میانگین محدوده واقعی (ATR)

این واقعیت که ATR با استفاده از مقادیر مطلق تفاوت قیمت محاسبه می شود، واقعیتی است که نباید نادیده گرفته شود. این موضوع مرتبط است زیرا به این معنی که اوراق بهادار با ارزش قیمت بالاتر به طور طبیعی ارزش ATR بالاتری دارند. همچنین اوراق بهادار با ارزش بهای تمام شده کمتر دارای ارزش ATR پایین تری خواهند بود. این باعث می شود معامله گر نتواند مقادیر بسیار امن ATR را با هم مقایسه کند. آنچه که مقدار ATR بالا یا محدوده ATR بالا برای یک امنیت در نظر گرفته می شود ممکن است برای امنیت دیگر یکسان نباشد. یک معامله گر باید هنگام تجزیه و تحلیل نمودارها، همبستگی ATR را برای هر اوراق بهادار به طور جداگانه مطالعه و مطالعه کند.
نمودارهای زیر را مقایسه کنید.
اپل (AAPL) بیش از ۴۵۰ دلار قیمت دارد و ATR بیش از ۱۲ است.
فورد (F) بالای ۱۷ دلار با ATR کمتر از ۱ دلار است.

اندیکاتور ATR در تریدینگ ویو

Average True Relation (ATR) ابزاری است که در تحلیل تکنیکال برای اندازه گیری نوسانات استفاده می شود؛ برخلاف اکثر اندیکاتورهای امروزی، ATR برای نشان دادن جهت قیمت ها استفاده نمی شود. بلکه صرفاً معیاری است که برای اندازه گیری نوسانات، به ویژه نوسانات ناشی از تغییرات یا حرکت قیمت، استفاده می شود.

تاریخچه اندیکاتور ATR

جی ولز وایلدر ATR را ایجاد کرد و آن را در کتاب مفاهیم جدید در سیستم‌های تجاری فنی ارائه کرد. این کتاب در سال ۱۹۷۸ و همچنین برخی از شاخص های کلاسیک آن مانند: شاخص قدرت نسبی، شاخص میانگین جهت و سهمی SAR منتشر شد. مانند اندیکاتورهای ذکر شده، ATR هنوز به طور گسترده مورد استفاده قرار می گیرد و در دنیای تحلیل تکنیکال اهمیت زیادی دارد. مقاله آی پی ثابت بایننس

محاسبه ATR trading view

برای محاسبه ATR ابتدا باید محدوده واقعی مشخص شود. True Range آخرین دوره بالا/پایین را در نظر می گیرد و در صورت لزوم دوره قبلی را می بندد. سه محاسبه و سپس مقایسه وجود دارد. محدوده واقعی بزرگتر از میانگین محدوده واقعی (ATR) موارد زیر است:
زمان بالا فعلی منهای (-) زمان پایین فعلی
قدر مطلق (abs) دوره بالای فعلی منهای (-) دوره بسته شدن قبلی
حداقل دوره فعلی منهای (-) قدر مطلق پایان دوره قبلی (abs)
محدوده واقعی = حداکثر [(بالا – کم)، abs (بالا – بسته قبلی)، abs (کم – بسته قبلی)]
مقدار مطلق استفاده می شود زیرا ATR جهت قیمت را اندازه گیری نمی کند، فقط نوسانات را اندازه گیری می کند. بنابراین نباید اعداد منفی وجود داشته باشد. هنگامی که فرکانس واقعی را بدست آورید، می توانید میانگین فرکانس واقعی را رسم کنید. به طور پیش‌فرض در Trading View، ATR محدوده واقعی میانگین متحرک (RMA) است، اما می‌توانید نوع هموارسازی را در تنظیمات به SMA، EMA یا WMA تغییر دهید.

استراتژی ATR

میانگین دامنه واقعی یک خط ثابت پیوسته است که معمولاً در زیر پنجره اصلی نمودار قیمت نگه داشته می شود. روش تفسیر میانگین دامنه واقعی این است که هر چه مقدار ATR بیشتر باشد، سطح نوسانات بالاتر است.
دوره بازنگری برای استفاده از ATR به صلاحدید معامله گر است، اما رایج ترین آن ۱۴ روز است.
ATR را می توان با دوره های زمانی مختلف (روزانه، هفتگی، روزانه و غیره) استفاده کرد، اما پرکاربردترین دوره زمانی روزانه است.

