نحوه استفاده از استوکاستیک

♦ همانند دیگر ابزار های تحلیل تکنیکال از اندیکاتور استوکاستیک ها نیز نمی توان به تنهایی برای خرید و فروش استفاده کرد و باید این اندیکاتور را در کنار دیگر ابزار ها و تحلیل های بنیادی استفاده کرد تا با کاهش ریسک و افزایش اطمینان پا به معامله گذاشت. یکی از ابزار های مناسب برای همراهی اندیکاتور استوکاستیک ها اندیکاتور RSA می باشد که ترکیب این دو اندیکاتور سیگنال های مناسبی را صادر می کند.

اندیکاتور استوکاستیک چیست؟

امروز با آموزش اندیکاتور استوکاستیک و کاربرد های آن در خدمت شما هستیم .داز اندیکاتور استوکاستیک برای چک کردن سرعت روند بازار در هر ساعتی از شبانه روز می توان استفاده کرد همچنین این اندیکاتور می تواند به ما نشان دهد که یک روند ممکن است در کجا به اتمام برسد .در واقع این اندیکاتور از قیمت و حجم معاملات پیروی نمی کند و همانند دو اندیکاتورهای RSI و MACD عمل نمی کند بلکه چیزی که در این اندیکاتور مهم است سرعت وجهت حرکت قیمت است.. این اندیکاتور شامل دو منحنی به نام های زیر می باشد:

1. منحنی اصلی
2. منحنی سیگنال

کاربرد اندیکاتور استوکاستیک

استوکاستیک یعنی نوسانگری که مثل یک دما سنج مدام در چارت بالا و پایین میرود ، استوکاستیک زیر مجموعه اندیکاتورها میباشد ، با استفاده از این ابزار تقریبا در هر تایمی میتوانید سرعت روند بازار را مشخص کنیم.استوکاستیک یک نوسانگر بین محدوده ۰ تا ۱۰۰ می‌باشد که ناحیه تعادل آن بین سطوح ۲۰ تا ۸۰ در نظر گرفته شده است که شبیه به اندیکاتور MFI می‌باشد. ناحیه زیر سطح ۲۰ را ناحیه اشباع یا تخلیه هیجان فروش و همچنین ناحیه بالای سطح ۸۰ را ناحیه اشباع خرید یا تخلیه هیجان خرید می‌نامند.

معامله با نوسانگر stochastic

k% اصلی ترین جز این ابزار است و همانطور که میدانید میکنید طبق درصد محاسبه میشود و بین محدوده های 0 تا 100 نوسان میکند که در بالا گفتیم اصلی ترین محدوده ها جهت گرفتن سیگنال 20 و 80 هستند.در روش Stochastic از دو خط استفاده می شود که عبارتند از خط %K و خط D.% .خط K سریع تر و خط D آهسته تر است. این خطوط در یک مقیاس عمودی از 0 تا 100 نوسان دارند. واگرایی بین خط D و قیمت بازار، علامت مهمی است که باید مورد توجه قرار گیرد. هرگاه خط D از سطح 80 عبور کرد و بالاتر رفت و دو اوج ریزشی ایجاد شد در حالیکه قیمت ها در حال صعود هستند، یک واگرایی ریزشیبوجود می آید. هرگاه خط D از سطح 20 عبور کرد و پایین تر رفت و دو کف صعودی ایجاد شد در حالیکه قیمت ها در حال ریزش هستند، یک واگرایی صعودی رخ داده است. بنابراین، سیگنال های واقعی خرید و فروش ارتباط مستقیم دارند با زمانیکه خط K از خط D عبور می کند. یک سیگنال فروش زمانی ایجاد می شود که خط K از بالای سطح 80 پایین خط D را قطع کند. یک سیگنال خرید نیز زمانی ایجاد می شود که خط K از پایین سطح 20 بالای خط D را قطع کند

فرمول محاسبه استوکاستیک

هانطور که پیشتر گفتیم در اندیکاتور استوکاستیک از دو خط استفاده می شود که یکی را K% و دیگری را D% می نامند. خط D% اهمیت به مراتب بیشتری نسبت به خط K% دارد و اکثر سیگنال های خرید و فروش را این خط به ما میدهد. برای محاسبه خط K% از رابطه زیر استفاده می کنیم :

در رابطه بالا، حرف C نشان دهنده آخرین قیمت بسته یا Latest Close می باشد که البته باید توجه داشته باشید که قیمت بسته با قیمت پایانی تفاوت دارد. L14 کمترین قیمت پایین یا همان Lowest Low در ۱۴ دوره گذشته و به همین ترتیب H14 نیز بیشترین قیمت بالا یا Highest High در ۱۴ دوره گذشته می باشد. توجه داشته باشید که ۱۴ دوره می تواند ۱۴ روز، ۱۴ هفته و یا ۱۴ ماه باشد. هر چند که عدد ۱۴ یکی از رایج ترین اعداد برای این اسیلاتور می باشد اما امکان استفاده از اعداد دیگر مانند ۵، ۲۱ و … برای دوره زمانی این اندیکاتور وجود دارد.

قیمت پایین در واقع همان حداقل قیمت بازه روز و قیمت بالا حداکثر قیمت بازه روز می باشد. بازه روز نحوه استفاده از استوکاستیک محدوده قیمتی را که یک سهم در یک روز مشخص معامله می شود را مشخص می کند. قیمت باز اولین قیمتی می باشد که در هر روز، سهم با آن قیمت معامله می شود. قیمت بسته نیز همان قیمت آخرین معامله است.

