تقاطع طلایی (Golden cross)


وقوع تقاطع مرگ در نمودار روزانه بیت کوین

الگوی تقاطع طلایی (golden cross)

در الگوی تقاطع طلایی شاهد سه سطح می‌باشیم. در سطح اول، نیازمندیم که یک روند نزولی به کف خود برسد و در آن نقطه از نیروی فروش تخلیه شود.
در سطح دوم، میانگین متحرک کوتاه‌مدت، میانگین متحرک بلندمدت را به سمت بالا می‌شکند و باعث رخ دادن یک شکست قیمتی شده و همچنین تأییدیه‌ای بر بازگشت روندی می‌باشد.
تحلیل تکنیکال چیست
در سطح آخر، با حرکتی روبه‌بالا، قیمت مسیر خود را به سمت اهداف بالاتر ادامه می‌دهد.
میانگین‌های متحرک به‌عنوان سطوح حمایتی در حین انجام پولبک‌ها (pull-backs) ایفای نقش می‌کنند، تا زمانی که میانگین متحرک کوتاه‌مدت، میانگین متحرک بلندمدت را به سمت پایین قطع کند که باعث رخ دادن یک تقاطع مرگ (death cross pattern) می‌شود، که این الگو می‌تواند سیگنالی از شروع یک روند نزولی احتمالی در بازار باشد.
الگوی تقاطع مرگ در مقابل الگوی تقاطع طلایی قرار می‌گیرد.

معمول‌ترین میانگین‌های متحرک استفاده شده در این الگو، میانگین‌های متحرک پنجاه‌روزه (50days Moving average) و میانگین‌های متحرک دویست‌روزه (200days moving average) می‌باشند.
این بازه‌های زمانی نشان‌دهندهٔ مدت‌زمان در نظر گرفته شده می‌باشند. به‌طور کلی، هرچه این بازه‌های زمانی بلندمدت‌تر باشند، سیگنالی قوی‌تر را صادر می‌کنند.
برای مثال، گذرکردن میانگین‌های متحرک پنجاه‌روزه به سطحی بالاتر از سطح میانگین متحرک دویست‌روزه در یک شاخص مانند شاخص S&P500 یکی از معروف‌ترین سیگنال‌های شروع روند روبه‌بالا در بازار می‌باشد.
شعار معروف ( بالا آمدن آب در جزر و مد همهٔ قایق‌ها را بلند می‌کند) با ظهور تقاطع طلایی، در بازار اعمال می‌شود. زمانی که تقاطع طلایی باعث تشدید خرید در تمامی اجزای شاخص یا تمامی بخش‌های بازار می‌گردد.

معامله‌گران روزانه (Day traders) معمولاً از بازه‌های زمانی کوتاه‌مدت‌تری برای میانگین‌های متحرک، مانند میانگین‌های متحرک پنج‌روزه و میانگین‌‌های متحرک پانزده‌روزه به‌منظور تشخیص تقاطع‌های طلایی در بازهٔ معاملاتی میان‌روزی (intra-day) استفاده می‌کنند.
بازهٔ زمانی در نمودارها می‌توانند از یک دقیقه تا هفته‌ها و ماه‌ها تغییر یابند. همان طور که هرچه بازهٔ زمانی طولانی‌مدت‌تر باشد سیگنال‌های قوی‌تری نیز صادر می‌گردند، این مثال در مورد بازه‌های زمانی در نمودارها نیز صادق است.
هرچه بازهٔ زمانی انتخاب شده در نمودار بزرگتر باشد، در صورت وقوع شکست تقاطع طلایی، سیگنال قوی‌تری صادر می‌شود.
به‌عنوان یک مثال فرضی، میانگین‌های متحرک 50 دوره‌ای و میانگین‌های متحرک 200 دوره‌ای در یک نمودار ماهانه، سیگنال‌هایی به‌‌وضوح قوی‌تر را نسبت به میانگین‌های متحرک با بازهٔ 50 و 200 دوره‌ای در یک نمودار 15 دقیقه‌ای صادر می‌کند.
سیگنال‌های صادرشده از شکست تقاطع طلایی می‌توانند به‌همراه انواع مختلفی از مومنتم اسیلاتورها (Momentum oscillators) در بازار مانند (Stochastic) ،(Moving average convergence divergence – MACD) و همچنین شاخص قدرت نسبی (Relative Strength Index – RSI) استفاده شوند تا مقادیر خرید افراطی (Overbought) و فروش افراطی (Oversold) را در یک روند تشخیص دهند. تشخیص این موارد به ما کمک می‌کند تا بتوانیم نقاط ایده‌آل ورود و خروج را پیدا کنیم.