اندیکاتور ATR سعید خاکستر

اندازه گیری قدرت حرکت وظیفه اصلی آن است. همانطور که قبلا ذکر شد، میانگین متحرک جهت واقعی قیمت را در نظر نمی گیرد، بنابراین به عنوان یک شاخص فعال برای پیش بینی حرکات آتی استفاده نمی شود. در عوض برای اندازه گیری نیروی حرکت بسیار مفید است. به عنوان مثال، اگر قیمت یک اوراق بهادار حرکت کند یا تغییر کند، بالا یا پایین باشد، معمولاً نوسانات افزایش می‌یابد. در این صورت ATR افزایش می یابد. این می تواند به عنوان معیاری برای قدرت حرکتی پایه استفاده شود. هر چه نوسانات در یک حرکت بزرگ بیشتر باشد، علاقه یا فشار بیشتری برای تقویت آن حرکت وجود دارد؛ از سوی دیگر، در دوره های حرکت جانبی مداوم، نوسانات معمولا کم است. این به یافتن مناطق تجاری کمک می کند.

آموزش اندیکاتور ATR

این واقعیت که ATR با استفاده از مقادیر مطلق تفاوت قیمت محاسبه می شود، واقعیتی است که نباید نادیده گرفته شود. این موضوع مرتبط است زیرا به این معنی که اوراق بهادار با ارزش قیمت بالاتر به طور طبیعی ارزش ATR بالاتری دارند. همچنین اوراق بهادار با ارزش بهای تمام شده کمتر دارای ارزش ATR پایین تری خواهند بود. این باعث می شود معامله گر نتواند مقادیر بسیار امن ATR را با هم مقایسه کند. آنچه که مقدار ATR بالا یا محدوده ATR بالا برای یک امنیت در نظر گرفته می شود ممکن است برای امنیت دیگر یکسان نباشد. یک معامله گر باید هنگام تجزیه و تحلیل نمودارها، همبستگی ATR را برای هر اوراق بهادار به طور جداگانه مطالعه و مطالعه کند.
نمودارهای زیر را مقایسه کنید.
اپل (AAPL) بیش از ۴۵۰ دلار قیمت دارد و ATR بیش از ۱۲ است.
فورد (F) بالای ۱۷ دلار با ATR کمتر از ۱ دلار است.

خلاصه ATR تریدیتگ ویو

ATR یک ابزار تجزیه و تحلیل نمودار خوب برای نظارت بر نوسانات است که متغیری است که همیشه هنگام ترسیم نمودار یا سرمایه گذاری مهم است. این گزینه خوبی برای اندازه گیری قدرت کلی یک حرکت یا مکان یابی سفرهای تجاری است. همانطور که گفته شد، این شاخصی است که به بهترین وجه به عنوان معیاری برای شاخص های ارزش محورتر استفاده می شود. هنگامی که حرکتی آغاز می شود، ATR می تواند سطحی از اطمینان (یا عدم وجود آن) را به آن حرکت اضافه کند که می تواند کاملاً سودمند باشد.
طول:دوره زمانی مورد استفاده برای محاسبه میانگین دامنه واقعی. پیش فرض ۱۴ روز است.
ATR:می تواند دید خط ATR و همچنین نمایان بودن خط قیمت را تغییر دهد که ارزش فعلی واقعی خط ATR را نشان می دهد. همچنین می تواند رنگ خط ATR، ضخامت خط و نوع بصری را انتخاب کند (خط پیش فرض است).
دقت یا درستی:تعداد ارقام اعشاری که مقدار اشاره گر باید قبل از گرد کردن داشته باشد را تنظیم می کند. هرچه این عدد بیشتر باشد، اعشار بیشتری در مقدار نشانگر وجود دارد.

اندیکاتور ATR چیست؟ Average True Range

برای پیش‌بینی بازار کریپتوکارنسی و شناسایی سیگنال‌های قوی از چه اندیکاتورهایی استفاده می‌کنید؟ در این مقاله قصد داریم به یکی از مهم‌ترین اندیکاتورهای تحلیل تکنیکال بپردازیم. این اندیکاتور که با نام اندیکاتور atr شناخته می‌شود، به شما در پیش‌بینی روند بازار کمک بسیار زیادی می‌کند. می‌توان به اندیکاتور atr به دید یکی از زیر شاخه‌های مهم اندیکاتور میانگین متحرک نمایی نگاه کرد.

مهم‌ترین فایده‌ی اندیکاتور atr این است که با استفاده از آن، نوسانات دارایی در بازار ارزدیجیتال به خوبی قابل مشاهده است. این دقیقاً همان رابطه مستقیمی هست که بین نوسانات بازار و مقدار اندیکاتور atr وجود دارد. البته در استفاده از این نوسانگر باید دقت کنید که قرار نیست این اندیکاتور به عنوان اولین و آخرین ابزاری باشد که برای تحلیل تکنیکال استفاده می‌کنید. سعی کنید به روش ترکیبی از چند نوسانگر استفاده نمایید تا سیگنال‌های مطمئن‌تری را دریافت کنید. با ما همراه باشید تا این نوسانگر کاربردی را به صورت دقیق بررسی کنیم.