نکات مهم اندیکاتور استوکاستیک :

♦ در تنظیمات اندیکاتور می توان ساختار آن و دوره های مورد نظر برای حساسیت خطوط D% و K% و اسلوینگ را تعیین کرد و تغییر داد ، همچنین رنگ خطوط و خط چین یا پیوسته بودن و دیگر مسائل ظاهری و تحلیلی آنها را نیز می توان بر حسب سلیقه و استراتژی معاملاتی تغییر داد.برای باز شدن پنجره تنظیمات اندیکاتور در نرم افزار های تحلیل تکنیکال کافی است ۲ بار بر روی آنها کلیک کنید.

♦ دوره های اندیکاتور را می توان بصورت روزانه ، هفتگی ، ماهانه و … تنظیم کرد که بستگی به تفکرات تحلیل گر داد.

♦ همانند دیگر ابزار های تحلیل تکنیکال از اندیکاتور استوکاستیک ها نیز نمی توان به تنهایی برای خرید و فروش استفاده کرد و باید این اندیکاتور را در کنار دیگر ابزار ها و تحلیل های بنیادی استفاده کرد تا با کاهش ریسک و افزایش اطمینان پا به معامله گذاشت. یکی از ابزار های مناسب برای همراهی اندیکاتور استوکاستیک ها اندیکاتور RSA می باشد که ترکیب این دو اندیکاتور سیگنال های مناسبی را صادر می کند.

پرایس اکشن چیست؟ از بهترین استراتژی و بهترین اندیکاتور تا نکات مهم

پرایس اکشن (Price Action) یا رفتار قیمت از مهم‌ترین و صد البته جذاب‌ترین استراتژی‌های معاملاتی در بازارهای مالی به ویژه ارزهای دیجیتال است. استفاده از استراتژی پرایس اکشن نیازمند رعایت نکات مهمی است. در ادامه این مقاله از مجله رمزینکس به معرفی این استراتژی و همچنین بررسی بهترین استراتژی‌ها و اندیکاتورهای تشخیص آن و نکات کلیدی مهم در استفاده از این استراتژی پرداخته ایم.

پرایس اکشن (Price Action) یا رفتار قیمت چیست؟

اما واقعا پرایس اکشن چیست؟ پرایس اکشن روشی برای تحلیل اطلاعات قیمت بازار به‌منظور شناسایی فرصت‌های ورود به معاملات و خروج از آنها است. اساساً، این روش نحوه عملکرد قیمت در کوتاه مدت، میان مدت و بلند مدت را به تحلیلگر نشان می‌دهد. بیشتر تحلیل‌های تکنیکال بر اساس اطلاعات قیمت است، اما معامله کردن بر اساس پرایس اکشن به معنای مشاهده مستقیم قیمت‌ها، به طور معمول در نمودارهای شمعی، است.

برای آشنایی بیشتر با استراتژی های مختلف تحلیل تکنیکال به مقاله «تحلیل تکنیکال ارز دیجیتال چیست؟» مراجعه کنید.

نحوه تفسیر کردن پرایس اکشن چگونه است؟

معامله کردن بر اساس پرایس اکشن شامل تحلیل امواج روند دار و امواج برگشتی است که به آنها امواج ایمپالسی (waves impulse) و اصلاحی (corrective waves) نیز می‌گویند. یک روند زمانی پیشرفت می‌کند که امواج روند دار بزرگ‌تر از امواج اصلاحی باشند.

معامله‌گران «سقف‌ها» و «کف‌ها» یا طول امواج روند دار و پولبک‌ها را زیر نظر می‌گیرند تا جهت روند را مشخص کنند. در طی یک روند صعودی قانون به این صورت است که قیمت سقف‌های بلندتر و کف‌های بلندتر از سقف‌ها و کف‌های اخیر ایجاد کند. عکس این قضیه در روند نزولی صادق است؛ یعنی کف‌ها و سقف‌های خط روند بین سطوح حمایت و مقاومت در نمودار قیمت متغیر است.

نمودار شمعی زیر دارای خطوطی است که امواج اصلی صعودی و نزولی را نشان داده و به شناسایی روند نزولی و تغییر جهت به روند صعودی کمک می‌کند. در مقاله «کندل استیک یا نمودار شمعی ژاپنی چیست و انواع آن کدامند؟» به طور مفصل به نمودارهای شمعی پرداخته شده است.

امواج قیمت همچنین می‌توانند الگوهایی مانند روند خنثی (امواج صعودی و نزولی با طول برابر)، مثلث (کوچک‌تر شدن تدریجی امواج قیمت) و دامنه‌های انبساطی (سقف‌های بالاتر و کف‌های بالاتر) را تشکیل دهند.

روندها و الگوها عناصر اصلی سازنده پرایس اکشن را تشکیل می‌دهند. علاوه بر این، معامله‌گران همچنین به دنبال شناسایی سطوح عرضه و تقاضا و الگوهای شمعی هستند.

پرایس اکشن در فارکس چگونه است؟

معامله کردن بر اساس پرایس اکشن در تمام بازارها، حتی فارکس، یکسان است. البته در این میان تفاوت‌های ظریفی وجود دارد که باید به آنها توجه داشته باشید.