تفاوت بین یک تقاطع طلایی و یک تقاطع مرگ​

الگوی تقاطع طلایی و تقاطع مرگ دقیقاً در مقابل یکدیگر قرار می‌گیرند. الگوی تقاطع طلایی نشان‌دهندهٔ یک بازار صعودی بلندمدت می‌باشد، در حالی که یک الگوی تقاطع مرگ نشان‌دهندهٔ احتمال شروع یک بازار بلندمدت نزولی می‌باشد.

هر دوی آن‌ها نیز تائیدیه‌شان با حرکت میانگین متحرک کوتاه‌مدت به سمت بالا یا پایین میانگین متحرک بلندمدت نشان می‌دهند.
الگوی تقاطع طلایی زمانی رخ می‌دهد که میانگین متحرک کوتاه‌مدت به سمت یک میانگین متحرک بلندمدت مهم حرکت کرده و توسط تحلیل‌گران و معامله‌گران بازار به‌عنوان سیگنالی قطعی از شروع روند صعودی در بازار در نظر گرفته می‌شود.
به‌طور عکس، همین تقاطع به سمت پایین، الگوی تقاطع مرگ را تشکیل می‌دهد و به‌عنوان سیگنالی جهت شروع حرکت نزولی در بازار در نظر گرفته می‌شود.
البته به‌خاطر داشته باشید که این کراس‌های قیمتی زمانی قابل‌توجه‌تر می‌شوند که تقاطع طلایی (Golden cross) با حجم معاملاتی بالا همراه باشند. زمانی که یک تقاطع رخ می‌دهد، میانگین متحرک بلندمدت به‌عنوان یک سطح حمایتی قابل‌توجه (major support level) (درمورد تقاطع طلایی) و به‌عنوان یک سطح مقاومتی قابل‌توجه (major resistence level) (درمورد تقاطع مرگ) محسوب می‌شود که بازار از آنجا، حرکتش به سمت بالا یا پایین را ادامه می‌دهد.
هر یک از این تقاطع‌ها می‌تواند به‌‌عنوان سیگنالی از یک تغییر روند دیده شوند، اما معمولاً زمانی رُخ می‌دهند که یک تأییدیهٔ قدرتمند از تغییر در روند پیش‌تر اتفاق افتاده باشد.

محدودیت‌های استفاده از الگوی تقاطع طلایی​

تمامی اندیکاتورها دارای تأخیر می‌باشند، و هیچ اندیکاتوری نمی‌تواند به‌درستی آینده را پیش‌بینی کند. در بسیاری از دفعات، یک الگوی تقاطع طلایی، سیگنالی غلط را تولید کرده و معامله‌گری که با استفاده از این سیگنال وارد موقعیت معاملاتی خرید شده، می‌تواند خود را در ضرر ببیند.
با وجود قدرت پیش‌بینی و نشان دادن احتمال رُخ دادن حرکات بزرگ صعودی در بازار، الگوهای تقاطع طلایی در بسیاری از موارد شکست می‌خورند. بنابراین، یک الگوی تقاطع طلایی باید همواره با استفاده از دیگر سیگنال‌ها یا اندیکاتورها پیش از ورود به یک معامله تأیید شود.
کلید استفادهٔ صحیح از الگوی تقاطع طلایی (با استفاده از فیلتر‌های اضافه و اندیکاتورها) این است که همواره به پارامترهای ریسک و نسبت‌های معاملاتی‌تان توجه کنید.
به یاد داشته باشید که همیشه نسبت ریسک به سود (risk to reward ratio) خود دقت کرده تا بتوانید معاملهٔ خود را در زمانی مناسب انجام دهید و نتایج بهتری کسب کنید تا کورکورانه از این الگوهای تقاطعی در نمودار پیروی نکنید.

