روش محاسبه شاخص ADX در بورس

اندیکاتور ADX

اندیکاتور ADX - شاخص هدایتی میانگین

اندیکاتور ADX (شاخص هدایتی میانگین) یک اندیکاتور تحلیل تکنیکی است که توسط ولز ویلدر (Welles Wilder) توسعه داده شد. این اندیکاتور بوسیلۀ مقایسۀ اختلاف بین دو کف با دو سقف، قدرت روند را تخمین می زند و حرکات احتمالی قیمتی بیشتر را تخمین می زند.

کاربرد اندیکاتور ADX

ADX یک شاخص ترکیبی است که حاصل محاسبۀ شاخص سبز رنگ هدایتی مثبت (+DI) و شاخص قرمز رنگ هدایتی منفی (-DI) می باشد اما تمامی اینها باید برای تحلیل روند مورد استفاده قرار گیرند.

بطور کلی اعتقاد بر این است که این شاخص (که به شکل خطی پر رنگ نشان داده می شود)، قدرت روند کنونی را بازتاب می دهد:

• اگر ADX صعود کند (معمولاً بالاتر از 25) نشان دهندۀ قدرت روند بازار خواهد بود - اگر شاخص ها با روند همراه شوند، بیش از پیش مفید خواهند شد.
• اگر ADX پایین بیاید نشان می دهد که توسعۀ روند با تردید مواجه است. اگر ADX زیر رقم 20 باشد ممکن نشان دهندۀ وجود روند خنثی باشد. در این صورت نوسانگرها بیشتر مفید خواهند بود.

ممکن است استفاده از سیستم معامله ای پیچیدۀ ADX نیاز به سیگنال های تائید کنندۀ بیشتری پیدا کند:

• اگر +DI (خط سبزرنگ) بالاتر از -DI (خط قرمزرنگ) برود، یک سیگنال خرید شکل گرفته است.
• اگر -DI (خط قرمزرنگ) بالاتر از +DI (خط سبزرنگ) برود، یک سیگنال برای فروش شکل گرفته است.

نحوه محاسبه اندیکاتور ADX

نحوۀ ایجاد در پلت فرم تجاری

پرسش و پاسخ اندیکاتورهای فارکس

اندیکاتور فارکس چیست؟

از اندیکاتورهای تحلیل تکنیکی فارکس معمولاً برای پیش بینی حرکات قیمت در بازار فارکس استفاده می شود و به همین دلیل احتمال کسب سود از بازار فارکس را افزایش می دهند. اندیکاتورهای فارکس در واقع به حجم و قیمت یک ابزار معاملاتی معین برای پیش بینی بازار توجه می کنند.

بهترین اندیکاتورهای تکنیکی کدام هستند؟

تحلیل تکنیکی که اغلب شامل چندین استراتژی معاملاتی است نمی تواند از اندیکاتورهای تکنیکی جدا باشد. برخی از اندیکاتورها به ندرت استفاده می شوند درحالیکه برخی دیگر از اندیکاتورها برای بسیاری از معامله گرها بدون جایگزین هستند. ما در اینجا به 5 اندیکاتور تحلیل تکنیکی که بسیار متدوال هستند اشاره می کنیم: Moving average (MA) و Exponential moving average (EMA) و Stochastic oscillator و Bollinger bands و Moving average convergence divergence (MACD).

نحوۀ استفاده از اندیکاتورهای تکنیکی چگونه است؟

استراتژی های معاملاتی معمولاً نیازمند بکار گیری چندین اندیکاتور تحلیل تکنیکی هستند تا دقت و صحت پیش بینی افزایش پیدا کند. اندیکاتورهای تاخیری، روندهای گذشته را نشان می دهند درحالیکه اندیکاتورهای پیشرو حرکت آینده را پیش بینی می کنند. در هنگام انتخاب اندیکاتورها همچنین به انواع متفاوت ابزارهای نمودار نظیر حجم، شتاب حرکت، نوسان و اندیکاتورهای روند نیز توجه داشته باشید.

