاتور نوسانگر استوکاستیک اوج های پایین تر را تشکیل می دهد (واگرایی استوکاستیک نزولی).

من در اغلب مواقع از استراتژی معاملاتی واگرایی MACD استفاده می کنم (طبق تجربه ی من, MACD قدرتمندترین فرم واگرایی است). من با واگرایی RSI به ندرت معامله انجام می دهم اما ان هم می تواند درست همانقدر قدرتمند باشد البته تا وقتی که شما یک استراتژی معاملاتی داشته باشید که از ان به شکل مناسب استفاده نمایید.

چگونه با واگرایی MACD, استوکاستیک و RSI مانند یک حرفه ای معامله کنیم

در چارتهای زیر می توانید مثالهای خوبی از چگونگی معامله با واگرایی با اندیکاتورهای RSI, MACD و استوکاستیک و قیمت را مشاهده کنید. نکته کلیدی و اینکه چه چیزی حرفه ای ها را از معامله گر متوسط بازنده متمایز میسازد در چگونگی ترکیب استراتژیهای معاملاتی با دیگر استراتژیهای معاملاتی سوداور توسط حرفه ای ها است.

در زمان معامله با الگوهای واگرایی می توانید از انواع مختلف سیگنالهای معاملاتی پشتیبان استفاده کنید اما در این مقاله ما برای به دست اوردن ورودی های سواور , سیگنالهای حرکات قیمتی را با سیگنالهای واگرایی مان ترکیب خواهیم کرد. شما می توانید اموزش هایی در مورد هر یک از این سیگنالهای کندل را در دوره رایگان حرکات قیمتی من دریافت کنید.

در همه مثالهایی که در این مقاله گنجانده ام واگرایی صعودی به رنگ سبز و واگرایی نزولی به رنگ قرمز نشان داده شده است. اولین مثال , واگرایی MACD است که می تواند بین قیمت و خط MACD (ابی) یا هیستوگرام (خاکستری) رخ دهد. در تصویر زیر شما می توانید مثالهایی از چگونگی معامله با واگرایی بر اساس MACD را ببینید که اولین انها واگرایی خط MACD صعودی است.

معامله با واگرایی بر اساس MACD

معامله با واگرایی بر اساس MACD

الگوی هارامی (harami) صعودی در فرود پایینتر در قیمت تشکیل شده در حالی که خط MACD یک کف دوتایی ایجاد کرده است. گرچه الگوی هارامی به تنهایی نسبتا ضعیف است, ترکیب ان با واگرایی MACD به الگوی هارامی ما قدرت می دهد, الگوی هارامی مانند یک لیزر متمرکز بر نقطه ورودی برای معامله واگرایی MACD ما عمل کرده و نقاط ورودی را نشان میدهد.

دو مثال بعدی (بالا) واگرایی هیستوگرام MACD نزولی را نشان میدهد. در ابتدا قیمت یک اوج دو تایی تشکیل میدهد در حالی که هیستوگرام اوج های پایینتری تشکیل میدهد. سپس قیمت, سه اوج متوالی بالاتر را تشکیل میدهد و هیتسوگرام سه اوج متوالی پایینتر ایجاد میکند. در هر دو مورد ما الگوهای پوشای نزولی را برای کمک به تعیین زمان ورودمان استفاده کرده ایم.

معامله با واگرایی با اندیکاتور نوسانگر استوکاستیک و یک نمونه از واگرایی استوکاستیک

معامله با واگرایی با اندیکاتور نوسانگر استوکاستیک و یک نمونه از واگرایی استوکاستیک

در چارت بالا دو نمونه از چگونگی معامله با واگرایی با اندیکاتور نوسانگر استوکاستیک و یک نمونه از واگرایی استوکاستیک را می بینید که باید انها را ندیده بگیرید. بیشتر معامله گران از واگرایی استوکاستیک از خط D% اهسته تر (خاکستری) استفاده می کنند گرچه برخی از تکنیک های معامله واگرایی مانند الگوهای “شانس دوم” که در دوره معاملات تاپ داگ اموزش داده شده است بر خط سریع K% (قرمز) هم اتکا دارند.