آنچه در این مقاله می‌خوانید

معرفی کلی اندیکاتور atr

نوسانگر atr را می‌توان کوتاه شده‌ی عبارت Average True Range دانست. نخستین بار والز ویلدر این اندیکاتور را در سال 1978 میلادی معرفی کرد. کاربرد اندیکاتور atr بیشتر برای بازارهایی است که از تلاطم و تغییرات قیمت متعدد برخوردار می‌شوند؛ اما سوالی که اینجا پیش می‌آید این است که نوسان در یک بازار چیست و چگونه رخ می‌دهد؟ در واقع نوسانات زمانی رخ می‌دهند که قیمت پایانی یک سهم در بازه‌ای معین بالا یا پایین می‌رود.

نحوه محاسبه اندیکاتور atr

برای محاسبه‌ی نوسانگر atr نیاز به طی کردن مراحلی است که باید به دقت آنها را شناخته و انجام دهید. در ادامه به برخی نکات در محاسبه‌ی اندیکاتور atr می‌پردازیم:

• تحلیل کردن آن هم به کمک اندیکاتور atr کاری بسیار ساده و جذاب هست. برای این کار لازم است بارگذاری آن را بر روی نرم افزار معاملاتی خود شروع کنید.
• برای درک بهتر نحوه کار با اندیکاتور atr لازم است از تحلیل فرمولی بهره گیرید.
• در ادامه با ساده سازی فرمول سعی کرده‌ایم روند محاسبات را برایتان راحت‌تر کنیم.
• اندیکاتور atr برای نمودارهای ساعتی، نمودارهای روزانه و حتی نمودارهای هفتگی بسیار مناسب می‌باشد.
• در این نوسانگر، محدوده واقعی یا همان (True Range | TR) از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است.

جهت محاسبه آن می‌توانید از فرمولی که در ادامه برای شما آورده‌ایم بهره گیرید:

TR در فرمول بالا، میزان محدوده واقعی را نشان می‌دهد. همچنین High قیمت بالای دوره زمانی که انتخاب کرده‌اید را نمایندگی می‌کند. عبارت Low نشان‌دهنده کمترین قیمت بازه زمانی مورد نظر شما می‌باشد.

همچنین close قیمت نهایی ارزدیجیتال موردنظر را در همان دوره نشان می‌دهد. closeprev قیمت نهایی در دوره قبلی را نشان می‌دهد.

راهنمای استفاده

تعدادی از تریدرها تمایل دارند تعداد سیگنال‌ بیشتری را دریافت کنند به همین منظور دوره‌های مورد نظر خود را کوتاه‌تر انتخاب می‌کنند. برای درک بهتر موضوع اجازه دهید برایتان مثالی بزنیم. فرض کنید شخصی سرمایه‌گذاری نوسانات قیمت سهامی خود را در بازه‌های زمانی 5 روزه تعریف کرده است.میانگین محدوده واقعی (ATR)

لازم است این شخص بیشترین مقدار بین قدر مطلق اختلاف قیمت بالا و پایین، قدر مطلق اختلاف قیمت بالای فعلی از قیمت بسته شدن دوره قبلی و قدر مطلق اختلاف قیمت پایین فعلی از قیمت بسته‌ شدن قبلی را به ازای هر کدام از دوره‌های مذکور محاسبه کند و به دست آورد. در واقع هنگامی که قصد دارید میزان اندیکاتور atr را به دست آورید لازم است این روند را پنج بار انجام دهید و سپس میانگین آن‌ها را محاسبه کنید.

اسیلاتور atr یا اندیکاتور atr، کدام یک صحیح است؟

اندیکاتور atr و اسیلاتور atr هر دو درست هستند. در واقع وظیفه اندیکاتور atr این است که افراد را در بررسی و تحلیل نوسانات بازار و سهم یاری دهد. شمع‌هایی که در نمودارها نشان داده می‌شوند کار را برای تحلیل‌‌گران راحت‌تر می‌کنند.

اما درباره اسیلاتور atr باید بگوییم که کاربرد آن‌ها زمانی مشخص می‌شود که نسبت به تحلیل فنی گام برداریم. در واقع اسیلاتور atr در زمانی که تحلیل‌گر نتواند روند مشخصی را پیدا کند بسیار مفید خواهد بود. به کمک اسیلاتورها می‌توان داده‌های دقیق‌تر و بهتری را دریافت کرد.

روش های یادگیری اندیکاتور atr

برای آموزش و یادگیری اندیکاتور atr روش‌های متعدد و بی‌شماری وجود دارد. که می‌توانید از آنها استفاده کنید. افراد برای یادگیری این نوسانگر کاربردی می‌توانند سراغ کلاس‌های حضوری و یا آنلاین بروند. مطالب بسیار مفیدی در سایت‌های مختلف وجود دارد که می‌توانید از آنها استفاده کنید.

