چطور با Stochastic ترید کنیم

تحلیل تکنیکال برای پیش‌بینی عملکرد قیمت و تحلیل فاندامنتال برای تعیین پتانسیل و ارزش یک دارایی استفاده می‌شود

چطور با Stochastic ترید کنیم

این مقاله به پرسش های قدیمی درباره اسیلاتور های٪ K و٪ D که توسط تریدرها مورد استفاده میباشد‚ پاسخ می دهد. این موضوع برای سالها مورد بحث بوده است.

رالف دیستنت (۱۹۷۸-۱۹۰۲) و جورج لین (۱۹۲۱-۲۰۰۴)نقش مهمی در این مباحث مهم داشته اند.اسیلاتورهای اتفاقی٪ K(کی درصد) و٪ D (دی درصد)معمولا با لین مرتبط است . سال های زیادی لین استفاده از آن را تدریس کرده ست اگرچه اورا نمیتوان تنها سازنده این اندیکاتور شناخت، اما فعالیت او در طول زندگیش نقش موثری در شناسانده شدن این اندیکاتور داشته است.

دیستنت مالک و مجری یک مدرسه به نام مربیان سرمایه گذاری است که در سال ۱۹۴۸ افتتاح شد. مدرسه مبتنی براصول شیکاگو ابتدا دوره های بازار سهام را ارائه داد، اما در اواخر دهه ۵۰ شروع به ارائه دوره های کالایی(commodities courses) نیز نمود. به گفته ی لین‚ مربیان سرمایه گذاری در یک دوره سه کلاسه “چارت، موینگ اورج و الیوت ویو ” راآموزش دادند و “اولین مدرسه برای آموزش یک دوره سنگین در الیوت ویو بود.”

دیستنت علاقه زیادی به اصل موج الیوت داشت او یک کتاب به نام “موج پنجم – سهام: نقدی بر موج الیوت”به رشته تحریر دراورد.لین درباره منشا استوکستیک نوشت.

لین در مقاله ای که در ماه می/ ژوئن ۱۹۸۴ در مورد تجزیه و تحلیل فنی سهام و کالاها(TASC) نوشته شده است اعلام کرد که “در سال ۱۹۵۴ او موفق به پیوستن به مدرسه”مربیان سرمایه گذاری” و کار “برای مالک رالف دیستنت،شد وبعد از بازنشستگی اقای روی لارسون) Roy Larsonمربی تحلیل تکنیکال)جانشین وی شد.

اقای دیستنت مدرس بازار سهام و لین به تدریس مباحث commodities پرداخت. لین منشا٪ K و٪ D استکستیک اسیلانور را به شرح زیر توصیف کرد: “ما حدود ۲۰ ساعت درروز، مشغول محاسبات بصورت دستی بودیم.تعداد کارکنان به پنج نفر افزایش یافت. اسامی را ذکر نمیکنم، زیرا همه آنهااز نظر مالی غنی هستند، هنوز هم تجارت می کنند، و نمی خواهم باعث دردسر آنها بشوم.

در تحقیقات ما ، اندیکاتورمون در همه صفحهات کار کردند، بنابراین ما اثر بخشی تکنیک را۱۰۰ درصد بیان کردیم در بررسی ها متوجه چطور با Stochastic ترید کنیم شدیم که A% کار نمیکند. ما به تحقیق ادامه دادیم و ۲۸ اسیلاتور را (مطالعه) کردیم.همزمان با افزایش اسیلاتور ها در تحقیقات هم پیشرفت کردیم و آنهارو به صورت درصد بیان کردیم %D, %K, %R

در دهه شصت، ما با استفاده از رایانه برای تست اسیلاتورها پیشتاز بودیم”. در ماه مه ۱۹۸۵، مجله اتحادیه CMT (در حال حاضر مجله تحلیل فنی) یک مقاله توسط لین منتشر کرد، که در آن لین به شرح زیر نوشته بود: در سال ۱۹۵۴، به مدرسه مربیان سرمایه گذاری به عنوان یک تحلیلگر جوان پیوستم.

پس از پیوستن به یک جمع شش نفره، محققان(داوطلب) بدون دریافت پول، اسیلاتورها را کشف کردیم. ما با بیش از ۶۰ برنامه کاربردی تحقیق و آزمایش کردیم. در نتيجه در بيست و هشت مورد مقادير قابل پيش بيني را کشف کرديم. ما در بررسی اسیلاتورهامون متوجه شدیم انها همه جای چارت جواب میدن خیلی زود چارتهای کاغذی زیادی روی دیوار ها نصب کردیم و نوسانگرهامون رو به یک درصد کاهش دادیم.از حروف الفبا برای تمایز یکی از دیگری استفاده کردیم: : %A, %B, etc اگر چه لین در نوشته اش از ضمیر جمعی “ما” در ابتکار اسیلاتور استفاده کرد ولی ادعاهای ضد و نقیض در این باره وجود داشته است.مقاله ای در (TASC) در سال ۱۹۸۴ با عنوان “اسیلاتورهای لین” منتشر شد.

در سال ۱۹۸۵ CMT ژورنال نیز مقاله ای تحت عنوان” استوکستیک لین اسیلاتور نهایی” به چاپ رساند که در آن اندیکاتور “استوکستیک لین”نامیده شده و شامل یک چارت بودکه استوکستیک لین را نمایش میداد.

یک جزوه ۸۰ صفحه ای به همراه ضمیمه ولغت نامه نوشته ی جورج لین که سال ۱۹۸۶ توسط کری آبرام لین (همسر و بیوه ی لین) تحت عنوان “استفاده از چرخه های استوکستیک … تا لحظه تصمیم گیری ” حق انتشار یافت که در آن از لین به عنوان مبتکر استوکستیک در چندین فصل یاد میشودو اندیکاتور نیز استوکستیک لین نام دارد.

در یک ارایه سال ۱۹۹۹ لین بیان کرد که او را به عنوان “پدر استوکستیک ” می شناسند.وب سایت فعلی که سمینارهای موجود درباره استفاده از استوکستیک را ارایه میدهد تحت عنوان ,www.lanestochastics.com لین را به عنوان مبتکر استوکستیک معرفی میکند

سال ۱۹۹۹ تاریخچه اسیلاتور مورد توجه قرار گرفت. در سال ۱۹۸۶ در چاپ اول کتاب “آنالیز تکنیکال از بازار آینده ” نوشته ی جان مورفی وی در کتاب خود چنین نوشت ” جورج لین مبدع استو کستیک میباشد …” اما در چاپ مجدد این کتاب این جمله به شرح زیر اصلاح شد ” استوکستیک توسط جورج لین معرفی و شناسانده شد …”

مستندات پروسه استوکستیک

درمقاله منتشر شده ((TASC 1984 و ضمیمه منتشر شده در سال ۱۹۸۶″استفاده از استوکستیک ‚ چرخه ها و … تا لحظه تصمیم گیری …” این جزوه اصل قابل توجهی را به اشتراک میگذارد. مقاله و ضمیمه اساسا یکی هستند اما نکته قابل توجه این است ادعا شده محتوای این مقاله به عنوان بخشی از دروس اصل امواج الیوت در مدرسه مربیان سرمایه گذاری در سال ۱۹۶۰(دهه ۶۰)فروخته شد.

