نکات کلیدی در مورد Moving Average


«قیمت بالای میانگین متحرک، گرفتن موقعیت معاملاتی خرید قیمت پایین میانگین متحرک، گرفتن موقعیت معاملاتی فروش»

آموزش کامل اندیکاتور میانگین متحرک ( Moving Average ) + PDF

آموزش کامل اندیکاتور میانگین متحرک ( Moving Average ) + PDF استراتژی اندیکاتور میانگین متحرک در تحلیل تکنیکال

شما می‌توانید سرفصل مدنظر خود از فهرست محتوای این مقاله انتخاب کنید تا به قسمت مربوطه هدایت شوید:

  • معرفی کامل اندیکاتور میانگین متحرک
  • انواع اندیکاتور‌ از نوع میانگین متحرک
  • گزینش بازه‌ی زمانی در اندیکاتور میانگین متحرک
  • ضرورت استفاده از اندیکاتور میانگین متحرک
  • سیگنال‌های اندیکاتور میانگین متحرک
  • مزایای اندیکاتور میانگین متحرک
  • معایب اندیکاتور میانگین متحرک
  • چگونگی استفاده از اندیکاتور میانگین متحرک
  • دانلود فایل PDF آموزش اندیکاتور میانگین متحرک

معرفی کامل اندیکاتور میانگین متحرک

سؤالی که ذهن بسیاری از کاربران فعال در حوزه بورس را درگیر خود کرده است، مفهوم اندیکاتور میانگین متحرک بوده و همچنین سؤالاتی در خصوص کارکرد آن را دارند. اگر شما یکی از این کاربران هستید، نگران نباشید. در این مقاله شما را با مفهوم اندیکاتور میانگین متحرک آشنا می‌کنیم. با ما همراه باشید.

باید بدانید که اندیکاتور میانگین متحرک ابزاری بوده که از کاربرد فراوانی برخوردار است، شما با استفاده از این ابزار می‌توانید روندهای کلی و طولانی مدت را در مدت زمانی کم و به سرعت مشخص کنید. لازم به ذکر است که اندیکاتور میانگین متحرک یکی از مفیدترین و پرکاربردترین نوع اندیکاتورها در عملیات تحلیل تکنیکال می‌باشد. همچنین این اندیکاتور موجب حذف شدن تأثیری که تغییر قیمت در کوتاه مدت می‌گذارد، شده و همچنین موجب ساده سازی تاریخچه قیمت نسبت به آن می‌شود.

علاوه بر موارد ذکر شده اندیکاتور میانگین متحرک می‌تواند نسبت به قیمت میانگین در دوره‌ای خاص و به فرم و شکل یک خط، یک دید کلی را ارائه نماید. باید بدانید که اندیکاتور میانگین متحرک دوره‌های ثباتی که در بازار بورس وجود دارد یا به عبارتی دوره‌هایی که تغییر قیمت کمی رخ می‌دهد و همچنین مسیر روندها را شناسایی و مشخص می‌کند.

از دیگر کاربردهای اندیکاتور میانگین متحرک می‌توان به مشخص نمودن سطح مقاومت یا حمایت اشاره کرد. همچنین می‌تواند نحوه استراتژی خروج و یا ورود را در کنار دیگر اندیکاتورها مشخص نماید. باید بدانید که اندیکاتورهای میانگین متحرک دارای انواع مختلفی بوده که از میان کلیه آن‌ها، میانگین متحرک نوع نمایی یا میانگین متحرک اکسپوننشیال و میانگین متحرک ساده پر کاربردتر می‌باشند. از آن جایی که برای مشخص نمودن میانگین متحرک، تنها باید نوع میانگین متحرک را به صورت دلخواه انتخاب کرده و سپس بازه زمانی مورد نظر را تعریف کنید، بنابراین کار ساده‌ای می‌باشد. باید بدانید که اندیکاتور میانگین متحرک می‌تواند برای سیگنال‌های مختلف کوتاه مدت، میان مدت و یا بلند مدت در عملیات تحلیل تکنیکال بورس مورد استفاده قرار گیرد. چرا که این کار را بر اساس تعداد روزهایی انجام می‌دهد که توانایی نشان دادن آن‌ها را دارد.

اندیکاتور میانگین متحرک

انواع اندیکاتور‌ از نوع میانگین متحرک

میانگین متحرک را می‌توان به وسیله روش‌های متفاوت و مختلفی محاسبه نمود. برای نمونه، کاری که یک میانگین متحرک ساده پنج روزه، می‌تواند انجام می‌دهد به این صورت است که آخرین قیمت‌های نهایی 5 روز اخیر را با یکدیگر جمع زده و سپس آن‌ها را بر پنج تقسیم می‌کند، بنابراین از طریق این کار می‌تواند برای هر یک روز، میانگینی جدید را به دست بیاورد. باید بدانید که در این حالت هر میانگین به میانگین بعدی متصل شده و در نتیجه موجب ایجاد یک نمودار در بازار بورس می‌شود.

میانگین متحرک دارای نوع دیگری نیز می‌باشد که از محبوبیت خوبی برخوردار بوده و آن را میانگین متحرک اکسپوننشیال یا نمایی می‌نامند. باید بدانید که محاسبه این نوع از میانگین متحرک، پیچیده می‌باشد، چرا که این میانگین متحرک، وزن قیمت‌های نهایی را نیز محاسبه می‌کند. برای نمونه اگر یک نمودار پنجاه روزه از هر دو نوع میانگین متحرک ساده و نمایی را در کنار یکدیگر رسم کنیم، به راحتی متوجه می‌شوید که نمودار نمایی به دلیل این که وزن را نیز در محاسبات خود لحاظ کرده، نسبت به تغییرات قیمت در بازار بورس، واکنشی سریع‌تر از خود نشان می‌دهد.