علاوه بر این می‌توانید از فایل‌های pdf که مربوط به نوسانگرها هستند نیز بهره گیرید و برای یادگیری آن گام بردارید. به طور کلی باید بگوییم که در وضعیت کنونی جامعه که بیماری کرونا همه‌جا را فراگرفته، بهره‌گیری از کلیپ‌های آموزشی و یا شرکت در کلاس‌های آنلاین می‌تواند بهترین گزینه باشد. علاوه بر این باید بگوییم که در این زمینه هر سؤالی که ذهن شما را به خود مشغول کرد با تیم متخصصان ما در میان بگذارید و از راهنمایی‌های مفید آن‌ها بهره کافی را ببرید.

آموزش اصولی ‌

در وهله اول باید بگوییم که اگر مبتدی هستید، فرمول‌های نوسانگر atr برای شما کاربرد زیادی ندارد؛ بنابراین از حفظ کردن آن‌ها پرهیز کنید . همچنین بهتر است بدانید که تحلیل و بررسی به کمک این ابزار تکنیکال بسیار با اهمیت است و بهتر است آن را یاد بگیرید. در این راستا باید به شما بگوییم که یاد بگیرید چگونه با کمک این نوسانگر برای خود یک استراتژی مالی یا استراتژی معامله‌ای تهیه کنید. جهت بهره‌گیری از این اندیکاتور، لازم است چارت تکنیکال خود را باز کنید و در قسمت جستجو کلمه atr را تایپ کنید.

در صورتی که با تایپ atr باز هم اندیکاتور atr را پیدا نکردید، نیاز است عبارت کامل آن را به صورت Average True Range جستجو کنید. در این حالت، شما نموداری را که در پایین چارت وجود دارد، می‌بینید.

می‌توانید در بخش تنظیمات این اسیلاتور بروید و چک کنید که بازه زمانی و دوره آن بر روی 14 قرار گرفته است یا خیر. احتمالاً دوره روی 14 قرار دارد. دوره 14 یکی از دوره‌های کاربردی برای اکثر سهم‌ها می‌باشد؛ اما اگر دوست دارید تحلیل بنیادی‌تر و ایده‌آل‌تر داشته باشید لازم است از دوره‌ای با بازه بیشتر استفاده کنید. لازم است بگوییم که سیگنال خرید و سیگنال فروش یکی از مهم‌ترین کاربردها و ویژگی‌های اندیکاتور atr می‌باشد.

به عبارت دیگر که خط اسیلاتور در پایین‌ترین سطح خود جای دارد سیگنال خرید نمایش داده می‌شود. در ادامه زمانی که خط اسیلاتور در بالاترین سطح خود قرار دارد یعنی سیگنال فروش قابل مشاهده است. خوب است بدانید نوسانگر atr کاملاً رایگان بوده است و برای دانلود و نصب آن نیازی به هیچ هزینه اضافه‌ای نمی‌باشد.

محدودیت های اندیکاتور atr

به جهت بهره‌گیری از اندیکاتور atr ممکن است دو محدودیت مقابل تریدرهای عزیز قرار گیرد. اولین مانع یا محدودیت به نظری بودن این اندیکاتور مربوط می‌شود. در واقع در نوسانگر atr، برداشت‌های متنوعی توسط تریدرها به چشم می‌خورد. دومین محدودیت و مانع، عدم بررسی جهت قیمت‌ها می‌باشد.

همه ما می‌دانیم که اندیکاتور atr به جز سنجیدن نوسانات و نشان دادن سیگنال‌ها قادر به انجام اموری چون نشان دادن قیمت‌ها نیست. لذا روبه‌رو شدن سرمایه‌گذار با انواع سیگنال‌ها امری طبیعی به‌شمار می‌رود. به عنوان مثال در صورتی که حرکت قیمت برخلاف روند اوج گیرد و بالا برود، در همین راستا اندیکاتور atr نیز بالا خواهد رفت.

در برخی مواقع دیده شده که معامله‌گران خیال می‌کنند اندیکاتور روند ماقبل را تائید نموده است؛ این در حالیست که ما احتمال این رویداد را 50- 50 می‌دانیم. به جهت تکمیل مطالب باید بگوییم که در تریدینگ ویو یا صفحات نمودار صرافی، اندیکاتور atr را به طور نموداری خواهید دید. در این بین خبری از نشان دادن گام‌های حرکتی نمی‌باشد.

نتیجه‌گیری

در انتها لازم است بدانید که اندیکاتور atr در بازار ارزدیجیتال ایران آنچنان که باید کارایی ندارد. در واقع شما زمانی متوجه این موضوع خواهید شد که از چند اندیکاتور دیگر بهره گیرید و با کاربردهای آنان آشنا شوید. شاید گفتن این حرف خیلی خوشایند نباشد اما تعدادی از تحلیل‌گران ارزدیجیتال ایران باور دارند که نه تنها نوسانگر atr بلکه تعداد زیادی از اندیکاتورهای کاربردی که در ارزدیجیتال‌های جهانی مشهور هستند در ارزدیجیتال ایران کارایی خاصی ندارند.