دو مثال اول واگرایی استوکاستیک نزولی با الگوهای کندل پوشای نزولی همراه بود که به ما در انتخاب نقطه ورودی دارای احتمال بالای موفقیت , کمک میکند. گرچه اخرین مثال در اوج دوم یا سوم دارای هیچ گونه الگوی با ارزش کندل نیست پس باید انها را ندیده بگیریم.

معامله با واگرایی با اندیکاتور RSI

معامله با واگرایی با اندیکاتور RSI

اخرین چارت (بالا) دو مثال در مورد چگونگی معامله با واگرایی با اندیکاتور RSI را نشان میدهد. یادگیری چگونگی معامله RSI ممکن است دشوار باشد. شما متوجه خواهید شد که خط RSI به اندازه بسیار اندکی بالا و پایین می رود پس نمی توانید برای معامله واگرایی RSI خود فقط بر این اوج ها یا فرود های RSI تکیه کنید.

باید مطمئن شوید که اوج ها و فرودهایی که معامله واگرایی RSI خود را بر پایه ان استوار می کنید دارای اوج ها یا فرودهای قابل تشخیص در قیمت باشد. این در زمان معامله با MACD, استوکاستیک یا واگرایی RSI هم صدق میکند اما این مشکل در مورد RSI شدید تر است.

مثال اول واگرایی در چارت بالا, واگرایی RSI صعودی است که با یک الگوی کندل هارامی صعودی همراه بود. سپس ما یک مثال از واگرایی RSI نزولی داشتیم که با یک الگوی کندل پوشای نزولی همراه بود.

ممکن است متوجه شده باشید یا نشده باشید که همه این مثالهای واگرایی به یک دوره زمانی مشابه مربوط هستند. برخی معامله گران تمایل دارند این سه اندیکاتور را روی یک چارت قرار دهند. وقتی دو یا تعداد بیشتری از اندیکاتورها, به طور همزمان واگرایی را نشان بدهند معامله گران می توانند برخی از ورودیهای معاملاتی دارای احتمال بالای موفقیت را تشخیص دهند.

یادگیری در مورد چگونگی معامله با واگرایی , یک یادگیری قدرتمند است اما سیگنالهای واگرایی باید تنها به عنوان نشانگرهای فرصتهای معاملاتی احتمالی در نظر گرفته شود – نه برای خرید یا فروش.

اندیکاتور مکدی (MACD) + آموزش جامع و روان

اندیکاتور مک دی

اندیکاتور مکدی ( MACD ) مخفف Moving average convergence divergence و به معنای همگرایی ( Convergence ) و واگرایی ( Divergence ) میانگین متحرک است. این اندیکاتور که در سال 1979 توسط جرالد آپل ابداع شد، یکی از محبوب‌ترین شاخص‌های تکنیکال در معاملات است.

اندیکاتور MACD توسط معامله‌گران در سراسر جهان به دلیل سادگی و انعطاف‌پذیری مورد تحسین قرار گرفته است، زیرا می‌تواند به عنوان یک شاخص روند یا حرکتی استفاده شود.

واگرایی در معاملات ( Trading divergence ) یک روش محبوب برای استفاده از هیستوگرام MACD است، با این حال استفاده از سیگنال واگرایی به عنوان یک ابزار پیش‌بینی در بین مبتدیان سوال برانگیز است.

واگرایی در معامله آنقدرها هم دقیق نیست زیرا داده‌های گذشته در آن فقط سیگنال‌های واگرایی موفق را شامل می‌شود. تحلیل داده‌های نمودارهای گذشته، واگرایی‌های ناموفق را آشکار نمی‌کند، زیرا آن‌ها دیگر به عنوان واگرایی ظاهر نمی‌شوند.