تقاطع طلایی و تقاطع مرگ در تحلیل تکنیکال

تقاطع طلایی و تقاطع مرگ در تحلیل تکنیکال

تحلیلگران تکنیکال برای دستیابی به داده هایی که بتوانند به کمک آنها روند و اتفاقات بازار را تحلیل و بررسی کنند، از داده‌های نموداری استفاده می‌کنند. از جمله ابزارهای پر کاربرد برای تحلیل بازار، میانگین متحرک است که اغلب برای شناسایی روند بازار مورد استفاده قرار می‌گیرد. زمانی که داده‌های به دست آمده توسط دو میانگین متحرک در بازه‌های زمانی مشخص مورد بررسی قرار می‌گیرند، دو حالت برای تقاطع‌های به دست آمده روی نمودار مشخص می‌شود که تقاطع طلایی و تقاطع مرگ نام دارد. در این مطلب با این دو تقاطع و کاربردهای آنها آشنا خواهیم شد.

تقاطع طلایی (Golden Cross) چیست؟

تقاطع طلایی (Golden Cross) چیست؟

Golden Cross یا تقاطع طلایی تحلیل تکنیکال یک نمودار شمعی است که سیگنال صعودی ارائه می‌دهد. در این نمودار مشاهده می‌کنیم که یک نمودار میانگین متحرک کوتاه مدت ( مثلا 15 روزه)، یک میانگین متحرک دیگر (مثلا 50 روزه) را قطع می‌کند و تقاطع طلایی بر روی نمودار ایجاد می‌شود. در این حالت با کمک این نمودار سطح مقاومت آن دارایی تشکیل می‌شود.

تقاطع طلایی

در حقیقت تقاطع طلایی بازار صعودی را نشان می‌دهد که این شرایط با حجم بالای معاملات قوی‌تر می‌شود.

تقاطع طلایی چه چیزی را نشان می‌دهد؟

تقاطع طلایی روند صعودی بازار را نشان می‌دهد. در اصل الگوی تقاطع طلایی سه مرحله دارد که عبارتند از:

مرحله اول: از آنجا که فروش کم شده است، روند نزولی بازار به پایین‌ترین حد ممکن می‌رسد.

مرحله دوم: یک شکست حاصل از قطع کردن میانگین متحرک کوتاه مدت و میانگین متحرک بلند مدت ایجاد می‌شود. شکست به سمت بالا است.

مرحله سوم: روند صعودی برای رسیدن به قیمت‌های بالاتر ادامه پیدا می‌کند.

تقاطع طلایی چه چیزی را نشان می‌دهد؟

میانگین متحرک ادامه دارد تا زمانی که روند بازگشت به سمت پایین شکل گیرد. در چنین شرایطی تقاطع طلایی از بین رفته تقاطع مرگ (درست مقابل تقاطع طلایی است و میانگین متحرک کوتاه‌تر را از بالا به سمت پایین قطع می‌کند.) به وجود می‌آید.

از آنجا که میانگین‌های متحرک با دوره های زمانی طولانی‌تر، شکست‌های پایدارتری به وجود می‌آوردند، اغلب تحلیلگران از میانگین‌های متحرک با دوره‌های زمانی 50 روزه و 200 روزه استفاده می‌کنند.

از سیگنال‌های به دست آمده به وسیله شکست تقاطع طلایی در نوسانگرهایی مومنتوم از جمله: استوکاستیک ، مکدی ، شاخص قدرت نسبی بازار و همچنین برای پیش‌بینی و بررسی وضعیت اشباع خرید و اشباع فروش استفاده می‌شود.

در نهایت باید گفت برای تشخیص بهترین نقطه ورود (خرید) به بازار و همچنین خروج (فروش) به موقع از آن تقاطع طلایی مورد استفاده قرار می‌گیرد.

تقاطع طلایی و تقاطع مرگ چه تفاوتی با هم دارند؟

تقاطع طلایی و تقاطع مرگ چه تفاوتی با هم دارند؟

همان طور که متوجه شدید، این دو تقاطع درست در مقابل یکدیگر قرار دارند. تقاطع طلایی بازار صعودی را در بلند مدت نشان می‌دهد و برعکس، تقاطع مرگ نشانگر بازار نزولی است.

وقتی یک میانگین متحرک کوتاه مدت یک میانگین متحرک بلند مدت را از پایین به بالا قطع می‌کند، تقاطع طلایی ایجاد می‌شود. معامله‌گران با مشاهده این وضعیت روند صعودی بازار را در نظر گرفته و باتوجه به آن اقدام می‌کنند.

زمانیکه یک میانگین متحرک کوتاه مدت یک میانگین متحرک دیگر را از بالا به پایین قطع کند، نمایانگر این است که حرکت بازار نزولی خواهد بود.

تقاطع طلایی سطح حمایت را نشان می‌دهد. درحالیکه تقاطع مرگ نشانگر سطح مقاومت است. در هر تقاطع برای معامله‌گر سیگنال‌هایی ارسال می‌شود که گویای تغییرات است.