در بازار ارزدیجیتال تنها چند اندیکاتور پرکاربرد هستند که اگر بتوانید به وجود آن‌ها پی ببرید قطعاً معاملاتی سودمند و ارزشمند را به دست خواهید آورد. به عنوان نکته انتهایی و کاربردی باید بگوییم که به هیچ عنوان از این اندیکاتور atr یا هر اندیکاتور دیگری به تنهایی استفاده نکنید.

اندیکاتور ATR چیست و چه کاربردی دارد؟

شاخص محدوده میانگین واقعی که به اختصار ATR نامیده می‌شود، اندیکاتور نوسانی است که نشان می‌دهد چقدر از دارایی در طول یک دوره زمانی حرکت کرده است. این اندیکاتور می‌تواند به تریدرها کمک کند تا وقتی که می‌خواهند معامله‌ای را شروع کنند، تایید شوند و همچنین می‌تواند برای تعیین جایگزینی سفارش توقف ضرر استفاده شود. در واقع این اندیکاتور نوسان را ارزیابی می‌کند. طبق گفته وب‌سایت ایرکا کریپتو از زیر مجموعه ایرکا هولدینگ، اندیکاتور ATR نوعی میانگین متحرک از حرکت قیمت دارایی است که معمولاً در طی یک دوره 14 روزه اتفاق می‌افتد، اما می‌تواند متغیر باشد که به استراتژی‌تان بستگی دارد.

کاربرد اندیکاتور ATR

به‌یاد داشته باشید که ATR فقط توضیح می‌دهد که در بازار چقدر نوسان وجود دارد. چنین نوسانی همیشه جهت‌دار نیست و می‌تواند در یک اقدام جانبی وجود داشته باشد.

به این نکته توجه کنید که افزایش در ATR، افزایش در نوسان را نشان می‌دهد. به‌عبارت دیگر، قیمت‌ها دارای محدوده بزرگ‌تری از حرکت هستند. اما این محدوده ضرورتاً وارد بازار پرطرفدار نمی‌شود.

چرا اندیکاتور ATR این همه مهم است؟

اندیکاتور ATR به این دلیل مهم است که به تریدر کمک می‌کند تا بفهمد که نوسان بازار چگونه است. همچنین، بر اساس اطلاعات و استراتژی تریدینگ، تریدر می‌تواند از مزیت رقابتی آن استفاده کند. توجه به این نکته حائز اهمیت است که ATR باید به‌عنوان یک فیلتر برای تریدها در موقعیت‌های خوب استفاده شود. بهترین قسمت آن این است که این اندیکاتور ابزار قدرتمندی برای شناسایی سطوح توقف ضرر و اهداف سوددهی محسوب می‌شود.

چرا باید از ATR استفاده کنیم؟

این اندیکاتور باید بدون در نظر گرفتن افق سرمایه‌گذاری توسط همه شرکت‌کنندگان در بازار استفاده شود. اما چرا؟ چون این اندیکاتور برای یافتن تریدرهای احتمالی بسیار عالی است و دارای مدیریت کارآمد تجارتی است.

چرا از اندیکاتور ATR پیش‌فرض استفاده نکنیم؟؟

در این مقاله ابتدا به تعریف اندیکاتورATR می‌پردازیم و سپس دلیل اینکه این اندیکاتور، خیلی کاربردی در بازار‌هایی همچون بازار فارکس ندارد و به جای آن ‌می‌توانید از اندیکاتور ATR بهبود داده شده که توسط برنامه‌نویسان ما ساخته شده استفاده کنید، می‌پردازیم.

اندیکاتور ATR چیست ؟

ATR مخفف Average True Range به معنای لغتی، میانگین محدوده واقعی است. اولین‌بار این اندیکاتور توسط جونیور ولز وایدر (J.Welles Wider) مطرح شد. اندیکاتور ATR ابتدا برای بازار کالا به وجود آمد و به‌تدریج از این اندیکاتور در بازارهای مالی دیگر نیز استفاده شد.

این اندیکاتور میانگین نوسانات قیمت را محاسبه می‌کند و معامله‌گران می‌توانند با آن پیش‌بینی کنند که قیمت یک دارایی در آینده تا چه اندازه می‌تواند حرکت کند. برای تعیین حد سود و حد ضرر هم خیلی مفید است.

تفاوت اندیکاتور ATR پیش‌فرض با ‌ATR بهبود داده شده.

این دو اندیکاتور در تایم روزانه تفاوت چندانی با هم ندارند.

همانطور که می‌بینید این دو اندیکاتور در تایم روزانه تفاوت چندانی با هم‌دیگر ندارند. ولی اگر تایم فریم را پایین‌تر بیاوریم مثلا تایم یک ساعته، این تفاوت شکل می‌گیرد و اندیکاتور ATR پیش‌فرض کارایی خودش را از دست می‌دهد.

اندیکاتور ای تی ار بهبود داده شده حرکات منظم‌تری را نشان می‌دهد و نوسانات قیمت را به خوبی نشان می‌دهد. ولی ای تی ار پیش‌فرض نوسانات را متغیر نشان می‌دهد.