همانطور که خواهید دید در این تاریخچه این سند.اصلی محسوب میشود. مورخ بازار گیبونز بورک (۱۹۹۲) نوشته است که این اندیکاتور در ابتدا توسط مربیان سرمایه گذاری به عنوان بخشی از دوره الیوت ویو Elliott تدریس شد. در سال ۱۹۹۵ لین در مقاله ای نوشت ” کارهای ما در سالهای ۱۹۵۰ (دهه ی ۵۰)…. به عنوان یک مرجع راهنمای سریع برای دانشجویانی که دوره های Elliott Wave و Stochastic را با ما گذراندند نوشته شده بود…”

من یک کپی ۸ صفحه ای بخشی از این دوره که ادعا کردم را دارم.صفحه ۱ تا ۶ به طور صریح در مقاله ی (چطور با Stochastic ترید کنیم TASC)سال ۱۹۸۴ و ضمیمه سال ۱۹۸۶ تکرار شده است. در بالای دو صفحه دیگر عنوان “اصل الیوت ویو” وجود دارد. صفحه اول با عنوان “پروسه استوکستیک” آغاز میشود. بنا به گفته ی بورک این سند منبع نامگذاری است که به٪ K و٪ D داده شده است. “

به گفته ی تیم اسلیتر‚مدیر و موسس کمپانی کمپیوترک( CompuTrac, Inc)‚نام استوکستیک به اشتباه به اندیکاتور دی درصد ربط داده شده است. وقتی اسلیتر این اندیکاتور را با کامپیوترک اجرا کرد ‚نیاز به یک نام برای آن غیر از عناوین ٪ K و٪ D داشت. کلمه “پروسه استوکستیک “یک عنوان دستوشته بر روی فایل های اولیه و اوریجینال دست نویس مدرسه مربیان سرمایه گذاری بود که اسلیتراز آن استفاده کرد و این عنوان همچنان باقی ماند.”

بورک میگوید: من با آقای اسلیتردرباره تایید این سند صحبت کردم و دو نتیجه بدست امد اولا این واقعیت که لین محتوای این سند را در نشریات ۱۹۸۴ و ۱۹۸۶ تکرار کرده و بعدها یخشی از آن را در کنفرانس های سالهای ۱۹۹۵ و ۱۹۹۹ بیان نموده ‚ نشان می دهد که این سند را به عنوان منبع اصلی توضیح٪ K و٪ D اسیلاتور استوکستیک رسمیت دارد. نتیجه گیری دوم این است که سند تحت عنوان “پروسه استوکستیک” برای اولین بار در سال ۱۹۵۷ منتشر شد همان سال که برای اولین بار درباره ی اسیلاتورهای دی درصد و کی درصد سخن به میان آمد.

در رساله ی ۱۹۸۶ اظهار شده که پروسه استوکستیک در سال ۱۹۵۷ حق چاپ گرفته بود: “چگونه از استوکستیک لین استفاده کنیم برای اولین بار تحت عنوان پروسه استوکستیک چاپ شد©۱۹۵۷‚ جورج لین مرجع ۱۹۸۲ به احتمال زیاد مربوط به واژه نامه ی این رساله است.این رساله شامل یک بخش ضمیمه (مکانیک استاکستیک) بود.

در بخش ضمیمه ” پروسه استاکستیک ” تکرار میشود. تحلیلگر نینا کوپر(۲۰۰۴)نوشت استوکستیک ها از سال ۱۹۵۷ وجود داشته است بعدها پربارتر شدند. جک شواگر ملقب به جادوگر بازار در سال ۱۹۹۶ نوشت “اسیلاتور استوکستیک ها در اواخر دهه پنجاه پیشرفت کردند”. بورک میگوید :در تماسی که با بیوه ی لین داشتم خانم لین گفت: لین محتوای اولیه را نوشت و در آن قوانین روش شناسی (متودولوژی)را توضیح داد. این ادعا توضیحی بر اینست که چرا لین در سال ۱۹۵۷ ادعای حق چاپ کرد.

از آنجا که این اسناد بخشی از متریال آموزشی فروخته شده توسط مدرسه مربیان سرمایه گذاری بود بعضی ها بر این باورند که دیستنت مبتکر اسیلاتور استوکستیک میباشد. این ادعا قابل قبول نیست زیرا این حقیقت که اشخاص دیگری هم بودند را ندیده میگیرد حتی شخصی که با مدرسه مرتبط بوده می تواند این اندیکاتور را ایجاد کرده و دستورالعمل ها را نوشته باشد.

همکاران تریدر

درفایل های صوتی و رساله ی لین در سال ۱۹۹۵(کنفرانس شماره ۱۷) و سال ۱۹۹۹ (کنفرانس شماره ۲۱) مشخص شد اسیلاتور استوکستیک ٪ K و٪ D ابتکار تلاش مشترک یک گروه از تریدرها بود که آنهارا ایجاد کرده اند.

در فایل صوتی شماره ۱۷‚لین بیان میکند او به همراه گروهی از همکاران …در تلاش برای یافتن چیزی بودند که به تصمیم گیری کمک کند. آن ها استوکستیک کی درصد و دی درصد را بهترین راه برای تعیین حرکت یافتند. “ما نمی دانستیم که چه چیزی در دست داریم، اما این روش کار کرد. “این گروه در طول روز ترید میکرد و بعد از بسته شدن بازار به تحقیق میپرداخت.

در فایل صوتی شماره ۲۱ لین میگوید‚” ما یک گروه هفت نفره بودیم روی بورد کالای شیکاگو ترید میکردیم. بعد از اینکه روز کاری تمام میشد ما به مدرسه مربیان سرمایه گزاری برمیگشیم جاییکه به دنبال یک متد برای تصمیم گیری بهتر بودیم اینکه چه موقع بخریم و چه موقع بفروشیم” در یک بعد از ظهر یکی از بچه های گروه که اهل چک اسلواکی بود پدر بزرگش را به گروه معرفی کرد.

پدربزرگ پیشنهاد کرد که از یک فرمول که او برای دستورالعمل تعیین مقدار آهک برای افزودن به ترکیبی که به تولید فولاد منتج میشد ‚استفاده کنند. لین میگوید ” ما فرمول را گرفتیم‚ روی آن کار کردیم ‚تغییر دادیم و استوکستیک بوجود آمد.” پس این ادعا که توسط برخی بیان شده که یک همکار اهل چکسلواکی مخترع استوکستیک است نادرست میباشد. در سخنرانی او، لین درباره “زمانی که ما اسیلاتور استوکستیک را اختراع کردیم ” و “ما اسیلاتور استوکستیک را کشف کردیم” صحبت میکند.

فایل ۲۱ رساله بیان میکند “جورج در اوایل دوران حرفه ای خود، یک گروه تحقیقاتی را که مبتکر تعدادی از اندیکاتورهای حرفه ای مخصوصا پروسه استوکستیک ( استاکستیک لین) بودند را رهبری میکرد . حد و حدود این رهبری مشخص نیست اما انچه واضح است “ابداع” اسیلاتور توسط این تیم میباشد که لین عنوانی را به آن داده است. در مقاله سال ۱۹۸۴ ‚ لین توضیح میدهد ” یکی از هیجان انگیز ترین اتفاقات زندگی من زمانی بود که فهمیدم یکی دیگر از همکاران ما در دانشگاه میشیگان(جاییکه ما دی درصد را کامل کردیم) در حال تست کردن اسیلاتور دی درصد با یک اندیکاتور اقتصاد سنجی میباشد. و به نتایج خوبی دست یافته است.

در تگ شماره ۲۱ لین رابطه ی بین اسیلاتور دی درصد و دانشگاه میشیگان را اینگونه بیان کرد ” یکی از دوستان‚ در دانشگاه میشیگان “شب” به صورت مخفیانه برای تست فرمول ها و داده ها از “کامپوترها” استفاده میکرد در ادامه توضیح میدهد اینگونه بر روی استوکستیک مطالعه میکردیم. وقتی داستان برملا شد از همکارما خواسته شد دانشگاه را ترک کند ‚او با تمام اطلاعات تحقیقات کاغذیمان به شیکاگو برگشت. لین در تگ ۲۱ رساله توضیح میدهد ابتکار اسیلاتور نتیجه ی یک تلاش گروهی بود (به ضمیر جمعی “ما ” توجه داشته باشید.)