استفاده از تقاطع طلایی چه محدودیتی دارد؟

استفاده از تقاطع طلایی چه محدودیتی دارد؟

همیشه توصیه می‌شود که از چند اندیکاتور استفاده شود. چون هر اندیکاتوری نقاط وقفه ای دارد که موجب می شود اطلاعات دقیقی برای پیش‌بینی آینده بازار به دست نیاید.

درست است که تقاطع طلایی قدرت پیش‌بینی آینده بازار را دارد؛ اما گاهی اوقات سیگنال ناقص ارسال می‌کند. این موضوع ممکن است معامله‌گر را به اشتباه اندازد.

به همین دلیل تاکید می‌شود که از پارامترهای دیگر در کنار سیگنال‌های تقاطع طلایی استفاده شود. این کار اطمینان بیشتری به معامله‌گر د اده و ریسک معاملات را تا میزان قابل توجهی کاهش می‌دهد.

هنگامی که از سیگنال‌های تقاطع طلایی استفاده می‌کنید، باید نسبت ریسک به پاداش (سود به ضرر در معامله) را مد نظر قرار دهید تا نتیجه ترید موفقیت‌آمیز باشد، یا از ضرر بیشتر جلوگیری شود.

نتیجه گیری

در این مطلب با تقاطع طلایی و تقاطع مرگ به عنوان الگوهایی برای نشان دادن روند صعودی یا نزولی آینده بازار آشنا شدیم.

وقتی یک میانگین متحرک کوتاه مدت یک میانگین متحرک بلند مدت را از پایین به بالا قطع می‌کند، تقاطع طلایی ایجاد می‌شود. معامله‌گران با مشاهده این وضعیت روند صعودی بازار را در نظر گرفته و باتوجه به آن اقدام می‌کنند.

تقاطع طلایی بازار صعودی را در بلند مدت نشان می‌دهد و در نقطه مقابل آن تقاطع مرگ قرار دارد که نشانگر بازار نزولی است. همچنین دانستیم که تقاطع طلایی سطح حمایت را نشان می‌دهد و تقاطع مرگ نشانگر سطح مقاومت است.

برای مشاهده دوره های آموزشی و تخصصی ترید روزانه و سرعتی به آموزش جامع ترید و تحلیل تکنیکال ارزهای دیجیتال مراجعه نمایید.

آشنایی با مفهوم تقاطع طلایی ؛ این تقاطع چه تاثیری روی قیمت می‌گذارد؟

تقاطع طلایی میانگین متحرک

تقاطع طلایی یکی از الگوهای نمودار است که طی آن، میانگین متحرک کوتاه مدت از میانگین متحرک بلندمدت عبور می‌کند. تقاطع طلایی معمولا به عنوان سیگنال صعودی در نظر گرفته می‌شود.

تقاطع طلایی

تقاطع طلایی در سه فاز رخ می‌دهد که عبارتند از:

  • روند نزولی وجود داشته باشد که طی آن، میانگین متحرک کوتاه مدت کمتر از میانگین متحرک بلندمدت باشد.
  • روند بازار برگردد و میانگین متحرک کوتاه مدت از میانگین متحرک بلندمدت عبور کند.
  • روند صعودی ادامه دار شروع شود و میانگین متحرک کوتاه مدت بالاتر از میانگین متحرک بلندمدت باقی بماند.

هنگام بررسی تقاطع طلایی، رایج ترین میانگین متحرک های مورد استفاده، میانگین متحرک های دوره های ۵۰ واحدی (۵۰ ساعته، ۵۰ روزه، ۵۰ هفته و غیره) و دوره های ۲۰۰ واحدی است. بسیاری از میانگین متحرک های دیگر نیز مورد استفاده قرار می‌گیرند، زیرا ایده اصلی صرفا این است که میانگین قیمت کوتاه مدت تقاطع طلایی (Golden cross) بالاتر از میانگین متحرک بلندمدت باشد. برای مثال، معامله کنندگان روزانه ممکن است از میانگین متحرک های دوره های ۵ یا ۱۵ واحدی استفاده کنند تا اهداف ورود و خروج سریعتری پیدا کنند. مثال های رایج دیگر نیز میانگین متحرک های دوره های ۱۵، ۵۰، ۱۰۰ و ۲۰۰ واحدی است.