ارزها را می‌توان در طول ۲۴ ساعت شبانه روز معامله کرد اما در صورت باز نبودن بازارهای مربوطه نمی‌توان انتظار داشت برخی از جفت ارزها حتی در صورت ایجاد سیگنال پرایس اکشن تغییرات قیمتی را تجربه کنند. بنابراین، این مقاله شامل مثال‌هایی از همه بازارها، از جمله فارکس، سهام، شاخص یا کالا، برای نشان دادن نحوه عملکرد پرایس اکشن است.

چگونه بر اساس عرضه و تقاضا در پرایس اکشن معامله کنیم؟

نواحی عرضه به سطوحی از قیمت گفته می‌شود که در آن فروشندگان با قدرت وارد بازار شده و باعث افت قیمت می‌شوند به گونه‌ای که قیمت دیگر به بالا بر نمی‌گردد. معامله‌گران مراقب این موارد هستند زیرا با بازگشت قیمت به بالا ممکن است فروشندگان همچنان حضور داشته و آماده فروش مجدد باشند و قیمت را به پایین سوق دهند.

نواحی تقاضا سطوحی از قیمت در نمودار است که خریداران با قدرت وارد بازار می‌شوند. در این صورت قیمت به سمت بالا جهش کرده و به پایین باز نمی‌گردد. در صورت بازگشت قیمت به سطوح قبلی در پایین معامله‌گران بررسی می‌کنند که آیا فشار فروش دوباره وجود دارد و قیمت دوباره به بالا حرکت می‌کند یا خیر.

در مقاله «۹ استراتژی معاملاتی ارزهای دیجیتال که برای موفقیت در این بازار باید بدانید!» به معرفی بهترین استراتژی های معاملاتی در دنیای ارزهای دیجیتال پرداخته شده است.

الگوهای معاملاتی پرایس اکشن

در ادامه به بررسی مهمترین الگوها و استراتژی‌های معاملاتی پرایس اکشن پرداخته‌ایم. قبل از ورود به دنیای ترید حتما نگاهی به مقاله «ترید ارز دیجیتال چیست؟ هر آنچه که باید در مورد تریدینگ بدانید!» بیندازید.

الگوهای ادامه‌دهنده پرایس اکشن

الگوهای ادامه‌دهنده در طی یک روند اتفاق می‌افتد. فرض کنید روند صعودی است و در طی آن یک مثلث تشکیل می‌شود. به دلیل صعودی بودن روند احتمال خارج شدن قیمت از مثلث و ادامه دادن به مسیر رو به بالا بیشتر است.

این قضیه در مورد شکل‌گیری الگوها در طی روندهای نزولی نیز صادق است. استراتژی معامله‌گر در اینجا می‌تواند این باشد که صبر کنید تا یک روند شکل بگیرد و سپس منتظر تشکیل یک الگو بمانید و فقط در صورت خارج شدن قیمت از روند در جهت حرکت روند معامله کند.

در زیر مثالی را مشاهده می‌کنید:

معکوس شدن پرایس اکشن

معکوس شدن پرایس اکشن زمانی اتفاق می‌افتد که قوانین یک روند صعودی یا نزولی نقض شود. به محض نقض شدن یکی از این قوانین اساسی روند به مشکل می‌خورد. در صورت نقض هر دو قانون می‌توان بر اساس امواج شکل گرفته گفت که روند تغییر جهت داده است.

یک روند صعودی را در نظر بگیرید که سقف‌ها و کف‌های بالاتر تشکیل می‌دهد. هنگامی که این روند یک کف پایین‌تر از کف قبلی تشکیل می‌دهد می‌تواند هشدار باشد. اگر قیمت پس از آن یک سقف پایین‌تر از سقف قبلی نیز تشکیل دهد این بدان معنی است که روند در حال تغییر جهت است.

روند صعودی را در نظر بگیرید که در حال افزایش و نزول بیشتر است. وقتی نوسان پایین تری را کم می‌کند، این یک هشدار است. اگر قیمت پس از آن نوسان پایین را نیز بالا بکشد، این بدان معنی است که روند معکوس در حال انجام است.

این بدان معنا نیست که بازار نمی‌تواند دوباره به جهت حرکت قبلی برگردد و روند صعودی از سر گرفته شود؛ بلکه شواهد نشان می‌دهد که احتمال تغییر جهت روند وجود دارد. نمودار در زیر معکوس شدن پرایس اکشن از روند صعودی به روند نزولی و سپس دوباره به روند صعودی را نشان می‌دهد.

استراتژی معاملاتی پرایس ریجکشن

رد شدن قیمت یا پرایس ریجکشن زمانی رخ می‌دهد که قیمت سعی کند از یک سطح مهم عبور کند اما به دلیل نداشتن قدرت و مومنتوم معاملاتی کافی نتواند از آن عبور کند و دوباره تغییر جهت دهد.

رد شدن اغلب منجر به حرکت‌های شدید و سریع در جهت مخالف می‌شود. در این شرایط به نکات زیر توجه داشته باشید:

• نزدیک شدن قیمت به یک ناحیه قیمتی مهم (عرضه، تقاضا یا ناحیه شکست الگو).
• قیمت به ناحیه نزدیک می‌شود یا حتی به صورت مختصر از آن عبور می‌کند.
• مومنتوم قیمت کاهش یافته و قیمت در جهت معکوس حرکت می‌کند.
• شمع (کندل استیک) به طور معمول سایه بلندی ایجاد می‌کند.
• قیمت دوباره به سمت دیگر حرکت می‌کند و فرصتی برای ورود ایجاد می‌شود.