” ما … یک اسیلاتور ابداع کردیم که گرایش را از طریق استفاده از یک نسبیت نشان می دهد.” ما آن را بهینه سازی کردیم، دو بار آن را شفاف کردیم. سپس، آن را تبدیل به اسیلاتور درصد (٪)تبدیل کردیم. “

طبق گفته های خانم لین ‚دیستنت در این گروه همکاری یا از آنها حمایت نکرد اگرچه همیشه مشتاق آنچه این گروه تریدر انجام میدادند بود و لین این روش را زمانیکه با دیسنت ارتباط داشت تدریس میکرد.

اسیلاتور کند یا آهسته

لین کی درصد و دی درصد را که استوکستیک سریع نامیده میشود تدریس میکرد. فرمول ها در سایدبار نمایش داده میشوند استوکستیک آهسته خط K%را تغییر میدهد و خط D% را بوجود می اورد که خود یک خط K% جدید است . خط چطور با Stochastic ترید کنیم دی درصد با یک موینگ اوریج سه زمانه واضح تر شده است .

لین درباره ابداع استوکستیک آهسته ادعا یی نکرد. در TAG 17 رساله اش بیان میکند ” TAG استوکستیک آهسته را بوجود آورد و تیم اسلیتر Tim Slater نام ان را از “پروسه استوکستیک” به “استوکستیک ها” تغییر داد در سخنرانی سال ۱۹۹۵ لین گفت که یک گروه در کمپانی کمپیوترک اسیلاتور استوکستیک آهسته را بوجود آورده اند. کمپیوترک اسیلاتور استوکستیک آهسته را بوجود نیاورد .

بر اساس گفته های اسلیتر ‚کمپیوترک برنامه ی این اسیلاتور را نوشت ولی مبدع ان نبوده است . کمپیوترک اسیلاتور اهسته را به پایگاه داده های اطلاعاتی خود در سال ۱۹۷۸ اضافه کرد .عده ای میگویند دیستنت مبتکر این اسیلاتور بوده است . با این وجود، لین هیچگاه ادعا نکرد که مبتکر اسیلاتور آهسته یا کند است.

نتیجه گیری

1. جورج لین به تنهایی منشا اسیلاتورهای استوکستیک کی درصد و دی درصد نبود

1. تلاش مشترک چندین نفر که تریدرهای آینده(futures traders )بودند و لین عضوی از انها بود باعث پیدایش اسیلاتور استوکستیک کی درصد و دی درصد شد افرادی که نامی از آنها در هیچ کجا ثبت نشده به گزارش برخی دیسنت عضوی از این گروه نبوده است.
2. متودولوژی این اسیلاتورها %K و %D برای اولین بار سال ۱۹۵۷ شرح داده شد.
3. لین نقش قابل توجهی در پذیرش و محبوبیت اسیلاتور تصادفی به عنوان یک اندیکاتور تکنیکال داشت.
4. اسیلاتور استوکستیک اسلو (نوسانگر اتفاقی آهسته)بعدها به بازار امد و در سال ۱۹۷۸ مورد استفاده عموم قرار گرفت اما لین هیچگاه ادعایی مبنی بر اینکه مبتکر این اسیلاتور میباشد نداشت.

در حالی که بسیاری از اصطلاحات در آنالیز تکنیکال مارکت نامشخص هستند، اصطلاحات اسیلاتورهای استوکستیک سریع و آهسته به خوبی قابل درک میباشند.

The formulas for the %K and %D oscillator – Fast Stochastic – are
[%K = 100*[(C – Ln) / (Hn – Ln%
where C is the current closing price and H and L are the highest and lowest closing prices over the last n periods, and
(%D% = 100*(H3/L3
(where H3 is the three-day sum of (C – Ln), and L3 is the three-day sum of (Hn – Ln
In Slow Stochastic, the %K line is replaced with the %D line. A three-day moving average of %D becomes the slow stochastic %D line

اندیکاتور (Indicator) در تحلیل تکنیکال چیست و چه کاربردی دارد؟

یکی از روش‌های بسیار کاربردی و مفید برای آنالیز بازار، تحلیل تکنیکال است. تحلیل تکنیکال بر اساس بررسی حرکت نمودار قیمت در گذشته، به بررسی و پیش‌بینی آینده بازار می پردازد. در این مطلب قرار است تا به بررسی اندیکاتورها و کاربرد آن ها در تحلیل تکنیکال بپردازیم.

اندیکاتور (Indicator) در تحلیل تکنیکال چیست و چه کاربردی دارد؟

اندیکاتور ( Indicator ) در تحلیل تکنیکال

همانطور که می دانید امروزه محبوبیت بازار سهام بورس بسیار بالا رفته است. شاید خود شما هم از کسانی باشید که به تازگی بورس آشنا شده و بخشی از سرمایه خودتان را وارد این بازار هیجان انگیز کرده باشید. مسلماً شما هم در این بازار به دنبال سود کردن و حفاظت از سرمایه خودتان هستید.

به همین جهت لازم است که برای بهره گیری از بیشترین پتانسیل بازار، ابزار‌ها و روش های مختلف تحلیل بازار را به خوبی بشناسید. یکی از این روش‌های بسیار کاربردی و مفید برای آنالیز بازار، تحلیل تکنیکال است.

تحلیل تکنیکال بر اساس بررسی حرکت نمودار قیمت در گذشته، به بررسی و پیش‌بینی آینده بازار می پردازد. در این مطلب قرار است تا به بررسی اندیکاتورها و کاربرد آن ها در تحلیل تکنیکال بپردازیم. با ما همراه باشید تا شما را بیشتر با این ابزار کاربردی آشنا کنیم .

مفهوم اندیکاتور در تحلیل تکنیکال

برای شروع لازم است بدانید که اندیکاتور‌ها یکی از مهمترین و اصلی‌ترین ابزارهای تحلیل تکنیکال هستند. اندیکاتورها موجب تجربه‌های خوب و مثبتی در بسیاری از تحلیلگران تکنیکال شده اند و به همین دلیل استفاده از آن ها توسط متخصصین و کارکشته‌های بورس توصیه شده است .

اندیکاتورها در واقع نمودارهای کمکی هستند که به ما در انجام عملیات تحلیل‌ تکنیکال کمک بسیار زیادی می کنند. اندیکاتورها از روی نمودار قیمت‌ها و زمان انتشار آن ها، اطلاعات چطور با Stochastic ترید کنیم مورد نیاز خودشان را استخراج می‌کنند و سپس این اطلاعات را در توابع ریاضی خاصی قرار می دهند.

در انتهای این فرایند، آن ها اطلاعات بسیار مفیدی را در مورد تصمیم گیری در آینده به کاربران ارائه می‌دهند. البته باید توجه داشته باشید که در تحلیل و تصمیم‌گیری اولویت با نمودار قیمت است و اندیکاتورها صرفاً یک ابزار کمکی به حساب می آیند. (1)

موارد استفاده از اندیکاتور

همانطور که گفتیم اندیکاتورها جهت شناخت بهتر بازار و به دست آوردن یک درک صحیح از وضعیت فعلی ایجاد شدند. بدیهی است که بدون دانش کافی اندیکاتورها به تنهایی نمی تواند کمکی به افزایش بهره‌وری ما بکنند. موارد کلی استفاده از اندیکاتور عبارتند از: (2)

آگاهی از تغییر روند بازار

پیش بینی قیمت مناسب برای ورود به معاملات

گرفتن گواهی تایید جهت تشخیص درست روند بازار ( تشخیص صحت تجزیه و تحلیل)

انواع اندیکاتورها

به طور کلی اندیکاتورها به چهار دسته تقسیم می شوند، جالب است بدانید که سه دسته اول از اندیکاتور‌ها تحت قالب اندیکاتور‌های عمومی هستند، اما یک دسته از آن‌ها اندیکاتور هایی هستند توسط آقای «بیل ویلیامز» ایجاد شده اند. در ادامه به مرور این دسته‌ها می پردازیم:

اندیکاتورهای روندی trend

اندیکاتورها معمولاً بر روی میانگین قیمت ایجاد می‌شوند و اعمال عملیات خودشان روی نمودار قیمت اطلاعات بسیار مفیدی را برای تحلیل و تصمیم‌گیری در اختیار معامله گر قرار می‌دهند . (3)

نوسانگر ها oscillator

نوسانگر‌ها مجموعه‌ای از اندیکاتور‌ها هستند که هدفشان سنجیدن و بررسی میزان هیجان خریداران و فروشندگان سهام است. به طور ساده نوسانگر‌ها دماسنج هیجانات کاربران فعال در بازار بورس هستند و ما را از میزان هیجان تبادل سهام و همچنین میزان مبادلات آگاه می کنند.