تقاطع طلایی با استفاده از میانگین متحرک ساده و میانگین متحرک تصاعدی قابل دستیابی است. بعضی از معامله کنندگان ممکن است به دنبال حجم معاملات بالا باشند تا تقاطع طلایی را در الگوهای بیشتری تایید و اثبات کنند.

پس از وقوع این تقاطع، میانگین متحرک بلندمدت معمولا به عنوان سطح حمایتی قوی در نظر گرفته می‌شود. بعضی از معامله کنندگان ممکن است منتظر رسیدن به این میانگین متحرک باشند تا وارد بازار شوند.

معمولا در هر نمودار، سیگنال های بازه های زمانی طولانی تر قابل اعتمادتر از سیگنال های بازه های زمانی کوتاه تر هستند. بدین ترتیب، تقاطع طلایی در نمودار روزانه نسبت به تقاطع طلایی در نمودار ساعتی، تاثیر بیشتری بر بازار خواهد داشت.

این نکته قابل ذکر است که حتی تقاطع طلایی در بازه های زمانی طولانی تر نیز می‌توانند سیگنال های اشتباه باشند. در چنین شرایطی، از نظر فنی تقاطع طلایی رخ می‌دهد، اما اندکی بعد روند بازار برمی‌گردد و تقاطع طلایی نامعتبر می‌شود. به همین دلیل است که مدیریت ریسک مناسب و محافظت از دارایی در روند نزولی همواره مهم است.

نقطه مقابل تقاطع طلایی، تقاطع مرگ است. تقاطع مرگ الگویی است که طی آن، میانگین متحرک کوتاه مدت به کمتر از میانگین متحرک بلندمدت کاهش یابد. بدین ترتیب، تقاطع مرگ معمولا به عنوان سیگنال نزولی در نظر گرفته می‌شود.

تقاطع طلایی و تقاطع مرگ در نمودار قیمت بیت کوین چیست و چگونه آن را تشخیص دهیم؟

تقاطع طلایی و تقاطع مرگ در نمودار قیمت بیت کوین چیست و چگونه آن را تشخیص دهیم؟

شناخت و تشخیص میانگین متحرک‌های کوتاه‌مدت و بلندمدت (MAs) هنگام استفاده در سیستم‌های معاملاتی، چه برای ارزهای دیجیتال و چه سایر دارایی‌ها اهمیت دارد.

دو نشانه نادر اما قدرتمندی که معامله‌گران در نمودارها به دنبال آن‌ها هستند، زمانی‌ست که میانگین متحرک‌های کوتاه‌مدت و بلند‌مدت یکدیگر را قطع می‌کنند.

هنگامی که میانگین متحرک کوتاه‌مدت از روی میانگین متحرک بلند مدت رد شود به آن تقاطع طلایی می‌گویند و وقتی این شاخص کوتاه‌مدت زیر شاخص بلندمدت سقوط کند شاهد تقاطع مرگ خواهیم بود.

تقاطع طلایی و مرگ بسیاری از بدترین رکودهای اقتصادی را در قرن گذشته پیش‌بینی کرده‌اند؛ به عنوان مثال، بازارهای نزولی در سال‌های ۱۹۲۹، ۱۹۳۸، ۱۹۷۴ و ۲۰۰۸ توسط تقاطع مرگ پیش‌بینی شده بود.

نکته مهمی که وجود دارد این است که این دو تقاطع بر قدرت یک روند اولیه تاکید دارند و معامله‌گران را قادر می‌سازند تا بتوانند در نوسانات شدید بیت کوین در یک روز و همچنین در روزهای متوالی، به درستی حرکت قیمت را تشخیص دهند.

تقاطع طلایی

وقوع تقاطع طلایی در نمودار روزانه بیت کوین در 15 دسامبر 2018

وقوع تقاطع طلایی در نمودار روزانه بیت کوین

تقاطع طلایی زمانی اتفاق می‌افتد که میانگین متحرک کوتاه مدت، میانگین متحرک بلند مدت را رو به بالا قطع کند و هنگامی که این اتفاق بیفتد این پیام را برای معامله‌گران دارد که باید انتظار یک حرکت صعودی قوی را برای آن دارایی داشته باشند.