نمودار عرضه و تقاضای زیر چندین نمونه از رد شدن قیمت را نشان می‌دهد. در همه موارد زیر شمع‌ها سایه‌های بلندی دارند که نشان دهنده آخرین تلاش‌های ناموفق قیمت برای خروج از الگو است.

استراتژی پرایس اکشن رنکو (Renko)

نمودارهای رنکو از آجرهایی تشکیل می‌شود که در آن هر آجر جدید زمانی تشکیل می‌شود که قیمت به مقدار مشخصی حرکت کند. آجرها فقط در زوایای ۴۵ درجه تشکیل می‌شوند و تا زمانی که روند معکوس نشود به یک رنگ تشکیل می‌شوند. تغییر جهت روند زمانی است که قیمت دو آجر در جهت مخالف حرکت کند.

نمودارهای رنکو عملکرد خوبی در بازارهای روند دار دارند. اگر رنگ نمودار رنکو تغییر نکند و روند ادامه پیدا کند معامله‌گران باید در آن معامله بمانند. اما اگر رنگ نمودار تغییر کند شاید زمان خروج از پوزیشن باشد.

نمودار معکوس شدن پرایس اکشن که در بالا بررسی کردیم با استفاده از بلوک‌های رنکو در زیر مجدداً نمایش داده شده است. معامله‌گر بر اساس استراتژی این نمودار می‌توانست در تمام طول رالی صعودی که از ماه مارس شروع شد در معامله خود بماند.

استراتژی اسکالپینگ (Scalping) پرایس اکشن

اسکالپینگ یک استراتژی معاملاتی است که در آن تکلیف سود و زیان هر معامله به سرعت مشخص می‌شود زیرا معاملات معمولاً چند دقیقه بیشتر طول نمی‌کشد. اسکالپینگ در فارکس ممکن است به معنای تعیین حد ضرر ۳ تا ۵ پیپی و هدف سودگیری ۵ تا ۱۰ پیپی باشد و در ارز دیجیتال هم سودهای بسیار کوتاه و کم مد نظر است.

در بازار سهام این روش ممکن است به معنای ریسک کردن چند سنت به ازای هر سهم یا سفارش برای به دست آوردن چند سنت باشد. اسکالپینگ شامل سریع ورود به پوزیشن و خروج از آن برای بهره‌مند شدن از حرکات اندک قیمت است. بسیاری از اسکالپرها معمولاً از نمودارهای ۱ دقیقه‌ای استفاده می‌کنند.

هدف استراتژی اسکالپینگ معامله کردن در جهت روند و در هنگام پولبک یعنی زمانی است که قیمت شروع به حرکت مجدد در جهت روند می‌کند. برای این کار، معامله‌گران برای تعیین زمان ورود به معامله به دنبال الگوهای پوشاننده (Engulfing) هستند.

مثلاً وقتی که یک شمع در جهت روند شمع قبلی شکل گرفته در جهت پولبک را می‌پوشاند. این اتفاق در هنگام پولبک‌ها اتفاق می‌افتد.

در زیر، پیکان‌ها الگوهای پوشاننده‌ای را نشان می‌دهند که سیگنالی برای ورود احتمالی به معامله در نمودار ۱ دقیقه ای زیر هستند. اگرچه این یکی از نمونه‌های یک استراتژی اسکالپینگ است اما می‌توان از تمام استراتژی‌ها و مفاهیم قبلی بحث شده در مورد پرایس اکشن استفاده کرد.

استراتژی پرایس اکشن در معاملات نوسانی (سویینگ تریدینگ)

هر یک از استراتژی‌های پرایس اکشن که در بالا ذکر شد را می‌توان به عنوان بخشی از استراتژی معامله‌گری نوسانی استفاده کرد. معامله‌گران در ترید نوسانی معمولاً از نمودارهای ۱ ساعته، ۴ ساعته و روزانه برای یافتن موقعیت‌های معاملاتی استفاده می‌کنند، اگرچه ممکن است برای یافتن نقاط دقیق ورودی خود از نمودارهای ۱۵ دقیقه‌ای یا ۵ دقیقه‌ای نیز استفاده کنند.

در زیر نمونه‌ای از عرضه و تقاضا، همراه با معامله بر اساس روند را بررسی می‌کنیم. نمودار زیر حاکی از روند کلی نزولی در تایم فریم ۴ ساعته است.

همانطور که می‌توانید تفسیر کنید قیمت شاهد رالی صعود بوده و یک سقف تشکیل می‌دهد سپس ریزش کرده و وارد یک روند نزولی کوتاه مدت می‌شود و سرانجام دوباره به سقف قبلی باز می‌گردد. با توجه به اینکه روند نزولی است و قیمت وارد ناحیه عرضه شده است می‌توان گفت که فرصت ورود به یک معامله شورت (فروش) ایجاد شده است.

اگر قرار باشد بگذارید قیمت وارد ناحیه عرضه شود قیمت اغلب از سقف قبلی می‌گذرد. اگر می‌خواهید یک معامله شورت بر روی سهام باز کنید می‌توانید در شرایطی وارد شوید که یک الگوی پوشاننده نزولی تشکیل شده یا قیمت برای مدتی تثبیت شده و در نهایت به سمت پایین شکسته می‌شود. پیکان تصویر زیر شکسته شدن تثبیت قیمت به سمت پایین را نشان می‌دهد.