  • اندیکاتور مکدی ( MACD ) یک شاخص حرکتی پیرو روند است که رابطه بین دو میانگین متحرک قیمت اوراق بهادار را نشان می‌دهد.
  • معامله‌گران از اندیکاتور MACD برای شناسایی نقاط ورود و خروج برای معاملات در هنگام شتاب صعودی یا نزولی بالا استفاده می‌کنند.
  • MACD توسط معامله‌گران تکنیکال در سهام، اوراق قرضه، کالاها و بازارهای فارکس استفاده می‌شود.
  • در اینجا ما یک نمای کلی از نحوه استفاده از نشانگر MACD ارائه می‌دهیم.

مرور کلی بر اندیکاتور MACD

مفهوم MACD نسبتاً ساده است. اندیکاتور مکدی در اصل، تفاوت بین میانگین متحرک نمایی 26 روزه و 12 روزه ( EMA ) یک ابزار را محاسبه می‌کند. از دو میانگین متحرک که MACD را تشکیل می‌دهند، متحرک نمایی 12 روزه سریعتر عمل می‌کند، در حالی که میانگین متحرک 26 روزه کمی کندتر است.

هر دو میانگین متحرک، در محاسبه مقادیر خود از قیمت‌های پایانی هر دوره‌ای که اندازه‌گیری می‌شود، استفاده می‌کنند. در نمودار MACD ، یک میانگین متحرک نمایی 9 روزه نیز ترسیم شده است، و به عنوان یک محرک برای تصمیمات خرید و فروش عمل می‌کند. MACD هنگامی که بالاتر از میانگین متحرک نمایی 9 روزه خود حرکت می‌کند، سیگنال صعودی تولید می‌کند و زمانی که به زیر متحرک نمایی متحرک نمایی 9 روزه خود می‌رسد، سیگنال فروش می‌فرستد.

هیستوگرام MACD یک نمایش بصری زیبا از تفاوت بین MACD و میانگین متحرک نمایی 9 روزه آن است. هیستوگرام زمانی مثبت است که MACD بالاتر از میانگین متحرک نمایی 9 روزه باشد و زمانی که MACD کمتر از متحرک نمایی 9 روزه باشد، هیستوگرام منفی خواهد بود. اگر قیمت‌ها در حال افزایش باشند، هیستوگرام با افزایش سرعت حرکت قیمت بزرگتر و با کاهش سرعت حرکت قیمت منقبض می‌شود. با کاهش قیمت‌ها، همین اصل برعکس عمل می‌کند.

نمودار زیر نمونه خوبی از هیستوگرام MACD در عمل است:

اندیکاتور مک دی

هیستوگرام MACD دلیل اصلی محبوبیت این اندیکاتور نزد بسیاری از معامله‌گران است، زیرا به سرعت حرکت قیمت پاسخ می‌دهد. در واقع، اکثر معامله‌گران بیشتر از اندیکاتور MACD برای سنجش قدرت حرکت قیمت استفاده می‌کنند تا برای تعیین جهت یک روند، به این معنی که از هیستوگرام آن صرفا برای شدت تغییر قیمت بهره می‌برند.

واگرایی در معاملات

همانطور که قبلا ذکر کردیم، واگرایی در معاملات یک روش کلاسیک است که در آن از هیستوگرام MACD استفاده می‌شود. یکی از متداول‌ترین تنظیمات، یافتن نقاط نموداری است که در آن قیمت یک نوسان جدید را بالا می‌برد یا نوسان جدید را پایین می‌آورد، اما هیستوگرام MACD اینطور نیست، چراکه نشان دهنده واگرایی بین قیمت و حرکت است.

نمودار زیر یک واگرایی در معامله معمولی را نشان می‌دهد:

اندیکاتور مک دی

استفاده از سیگنال واگرایی به عنوان ابزار پیش‌بینی، سوال‌های زیادی را در ذهن معامله‌گران ایجاد کرده است. واگرایی در معامله آنقدرها هم دقیق نیست زیرا داده‌های گذشته در آن فقط سیگنال‌های واگرایی موفق را شامل می‌شود. تحلیل داده‌های نمودارهای گذشته، واگرایی‌های ناموفق را آشکار نمی‌کند، زیرا آن‌ها دیگر به عنوان واگرایی ظاهر نمی‌شوند.