این اندیکاتور‌ها حول یک خط مرکزی یا در سطح معینی از نمودار نوسان می کند و پس از آنالیز رفتار‌های کاربران به ما اطلاعات مفیدی را در مورد وضعیت بازار می‌دهند. نوسانگرها به دو دسته مرکزی و نواری تقسیم می شوند. (3)

۱ - «نوسانگر مرکزی»

نوسانگر‌ها در بالا و پایین یک. یا خط مرکزی مرتبط با نمودار، نوسان می‌کنند و برای شناسایی قدرت و همچنین ضعف حرکت قیمت‌ها به کار می‌روند. این اندیکاتور‌ها می توانند تغییر قیمت سودی و نزولی را نشان دهند .

۲ - «نوسانگر نواری»

این نوسانگر‌ها برای شناسایی سطوح اشباع خرید و همچنین سطوح اشباع فروش طراحی شده‌اند. از از آنجایی که این نوسانگر‌ها ببین روحت مشخص نوسان را انجام می دهند برای بازار هایی که روند مشخصی ندارند یا محدوده معاملاتی دارند بسیار کاربردی‌تر هستند، چرا که نتایج شان در موارد ذکر شده بسیار بهتر است . (3)

حجم volume

این دسته از اندیکاتور‌ها حجم و البته ارزش معاملات مختلف را مورد ارزیابی قرار می دهند. از آنجایی که حجم معاملات در بازه‌های زمانی مختلف دارای نکات بسیار ارزشمندی برای تحلیلگران به حساب می آید،این اندیکاتور هم در بسیاری از تحلیلگران فوق العاده محبوب و پر استفاده است.

اندیکاتور حجم با بررسی میزان و تعداد معاملات روی یک سهم به شما کمک می کند تا در مورد سرمایه گذاری و یا عدم سرمایه گذاری روی یک شرکت تصمیمات صحیحی بگیرید .

اندیکاتورهای آقای بیل ویلیامز bill wiliams

این دسته از اندیکاتورها توسط آقای ویلیامز طراحی شده اند و در طراحی آن‌ها از فرمول‌های پیچیده ریاضی، سری فیبوناچی و اعداد واکنش گرا استفاده شده است. البته نکته مثبت در مورد این اندیکاتور‌ها این است که همه آن ها توسط دختر آقای ویلیامز آپدیت و بهینه سازی شده اند. اندیکاتورهای ویلیامز در بازار بورس بسیار محبوب و کاربردی هستند. (4)

انواع اندیکاتورها از حیث سیگنال زمانی

۱ - اندیکاتورهای تاخیری

این اندیکاتور‌ها در کوتاه مدت اخطار‌های تغییر و نوسان قیمت را به ما نمی‌دهند بلکه صرفاً به ما می‌گویند که قیمت در روند صعودی قرار دارد یا در روند نزولی.

همین باعث شده تا اکثر کارشناسان و متخصصان بورس اتفاق نظر داشته باشند که اندیکاتورهای تاخیری در روند‌های طولانی مدت و بازه‌های زمانی بلندمدت بهترین کارایی را دارند.

به طورکلی اندیکاتور‌های تاخیری روند اخطارهای مربوط به خرید یا فروش را دیر صادر می کنند، ولی با توجه به اینکه از اخطار های مقطعی و کوتاه مدت صرف نظر می‌کنند میزان ریسک را در معامله‌ها تا حد بسیار زیادی پایین‌تر می آورند و معامله گر را در جهت پیشروی بازار قرار می دهند . (5)

۲ - اندیکاتورهای پیشرو

اندیکاتورهای پیشرو برای بررسی و تجزیه و تحلیل فروش‌های هیجانی در بازار هستند. همچنین برای پیش بینی سریع طرح نرخ‌ها و تغییر جهت هایی که در بازه کوتاه مدت انجام می شوند به ما کمک بیشتری می‌کنند.

برای مثال اندیکاتورهای پیشرو قابلیت این را دارند که میزان خرید و فروش دو ارز مختلف نسبت به هم را بررسی بکنند و به محض تغییر در روند خرید یا فروش، نوسانات ایجاد شده را به سرمایه گذار اطلاع بدهند . (5)

آشنایی با مفهوم همگرایی و واگرایی

زمانی که بین نمودار قیمت ‌بینی‌های اندیکاتور اختلافات قابل توجهی نشود اندیکاتور نتواند با تغییرات هماهنگ رفتار کند شاهد پدیده‌ای به نام واگرایی (Divergence) هستیم و در صورتی هم که نمودار قیمت با روند اندیکاتورها کاملاً با هم هماهنگ باشند شاهد پدیده‌ای به نام همگرایی (Convergence) خواهیم بود .

همگرایی‌ها به طور کلی نشانه‌های خوبی هستند اما در طرف مقابل، واگرایی‌ها نشان دهنده‌ی ضعف های احتمالی در عملکرد اندیکاتور‌ها هستند که این موضوع می‌تواند موجب بروز اشتباهات در مورد تشخیص صحیح روند بگردد. البته اگر واگرایی‌ها در نواحی برگشتی نمودار مشاهده شوند، احتمال برگشت را افزایش می‌دهند و این برای تحلیل گرانی که این نواحی برگشتی را تشخیص داده اند یک خبر بسیار عالی به حساب می آید . (6)

آشنایی با برخی از اندیکاتورهای پر طرفدار

مکدی (MACD)

اندیکاتور مکدی به بررسی قدرت و شتاب یک روند می پردازد. این اندیکاتور شامل دو میانگین متحرک است؛ دو خط میانگین متحرک در این اندیکاتور خط مکدی و خط سیگنال نام دارند. شرایط خاصی در بازار موجب می‌شود تا این دو خط همدیگر را قطع کنند. تقاطع این دو خط سیگنال هایی را برای تحلیل گران صادر می کند که می‌توان بر اساس آنها تصمیم گیری‌ها را انجام داد . (7)

شاخص قدرت نسبی (RSI)

یکی از پرکاربردترین اندیکاتور‌ها در دنیای بورس اندیکاتور قدرت نسبی است که قدرت روند و جهت روند را به خوبی پیش بینی می کند. اندیکاتور قدرت نسبی در دسته نوسانگر‌ها قرار می گیرد و برای پیاده سازی استراتژی معاملاتی خرید در پایین‌ترین قیمت و فروش در بالاترین قیمت ایده آل است . (8)

میانگین متحرک (MA / EMA)

اندیکاتور میانگین متحرک از اندیکاتور هایی است که با میانگین گیری از قیمت‌های گذشته متوسط قیمت را در دوره‌های مختلف مورد آنالیز قرار می دهد. میانگین متحرک توسط این اندیکاتور به دو صورت ساده و نمایی محاسبه می‌شود. (8)

استوکستیک (Stochastic)

نوبت به پرطرفدارترین اندیکاتور در بین نوسان‌گیر‌ها رسید! این اندیکاتور در بازارهای پرنوسان بسیار کاربرد دارد و برای خروج و ورود سریع به یک سهم بسیار مناسب است. هر چقدر عمق بازار بیشتر باشد این اندیکاتور نیز عملکرد بهتری نشان خواهد داد . (9)