آیا اندیکاتورها در فارکس کار می کنند؟

2 نوع اندیکاتور وجود دارند: تاخیری و پیشرو. اندیکاتورهای تاخیری مبتنی هستند بر حرکات گذشته و برگشت های بازار و اگر بازارها قویاً در روند باشند این نوع از اندیکاتورها نیز مؤثرتر عمل می کنند. اندیکاتورهای پیشرو تلاش می کنند تا حرکات قیمت و برگشت ها در آینده را پیش بینی کنند و معمولاً از آنها در روند افقی استفاده می شود و از آنجائیکه سیگنال های غلط زیادی ارائه می دهند برای معاملۀ روند مناسب نیستند.

آموزش ADX و نحوه استفاده از اندیکاتور ای دی ایکس

آموزش ADX : ای دی ایکس برای اولین بار در سال ۱۹۷۸ به عنوان شاخص قدرت روند قیمت های سهام مطرح گرد ید.

این شاخص عمدتاً توسط تحلیلگران تکنیکی مورد استفاده قرار می‌گرفت.
در به کارگیری این شاخصه جهت افزایش یا کاهش قیمتها مورد نظر نمی باشد،و فقط قدرت روند یعنی تداوم در روند تغییرات قیمت،حائز اهمیت است ADX عددی بین صفر تا صد است و هر قدر که به عدد ۱۰۰ نزدیک تر باشد قدرت بالاتری برای تداوم روند فعلی افزایشی یا کاهشی نشان می دهد.

آموزش adx

ADX از ترکیب و تعدیل دو شاخص دیگر،یعنی شاخص جهت یابی مثبت و شاخص جهت یابی منفی قابل محاسبه است.
شاخص جهت یابی مثبت و منفی به ترتیب جهت حرکات افزایشی و جهت حرکات کاهشی را در یک مقطع زمانی مشخص، نشان می دهند.

ای دی ایکس در واقع میانگین متحرک شاخص‌های جهت یابی مثبت و منفی است.
به ندرت اتفاق می افتد که ای دی ایکس عدد بالای ۶۰ را به خود اختصاص دهد.
اگر ای دی ایکس بیش از ۴۰ باشد روند قیمت دارای قدرت زیادی است.
اگر ای دی ایکس کمتر از بیست باشد نشان دهنده ضعف روند است.

در صورتی که شاخص جهت یابی مثبت عددی بیش از شاخص جهت یابی منفی را به خود اختصاص دهد،علامتی مبنی بر افزایش قیمت سهام است.
در چنین شرایطی سرمایه گذاران می توانند اقدام به خرید سهام نمایند.
و اگر شاخص جهت یابی مثبت کوچکتر از شاخص جهت یابی منفی باشد،نشان دهنده کاهش قیمت سهام است.
سرمایه گذاران می روش محاسبه شاخص ADX در بورس توانند سهام خود را به فروش برسانند.

آموزش ADX

قصد دارید با ما در این خصوص ارتباط برقرار کنید؟ فرم زیر را پر کنید تا با شما ارتباط بگیریم.

همه چیز در مورد اندیکاتور شاخص جهت دار متوسط ADX

شاخص جهت دار متوسط ​​(ADX) یک شاخص تحلیل تکنیکال است که توسط برخی از معامله گران برای تعیین قدرت یک روند استفاده می شود. بر اساس این ایده است که تجارت، زمانی که بازار در جهت یک روند قوی حرکت می کند، شانس سود را افزایش می دهد و ریسک را با تفاوت قابل توجهی کاهش می دهد. با فاندآرت همراه باشید تا شما را با این شاخص کاربردی آشنا کنیم و نحوه محاسبه اندیکاتور ADX را به سمع و نظرتان برسانیم.

شاخص جهت دار متوسط ADX چیست و چه کاربردی دارد؟

شاخص جهت دار متوسط ​​یا Average Directional Index یک شاخص فنی است که با استفاده از میانگین های متحرک قیمت، میزان قوی بودن روند بازار را اندازه گیری می کند و با ارقامی بین 1 تا 100 نشان داده می شود. ولز وایلدر شاخص ADX را برای نمودارهای کالاهای روزانه طراحی کرد، اما در حال حاضر توسط معامله گران فنی و کارشناسان مالی در طیف گسترده ای از بازارها برای شناسایی قدرت روندها استفاده می شود.