دو شرط لازم برای وقوع یک تقاطع طلایی وجود دارد. اولین شرط این است که در پایان یک روند نزولی شدید قرار داشته باشیم که ناشی از خستگی فروشندگان باشد، به این معنی که فشار روند نزولی از سوی فروشندگان در بازار کاهش یافته باشد و به اصطلاح فروشندگان دیگر خسته شده باشند و تمایلی به فروش آن دارایی نداشته باشند. شرط لازم دوم این است که میانگین متحرک کوتاه مدت، میانگین متحرک بلند مدت را رو به بالا قطع کرده و بالای آن قرار بگیرد که این میانگین متحرک‌ها نیز معمولا، میانگین متحرک‌های مربوط به دوره‌های زمانی ۵۰ و ۱۰۰ (یا ۲۰۰) هستند.

همانطور که در تصویر بالا با مستطیل سبز رنگ مشخص شده است، یک تقاطع طلایی در نمودار روزانه بیت کوین در ماه مارس، ظاهر شده است، که نشانگر یک روند صعودی قوی از قیمت ۳,۱۲۲ دلار بود که از ۱۵ دسامبر ۲۰۱۸ شاهد آن بودیم.

این روند صعودی از ۱۲ مارس شروع شده و منجر به افزایش ۲۶۰ درصدی قیمت از ۳,۸۵۹ دلار تا نزدیک ۱۴,۰۰۰ دلار در ۲۶ ژوئن شد.

با مقایسه نمودارهای روزانه، هفتگی و ماهیانه می‌توان دریافت که استفاده از تقاطع طلایی در تحلیل نمودارهایی با تایم فریم بالا، بهتر قابل تشخیص و استناد است.

تقاطع مرگ

تقاطع مرگ در نمودار روزانه بیت کوین در تاریخ 30 مارس

وقوع تقاطع مرگ در نمودار روزانه بیت کوین

در مقابل تقاطع طلایی، تقاطع مرگ قرار دارد که پس از خستگی طولانی‌مدت خریداران ایجاد می‌شود و میانگین متحرک کوتاه‌مدت یک دارایی، میانگین متحرک بلند مدت آن را رو به پایین قطع کرده و زیر آن قرار می‌گیرد. میانگین متحرک کوتاه‌مدت معمولا میانگین ۵۰ دوره و میانگین متحرک بلند مدت، مربوط به ۱۰۰ (یا ۲۰۰) دوره زمانی است.

در ۳۰ مارس ۲۰۱۸، وقتی میانگین متحرک ۵۰ دوره بیت کوین، میانگین متحرک ۱۰۰ دوره آن را رو به پایین قطع کرده و زیر آن قرار گرفت، نشانگر شرایط نزولی شدیدی بود و به دنبال آن قیمت از ۶,۸۵۰ دلار تا ۳,۱۲۲ دلار تا ۱۵ دسامبر سقوط کرد.

مشابه تقاطع طلایی، در مورد تقاطع مرگ نیز این موضوع وجود دارد که در تایم فریم‌های زمانی بالاتر، بهتر قابل تشخیص و استفاده هستند، زیرا لازم است روند اصلی و کلی تایید شود و تغییرات روند یک روزه تاثیری نداشته باشند.

از طرفی باید بدانید که تقاطع‌های طلایی و مرگ، الگوهای بی‌نقصی نیستند، اما استفاده از آن‌ها به همراه سایر اندیکاتورها می‌تواند یک ابزار ارزشمند باشد که به شما کمک کند در بازار پرنوسان دارایی‌های مختلف جهان، مسیر حرکت قیمت‌ها را به درستی تشخیص دهید.

تقاطع طلایی و تقاطع مرگ در تحلیل تکنیکال

داده‌های نموداری ابزار اصلی و میزکار تحلیلگران تکنیکال محسوب می‌شوند. یکی از ابزار‌های بسیار رایج آنها در شناسایی وضعیت بازار، میانگین متحرک است. این شاخص هنگامی اهمیت پیدا می‌کند که در نسبت با میانگین متحرک دیگری با تقاطع طلایی (Golden cross) مدت زمان متفاوت در وضعیت تقاطع قرار بگیرد. دو حالت برای تقاطع متصور است که هر کدام ترجمان حالت خاصی از وضعیت بازار است. در این مقاله به بررسی و مقایسۀ این دو حالت یعنی تقاطع طلایی (Golden Cross) و تقاطع مرگ (Death Cross) می‌پردازیم.