تحلیل فارکس

قیمت‌ها اغلب بالاتر یا پایین‌تر می‌شوند، زیرا تنظیم‌کنندگان بازار توقف‌هایی را برای مطابقت با عرضه و تقاضا در جریان سفارش ایجاد می‌کنند. نمودار زیر یک شکست جعلی در معامله واگرایی معمولی را نشان می‌دهد که در طول سال‌ها تعداد زیادی از معامله‌گران را ناامید کرده است:

اندیکاتور مک دی

یکی از دلایلی که معامله‌گران اغلب با این تنظیمات ضرر می‌کنند این است که با سیگنالی از اندیکاتور MACD وارد معامله می‌شوند، اما بر اساس حرکت قیمت نحوه معامله واگرایی معمولی از آن خارج می‌شوند. از آنجایی که هیستوگرام MACD مشتقی از قیمت است و خود قیمت نیست، این رویکرد در واقع نسخه معاملاتی مخلوط کردن سیب و پرتقال است.

استفاده از هیستوگرام MACD هم برای ورود و هم برای خروج

برای رفع ناهماهنگی بین ورود و خروج، یک معامله‌گر می‌تواند از هیستوگرام MACD برای سیگنال‌های ورود و خروج استفاده کند. برای انجام این کار، معامله‌گر ممکن است تنا یک موقعیت Short جزئی هنگام ورود داشته باشد. معامله‌گر تنها در صورتی از معامله خارج می‌شود که نقطه اوج هیستوگرام MACD از نوسان قبلی خود بیشتر شود. از سوی دیگر، اگر هیستوگرام MACD یک نوسان جدید ایجاد نکند، معامله‌گر به موقعیت اولیه خود اضافه می‌کند و به طور مداوم به میانگین قیمت بالاتری برای کوتاه‌مدت دست می‌یابد.

معامله‌گران ارز به طور منحصر به فردی برای استفاده از این استراتژی موقعیت در اختیار دارند، زیرا پس از معکوس شدن قیمت هر چه موقعیت بزرگتر باشد، سود بیشتری نصیب آن‌ها خواهد شد. در بازار فارکس ( FX ) می‌توانید این استراتژی را بدون آن که نگران تأثیرگذاری بر قیمت باشید با هر موقعیتی که می‌خواهید اجرا کنید. (معامله‌گران می‌توانند تراکنش‌هایی به بزرگی 100000 واحد یا کمتر از 1000 واحد را برای همان اسپرد معمولی 3-5 امتیاز در جفت‌های اصلی انجام دهند.)

در واقع، این استراتژی مستلزم آن است که معامله‌گر اقدام به محاسبه میانگین‌ قیمت کند، زیرا قیمت‌ها به طور موقت بر خلاف داده‌ها حرکت می‌کنند. این معمولاً به عنوان یک استراتژی مناسب در نظر گرفته نمی‌شود. بسیاری از کتاب‌های معاملاتی این روش را مورد تمسخر قرار داده‌اند.

با این حال، در این مورد، معامله‌گر یک دلیل منطقی برای انجام این کار دارد: هیستوگرام MACD واگرایی را نشان می‌دهد، که بیان می‌کند حرکت در حال کاهش است و ممکن است قیمت به زودی تغییر کند.

در واقع، معامله‌گر در تلاش است تا بلوف بین قدرت ظاهری اقدام فوری قیمت و خوانش MACD را که اشاره به ضعف پیش رو دارد، شناسایی کند. با این حال، معامله‌گر در این شرایط آماده سود بردن از مزایای ثبات قیمت در فارکس است؛ به گونه‌ای که با میانگین‌گیری مناسب در معامله، می‌تواند تا زمانی که قیمت به نفع او تغییر کند، در برابر کاهش‌های موقت مقاومت کند.