شاخص میانگین حرکت جهت دار (ADX) به عنوان یک اندیکاتور غیر جهت دار نامیده می شود که قدرت روند را اندازه گیری می کند، صرف نظر از اینکه قیمت ها در حال افزایش یا کاهش هستند

سیستم حرکت جهت دار، که شامل اندیکاتورهای DMI+ و DMI- و همچنین ADX است، به دنبال ارزیابی قدرت حرکت قیمت در دو جهت مثبت و منفی است. این خط بیانگر شاخص جهت دار متوسط با مقادیری بین ۰ تا ۱۰۰ می باشد.

نحوه محاسبه شاخص جهت دار میانگین (ADX)

Average Directional Index را می توانید طبق مراحل زیر محاسبه نمایید:

• محاسبه حرکت جهت دار (+DM) با استفاده از فرمول:

+DM= سقف فعلی منهای سقف قبلی

• محاسبه -DM با استفاده از:

-DM = کف قبلی منهای کف فعلی

• حالا با انتخاب مقدار بالاتر، بین +DM و -DM را انتخاب کنید.
• استفاده از یکی از موارد زیر، محدوده واقعی (TR) را محاسبه کنید:

سقف فعلی – کف فعلی، کف فعلی – بسته قبلی، سقف فعلی – بسته قبلی

• محاسبه میانگین 14 دوره هموار شده TR، +DM و –DM را با استفاده از:

TR14 اولین = TR1 دوره 14 مجموع اولین

TR14 اولین = TR1 دوره 14 مجموع اولین

مقادیر بعدی = قبلی TR1 – ( قبلی TR14 / 14) + فعلی TR1

روش محاسبه شاخص ADX در بورس
• اکنون مقادیر +DI و -DM را با استفاده از آن محاسبه کنید:

ATR=میانگین محدوده واقعی

+DI= (هموارسازی +DM / ATR ) * 100

-DI = ( هموارسازی-DM / ATR ) * 100

• اکنون می توانید با استفاده از رابطه زیر شاخص حرکت جهت دار را محاسبه کنید:

DX = ( | +DI – -DI | / | +DI + -DI | ) * 100

• برای محاسبه شاخص جهت دار میانگین ADX باید DX را برای تمام 14 دوره تعیین کنید و برای محاسبه ADX اول باید مجموع تمام 14 دوره DX را بر 14 تقسیم کنید. برای 13 دوره باقی مانده از فرمول زیر استفاده کنید:

ADX = ( قبلی ADX * 13 ) + فعلی ADX ) / 14

توجه: کل فرآیند در طول معاملات به صورت خودکار انجام می شود، بنابراین شما نیازی به انجام هر یک از محاسبات بالا ندارید.

تفسیر شاخص جهت دار متوسط ​​(ADX)

شاخص جهت دار میانگین، اندیکاتور جهت دار منفی (-DI) و اندیکاتور جهت دار مثبت (+DI) شاخص‌های حرکت هستند. ADX به سرمایه‌گذاران کمک می‌کند تا قدرت روند و افزایش قدرت بازار خرسی یا گاوی را تعیین کنند، در حالی که -DI و +DI به تعیین جهت روند کمک می‌کنند.

شاخص جهت دار میانگین یک روند قوی را زمانی که ADX بیش از 25 باشد و یک روند ضعیف را زمانی که ADX زیر 20 باشد مشخص می کند. تلاقی خطوط -DI و +DI را می توان برای تولید سیگنال های تجاری استفاده کرد. به عنوان مثال، اگر خط +DI از بالای خط -DI عبور کند و ADX بالای 20 یا در حالت ایده‌آل بالای 25 باشد، این یک سیگنال بالقوه برای خرید است. از سوی دیگر، اگر -DI از +DI عبور کند و ADX بالای 20 یا 25 باشد، این فرصتی برای ورود به یک معامله کوتاه بالقوه است.

همچنین می توان از تلاقی ها برای خروج از معاملات فعلی استفاده کرد. به عنوان مثال، زمانی که DI- از بالای DI+ عبور کرد، خارج شوید. زمانی که شاخص جهت دار متوسط زیر 20 است، این اندیکاتور نشان می دهد که قیمت بدون روند است و ممکن است زمان ایده آلی برای ورود به معامله نباشد.