حد ضرر و اهداف سودگیری در معاملات پرایس اکشن

با قرار دادن حد ضرر برای هر معامله می‌توانید ریسک معاملات‌تان را کنترل کنید. هنگام خرید و ورود به پوزیشن لانگ باید حد ضرر را پایین‌تر از کف قبلی قرار دهید. هنگام ورود به معاملات شورت (فروش) باید آن را بالاتر از سقف اخیر قرار دهید. این کار در هر دو مورد ریسک پایین آمدن یا بالا رفتن بیش از حد قیمت را محدود می‌کند.

در نمودارهای رنکو هنگامی‌که آجرها تغییر جهت دادند و رنگ آنها تغییر کرد از معامله خارج شوید.

معامله‌گران پرایس اکشن باید سود معاملاتشان را ذخیره کنند. این کار را می‌توان به روش‌های مختلف انجام داد. یکی از ساده‌ترین روش‌ها استفاده از نسبت ریسک به پاداش (Risk-reward Ratio) است. به عنوان مثال، اگر می‌خواهید در یک معامله اسکالپ ۰/۰۵ دلار به ازای هر سهم ریسک کنید باید در سود ۰/۱۰ دلاری به ازای هر سهم از معامله خارج شوید.

این نسبت ریسک به پاداش ۱:۲ است. نسبت‌های ۱/۵:۱ یا ۲:۱ در معاملات اسکالپ معمول است. در معاملات نوسانی نسبت ۳:۱ و بیشتر معمول است اما معامله‌گران می‌توانند نسبت ریسک به پاداش مورد نظرشان را خودشان تعیین کنند.

استفاده از خود پرایس اکشن از دیگر روش‌های تعیین نقطه خروج است. اگر با نزولی شدن روند وارد معامله‌ای می‌شوید تا زمان تغییر جهت روند در آن معامله بمانید.

شواهد ایجاد شده توسط پرایس اکشن در مورد تغییر جهت روند زمان خارج شدن از معامله را نحوه استفاده از استوکاستیک به معامله‌گر نشان می‌دهد. در صورت ورود به معامله در ناحیه عرضه می‌توانید با رسیدن به ناحیه تقاضا از آن خارج شوید. اگر در نزدیکی ناحیه تقاضا وارد معامله شدید می‌توانید با رسیدن قیمت به نزدیک ناحیه عرضه از معامله خارج شوید.

بهترین اندیکاتورها در معاملات پرایس اکشن

بسیاری از معامله‌گران پرایس اکشن در معاملات خود از اندیکاتورها استفاده نمی‌کنند اما برخی از آنها ممکن است برای شناسایی بهتر نقاط ورود، حد ضرر و اهداف قیمتی از اندیکاتورها استفاده کنند. این اندیکاتورهای تکنیکال همچنین ممکن است با بررسی منطقی اطلاعات قیمتی آنچه معامله‌گر در پرایس اکشن مشاهده می‌کند را تایید کنند.

فیبوناچی بازگشتی برای شناسایی سطوح حمایت و مقاومت

فیبوناچی بازگشتی روی نمودار از یک کف به یک سقف (در روندهای صعودی) یا از یک سقف به یک کف (در روندهای نزولی) رسم می‌شود. خطوط رسم شده توسط این اندیکاتور سطوحی را نشان می‌دهد که ممکن است قیمت تا آنها پولبک داشته باشد.

این سطوح شامل بازگشت ۲۳/۶، ۳۸/۲، ۵۰، ۶۱/۸، و ۱۰۰ درصدی است. در روندهای صعودی قوی پولبک‌ها معمولاً ضعیف هستند و اغلب فقط به سطح ۳۲/۸ درصد می‌رسند. در بیشتر روندها پولبک‌های بیش از ۵۰ و ۶۱/۸ درصدی معمول است.

نمودار زیر نشان دهنده روند صعودی متوسط ​​نفت خام است. از آخرین موج صعودی برای ترسیم فیبوناچی بازگشتی استفاده شده است. سطح ۱۰۰ درصدی به کف موج و سطح صفر درصدی به سقف موج مورد تحلیل باز می‌گردد زیرا قیمت در حال افزایش است. در صورت کاهش قیمت می‌توانید این روش را به صورت معکوس استفاده کنید.

منتظر یک پولبک بیشتر از ۵۰ درصدی باشید. سپس همانطور که قبلاً بحث شد منتظر یک سیگنال ورود به معامله باشید. پس از افت قیمت به زیر سطح ۶۱/۸ درصدی یک حرکت قوی صعودی وجود دارد. این یک سیگنال خرید احتمالی است.

شاخص مقاومت نسبی (RSI) برای شناسایی مومنتوم

شاخص مقاومت نسبی یا آر اس آی محل قرارگیری قیمت را در یک بازه‌ای ۱۴ دوره‌ای اخیر نشان می‌دهد. وقتی آر اس آی بالای ۷۰ درصد باشد، قیمت در بالای ناحیه‌ای است که در ۱۴ دوره گذشته معامله شده است. هنگامی‌که قیمت به زیر ۳۰ درصد برسد یعنی در پایین‌تر از ناحیه‌ای است که در ۱۴ دوره گذشته معامله شده است.

معامله‌گران برای گرفتن تایید در مورد ورود به یک معامله معمولاً منتظر می‌مانند تا قیمت در طول روند از این نواحی خارج شود. در طی روند صعودی معامله‌گران وقتی وارد معامله خرید می‌شوند که آر اس آی به زیر سطح ۳۰ رسیده و سپس به بالا رالی می‌کند.