در اندیکاتور ATR بهبود داده شده در تایم یک‌ساعته بزرگترین نوسان قیمتی که نشان می‌دهد 36 پیپ است که قیمت تا 36 پیپ حرکت می‌کند کمی‌استراحت می‌کند و دوباره حرکت می‌کند. ولی در اندیکاتور ATR پیش فرض اعداد متفاوتی را از جمله 17، 19 ، 27 و … می‌بینیم.

شما می‌توانید ویدیو‌های زیر را تماشا کنید و با نحوه‌ی کار این اندیکاتور بهتر آشنا شوید.

قسمت اول

در این ویدیو تفاوت بین دو اندیکاتور پیش‌فرض و بهبود داده شده را بررسی کردیم و یکی از قابلیت‌های این اندیکاتور برای تارگت‌گذاری را در چارت به صورت عملی نشان دادیم.

قسمت دوم

یکی از قابلیت‌های این اندیکاتور این است که با آن می‌توانید نقاط ورود و خروج را بر اساس زمان تشخیص دهید. این اندیکاتور جهت حرکت قیمت را تشخیص نمی‌دهد ولی می‌توانید زمان شروع و پایان حرکت را پیدا کنید.

قسمت سوم

اندیکاتور ATR بهبود داده شده را در این قسمت با تحلیل تکنیکال ترکیب می‌کنیم و نمونه‌های بیشتری را بررسی می‌کنیم تا روش استفاده این اندیکاتور را بهتر درک کنید.

اندیکاتور ATR بهبود داده شده در چه بازاری کاربرد دارد؟

ما این اندیکاتور را نسخه متاتریدر 4 و ۵ آن را نوشته‌ایم و شما باید ابتدا در یک بروکر مثل آلپاری یا روبوفارکس ثبت نام کنید. سپس متاتریدر مربوط به آن بروکر را دانلود کنید و این اندیکاتور را در محل نصب اندیکاتور قرار دهید. برای آموزش ثبت نام و احراز هویت در بروکرها به مقاله آلپاری میانگین محدوده واقعی (ATR) و مقاله روبو فارکس در سایت ما سر بزنید.

شکست روند و سطح (Break Out) چیست و چگونه می توانم از آن استفاده کنم؟

در این قسمت از سری مقالات آموزش فارکس، به بررسی شکست روند و سطوح که به اصلاح بریک اوت هم گفته می‌شود می‌پردازیم. با ایران بروکر در این مقاله همراه باشید.

شکست زمانی رخ می دهد که قیمت از سطح خاصی از محدوده معاملاتی خارج شود.

شکست همچنین می تواند زمانی رخ دهد که به سطح قیمت خاصی برسد مانند سطوح حمایت و مقاومت، نقاط محوری، سطوح فیبوناچی، و غيره.

یکی از استراتژی هایی که اکثر معامله گران از آن بهره میبرند، استراتژی شکست یا بریک اوت است. در این استراتژی زمانی که سطح خاص یا خط روندی شکسته می‌شود معامله گران وارد می‌شوند و در روند پیش رو با قیمت همراه می‌شوند. اما برای شناسایی شکست معتبر چه راه‌هایی وجود دارد؟ از کجا بفهمیم شکست واقعی بوده یا نه؟

راه‌های تشخیص شکست معتبر

نوسان قیمت ابزاری است که می‌توانیم برای زمانی که به دنبال فرصتهای معاملاتی بر اساس استراتژی شکست هستیم استفاده کنیم. نوسان به اندازه گیری حرکات کلی قیمت در دوره زمانی خاص می‌پردازد و این اطلاعات می‌تواند برای تشخیص شکست معتبر استفاده شود. چند اندیکاتور وجود دارد که می‌تواند برای سنجش نوسانات فعلی جفت ارز به شما کمک کند. در زمانی که به دنبال فرصت شکست هستید، استفاده از این اندیکاتور می‌تواند به شما کمک کند.

1. میانگین متحرک

میانگین متحرک احتمالاً شایع‌ترین اندیکاتور مورد استفاده توسط معامله گران است و اگرچه ابزار ساده‌ای است، داده‌های ارزشمندی فراهم می‌کند.

به عبارت ساده، میانگین متحرک به اندازه گیری میانگین حرکت بازار برای مقدار زمانی X می‌پردازد که در آن X عدد دلخواه است. به عنوان مثال اگر دوره ۲۰ را به نمودار روزانه اعمال کنید، میانگین متحرک در ۲۰ روز گذشته را به شما نشان می‌دهد. انواع دیگری از میانگین متحرک وجود دارد مانند نمایی و وزنی، اما برای هدف این درس، زیاد وارد جزئیات نمی‌شویم. برای کسب اطلاعات بیشتر در مورد میانگین متحرک و یا مرور بر آنها، درس میانگین متحرک را بررسی کنید.