تحلیل بورس

نمودار زیر این استراتژی را در عمل نشان می‌دهد:

همانطور که انسان در زندگی با فراز و نشیب‌های زیادی روبرو است، معاملات در بازارهای مالی نیز فراز و نشیب‌های خاص خود را دارد. برخی از قوانینی که معامله‌گران کورکورانه روی آن‌ها تعصب دارند، می‌توانند با موفقیت به ثمر بنشینند و شما را به سودهای خارق‌العاده برسانند. با این حال، باید یک رویکرد منطقی برای نقض این قوانین مهم قبل از تلاش برای کسب سود اتخاذ شود. در مورد هیستوگرام MACD ، معامله با اندیکاتور به جای قیمت، راه جدیدی را برای معامله ارائه می‌دهد و آن هم استفاده از واگرایی است. اعمال این روش در بازار فارکس معامل‌‌گران روزانه و پوزیشن تریدرها را به انجام معاملات جذاب‌تر سوق می‌دهد.

واگرایی در بازار فارکس چیست و چگونه بر اساس واگرایی ها معامله کنیم؟

واگرایی در بازار فارکس

در این مطلب قصد داریم تکنیکی را به شما آموزش بدهیم که به کمک آن می‌توانید در کف‌ها بخرید و در سقف‌ها بفروشید. اگر سابقه حضور در بازار را داشته باشید احتمالا تجربه تلخ از دست دادن سودهایتان یا از دست دادن بخشی از یک روند را داشته‌اید. یک ضرب المثل معروف در بازارها وجود دارد که می‌گوید سود مثل بستنی است! اگر نحوه معامله واگرایی معمولی سریع برای خوردن آن اقدام نکنید آب می‌شود. با توجه به فصل تابستان و گرم بودن هوا نیاز دیدیم تا مبحث واگرایی و نحوه معامله بر اساس آن را به طور کامل بررسی کنیم تا حواستان به بستنی‌هایتان باشد😅! این مطلب را از دست ندهید.

واگرایی در فارکس چیست؟

Divergence در فارکس زمانی اتفاق می‌افتد که یک دارایی در خلاف جهت یک اندیکاتور تکنیکال، مثل Rsi یا اسیلاتور حجم حرکت می‌کند. هنگام معامله جفت ارزها در فارکس، دایورجنس معمولا به عنوان نشانه‌ای از تضعیف جهت قیمت فعلی، از دست دادن حرکت و در نتیجه تغییر احتمالی روند است.

Divergence ها یک شاخص پیش رو هستند که می‌توانند تغییرات قیمت و چرخش در بازار را قبل از رخ دادن پیش بینی کنند. به همین علت بهتر است آن‌ها را یاد بگیرید. اگر به خوبی بتوانید بر آن‌ها مسلط شوید می‌توانید راهکاری برای بهبود استراتژی معاملاتیتان باشد. برای Take profit و Stop loss نحوه معامله واگرایی معمولی نیز می‌توانید بر اساس سطوح پرایس اکشنی، کندل استیک و سطوح حمایتی و مقاومتی اقدام کنید.

نحوه یافتن واگرایی در فارکس

در گام اول تریدر باید مشخص کند که از چه اندیکاتورهای تکنیکالی می‌خواهد استفاده کند. Indicator ها و اسیلاتورهای زیادی برای این کار وجود دارند که عبارتند از:

  • Commodity Channel Index (CCI)
  • MACD (Moving Average Convergence Divergence)
  • Momentum
  • Relative Strength Index (RSI)
  • Stochastic Oscillator
  • Williams Percent Range

نوع اندیکاتوری که انتخاب می‌کنید تاثیری بر تحلیل نخواهد داشت بنابراین نیازی نیس در این مورد وسواس زیادی به خرج بدهید.