مقایسه اندیکاتور شاخص جهت دار متوسط با اندیکاتور آرون

• اندیکاتور ADX در مجموع از سه خط تشکیل شده است در حالی که اندیکاتور Aroon از دو خط تشکیل شده است.
• این دو شاخص دارای خطوطی هستند که حرکت مثبت و منفی را نشان می دهند که به شناسایی جهت روند کمک می کند.
• خواندن یا سطح در اندیکاتور آرون همانند اندیکاتور شاخص جهت دار متوسط به تعیین قدرت روند کمک می کند با این حال محاسبات متفاوتی دارند، بنابراین تقاطع در هر یک از شاخص ها در زمان های مختلفی رخ می دهد.

محدودیت های استفاده از شاخص جهت دار متوسط

تلاقی ها گاهی می‌توانند به طورمکرر اتفاق بیفتند، که منجر به سردرگمی و احتمال از دست دادن پول در معاملات ‌شود که به آن ها سیگنال های اشتباه می گویند. زمانی که مقادیر ADX کمتر از 25 باشد، این موارد رایج‌تر می‌شوند. گفته می شود که گاهی اوقات ADX به بالای 25 می رسد، اما فقط به صورت موقتی، سپس همراه با قیمت معکوس می شود. مانند هر اندیکاتوری، شاخص جهت دار متوسط نیز باید با تجزیه و تحلیل قیمت سایر اندیکاتورها ترکیب شود تا به فیلتر سیگنال ها و کنترل ریسک کمک کند.

برای آگاهی از جدیدترین اخبار ارز دیجیتال و بورس و داغ ترین تحلیل های بازارهای مالی با ما همراه باشید.

فیلتر اندیکاتور ADX

فیلتر اندیکاتور ADX (شاخص جهت دار متوسط) به عنوان یک شاخص و حرکت جهتی شناخته می شود. به طور معمول، این دو نشانگر DI+ و DI- برای تشکیل DMI ترکیب می شوند و بین 0 تا 100 نوسان می کند. در این آموزش با فیلتر اندیکاتور ADX آشنا خواهیم شد.

حرکت جهت دار DI ، حرکت نزولی یا صعودی بازار را نشان می دهد و ADX قدرت آن حرکت را نشان می دهد. استفاده از DMI و اینکه چگونه این اندیکاتور می تواند به شما در تصمیم گیری معاملات کمک کند در زیر مورد بحث قرار گرفته است.

اندیکاتور ADX

اندیکاتور ADX چیست؟

همانطور که معامله گران می گویند، چه صعودی و چه نزولی، روند دوست شماست. اما این روند چقدر قوی است؟ وقتی نوبت به ارزیابی قدرت سهام یا روندهای بازار می رسد، میانگین شاخص جهت دار (ADX) شاخصی است که می تواند به شما کمک کند . به عبارت دیگرADX به طور بالقوه می تواند به عنوان شاخص قدرت روند استفاده شود. در ادامه با فیلتر اندیکاتور ADX بحث خواهیم کرد.

هنگامی که برای اولین بار شاخص حرکت جهت را روی نمودارهای خود بارگذاری می کنید، از شما مقدار دوره ورودی مورد استفاده برای محاسبات داخلی خود را می خواهد. مقدار ورودی تعیین می کند که چند دوره در محاسبات ADX به کار گرفته شده است.

پیش فرض 14 است. هنگامی که نشانگر پارامتر ورودی شما را پذیرفت، پنجره نشانگر را در پایین نمودار قیمت باز می کند.

© برای دریافت آموزش و فیلتر اندیکاتور MFI کلیک کنید.

اجزای اندیکاتور adx و dmi

این نشانگر دو خط (+DI & -DI) را تشکیل می‌دهد که بالاترین و پایین‌ترین ارز قبلی را با هم مقایسه می‌کند. خط حرکت جهت مثبت به صورت +DI طراحی شده و یک خط حرکت جهت منفی -DI نامگذاری شده است. این اندیکاتور بین 0 تا 100 است و برای تعیین کمیت قدرت روند طراحی شده است. خط +DI نشان دهنده فشار رو به بالا در بازار و خط -DI نشان دهنده فشار رو به پایین است.