اندیکاتور باندهای بولینگر (Bollinger Bands)

این اندیکاتور توسط جان بولینگر طراحی شده است و شامل دو نوار نوسانی است که در بالا و پایین یک میانگین حرکت می کنند. افزایش نوسانات موجب می‌شود که باندهای این اندیکاتور پهن‌تر شوند وکم شدن نوسانات نیز موجب می‌شود فاصله این نوار‌ها از هم کمتر شود . (10)

اندیکاتور ابر ایچیموکو (Ichimoku Cloud)

تشخیص حمایت و مقاومت، تشخیص روند قیمت، سنجش شتاب و در نهایت یافتن سیگنال‌های معاملاتی از ابر ایچیموکو (Ichimoku Cloud) یک اندیکاتور همه کاره ساخته است. ابر ایچیموکو توسطه یک روزنامه نگار ژاپنی به نام «گیوچی هوسودا» توسعه داده شده است. (11)

مزایا و هدف از به کار بردن اندیکاتور در تحلیل ها

در بسیاری از مواقع تصمیم گیری شرایط نیاز به بررسی‌های فراوان و صرف زمان زیادی دارد، اندیکاتورها ساخته شدند تا تصمیم گیری را برای معامله گران در شرایط مختلف بازار ساده‌تر کنند و موجب صرفه جویی در زمان برای کاربران و معامله گران میشوند. در مواقعی که معامله گران با گزینه‌های مختلف مواجه می شوند، اندیکاتورها می‌توانند تصمیم گیری‌ها را بسیار سریع‌تر کنند.

بسیاری از موارد نیز وجود دارند که از چشم و ذهن انسان دور می مانند، اما ابزارهایی مانند اندیکاتورها کمک می‌کنند تا تحلیل‌های دقیق‌تری داشته باشیم و با ترکیب آن ها با تجربه خودمان ایده‌های تجاری بسیار خوب و جدیدی را ایجاد کنیم. به طور کلی هدف استفاده از اندیکاتور‌ها در معاملات و تحلیل‌ها این است که به درک صحیح تری از روند بازار برسیم و بتوانیم به موقع در برابر نوسان ها واکنش نشان دهیم . (12)

نتیجه گیری و جمع بندی

در این مطلب به بررسی انواع اندیکاتور‌ها و ویژگی های آن ها پرداختیم. از طرفی اندیکاتورهای پرکاربرد و پرطرفدار را نیز بررسی کردیم. با نگاهی اجمالی به مطلب در میابیم که اندیکاتورها فقط یک ابزار کمکی برای موفقیت در تشخیص روند بازار به حساب می آیند، این یعنی برای موفق شدن در بازار باید از فاکتورهای بیشتری کمک بگیریم.

پس نباید فراموش کنیم که یادگیری در بازار بورس و سهام از مهم‌ترین کارهای یک سرمایه گذار موفق است، چرا که با کمک یادگیری است که ما متوجه می شویم چه چیزی را در کجا و در چه زمانی به بهترین شکل قرار دهیم. در انتها امیدواریم که از این مطلب خوشتان آمده باشد و روزهای پر از موفقیتی را برای شما آرزومندیم.

بهترین اندیکاتور مخصوص اسکالپ کدام است؟

روش اسکالپ یکی از روش های معاملاتی در بازار های بزرگ مالی است که در زیر مجموعه معاملات روزانه قرار می گیرد. برای انجام این سبک معاملات، تسلط کافی و کامل بر اندیکاتور مخصوص اسکالپ بسیار مهم و ضروری است. با ما همراه باشید تا مهم ترین نکات و برترین اندیکاتور مخصوص اسکالپ را به شما معرفی کنیم.

اندیکاتور مخصوص اسکالپ

معاملات اسکالپ چگونه انجام می شوند؟

اسکالپینگ یکی از چندین استراتژی معاملاتی به حساب می آید.

در این روش معامله، بعد از تحلیل اندیکاتور مخصوص اسکالپ، معامله گر اردر های خود را به صورت بخش های کوچک و در تعداد زیاد می گذارد.

تعداد معامله در طول یک روز می تواند بین 10 تا 100 عدد باشد.

یک اسکالپر بر این عقیده است که سود های بزرگ را می توان از سود های کوچک در معاملات کوچک کسب نمود.

تحلیل تکنیکال یار جدا نشدنی معامله گران اسکالپر است.

در این روش معامله، معامله گر با بستن تعداد زیادی معامله در تایم فریم کوتاه، از نوسانات قیمت سهم یا رمز ارز، سود های کوچکی به دست می آورد.

اگر خبری در رابطه با یک رمز ارز باعث رشد قیمت شارپی آن شود، اسکالپر ها وارد معامله شده و با روش معاملاتی خود به صورتی پله ای خرید و فروش انجام می دهند.

بهترین وضعیت برای معاملات اسکالپ بازارهای نوسانی است.

اندیکاتور مخصوص اسکالپ

آیا استراتژی اسکالپ مناسب شماست؟

اگر به سبک معاملاتی اسکالپ علاقه دارید، بهتر است ابتدا بدانید که ویژگی های شخصیتی شما با این سبک معامله همخوانی دارد یا نه؟

اگر ویژگی هایی زیر در شخصیت شما است، سبک اسکالپ می تواند روش معاملاتی مناسبی برای شما باشد.

● یک اسکالپر به داشتن استراتژی و هدف در معاملات خود پایبند است.

● اگر دوست ندارید زمانی که خواب هستید، معاملات باز داشته باشید، معاملات اسکالپ گزینه خوبی خواهد بود.

● معاملات اسکالپ زیر مجموعه معاملات روزانه هستند، پس اگر به معاملات روزانه و نوسانگیری علاقه دارید، این روش معاملاتی نیز می تواند برای شما مناسب باشد.

● از آنجایی که در این روش، معاملات به صورت فشرده و سریع هستند، باید بتوانید بر استرس خود غلبه کنید تا تصمیماتی درست بگیرید.

● تسلط به حل معادلات و مسائل ریاضی نیز از مهم ترین مسائل در این نوع معاملات است.

● تسلط کامل بر اندیکاتور مخصوص اسکالپ نیز از نکات اولیه انجام معاملات اسکالپ است.

● اگر علاقه ای به سرمایه گذاری های بلند مدت ندارید و خرید و نگهداری طولانی مدت یک سهم یا ارز دیجیتال برای شما استرس زا است، می توانید به سراغ روش اسکالپ بروید.

اگر ویژگی های شخصیتی شما با موارد بالا همخوانی دارد، بهتر است شروع به یادگیری اندیکاتور مخصوص اسکالپ نمایید و معاملات اسکالپ خود را آغاز نمایید.

اندیکاتور مخصوص اسکالپ

سود سازی معاملات اسکالپ چگونه است؟

شاید بر این باور باشید که سود های کوچکی که از این معاملات به دست می آید، نمی تواند باعث سود های بزرگ شود.

اما بهتر است بدانید که معاملات اسکالپینگ یکی از سودآورترین معاملات به شمار می روند، برای کسب این سود ها فقط کافیست که بر تحلیل اندیکاتور مخصوص اسکالپ تسلط کافی داشته باشید و بر استراتژی و تحلیل های خود پایبند باشید.

یکی دیگر از جنبه های این معامله، پذیرش ضرر از سمت معامله گر است. زیرا ضرر نیز جز جدا نشدنی معاملات در بازار های مالی است و گیر کردن در منحنی سقوط یک سهم یا رمز ارز می تواند باعث ضرر یا از بین رفتن سرمایه شود.

بهترین استراتژی در این مواقع، مشخص بودن حد ضرر است.

پس برای ورود به بازار های مالی بزرگ و انجام معاملات اسکالپ، اولین قدم یادگیری دقیق و تسلط کامل بر تحلیل اندیکاتور مخصوص اسکالپ است.