همانطور که در بالا گفته شد معمولا ابزارهایی که مورد استفاده قرار می‌گیرند عبارتند از Rsi، Macd، Cci، Stochastic و … . پس از انتخاب آن را بر روی چارت بیاندازید و شروع به پیدا کردن مناطقی کنید که اندیکاتور و قیمت با هم، هم سو نیستند.

بررسی انواع واگرایی

برای این که بتوانید راحت تر واگرایی ها را تشخیص دهید بهتر است بدانید که Divergence ها به 3 دسته کلی تقسیم می‌شوند که عبارتند از:

دایورجنس‌های معمولی و مخفی هر کدام به دو دسته تقسیم می‌شوند. بنابراین شما باید در مجموع بر روی چارت به دنبال چهار حالت زیر باشید:

واگرایی معمولی مثبت (RD+)

این حالت زمانی رخ می‌دهد که قیمت می‌تواند یک کف جدید (L) بزند اما اندیکاتور نمی‌تواند این کار را بکند. در پایان یک روند نزولی شاهد آن هستیم و نوید یک روند صعودی و گرفتن پوزیشن لانگ را می‌دهد. این Divergence به ما می‌گوید که قدرت خریداران بیشتر از فروشندگان است.

واگرایی معمولی منفی (RD-)

در انتهای یک روند صعودی به وجود می‌آید. قیمت سقف جدیدی می‌زند اما اندیکاتور موفق نمی‌شود سقفی بالاتر از سقف قبلی ایجاد کند.

واگرایی مخفی مثبت (HD+)

این اتفاق هنگامی رخ می‌دهد که که قیمت کفی بالاتر از کف قبلی خود تشکیل می‌دهد ولی اندیکاتور یک کف پایین تر تشکیل می‌دهد. این حالت در انتهای یک روند اصلاحی و در یک کانال صعودی پیش می‌آید. پس از این که اصلاح قیمت تمام شد شما می‌توانید در جهت ادامه روند پوزیشن بگیرید. این واگرایی نوید دهنده ادامه روند صعودی است و شما با مشاهده آن می‌توانید وارد موقعیت خرید شوید.

وگرایی مخفی منفی (HD-)

در یک روند نزولی به وجود می‌آید که قیمت توانایی رسیدن به سقف قبلی را ندارد ولی اندیکاتور موفق می‌شود یک سقف جدید بزند. معمولا در کانال‌های نزولی در زمانی اتفاق می‌افتد که قیمت به منظور اصلاح رو به بالا حرکت می‌کند. واگرایی مخفی منفی نشان‌دهنده ادامه روند نزولی نحوه معامله واگرایی معمولی است و موقع گرفتن پوزیشن Sell است.

واگرایی زمانی (TD)

دایورجنس زمانی به دو دسته معمولی و هوشمند تبدیل می‌شود.

در این نوع Divergence تضاد رفتاری بین قیمت و زمان از اهمیت برخوردار است و اندیکاتورها در آن نقشی ندارند. زمانی که قیمت در زمان بیشتری نسبت به گام قبلی اصلاح کند واگرایی اتفاق می‌افتد.

واگرایی معمولی: دایورجنس زمانی معمولی زمانی اتفاق می‌افتد که تعداد کندل‌های فاز اصلاح بیشتر از کندل‌های فاز قبل باشد.

واگرایی زمانی هوشمند: بر خلاف واگرایی زمانی معمولی تعداد کندل‌ها اصلاح کمتر از کندل‌های حرکت فاز قبل است. اما درصد اصلاح زمانی بیشتر از اصلاح قیمتی است.

سخن پایانی

حتی اگر واگرایی بخشی از استراتژی معاملاتی شما نباشد، ارزش آن را دارد که از آن به عنوان مکمل استفاده کنید. زیرا می‌توانند مانند یک سیگنال اضافی عمل کنند. به هر حال استفاده از آن‌ها به تنهایی توصیه نمی‌شود. اما یکی از سیگنال‌های قوی در بازار به حساب می‌آید.



اشتراک گذاری

دیدگاه شما

اولین دیدگاه را شما ارسال نمایید.