کراس اوورها سیگنال های اصلی هستند که DMI تولید می کند. هنگامی که DI+ از بالای DI- عبور می کند، سیگنال خرید را نشان می دهد، و زمانی که DI- به زیر DI+ کاهش می یابد، معامله فروش آغاز می شود.

اجزای اندیکاتور DMI یا ADX

ADX واقعا جهت روند را در نظر نمی گیرد، بلکه قدرت روند را در نظر می گیرد. ADX اغلب همراه با شاخص حرکت جهت دار (DMI) استفاده می شود که از نشانگر جهت مثبت (+DI) و نشانگر جهت منهای (-DI) تشکیل شده است. این دو نشانگر، +DI و -DI، جهت یک روند را با مشاهده تفاوت بین بالا و پایین‌های فعلی و قبلی اندازه‌گیری می‌کنند.

محاسبه ADX می تواند پیچیده باشد، اما به طور خلاصه، میانگین تفاوت بین +DI و -DI را ترسیم می کند. هرچه این روند قویتر باشد ADX بالاتر می رود.

اندیکاتورهای ADX و DMI از مقیاس صفر تا 100 استفاده می کنند. هنگامی که جی. ولز وایلدر ADX و DMI را توسعه داد، شاخص ها را در بازار کالا و ارز اعمال کرد. با این حال، می‌توانید از آن‌ها در سهام استفاده کنید و آن‌ها را در نمودارهایی با بازه های زمانی متعدد – هفتگی، روزانه یا ساعتی اعمال کنید. شایان ذکر است که ممکن است سیگنال‌های معاملاتی بیشتری را در سهام‌های بی‌ثبات‌تر پیدا کنید.

© برای دریافت فیلتر اندیکاتور Williams %R کلیک کنید.

فرمول اندیکاتور ADX

کل اندیکاتور و مقادیر مربوطه توسط خود ابزار معاملاتی محاسبه می شود. اما ما می خواهیم که شما درک اولیه ای از نحوه استخراج این مقادیر داشته باشید، بنابراین فرمول DMI در زیر آمده است.

+DM، -DM و TR هر کدام با استفاده از روش هموارسازی سفارشی انباشته و صاف می شوند. برای هموارسازی n دوره، 1/n از مقدار هر دوره به مجموع هر دوره اضافه می شود، مشابه یک هموارسازی نمایی:

فرمول اندیکاتور DMI
فرمول اندیکاتور ADX

سیگنال طلایی اندیکاتور adx و dmi

اندیکاتور DMI اساساً ترکیبی از دو شاخص اساسی است. آنها خطوط حرکت جهت دار (-DI و +DI) و ADX هستند.

هدف اصلی یک معامله گر شناسایی جهت روند است. قانون شست این است روش محاسبه شاخص ADX در بورس که موقعیت خطوط +DI و -DI را به خاطر بسپارید. وقتی +DI بالای –DI باشد، به این معنی است که روند صعودی است. وقتی -DI بالای +DI باشد، به این معنی است که روند نزولی است.

DMI به شما در یافتن جهت روند کمک می کند و خط ADX قدرت روند را به شما نشان می دهد و آنها را به یک ترکیب عالی تبدیل می کند.

مقدار خط ADX را فراموش نکنید. اگر مقدار آن بالای 20 باشد، به این معنی است که روند قوی است و هر مقدار زیر 20 به این معنی است که روند مشخص نیست. فیلتر اندیکاتور ADX همه این موارد را برای شما انجام خواهد داد.

اندیکاتور ADX چیست؟

برخی اندیکاتورها به ما نشان می‌دهند که روند احتمالا در چه جهتی حرکت خواهد کرد، و برخی اندیکاتورها قدرت روند را به ما نشان خواهند داد. اندیکاتور ADX جزء دسته دوم محسوب می‌شود، یعنی جهت روند را به ما نشان نمی‌دهد، بلکه نمایانگر آن است که روندی مشخص، که ممکن است صعودی یا نزولی باشد، تا چه حد قدرتمند است. خود عبارت ADX مخفف Average Directional Index است که به معنی شاخص میانگین حرکت جهت دار می‌باشد.