۲. باندهای بولینگر

باندهای بولینگر ابزار بسیار عالی برای اندازه گیری نوسانات هستند چرا که دقیقاً برای انجام همین کار طراحی شده‌اند. باندهای بولینگر در واقع ۲ خط هستند که به اندازه ۲ انحراف معیار در بالا و پایین میانگین متحرک برای مقدار زمانی X رسم می‌شوند که X مقدار دلخواه است.

زمانی که باندها جمع می‌شوند، یعنی نوسانات کم است. هنگامی که باندها باز می‌شوند، یعنی نوسانات زیاد است. برای توضیح کامل‌تر، درس باندهای بولینگر را بررسی کنید.

۳. میانگین محدوده واقعی (ATR)

ATR ابزار عالی برای اندازه گیری نوسانات است چرا که میانگین محدوده نوسان بازار برای یک دوره خاص از زمان را به ما می‌گوید. بنابراین اگر ATR را به 20 در نمودار روزانه تنظیم کنید، محدوده معاملات میانگین برای ۲۰ روز گذشته را نشان می‌دهد.

هنگامی که ATR در حال سقوط است، نشان می‌دهد که نوسانات در حال کاهش است.

هنگامی که ATR در حال افزایش است، نشان می‌دهد که نوسانات رو به افزایش است.

انواع شکست

هنگام معامله با استراتژی شکست، مهم است بدانید که دو نوع اصلی وجود دارد:

1. شکست ادامه دار
2. شکست بازگشتی

دانستن اینکه چه نوع شکستی را می‌بینید به درک وقایع در تصویر بزرگ از بازار کمک خواهد کرد. شکست‌ها مهم هستند چرا که تغییر در عرضه و تقاضای جفت ارزی را که معامله می‌کنید نشان می‌دهند. این تغییر در تمایلات می‌تواند موجب حرکت‌های گسترده‌ای شود که فرصت بسیار عالی برای به دست آوردن چند پیپ فراهم می‌کند.

شکست ادامه دار

گاهی اوقات که حرکت گسترده در یک جهت بازار وجود دارد، قیمت اغلب مکث خواهد کرد. این امر هنگامی رخ می‌دهد که خریداران و فروشندگان مکث می‌کنند تا برای اقدام بعدی فکر کنند. در نتیجه، شاهد دوره‌ی حرکت محدود موسوم به تثبیت خواهید بود(بازار رنج یا خنثی).

زمانی که در همان جهت روند قبلی شکست اتفاق بیوفتد، در نتیجه شکست ادامه دار است. فقط آن را به صورت ادامه روند اولیه در نظر بگیرید.

شکست‌های بازگشتی

شکست بازگشتی به همان شیوه قبلی شروع می‌شود تنها تفاوت این است که پس از این تثبیت، معامله گران تصمیم می‌گیرند که روند به پایان رسیده است و قیمت را در خلاف جهت یا جهت «معکوس» فشار می‌دهند. در نتیجه، «شکست بازگشتی یا معکوس» رخ می‌دهد.

شکست کاذب

شکست کاذب زمانی رخ می‌دهد که قیمت پس از سطح معینی (حمایت، مقاومت، مثلث، خط روند، و غیره) می‌شکند اما به حرکت سریع در آن جهت ادامه نمی‌دهد و پس از آن قیمت به محدوده نوسان خود برگردد.

یک راه خوب برای ورود به شکست این است که صبر کنید تا زمانی که قیمت به سطح شکست اصلی پولبک بزند و سپس صبر کنید و ببینید که بر می‌گردد تا سقف یا کف جدیدی ایجاد کند یا خیر.

راه دیگر برای مقابله با شکست‌های کاذب این است که اولین شکستی را که می‌بینید در نظر نگیرید. صبر کنید تا ببینید قیمت به حرکت در جهت مورد نظر ادامه خواهد داد یا خیر، و اینگونه شانس بهتری برای گرفتن معامله سود آور به دست می‌آورید. نقطه ضعف آن در این است که ممکن است برخی معاملات را که در آن قیمت به سرعت حرکت می‌کند را از دست بدهید.

تشخیص شکست

نکته خوب در مورد معاملات بر روی شکست روند این است که تشخیص فرصت معامله با چشم غیر مسلح خیلی آسان است! هنگامی که شروع به استفاده از نشانه‌های شکست می‌کنید، قادر خواهید بود معاملات خوب را نسبتاً سریع تشخیص دهید. الگوهای نمودار

در حال حاضر باید به نمودارها و شناخت الگوها که نشان دهنده شکست معکوس هستند عادت کرده باشید. برخی از آنها عبارتند از:

• الگوی Double Top/ Double Bottom
• الگوی Head and Shoulders
• الگوی Triple Top/ Triple Bottom

برای اطلاعات بیشتر، میانگین محدوده واقعی (ATR) درس الگوهای نمودار را بررسی کنید.