در طی روند نزولی، معامله‌گران وقتی وارد معامله شورت یا فروش می‌شوند که آر اس آی به بالای ۷۰ برسد و سپس قیمت به پایین حرکت کند. برای تأیید این سیگنال‌ها معمولاً از سیگنال‌های دیگر پرایس اکشن نیز استفاده می‌شود.

در زیر همان نمودار نفت خام بالا را این بار با اضافه کردن اندیکاتور آر اس آی بررسی می‌بینید. در نمودار زیر آر اس آی به زیر سطح ۳۰ رسیده و دوباره به بالا رفته است. در عین حال پرایس اکشن و فیبوناچی بازگشتی نیز سیگنال‌های ورود به معامله را نشان می‌دهند.

اسیلاتور استوکاستیک (Stochastic) برای شناسایی تغییر جهت روند

از استوکاستیک می‌توان برای شناسایی نقاط بازگشت و تأیید سیگنال‌های پرایس اکشن استفاده کرد. روش استفاده از استوکاستیک مشابه آر اس آی است. این اندیکاتور از دو خط استوکاستیک و خط سیگنال تشکیل شده است. خط سیگنال میانگین متحرک است بنابراین با سرعت کمتری حرکت می‌کند.

معامله‌گری که می‌خواهد بر اساس سیگنال پرایس اکشن وارد معامله شود می‌تواند منتظر بماند تا خط استوکاستیک از روی خط سیگنال عبور کند. اگر هدف او ورود به یک معامله لانگ باشد باید منتظر سیگنال پرایس اکشن و عبور خط استوکاستیک به بالای خط سیگنال باشند. استوکاستیک اطلاعاتی مشابه به آر اس آی را در نمودار نفت خام ارائه می‌دهد.

نکات کلیدی پرایس اکشن

ممکن است اندیکاتورها به تایید سیگنال‌های پرایس اکشن کمک کنند اما به طور معمول سیگنال‌های پرایس اکشن زودتر ظاهر می‌شوند. منتظر ماندن برای دریافت تایید از سوی این اندیکاتورهای تاخیری ممکن است به معنی ورود دیرتر به معامله و از دست دادن بخشی از سود بالقوه باشد، بنابراین، گرفتن این تأییدها به قیمت بخشی از سود معاملات خواهد بود.

اندیکاتور Stochastic

استوکاستیک اسیلاتوری است که از حجم معاملات پیروی نمی‌کند بلکه چیزی نحوه استفاده از استوکاستیک که در این اندیکاتور مهم است سرعت و جهت حرکت قیمت است. در اندیکاتور استوکاستیک از دو خط استفاده می‌شود که یکی را %K و دیگری را %D ‌‌‌می‌نامند. خط %D اهمیت به مراتب بیشتری نسبت به خط %K دارد و اکثر سیگنال های خرید و فروش را این خط صادر می‌کند.

2.نحوه محاسبه اندیکاتور Stochastic :

قیمت بسته شدن (C)

پایین ترین قیمت بسته شدن طی بازه زمانی ۵ روزه اخیر (L₅)

بالاترین قیمت بسته شدن طی بازه زمانی ۵ روزه اخیر (H₅)

اگر بخواهیم نوسانات را در این دو فرمول در نظر بگیریم، شدت نوسان در فرمول اول بیشتر از فرمول دوم می باشد. به طور کلی فرمول اول به خط سریع و فرمول دوم به خط کند معروف می باشند .

3.اخطارهای خرید و فروش با کمک اندیکاتور stochastic:

1.3. واگرایی در اندیکاتور stochastic :

واگرایی های مخفی موجود بین اندیکاتور stochastic و نمودار قیمت را به خوبی می‌توان تشخیص داد و در فرصت مناسب به معاملات ورود پیدا کرد .

شکل1 : واگرایی مخفی مثبت (HD+) در اندیکاتور stochasticبا نمودار قیمت سهام بانک ملت

2.3. تشخیص روند قیمت با استفاده از اندیکاتور stochastic :

دو خط %K و %D بین اعداد 0 تا 100 در محدوده عمودی نوسان می کنند. خط%K خط سریع تر می باشد و خط %D با سرعت کمتری حرکت می کند. زمانی که خط %K خط %D را در محدوده بالای 80 درصد به سمت پایین قطع کند، سیگنال فروش می باشد و در صورتی که خط %K خط %D را در محدوده پایین 20 درصد به سمت بالا قطع کند، سیگنال خرید می باشد.

شکل 2 : خارج شدن از منطقه اشباع خرید در اندیکاتور stochastic و نزول قیمت پس از آن در سهام بانک ملت

فیلتر استوکاستیک (دیده‌بان بازار بورس)

فیلتر استوکاستیک (Stochastic) برای سرمایه گذاران و کسانی که به تحلیل تکنیکال آشنایی دارند فیلتر بسیار کاربردی می باشد. همانطور که می‌دانید در بازار بورس فیلتر‌های مهم بسیاری برای اهداف مختلف وجود دارد که در سایت دیده بان بازار بورس موزد استفاده قرار می گیرد. فیلتر، در واقع یک استراتژی معاملاتی است که در آن، زمان خرید یا فروش سهم توسط تحلیلگران تکنیکال کدنویسی می شود.