سیستم‌های معاملاتی شامل اندیکاتورهای حرکتی جهت‌دار، توسط ولز وایلدر (Welles Wilder) معرفی شد. با وجودی که وایلدر سیستم جهت‌دار حرکتی خود را با دارائی‌ها و قیمت‌های روزانه در ذهن خود طراحی نمود، این اندیکاتورها می‌توانند در مورد سهام نیز اعمال شوند. حرکت‌های جهت‌دار مثبت و منفی اساس سیستم جهت‌دار حرکتی را شکل می‌دهند. وایلدر با مقایسه تفاوت بین دو کف متوالی با تفاوت بین سقف‌های مربوطه، حرکت‌های جهت‌دار را تعریف کرد.

وایلدر در کتاب خود با عنوان “مفاهیم جدید در سیستم‌های معاملاتی فنی” که در سال ۱۹۷۸ منتشر شد، اندیکاتورهای حرکتی جهت‌دار را معرفی نمود. این کتاب شامل اندیکاتور ATR، اندیکاتور پارابولیک‌سار و اندیکاتور RSI نیز می‌شود. با وجودی که اندیکاتورهای وایلدر پیش از دوران کامپیوتر معرفی شدند، هنوز هم معتبر بوده و قابل استفاده هستند.

آشنایی با اندیکاتور MFI

آموزش اندیکاتور ADX

اندیکاتور ADX شاخصی است که به ما نشان می‌دهد روند مورد نظر ما به طور میانگین، چه میزان قدرت دارد. روند برای ما از اهمیت زیادی برخوردار است چون کاری که ما و بیشتر معامله‌گران فارکس سعی در انجام آن داریم، دنبال کردن روند است. یکی از مهم‌ترین اهداف تحلیل تکنیکال تشخیص روندها است، یعنی تشخیص این که روند صعودی است یا نزولی، چه قدر قدرت دارد، در چه نقطه‌ای قرار است ضعیف یا قوی شود و در چه نقطه‌ای ممکن است معکوس شود.

قدرت روند از این جهت اهمیت دارد که بسیاری اوقات، اگر روندی صعودی یا نزولی ضعیف باشد، به سرعت متوقف می‌شود. به عنوان مثال، اگر ما با تصور این که روند صعودی قدرتمندی حاکم شده، با پیش‌بینی بالا رفتن قیمت اقدام به خرید کرده باشیم، به سود مورد نظر خود دست پیدا نکرده و ممکن است حتی شاهد پایین‌تر رفتن قیمت از سطحی که در آن ورود کرده و اقدام به خرید کرده‌ایم، بوده و زیان کنیم.

یا بر عکس، اگر با تصور این که روند نزولی قدرتمندی حاکم شده و قیمت قرار است کاهش یابد، دارایی خود را بفروشیم، ممکن است بعدها شاهد باشیم که قیمت دوباره افزایش یافته و حتی از حدی که در آن دست به فروش زده‌ایم، نیز بالاتر رفته و ما باز دچار زیان شویم. بنابراین، تشخیص قدرت روند به اندازه تشخیص جهت آن از اهمیت زیادی برخوردار است.

به بیان دقیق‌تر، اگر با سطح مقاومتی روبرو باشیم و روندی صعودی ایجاد شود، باید بررسی کنیم که آیا روند آن قدر قدرتمند است که بتواند سطح مقاومت مذکور را بشکند. یا اگر سطح حمایتی روی نمودار وجود دارد و روندی نزولی ایجاد شده، لازم است بفهمیم که آیا روند نزولی مذکور می‌تواند سطح حمایتی را بشکند یا نه.

این کار اصلی اندیکاتور ADX است. یعنی در ابتدا، ما با سایر اندیکاتورها، مانند میانگین متحرک و یا با تحلیل نمودار، تشخیص می‌دهیم که روندی مشخص ایجاد شده است، و بعد از تشخیص شکل‌گیری روند، از اندیکاتور ADX برای تشخیص میزان قدرت این روند استفاده می‌کنیم.

علاوه بر تشخیص قدرت روند، از اندیکاتور ADX می‌توانیم برای تشخیص این نکته استفاده کنیم که آیا قرار است روندی مشخص حاکم شود یا معاملات احتمالا روندی خنثی (عرضی) داشته و قیمت در بازه‌ای مشخص نوسان خواهد کرد.