معرفی برترین اندیکاتور مخصوص اسکالپ

مهم ترین اندیکاتور ها در این معالمات که به شما نقاط ورود و خروج و همچنین جهت بازار را نشان میدهند، عبارتند از:

● اندیکاتور شاخص قدرت نسبی RSI

● اندیکاتور میانگین متحرک ساده SMA

● اندیکاتور میانگین متحرک نمایی EMA

● اندیکاتور یا اسیلاتور MACD

● اندیکاتور پارابولیک سار Parabolic SAR

● اندیکاتور استوکاستیک Stochastic

● اندیکاتور حمایت و مقاومت Support and Resistance

اینها تعدادی از مهم ترین اندیکاتور های تحلیل تکنیکال معاملات اسکالپ هستند و تسلط کامل بر اندیکاتور مخصوص اسکالپ می تواند ضمانت خوبی بر کسب سود باشد.

اندیکاتور مخصوص اسکالپ

انواع اسکالپ تریدرها

به طور معمول اسکالپ تریدرها در دو دسته اصلی تقسیم بندی می شوند.

● تریدر های اختیاری

● تریدر های سیستماتیک

دسته اول که اسکالپ تریدر های اختیاری هستند، معمولا بسته به شرایط بازار تصمیم به معامله می گیرند و برای تصمیمات خود استراتژی های مشخصی دارند.

در این افراد تصمیمات بیشتر با حس درونی گرفته می شود به غریزه خود اعتماد دارند.

اما اسکالپ تریدر های سیستماتیک عقایدی متفاوت با این افراد دارند.

نظم و پایبندی به استراتژی در این افراد حرف اول را میزند. برای این افراد، بازار باید به نقاط و شرایط خاص برسد تا اقدام به ورود نمایند.

مهم ترین تفاوت این دو دسته، پایبندی به تایم فریم است. معامله گر های سیستماتیک بر تایم فریم کوتاه بسیار پایبندند اما اسکالپر های اختیاری در انتخاب تایم فریم آزادی عمل دارند.

یکی از استراتژی های معامله گران اسکالپی، استفاده از معاملات دامنه ای است.

این افراد منتظر میمانند تا قیمت یک سهم به دامنه و کف مشخص برسد و سپس اقدام به خرید می کنند.

مهم ترین استراتژی اسکالپر های موفق، پایبندی به نکاتی مانند حد ضرر است.

حد ضرر نقطه اطمینانی است که به معامله گر کمک می کند که اگر سهم از دامنه خود خارج شد، کل سرمایه خود را ازدست ندهد.

اندیکاتور مخصوص اسکالپ

مهم ترین نکات در معاملات اسکالپ

حال که با این روش معامله آشنا شدید، بهتر است چند نکته را بسیار جدی بگیرید.

● بر اندیکاتور مخصوص اسکالپ تسلط کامل پیدا کنید.

● بازاری را برای معاملات اسکالپ انتخاب کنید که نقدشوندگی خوبی داشته باشد.

● انتخاب صرافی با کارمزد پایین از مهم ترین نکات در این سبک معاملات است.

● برخی ویژگی های شخصیتی مانند صبر و کنترل استرس را در خود تقویت کنید.

رعایت این نکات می تواند به شما کمک کند که بهترین تصمیم را در این معاملات بگیرید.

برای یادگیری دقیق و سریع اندیکاتور مخصوص اسکالپ، کافیست با ما در ارتباط باشید تا علاوه بر ارائه پکیج آموزش اندیکاتور مخصوص اسکالپ به شما، بهترین سیگنال ارز دیجیتال را نیز در اختیارتان قرار دهیم.

ما با ارائه بهترین پکیج اندیکاتور مخصوص اسکالپ و همچنین کد نویسی اندیکاتور های VIP شما را در کسب سود های بزرگ یاری خواهیم کرد.

فیلتر استوکاستیک (دیده‌بان بازار بورس)

فیلتر استوکاستیک (Stochastic) برای سرمایه گذاران و کسانی که به تحلیل تکنیکال آشنایی دارند فیلتر بسیار کاربردی می باشد. همانطور که می‌دانید در بازار بورس فیلتر‌های مهم بسیاری برای اهداف مختلف وجود دارد که در سایت دیده بان بازار بورس موزد استفاده قرار می گیرد. فیلتر، در واقع یک استراتژی معاملاتی است که در آن، زمان خرید یا فروش سهم توسط تحلیلگران تکنیکال کدنویسی می شود.

تحلیلگران این استراتژی ها را بر اساس تغییرات موجود در سهم تعین می‌کنند. بطور کلی افزایش قیمت‌ها در بورس معمولا به روند صعودی سهم و همچنین کاهش قیمت‌ها نیز به روند نزولی سهم منجر خواهد شد. در این مقاله شما را با یکی از فیلتر‌های پر‌کاربرد که برای این منظور طراحی شده و بنام فیلتر استوکاستیک شناخته می شود و نحوه‌ی استفاده از آن آشنا خواهیم کرد. پس پیشنهاد می‌کنیم تا انتهای مقاله همراه ما باشید.

استراتژی استوکاستیک چیست؟

اندیکاتور استوکاستیک (Stochastic)، توسط آقای جورج لین در أواخر دهه‌ پنجاه میلادی مطرح شد. این اندیکاتوردر واقع شاخصی برای اندازه‌ گیری حرکت قیمت در بورس است. مهم‌ترین کاربرد این استراتژی، نشان دادن بازه‌ زمانی اشباع خرید (oversold) و بازه‌ زمانی اشباع فروش (overbought) است. تصویر پایین به خوبی نمایانگر این بازه‌های زمانی است.

بنابراین می توان با استفاده از کدنویسی فیلترهای بازار بورس فیلتراستوکاستیک را کدنویسی نمود. با استفاده از این فیلترمی‌توان زمان مناسب خرید یا فروش سهم را با دقت بالا پیش‌بینی کرد. به این صورت که باید توجه کنید در بازه‌های زمانی اشباع فروش، به طور معمول قیمت سهم به پایین‌ترین حد خود رسیده و روند نزولی رو به پایان است، پس زمان بسیار خوبی است تا نسبت به چطور با Stochastic ترید کنیم خرید سهم اقدام شود. از طرف دیگر باید در نظر داشته باشید که در بازه‌های زمانی اشباع خرید، معمولا قیمت سهم در بازار بورس به بالاترین حد خود رسیده و روند صعودی رو به اتمام می باشد، بنابراین زمان مناسبی است که در این زمان از سهم خارج شوید.

اجزای فیلتر استوکاستیک

فیلتر استوکاستیک دو جز بسیار مهم دارد که با استفاده از آن‌ها می‌توان به تفسیر این فیلتر در بازار بورس پرداخت. یکی از چطور با Stochastic ترید کنیم آن‌ها خط K و دیگری خط D است. خط K، مقدار استوکاستیک هر دوره و خط D، میانگین سه دوره را نشان می‌دهد. خط K معمولا با خط صاف و خط D با نقطه‌چین در نمودار نمایش داده می‌شود.

با توجه به حساسیت فیلتر استوکاستیک در محاسبه‌ی خط K و خط D از فرمول‌های خاصی براساس دوره 14 روزه استفاده می‌شود. البته باید توجه داشت که این محاسبات که در این فیلتر بورسی استفاده می شود توسط اندیکاتور نیز انجام می‌شود.

همان‌طور که گفته شد، با استفاده از موقعیت خطوط K و D، موقعیت های مختلفی را می‌توان ایجاد نمود. بعنوان مثال، زمانی که خط D و یا K از یک سطح خاصی مثلا 20 پایین بیاید و سپس از همان سطحبه سمت بالا حرکت کند بهترین موقعیت برای خرید سهم در بورس است و یا زمانی که از یک سطح خاصی مثلا ۸۰ بالا بیاید و بعد از همان سطح به سمت پایین حرکت کند، زمان مناسبی برای فروش سهم است.