تحلیلگران این استراتژی ها را بر اساس تغییرات موجود در سهم تعین می‌کنند. بطور کلی افزایش قیمت‌ها در بورس معمولا به روند صعودی سهم و همچنین کاهش قیمت‌ها نیز به روند نزولی سهم منجر خواهد شد. در این مقاله شما را با یکی از فیلتر‌های پر‌کاربرد که برای این منظور طراحی شده و بنام فیلتر استوکاستیک شناخته می شود و نحوه‌ی استفاده از آن آشنا خواهیم کرد. پس پیشنهاد می‌کنیم تا انتهای مقاله همراه ما باشید.

استراتژی استوکاستیک چیست؟

اندیکاتور استوکاستیک (Stochastic)، توسط آقای جورج لین در أواخر دهه‌ پنجاه میلادی مطرح شد. این اندیکاتوردر واقع شاخصی برای اندازه‌ گیری حرکت قیمت در بورس است. مهم‌ترین کاربرد این استراتژی، نشان دادن بازه‌ زمانی اشباع خرید (oversold) و بازه‌ زمانی اشباع فروش (overbought) است. تصویر پایین به خوبی نمایانگر این بازه‌های زمانی است.

بنابراین می توان با استفاده از کدنویسی فیلترهای بازار بورس فیلتراستوکاستیک را کدنویسی نمود. با استفاده از این فیلترمی‌توان زمان مناسب خرید یا فروش سهم را با دقت بالا پیش‌بینی کرد. به این صورت که باید توجه کنید در بازه‌های زمانی اشباع فروش، به طور معمول قیمت سهم به پایین‌ترین حد خود رسیده و روند نزولی رو به پایان است، پس زمان بسیار خوبی است تا نسبت به خرید سهم اقدام شود. از طرف دیگر باید در نظر داشته باشید که در بازه‌های زمانی اشباع خرید، نحوه استفاده از استوکاستیک معمولا قیمت سهم در بازار بورس به بالاترین حد خود رسیده و روند صعودی رو به اتمام می باشد، بنابراین زمان مناسبی است که در این زمان از سهم خارج شوید.

اجزای فیلتر استوکاستیک

فیلتر استوکاستیک دو جز بسیار مهم دارد که با استفاده از آن‌ها می‌توان به تفسیر این فیلتر در بازار بورس پرداخت. یکی از آن‌ها خط K و دیگری خط D است. خط K، مقدار استوکاستیک هر دوره و خط D، میانگین سه دوره را نشان می‌دهد. خط K معمولا با خط صاف و خط D با نقطه‌چین در نمودار نمایش داده می‌شود.

با توجه به حساسیت فیلتر استوکاستیک در محاسبه‌ی خط K و خط D از فرمول‌های خاصی براساس دوره 14 روزه استفاده می‌شود. البته باید توجه داشت که این محاسبات که در این فیلتر بورسی استفاده می شود توسط اندیکاتور نیز انجام می‌شود.

همان‌طور که گفته شد، با استفاده از موقعیت خطوط K و D، موقعیت های مختلفی را می‌توان ایجاد نمود. بعنوان مثال، زمانی که خط D و یا K از یک سطح خاصی مثلا 20 پایین بیاید و سپس از همان سطحبه سمت بالا حرکت کند بهترین موقعیت برای خرید سهم در بورس است و یا زمانی که از یک سطح خاصی مثلا ۸۰ بالا بیاید و بعد از همان سطح به سمت پایین حرکت کند، زمان مناسبی برای فروش سهم است.

تفسیر دیگری که با استفاده از فیلتر استوکاستیک و این دو خط می‌توان داشت این است که به هنگام بالاتر آمدن خط K از روی خط D، وقت مناسب خرید و به هنگام پایین آمدن خط K از خط D، زمان مناسب فروش می باشد. در نحوه استفاده از استوکاستیک ادامه‌ مقاله، کد فیلتر استوکاستیک در بورس را در اختیار شما قرار می‌دهیم. توجه داشته باشید که در این کد، عدد ۱۴برای مقادیر K و D در این فیلتر در نظر گرفته شده است.

نحوه اجرای فیلتر استوکاستیک در سایت دیده بان بازار بورس

با توجه به اینکه در فیلتر استوکاستیک از کد cfield استفاده شده است برای مشاهده نمادهای این فیلتر نیاز به ساخت قالب شخصی می باشد. قالب شخصی مطابق تصویر زیر و از طریق منوی قالب نمایش بصورت دستی در سایت دیده بان بازار بورس ساخته می شود.

1- مطابق تصویر زیر ابتدا وارد سایت دیده بان بازار بورس به آدرس tsetmc.com نحوه استفاده از استوکاستیک شده و بر روی گزینه شماره 1 کلیک می کنیم.

2- سپس مطابق تصویر زیر بر روی گزینه شماره 2 (ساخت قالب) کلیک می کنیم.

3- پس از ساخت قالب فیلتر، برای اجرای قالب شخصی بر روی گزینه شماره 3 (شخصی) کلیک می نماییم.

پس از اینکه برروی گزینه 2 کلیک کردیم صفحه زیر نمایش داده می شود. بهتر است مطابق تصویر زیر قالب جدید ساخته شود. در تصویر زیر در ردیف 13 مقدار K و در ردیف 14 مقدار D در فیلتر استوکاستیک (Stochastic) را نشان می دهد.

در بخش تنظیمات نیز مطابق تصویر زیر وارد بخش تنظیمات شده و فیلتر استوکاستیک را بصورت زیر تنظیم می نماییم.