طبیعی است که اگر روندهای نزولی و صعودی متوالی را شاهد باشیم که همگی نسبتا ضعیف و ناپایدار هستند، می‌توانیم نتیجه بگیریم که روند غالب و مسلطی وجود ندارد و روند خنثی در معاملات حاکم است.

معامله با اندیکاتور ADX

شاخص حرکت میانگین جهت‌دار (ADX) برای ارزیابی قدرت یا ضعف یک روند، و نه جهت واقعی آن، مورد استفاده قرار می‌گیرد. اندیکاتور ADX یا شاخص میانگین جهت دار از سه عضو مهم تشکیل شده است:

• DI+: اندیکاتور جهت دار مثبت (positive directional indicator)
• DI-: اندیکاتور جهت دار منفی (negative directional indicator)
• خط ADX : شاخص جهت دار میانگین (average directional index)

در حالت کلی، هنگامی که DI+ بزرگ‌تر از DI- باشد، صعود برتری دارد و زمانی که DI- بزرگ‌تر از DI+ باشد، روند نزولی غالب است. در صورتی که نقاط تلاقی این اندیکاتورهای جهت‌دار با ADX ادغام شوند، یک سیستم معاملاتی کامل خواهیم داشت.

قدرت روند

در ابتدایی‌ترین حالت ممکن، اندیکاتور ADX می‌تواند برای تعیین روند سهام مورد استفاده قرار گیرد. وایلدر می‌گوید:

“هنگامی که اندیکاتور ADX بالای ۲۵ باشد، یک روند قوی وجود دارد و هنگامی هم که اندیکاتور ADX زیر ۲۰ باشد، روندی وجود ندارد.”

به نظر می‌رسد که بین ۲۰ تا ۲۵ یک ناحیه خنثی وجود داشته‌ باشد. با این حال، ممکن است تحلیلگران برای افزایش حساسیت سیگنال‌ها، به تغییر تنظیمات نیاز داشته باشند. لازم است خاطرنشان کنیم که اندیکاتور ADX نیز به دلیل استفاده از روش‌های هموارسازی، کمی تاخیر دارد.

آموزش 0 تا 100 اندیکاتور CCI

جهت روند و نقاط تلاقی

وایلدر برای معامله با اندیکاتورهای حرکتی جهت‌دار، سیستمی ساده را معرفی نمود. اولین شرط معامله این است که اندیکاتور ADX بالای ۲۵ باشد. این حالت تضمین‌کننده روند قیمتی است. با این حال، بسیاری از معامله‌کنندگان ۲۰ را به عنوان سطح کلیدی استفاده می‌کنند. یک سیگنال خرید زمانی صادر می‌شود که DI+ به بالای DI- حرکت کند. علاوه بر این، وایلدر حد ضرر اولیه را بر مبنای کف سیگنال روزانه بنا کرد. تا وقتی که این کف باقی بماند، حتی اگر DI+ به پایین DI- بازگردد، سیگنال همچنان به قوت خود باقی خواهد ماند. زمانی که اندیکاتور ADX رشد کرده و روند تحکیم شود، این سیگنال صعودی نیز تقویت می‌شود.

هنگامی که روند توسعه پیدا کرده و سودآور شود، معامله‌گران باید حد ضرر را تعیین کرده و در صورت ادامه حرکت در جهت روند، حد ضرر را در جهت روند تغییر دهند. سیگنال فروش زمانی ارسال می‌شود که DI- به بالای DI+ حرکت کند و سقف سیگنال فروش روزانه به حد ضرر اولیه تبدیل شود.

فرمول محاسبه اندیکاتور ADX

برای محاسبه اندیکاتور ADX، به دو اندیکاتور DI+ و DI- نیاز داریم. در واقع، اندیکاتور ADX میانگین این دو اندیکاتور دیگر است. نقش اندیکاتورهای +DI و -DI این است که به ترتیب، جهت‌گیری صعودی یا نزولی قیمت را نشان دهند.

برای محاسبه DI، کافی است که در دوره زمانی مورد نظر، بالاترین و پایین‌ترین قیمت را در شروع و پایان این دوره زمانی بدانیم. ابتدا، بالاترین قیمت فعلی را منهای بالاترین قیمت قبلی می‌کنیم. مقدار به‌دست آمده DI+ است. سپس، کمترین قیمت قبلی را منهای کمترین قیمت فعلی می‌کنیم و آن را DI- می‌نامیم.