علاوه بر الگوهای نمودار، چند ابزار و اندیکاتور وجود دارد که می‌توانید برای تشخیص بهتر از آنها استفاده کنید. خطوط روند اولین راه برای تشخیص شکست احتمالی بر روی نمودار است. برای رسم خط روند، به نمودار نگاه کنید و خطی رسم کنید که با روند فعلی حرکت کند.

هنگام رسم خطوط روند، بهتر است حداقل دو سقف و کف را متصل کنید. هر چه سقف و کف بیشتری را متصل کنید، خط روند قوی‌تر خواهد بود. زمانی که قیمت به خط روند نزدیک می‌شود، فقط دو چیز می‌تواند رخ دهد. قیمت می‌تواند به به روند ادامه دهد یا می‌تواند خط روند را بشکند و باعث باز گشت شود.

به هر حال نگاه کردن به قیمت کافی نیست. استفاده از یک یا چند اندیکاتور ذکر شده در این درس می‌تواند فوق العاده به شما کمک کند.

توجه داشته باشید که وقتی EUR / USD خط روند را شکست، MACD حرکت نزولی را نشان می‌داد. با استفاده از این اطلاعات، می‌توانیم با خیال راحت بگوییم که شکست، یورو را پایین می‌کشد و ما به عنوان معامله گر، باید این جفت ارز را به فروش برسانیم.

کانال‌ها

راه دیگر برای تشخیص فرصتهای شکست، رسم کانال‌های روند است. رسم کانال‌های روند تقریباً مثل رسم خطوط است با این تفاوت که بعد از رسم خط روند، باید طرف دیگر را اضافه کنید.

کانال‌ها مفید هستند زیرا می‌توانید شکست‌ها را در هر دو جهت روند تشخیص دهید. این رویکرد شبیه به رویکرد خطوط روند است، از این لحاظ که منتظر می‌مانیم تا قیمت به یکی از خطوط کانال برسد و سپس تصمیم گیری می‌کنیم.

توجه کنید که وقتی EUR / USD زیر خط پایینی کانال روند قرار داشت، MACD حرکت نزولی قوی را نشان داد. این نشانه خوبی برای

مثلث‌ها

راه سوم برای تشخیص فرصتهای شکست جستجوی مثلثها است. مثلث زمانی شکل می‌گیرد که قیمت بازار شروع به نوسان می‌کند و شروع به تثبیت در محدوده باریکی می‌کند. هدف ما وارد شدن به موقعیت در زمانی است میانگین محدوده واقعی (ATR) که بازار تثبیت می‌شود تا وقتی شکست رخ می‌دهد بتوانیم یک حرکت را بگیریم.

سه نوع مثلث وجود دارد:

مثلث صعودی مثلث صعودی زمانی به وجود می‌آید که سطح مقاومت وجود دارد و قیمت بازار همچنان کف‌های بالاتر ایجاد می‌کند. این نشانه آن است که خریداران به آرامی شروع به غلبه بر فروشندگان می‌کنند.

ماجرای مثلث صعودی این است که هر دفعه قیمت به سقف خاصی می‌رسد، چند معامله گر هستند که در مورد فروش در این سطح متقاعد شده‌اند، در نتیجه قیمت سقوط می‌کند.

از طرف دیگر، چند معامله گر هستند که بر این باورند که قیمت باید بالاتر باشد، و وقتی قیمت شروع به افت می‌کند، بالاتر از کف قبلی خرید می‌کنند. نتیجه مبارزه بین خریداران و فروشندگان است که در نهایت در مرحله فینال به نقطه واحدی می‌رسند.

ما به دنبال شکست برای حرکت صعودی هستیم زیرا مثلث‌های صعودی معمولاً بیانگر حرکت رو به بالاست. وقتی که شاهد نقض مقاومت هستیم، تصمیم مناسب، خرید است.

مثلث نزولی

مثلث نزولی، نقطه مقابل مثلث صعودی است. فروشندگان همچنان به اعمال فشار بر خریداران ادامه می‌دهند، و در نتیجه، می‌بینیم که سقف‌های پایین‌تر با سطح حمایت قوی برخورد می‌کنند.

مثلث نزولی

مثلث‌های نزولی به طور کلی بیانگر حالت نزولی‌اند. برای استفاده از آن، هدف ما این است که اگر قیمت در سطح حمایت شکسته شد، اقدام به فروش نمایید.

مثلث متقارن

نوع سوم، مثلث متقارن است. به جای داشتن سطح حمایت یا مقاومت افقی، هر دوی خریداران و فروشندگان به ایجاد کف‌های بالاتر و سقف‌های پایین‌تر می‌پردازند و جایی در وسط، یک رأس تشکیل می‌دهند.

بر خلاف مثلث‌های صعودی و نزولی که معمولاً سیگنالهای صعودی و نزولی‌اند، مثلث متقارن تمایل به جهت خاصی ندارد. باید آماده معاملهی شکست در هر دو طرف شوید!