سخن پایانی

توجه داشته باشید استفاده از فیلتر استوکاستیک در بازار بورس بسیار کاربردی است. اما معمولا برای اینکه بتوان نتایج بهتری گرفت توصیه می‌شود از فیلتر‌های دیگری به همراه آن برای نتیجه گیری بهتر در بازار بورس استفاده نمایید. امیدواریم این مقاله برای شما مفید بوده باشد.

کد فیلتر استوکاستیک

از فیلتر زیر بعنوان فیلتر استوکاستیک در بازار بورس استفاده می شود.

همچنین با توجه به درخواست های کاربران برای اضافه کردن مقدار P/E کمتر از 30 به فیلتر استوکاستیک از کد زیر می توان استفاده نمود.

آموزش اندیکاتور Stochastic (استوکاستیک)

Stochastic نیز یک اندیکاتور ممنتوم است که تعیین می‌کند یک روند در چه زمانی به پایان می‌رسد.

مانند RSI، این شاخص نیز بیش از حد فروخته شدن و یا خریداری شدن یک ارز را نشان می‌دهد.

Stochastic از دو خط که در یک مقیاس و نمودار جداگانه رسم می‌شوند، تشکیل شده است.

همانطور که احتمالا حدس زده‌اید، Stochastic به شما کمک می‌کند زمان ورود خود به معامله و آغاز خرید و فروش در ابتدای هر روند را مشخص کنید.

وقتی عدد Stochastic به بالاتر از 80 برسد، یعنی ارز بیش از حد خریداری شده و احتمالا شاهد یک روند رو به پایین خواهیم بود.

در عین حال اگر Stochastic پایین‌تر از 20 باشد، سهم بیش از حد خریداری شده است و احتمالا روند رو به بالا خواهیم داشت.

درست مانند RSI در اینجا نیز ممکن است با یک سری اطلاعات اشتباه مواجه شویم؛

پس در هنگام کار با این اندیکاتور حد ضرر خود را به دقت تعیین کنید؛ تا با مشکل و ضرر مواجه نشوید.

خطهای K% و D% در اندیکاتور استوکاستیک:

در اندیکاتور استوکاستیک از دو خط با نامهای K% و D% استفاده شده است

که خط D% اهمیت به مراتب بیشتری نسبت به خط دیگر دارد و سیگنال خرید یا فروش را این خط صادر می‌کند.

خط K% درصدی از تغییرات می‌باشد که نسبت آن بین سطوح ۰ تا ۱۰۰ نوسان می‌کند.

این خط سریع اساسا یک مقیاس جهت بررسی اندازه نیروی حرکتی در نوسانگر می‌باشد.

محاسبه K% بسیار ساده است و از طریق فرمول زیر می‌توانیم آن را حساب کنیم:

K% = (Current Close – Lowest Low)/(Highest High – Lowest Low) * 100

در فرمول فوق حرف C نشان دهنده آخرین قیمت و L14 کمترین قیمت برای ۱۴ دوره قبل است.

به همین ترتیب H14 به عنوان بالاترین قیمت برای ۱۴ روز گذشته می‌باشد.

خط دوم که نسبت به خط K% کندتر است از میانگین متحرک ۳ دوره‌ای از خط K% بدست می‌آید.

(D% = 100 X (H3/L3

با کمک روابط فوق استوکاستیکی بدست می‌آید که به استوکاستیکهای سریع معروف است.

بسیاری از تحلیلگران میانه خوبی با استوکاستیکهای سریع ندارند.

و با اعمال تغییراتی در میانگین متحرک D% حالت آرام استوکاستیک را ایجاد می‌کنند.

انواع استوکاستیک

استوکاستیک به سه دسته تقسیم‌بندی می‌شود که تحلیلگران با توجه به استراتژی خود مناسب‌ترین گزینه را انتخاب می‌کنند.

استوکاستیک سریع:

متداولترین نوع استوکاستیک است.

ولی با توجه به نوسانات زیادی که دارد فقط مورد استفاده برخی از تحلیلگران قرار می‌گیرد

نحوه محاسبه آن بر اساس فرمولهای فوق می‌باشد.

استوکاستیک کند:

از K% سریع با میانگین متحرک ساده و ۳ دوره‌ای هموار شده است

و همچنین D% آن از میانگین متحرک ساده K% کند سه دوره‌ای محاسبه می‌شود.

استوکاستیک کامل:

استوکاستیک کامل ورژن سفارشی شده استوکاستیک کند می‌باشد.

در این نوع از استوکاستیک K% سریع با میانگین متحرک ساده دوره هموار شده است.

یکی از بهترین کاربردهای آن امکان بررسی ضعف در روند بوده که اصطلاحا به آن واگرایی می‌گویند.

در اندیکاتور استوکاستیک واگرایی بسیار کم اتفاق می‌افتد

ولی واگرایی‌های استوکاستیک از قدرت بسیار زیادی برخوردار هستند و یکی از اخبار خوب برای تحلیلگران محسوب می‌شوند.

در صورت مشاهده واگرایی در استوکاستیک احتمال تغییر روند بسیار زیاد است و در تصمیم‌گیری معامله‌گران وزن زیادی خواهد داشت.

برای خرید ارزهای دیجیتال و دریافت تخفیف کارمزد از صرافی کوینکس از این لینک برای ثبت نام استفاده نمایید.