حال، برای محاسبه خط ADX، ابتدا لازم است تا DX را محاسبه کنیم. برای انجام این کار، قدر مطلق تفاضل DI+ و DI- در بازه زمانی مورد نظر را تقسیم بر مجموع‌ آنها کرده و در صد ضرب می‌کنیم. برای محاسبه اولین مقدار ADX، کافی است که مجموع DX را بر دوره زمانی تقسیم کنیم. برای نمونه، در یک دوره زمانی 15 روزه، مجموع 15 دوره از DX را بر 15 تقسیم می‌کنیم. برای مقادیر بعدی، باید مقدار قبلی ADX را در 14 ضرب و با DX فعلی جمع کرده و مجموع را بر 15 تقسیم کنیم.

هر چه مقدار اندیکاتور ADX به صد نزدیکتر باشد، روند قدرت بیشتری دارد. به همین دلیل، معمولا وقتی که ADX از ۲۵ پایین‌تر باشد، به این معنی است که روند چندان قابل اعتماد نیست و احتمال توقف زودهنگام آن زیاد است.

آموزش استفاده از اندیکاتور ADX در کنار پرایس اکشن

نکته بسیار مهم در استفاده از تمام اندیکاتورها این است که ابتدا باید به پرایس اکشن (رفتار قیمت) توجه کنیم و ببینیم که قیمت در چه وضعیتی قرار دارد. آیا روند آن صعودی یا نزولی است؟ آیا قیمت در بازه‌ای مشخص نوسان دارد و در واقع، بین سطح حمایتی و سطح مقاومتی مشخصی بالا و پایین می‌رود، یا در محدوده‌ای کوچک متمرکز شده است؟

بعد از این که پرایس اکشن را تحلیل کردیم، می‌توانیم از اندیکاتورهایی مثل ADX استفاده کنیم تا بفهمیم که، برای مثال، روند صعودی یا نزولی کنونی تا چه حد قدرت دارد و آیا قرار است حفظ شود یا ضعیف‌تر از آن است که بتوانیم به آن اعتماد کنیم. افزون بر این، می‌توانیم به وسیله این اندیکاتور تشخیص دهیم که مومنتوم قیمت در چه حد است و آیا در حال افزایش یا کاهش است.

بسیاری از اوقات، بهترین فرصت‌های معاملاتی در زمانی روی می‌دهند که قیمت در محدوده‌ای تجمیع شده یا در بازه‌ای گیر کرده باشد، اما سپس، یکی از این سطوح حمایتی یا مقاومتی مهم می‌شکند. بسیاری از شکست‌های نمودار کاذب هستند، و مثلا ممکن است به نظر ما برسد که یک سطح مقاومت کلیدی شکسته شده و روند صعودی آغاز شده است، اما پس از مدتی می‌بینیم که قیمت دوباره به زیر آن بازگشته است. در چنین شرایطی، اندیکاتور ADX می‌تواند به ما کمک کند تا قدرت روند را تشخیص داده و شکست‌های قابل‌اطمینان و غیرقابل اطمینان در نمودار را از یکدیگر تشخیص دهیم.

زمانی که روند خاصی را در نمودار تشخیص دادیم، از استراتژی‌های مناسب شرایط روندی استفاده می‌کنیم. به عنوان مثال، فرض کنید روند در کل صعودی است اما در نقاطی، قیمت عقب‌نشینی می‌کند (یا اصطلاحا پولبک یا Pullback دارد) و کاهش می‌یابد. این نقاط عقب‌نشینی بهترین موقعیت برای خرید هستند چون پس از آن، قیمت مجدداً در راستای روند کلی، افزایش خواهد یافت.

از سوی دیگر، فرض کنید روند کلی نزولی است اما در نقاطی قیمت عقب‌نشینی دارد و به طور مقطعی افزایش می‌یابد. بهترین موقعیت برای فروش همین نقاط عقب‌نشینی هستند چون پس از آنها قیمت مجدداً به دنبال روند حاکم، پایین خواهد آمد.