تقاطع طلایی چیست؟

تقاطع طلایی الگویی از نمودار شمعی و سیگنالی صعودی است که در آن یک میانگین متحرک کوتاه‌مدت، میانگین متحرک دیگری با مدت زمان بیشتر را به سمت بالا قطع می‌کند. تقاطع طلایی الگویی از شکست مقاومتی یا شکست در بازار خریداران (Bullish Breakout) است که از تقاطع میانگین متحرک کوتاه‌مدت (مثلاً میانگین 15 روزه) یک دارایی مالی با میانگین متحرک بلندمدت آن (مثلاً میانگین متحرک 50 روزه) یا سطح مقاومت آن دارایی تشکیل می‌شود. از آنجا که اندیکاتورهای بلندمدت اهمیت بیشتری دارند، تقاطع طلایی نیز نشانگر بازار صعودی در افق زمانی است و با حجم بالای معاملات تقویت می‌شود.

در نمودار زیر مشاهده می‌کنید که میانگین متحرک کوتاه‌مدت (50 روزه) میانگین متحرک بلندمدت (200 روزه) را از پایین به بالا قطع کرده که در واقع نشان‌دهندۀ تقاطع طلایی در بازار بیت کوین است.

تقاطع طلایی میانگین متحرک

در نمودار پایین، تقاطع مرگ را برای بازار بیت‌ کوین مشاهده می‌کنید:

تقاطع طلایی میانگین متحرک

تقاطع طلایی نشان‌دهنده چیست؟

تقاطع طلایی سه مرحله دارد. مرحله نخست مستلزم آن است که روند نزولی به پایین‌ترین حد خود برسد؛ زیرا فروش کاهش یافته است. در مرحله دوم میانگین متحرک کوتاه‌تر، میانگین متحرک بلندمدت‌تر را به سمت بالا قطع کرده و موجب یک شکست (Breakout) و تأیید (Confirmation) حرکت بازگشتی روند می‌شود. آخرین مرحله هم تداوم روند صعودی برای رسیدن به قیمت‌های بالاتر است. میانگین‌های متحرک همانند سطوح مقاومت در پولبک ‌ها (Pullback) عمل می‌کنند تا زمانی که یکدیگر را از بالا به پایین قطع کنند که در این حالت تقاطع مرگ ایجاد می‌شود.

تقاطع مرگ حالت مقابل تقاطع طلایی است؛ یعنی میانگین متحرک کوتاه‌تر، میانگین متحرک بلند‌تر را از بالا به پایین قطع می‌کند.

تقاطع طلایی میانگین متحرک

رایج‌ترین میانگین متحرکی که به کار می‌رود، میانگین‌ متحرک با دوره زمانی 50 و میانگین متحرک با دوره زمانی 200 است. دوره نمایانگر افزایش زمان مشخص است. معمولاً دوره‌های زمانی بزرگتر تمایل دارند که شکست‌های پایدار ایجاد کنند. به عنوان مثال عبور روزانه میانگین متحرک 50 روزه، از میانگین متحرک 200 روزه در شاخصی مانندS&P ۵۰۰ یکی از معروف‌ترین سیگنال‌های بازار گاوی (Bullish Market) است.

ضرب‌المثل «یک موج خیزان تمامی قایق‌ها را بلند می‌کند» هنگامی به کار برده می‌شود که یک تقاطع طلایی ایجاد شده و باعث می‌شود که موج خرید در تمامی اجزای شاخص تشدید شود.

تریدر‌های روزانه معمولاً برای معاملات درون روزیِ تقاطع طلایی از دوره زمانی‌های کوچکتری مانند میانگین متحرک با دوره زمانی 5 و 15 استفاده می‌کنند. فاصله زمانی نمودار‌ها این قابلیت را دارد که از 1 دقیقه گرفته تا هفته‌ها و ماه‌ها تنظیم گردد. درست همان‌طور که دوره‌های زمانی بزرگتر باعث ایجاد سیگنال‌های قوی‌تر می‌شود، همین امر در مورد بازه‌های زمانی نمودار صدق می‌کند. هر چه که تایم فریم نمودار بزرگتر باشد، تقاطع طلایی نیز قوی‌تر و پایدارتر خواهد بود.

نمونه‌هایی از تقاطع طلایی

به عنوان مثال، یک تقاطع طلایی ماهانه حاصل از برخورد دو میانگین متحرک 200 و 50 روزه، به طرز چشمگیری از تقاطع طلایی مشابه با مدت زمان 15 دقیقه بسیار قوی‌تر و پایدارتر است. سیگنال‌های شکست تقاطع طلایی می‌تواند در انواع مختلف نوسانگرهای مومنتوم، مانند استوکاستیک، شاخص مکدی (MACD) و شاخص قدرت نسبی بازار (RSI)، جهت پیگیری وضعیت اشباع خرید و فروش مورد استفاده قرار بگیرد و همچنین به شناسایی نقاط ایده‌آل برای ورود و خروج به بازار کمک کند.