تفسیر دیگری که با استفاده از فیلتر استوکاستیک و این دو خط می‌توان داشت این است که به هنگام بالاتر آمدن خط K از روی خط D، وقت مناسب خرید و به هنگام پایین آمدن خط K از خط D، زمان مناسب فروش می باشد. در ادامه‌ مقاله، کد فیلتر استوکاستیک در بورس را در اختیار شما قرار می‌دهیم. توجه داشته باشید که در این کد، عدد ۱۴برای مقادیر K و D در این فیلتر در نظر گرفته شده است.

نحوه اجرای فیلتر استوکاستیک در سایت دیده بان بازار بورس

با توجه به اینکه در فیلتر استوکاستیک از کد cfield استفاده شده است برای مشاهده نمادهای این فیلتر نیاز به ساخت قالب شخصی می باشد. قالب شخصی مطابق تصویر زیر و از طریق منوی قالب نمایش بصورت دستی در سایت دیده بان بازار بورس ساخته می شود.

1- مطابق تصویر زیر ابتدا وارد سایت دیده بان بازار بورس به آدرس tsetmc.com شده و بر روی گزینه شماره 1 کلیک می کنیم.

2- سپس مطابق تصویر زیر بر روی گزینه شماره 2 (ساخت قالب) کلیک می کنیم.

3- پس از ساخت قالب فیلتر، برای اجرای قالب شخصی بر روی گزینه شماره 3 (شخصی) کلیک می نماییم.

پس از اینکه برروی گزینه 2 کلیک کردیم صفحه زیر نمایش داده می شود. بهتر است مطابق تصویر زیر قالب جدید ساخته شود. در تصویر زیر در ردیف 13 مقدار K و در ردیف 14 مقدار D در فیلتر استوکاستیک (Stochastic) را نشان می دهد.

در بخش تنظیمات نیز مطابق تصویر زیر وارد بخش تنظیمات شده و فیلتر استوکاستیک را بصورت زیر تنظیم می نماییم.

سخن پایانی

توجه داشته باشید استفاده از فیلتر استوکاستیک در بازار بورس بسیار کاربردی است. اما معمولا برای اینکه بتوان نتایج چطور با Stochastic ترید کنیم بهتری گرفت توصیه می‌شود از فیلتر‌های دیگری به همراه آن برای نتیجه گیری بهتر در بازار بورس استفاده نمایید. امیدواریم این مقاله برای شما مفید بوده باشد.

کد فیلتر استوکاستیک

از فیلتر زیر بعنوان فیلتر استوکاستیک در بازار بورس استفاده می شود.

همچنین با توجه به درخواست های کاربران برای اضافه کردن مقدار P/E کمتر از 30 به فیلتر استوکاستیک از کد زیر می توان استفاده نمود.

تحلیل تکنیکال چیست؟ چطور روند آینده قیمت ارزهای دیجیتال را پیش بینی کنیم؟

تحلیل تکنیکال مهم‌ترین بخش از ترید و معامله ارزهای دیجتال است و آشنایی با آن برای هر تریدری الزامی است. دیگر دوران استفاده از سیگنال دیگر تریدرها به پایان رسیده و تمامی افراد چه تازه‌کار و چه باسابقه باید خود با تحلیل تکنیکال آشنا باشند. حال ما امروز قصد داریم به سوال بسیار مهم «تحلیل تکنیکال ارز دیجیتال چیست» پاسخ بدهیم. با ما در بلاگ توکن باز همراه باشید.

آنچه چطور با Stochastic ترید کنیم در این مقاله می‌خوانید:

• تحلیل تکنیکال ارز دیجیتال چیست؟
• آشنایی با تاریخچه تحلیل تکنیکال
• تحلیل تکنیکال چطور کار می‌کند؟
• چطور از اندیکاتورها استفاده کنیم؟
• سیگنال خرید و فروش با استفاده از تحلیل تکنیکال
• مزایا و معایب تحلیل تکنیکال چیست؟
• تفاوت تحلیل تکنیکال و فاندامنتال چیست؟

تحلیل تکنیکال ارز دیجیتال چیست؟

تحلیل تکنیکال یا Technical Analysis، نوعی تحلیل است که هدف آن پیش‌بینی رفتار بازار بر اساس داده‌های قبلی و حجم معاملات است. TA در تمامی بازارها و ارزها استفاده شده و جزء جدایی‌ناپذیر تجارت و ترید ارزهای دیجیتال است.

برخلاف تحلیل فاندامنتال، تحلیل تکنیکال به‌شدت بر عملکرد تاریخ یک دارایی متمرکز است. بنابراین از آن به‌عنوان ابزاری برای بررسی نوسانات قیمت دارایی و داده‌های حجمی استفاده می‌شود. همچنین تریدرها از آن در راستای شناسایی روند و فرصت‌های معاملاتی مطلوب استفاده می‌کنند.

تحلیلگر تکنیکال کیست؟

افرادی که به این تحلیل تسلط دارند و با آن کار می‌کنند را با اسامی همچون چارتیست، تحلیلگر بازار یا تحلیل‎گر نموداری می شناسند که در پیشتر همه اینها معانی یکسانی داشتند.

فرد تحلیل‌گر قطع به یقین خصوصیتی منحصر به فرد دارد:

1. تسلط و یقین کامل به نمودار قیمت
2. عدم توجه به خبرها و شایعه های موجود و اعتقاد بر تاثیر گذاری در قیمت
3. بررسی احوال و روند گذشته نمودار
4. شناسایی بهترین زمان ورود و خروج
5. صبر و حوصله در پیش بینی‌ها و تحقق آن ها

تاریخچه تحلیل تکنیکال

ابتدا تحلیل تکنیکال در قرن هفدهم در آمستردام و قرن هجدهم در ژاپن متولد شد. با این حال تحلیل تکنیکال مدرن از سوی چارلز داو بنیان‌گذاری شد. داو تشخیص داد که دارایی‌ها و بازارهای مالی در روندهایی حرکت می‌کنند و این روندها قابل تقسیم‌بندی و بررسی هستند. فعالیت او منجر به تولد نظریه‌ی داو شد.

در مراحل اولیه، رویکرد ابتدایی تحلیل تکنیکال مبتنی بر محاسبات دستی بود و با پیشرفت تکنولوژی، ابزارهای مختلف تحلیل متولد شدند.

تحلیل تکنیکال چگونه کار می‌کند؟

همانطور که اشاره کردیم، تحلیل تکنیکال اساسا بررسی روند پیشین یک دارایی است. فرض اصلی تحلیل تکنیکال این است که نوسانات قیمت یک دارایی اتفاقی نبوده و در طول زمان به روندهای قابل شناسایی تبدیل خواهد شد.

در هسته‌ی تحلیل تکنیکال، شاهد تجزیه و تحلیل میزان عرضه و تقاضای بازار هستیم. میزان عرضه و تقاضا خود نشان‌دهنده‌ی احساسات کلی بازار است. به عبارت دیگر قیمت یک دارایی بازتابی از فعالیت فروشندگان وخریداران است. فعالیت این دو دسته نیز ارتباط تنگاتنگی با احساسات معامله‌گران و سرمایه‌گذاران (ترس و طمع) دارد.

شایان‌ذکر است بدانید تحلیل تکنیکال در بازارهایی با نقدینگی و حجم معاملات بالا موثق‌تر و قابل اعتمادتر است. بازارهای با حجم بالا کم‌تر مستعد دست‌کاری قیمت و تاثیرات خارجی غیرعادی هستند.

اندیکاتور تحلیل تکنیکال چیست؟

به منظور بررسی قیمت‌ها و یافتن فرصت‌های مطلوب، معامله‌گران از ابزارهایی به نام اندیکاتور استفاده می‌کنند. اندیکاتورهای تحلیل تکنیکال به معامله‌گران کمک کرده تا روندهای موجود را شناسایی کرده و اطلاعات مناسبی در مورد روند بازار کسب کنند.

اندیکاتورها نیز قابل خطا بوده و در همین راستا برترین تریدرها از چند اندیکاتور استفاده کرده تا درصد خطای خود را کاهش بدهند.

معرفی مشهورترین اندیکاتورها در تحلیل تکنیکال

به‌طور معمول، سرمایه‌گذاران از اندیکاتورها و شاخص‌های مختلف استفاده کرده تا بر اساس نمودارها و پرایس اکشن‌ها، روند یک رمز ارز را تعیین کنند.

میانگین متحرک ساده (چطور با Stochastic ترید کنیم SMA)

در این میان یکی از برترین و پرکاربردترین اندیکاتورها میانگین متحرک ساده (SMA)است. همانطور که از نام آن پیداست، SMA بر اساس میانگین قیمت‌ بسته شدن کندل یک دارایی در یک تایم فریم مشخص است.

میانگین متحرک نمایی (EMA) نیز یک نسخه‌ی اصلاح شده از SMA است که قیمت کندل‌ها را بیش‌تر از EMA وزن می‌کند.

شاخص RSI

یکی دیگر از اندیکاتورهای رایج، شاخص قدرت نسبی (RSI) است. این اندیکاتور به‌عنوان یکی از چطور با Stochastic ترید کنیم چطور با Stochastic ترید کنیم برترین اندیکاتورهای نوسان‌گر بازار شناخته می‌شود. برخلاف میانگین‌ متحرک ساده که تغییرات قیمت را در طول زمان بررسی می‌کند، نوسان‌گرها از فرمول‌های ریاضی استفاده کرده و از محدوده‌ای برای اعلام نتیجه‌ی خود بهره می‌گیرند. درخصوص اندیکاتور RSI این محدوده از 0 تا 100 است.

اندیکاتور Bollinger Bands (BB)

یکی دیگر از نوسان‌گرهای بازار، اندیکاتور Bollinger Bands (BB) است. این اندیکاتور از دو نوار جانبی تشکیل شده که در اطراف یک خط میانگین متحرک جریان دارند. از این اندیکاتور برای شناسایی شرایط بازار، فرصت‌های خرید و فروش و اندازه‌گیری نوسانات بازار استفاده می‌شود.

اندیکاتور MACD

برخی اندیکاتورها برای تولید داده‌های خود به دیگر اندیکاتورها متکی هستند. به‌عنوان مثال یکی از این اندیکاتورها، شاخص واگرایی هم‌گرایی میانگین متحرک (MACD) است. در این اندیکاتور دو EMA از یکدیگر کسر شده و بدین صورت خط MACD تولید می‌گردد. سپس از خط اول برای تولید EMA دیگر استفاده شده که منجر به ایجاد خط دوم (خط سیگنال) می‌شود.

همچنین هیستوگرام MACD نیز بر اساس تفاوت بین این دو خط محاسبه می‌شود.

اندیکاتور Stochastic RSI

یکی دیگر از اندیکاتورهای مبتنی بر دیگر اندیکاتورها، Stochastic RSI است. این اندیکاتور با اعمال یک فرمول ریاضی دیگر بر اندیکاتور RSI معمولی محاسبه می‌شود.

سیگنال‌ با استفاده از تحلیل تکنیکال

اندیکاتورها فواید زیادی داشته و یکی از این فواید، پیش‌بینی نقاط ورود و خروج (سیگنال خرید یا فروش) است. این سیگنال‌ها زمانی ایجاد می‌شوند که رویدادهای خاصی در نمودار یک اندیکاتور دیده شوند. مثلا زمانی که RSI در سطح 70 یا بالاتر قرار دارد، بازار در وضعیت خرید بیش‌ازحد بوده که به‌معنای سیگنال خرید است.

از سوی دیگر زمانی که RSI در سطح 30 یا کم‌تر باشد، بازار در شرایط فروش بیش‌ازحد قرار داشته که به‌عنوان سیگنالی برای فروش تلقی می‌شود.

همانطور که پیش‌تر اشاره کردیم، سیگنال‌های ارائه شده با تحلیل تکنیکال همیشه دقیق نبوده و درصد خطای بالایی دارند. این امر در بازار ارزهای دیجیتال (به‌دلیل حجم معاملات و نقدینگی پایین‌) بیش‌تر از دیگر بازارها دیده می‌شود.

نقاط ضعف تحلیل تکنیکال

اگرچه تحلیل تکنیکال کاربرد زیادی داشته و از محبوبیت زیادی برخوردار است، اما بی‌عیب نبوده و برخی از آن به‌عنوان «پیش‌گویی خودشکوفایی» یاد می‌کنند.

منتقدان باور دارند که درصورت استفاده‌ی تعداد زیادی از تریدرها از اندیکاتورهای یکسان همچون خطوط حمایت یا مقاومت، شانس کارکرد آنها کاهش می‌یابد.

از سوی دیگر بسیاری از حامیان تحلیل تکنیکال مدعی هستند که هر تریدری روش خاص خود را برای تجزیه و تحلیل نمودارها داشته و استراتژی افراد یکسان نیست.

تحلیل تکنیکال Vs تحلیل فاندامنتال؛ کدام تحلیل بهتر است؟

تحلیل تکنیکال بر مبنای حجم معاملات و داده‌های قبلی یک قیمت استوار است. برخلاف این تحلیل، تحلیل فاندامنتال یک استراتژی تحقیقات گسترده‌ی مبتنی بر عوامل کیفی است.

تحلیل تکنیکال برای پیش‌بینی عملکرد قیمت و تحلیل فاندامنتال برای تعیین پتانسیل و ارزش یک دارایی استفاده می‌شود

تحلیل فاندامنتال بر طیف مختلفی از معیارها ازجمله مدیریت، رقابت در بازار، شهرت مدیران و پروژه، نرخ رشد، سلامت شرکت و مدیران و … استوار است.

بنابراین می‌توانیم این‌گونه درنظر بگیریم که تحلیل تکنیکال عمدتا به‌عنوان ابزاری برای پیش‌بینی عملکرد قیمت و رفتار بازار استفاده شده و تحلیل فاندامنتال برای تعیین پتانسیل و ارزش یک دارایی برای سرمایه‌گذاری استفاده می‌شود. معمولا معامله‌گران کوتاه‌مدت از تحلیل تکنیکال و معامله‌گران بلندمدت از تحلیل فاندامنتال استفاده می‌کنند.

یکی از مزایای قابل توجه تکنیکال تکنیکال، اتکای آن بر داده‌های کمی است. بدین ترتیب، چارچوبی برای بررسی عینی تاریخچه‌ی قیمت فراهم می‌شود. متاسفانه علی‌رغم استفاده از داده‌های کمی، تحلیل تکنیکال تا حدودی مبتنی بر سوگیری و ذهنیت شخصی است.

تحلیل تکنیکال رایگان

ما در بلاگ توکن باز روزانه به تحلیل تکنیکال رایگان رمز ارزهای ترند بازار می‌پردازیم. شما عزیزان می‌توانید با مراجعه به دسته‌بندی «تحلیل تکنیکال ارزهای دیجیتال» از تحلیل‌های ما استفاده کرده تا از روند و وضعیت رمز ارزهای مختلف مطلع شوید.

سخن پایانی

ما در این مقاله به بررسی تحلیل تکنیکال و آشنایی کامل با آن پرداختیم. نظر شما همراهان توکن باز نسبت به این تحلیل و اندیکاتورهای آن چیست؟ شما چه تجربه‌ای از اندیکاتورها دارید؟ لطفا نظرات و تجربه‌های خود را با ما و سایر کاربران به اشتراک بگذارید. ممنون از اینکه تا پایان مطلب «تحلیل تکنیکال ارز دیجیتال چیست» همراه ما بودید.