تفاوت بین تقاطع طلایی و تقاطع مرگ

تقاطع طلایی و تقاطع مرگ دقیقاً نقطه مقابل یکدیگرند.

تقاطع طلایی نمایانگر بازار صعودی بلند‌مدت در آینده است؛ در حالی که تقاطع مرگ نشان‌دهندۀ بازاری نزولی در بلندمدت است.

هر دو تقاطع، تأیید قاطعی بر یک روند بلند‌مدت هستند که در آن میانگین متحرک کوتاه‌مدت، میانگین متحرک بلندمدت را از پایین به بالا قطع می‌کند.

تقاطع طلایی هنگامی رخ می‌دهد که میانگین متحرک کوتاه‌مدت، میانگین متحرک بلند‌مدت را از پایین به بالا قطع ‌کند و این حرکت توسط تحلیلگران و معامله‌گران به منزلۀ چرخش قطعی بازار به سمت بالا تلقی می‌شود. متقابلاً حرکت مشابه از بالا به پایین به معنی تقاطع مرگ است که چرخش قاطع بازار به سمت پایین در نظر گرفته می‌شود. هر تقاطعی که با حجم بالای معاملات همراه باشد، اهمیت بیبشتری پیدا می‌کند.

هنگامی که تقاطع رخ می‌دهد، میانگین متحرک بلند‌مدت در حالت تقاطع طلایی مانند سطح حمایت و در حالت تقاطع مرگ مانند سطح مقاومت در نظر گرفته می‌شود. هر تقاطع می‌تواند به منزلۀ سیگنالی برای تغییر روند باشد اما در بیشتر مواقع تأییدی بر تغییر روند پیشتر رخ داده است.

محدودیت‌های استفاده از تقاطع طلایی

تمامی اندیکاتورها دارای وقفه هستند و هیچ اندیکاتوری وجود ندارد که بتواند به صورت دقیق آینده را پیش‌بینی کند. در بعضی مواقع مشاهده شده که تقاطع طلایی سیگنال ناقص (False Signal) صادر می‌کند و معامله‌گری که به آن اعتنا می‌کند ممکن است به دردسر بیفتد. با اینکه تقاطع طلایی به وضوح دارای قدرت پیش‌بینی بازارهای صعودی بزرگ است، اما به صورت منظم و قاعده‌مند رخ نمی‌دهد.

توصیه می‌شود همیشه پیش از انجام معامله، تقاطع طلایی به وسیلۀ سیگنال‌ها و اندیکاتورهای دیگر تأیید شود.

نکته کلیدی برای استفاده صحیح از تقاطع طلایی این است که همیشه از پارامترها و نسبت‌های مناسب ریسک استفاده کنید. به یاد داشته باشید که همواره نسبت دلخواه ریسک به پاداش و زمان مناسب معامله را رعایت کنید؛ زیرا انجام این امور باعث می‌شود که نتیجۀ کار نسبت به پیروی کورکورانه از تقاطع بهتر باشد.

سخن پایانی

تقاطع، حالت و موقعیتی است بین دو میانگین متحرک با دوره زمانی متفاوت. شیوۀ تقاطع بین دو میانگین، تعیین کنندۀ نوع تقاطع است. در واقع اگر میانگین متحرک سبک‌تر، میانگین دیگر را به سمت بالا قطع کند، یک تقاطع طلایی است و اگر همان میانگین، دیگری را از بالا به سمت پایین قطع کند، تقاطع مرگ ایجاد می‌شود.

تقاطع طلایی نشانگر حرکت صعودی بازار و تقاطع مرگ نیز متقابلاً نشان‌دهندۀ حرکت نزولی بازار است. هر دو تقاطع به عنوان سیگنال‌هایی برای خرید و فروش به کار می‌روند اما در این میان مواردی هم از سیگنال‌های ناقص و سردرگم کننده وجود دارد که باعث احتیاط در استفاده از این تقاطع‌ها می‌شود. به یاد داشته باشید که بهتر است سیگنال تقاطع به تأیید اندیکاتورها و شاخص‌های دیگر برسد.



اشتراک گذاری

دیدگاه شما

اولین دیدگاه را شما ارسال نمایید.