گزینش بازه‌ی زمانی در اندیکاتور میانگین متحرک

اگر می‌خواهید بدانید که بازه زمانی در اندیکاتورهای میانگین متحرک به چه معناست و معامله‌گرها در بازار بورس چگونه از آن استفاده می‌کنند، با ما همراه باشید. باید بدانید که معامله‌گران در بازار بورس از بازه‌ زمانی به صورت زیر استفاده می‌کنند:

  • برای مشخص نمودن روندهایی که کوتاه مدت می‌باشند، از بازه پنج روز، ده روز و بیست روز استفاده می‌کنند.
  • برای مشخص کردن مسیرهایی که میان مدت می‌باشند، از بازه سی روز، پنجاه روز تا صد روز استفاده می‌کنند.
  • برای مشخص نمودن مسیرهایی که دارای روندهای طولانی مدت می‌باشند، از بازه دویست روز، دویست و پنجاه روز و یا در حالت کلی از بازه‌های بیش‌تر از صد روز استفاده می‌کنند. لازم به ذکر است که خط گاو_خرس به بازه زمانی 200 و 350 روز می‌گویند و معامله‌گرها از این مدل برای مشخص نمودن روندهای گاوی یا خرسی استفاده می‌کنند.

همانطور که متوجه شدید، اندیکاتور میانگین متحرک قابلیت این موضوع را دارد که بسته به نیازها و استراتژی خود، بازه زمانی را تغییر داده و می‌تواند قابل تغییر نیز باشد.

ضرورت استفاده از اندیکاتور میانگین متحرک

از آن جایی که میانگین متحرک را می‌توان چه به تنهایی و چه همراه با اندیکاتورهای دیگری که وجود دارند استفاده کنید، در تحلیل تکنیکال ابزار بسیار مفیدی است. همچنین شما می‌توانید برای مشخص نمودن حرکت روند در بازار بورس و نیز تأیید نمودن آن، تعدادی میانگین متحرک را در بازه‌های زمانی متفاوت رسم کنید.

برخی از معامله‌گرها جهت تحلیل روند، از 3 اندیکاتور میانگین متحرک با بازه زمانی مختلف کوتاه مدت، میان مدت و طولانی مدت استفاده می‌کنند. همچنین معامله‌گران بازار بورس می‌توانند علاوه بر بازه‌های زمانی روزانه‌ای که ذکر کردیم، از میانگین متحرک در بازه زمانی ساعتی نیز استفاده نمایند. باید بدانید که بازه زمانی اندیکاتور میانگین متحرک به نکاتی از قبیل استراتژی و اولویت معامله مورد نظر شما در تحلیل تکنیکال بورس، وابسته می‌باشد. از آن جایی که برخی از بازه‌های زمانی از مقبولیت بیش‌تری برخوردار هستند، هیچ گونه بازه زمانی “درستی” در اندیکاتور موجود نمی‌باشد. همچنین گاهی معامله‌گرهای بورس در لحظه تعریف نمودن پارامترهای میانگین متحرک از دنباله اعداد فیبوناچی در بازه‌های زمانی بهره می‌گیرند.

اندیکاتور میانگین متحرک

سیگنال‌های اندیکاتور میانگین متحرک

باید بدانید که اندیکاتور میانگین متحرک از آن جهت کمک کننده است که به وسیله آن می‌توان انواع مختلف سیگنال‌های موجود در بازار بورس را شناسایی و نکات کلیدی در مورد Moving Average پیدا کرد که انواع سیگنال‌ها را در ادامه مورد بررسی قرار داده‌ایم.

سیگنال روند

سیگنال روند از متداول‌ترین و رایج‌ترین انواع سیگنال‌های موجود می‌باشد. باید بدانید که میانگین متحرکی که رو به افزایش است، افزایش قیمت را نشان داده و میانگین متحرکی که رو به کاهش است، کاهش قیمت کل را نشان می‌دهد. هنگامی که شما قصد پیدا کردن روندی طولانی مدت را دارید، باید از بازه زمانی طولانی برای نمونه از بازه زمانی دویست روز استفاده کنید. حال اگر در میانگین متحرک روندی افزایشی مشخص باشد، شما توانسته‌اید در بازار بورس یک روند رو به افزایش را با موفقیت پیدا کنید.

پیدا کردن برخوردها

تشخیص و شناسایی سیگنال‌های اندیکاتور میانگین متحرک در تحلیل تکنیکال کار ساده‌ای بوده و به سهولت انجام می‌شود. برای این کار شما می‌توانید از 2 نوع اندیکاتور میانگین متحرک در فرصت‌های معامله جهت شناسایی برخوردها استفاده کنید. در واقع معامله‌گرهای بازار بورس جهت انجام این کار از ترکیب کردن میانگین متحرک کوتاه مدت با میانگین متحرک میان مدت و یا بلند مدت استفاده می‌کنند. لازم به ذکر است که اگر از دو اندیکاتور میانگین متحرک کوتاه مدت و بلند مدت برای شناسایی نقطه برخورد استفاده شود، به آن نقطه برخورد قیمت نیز می‌گویند.

باید بدانید که در حالت کلی سیگنال‌های برخورد دارای قانون کلی زیر می‌باشند:

  • هنگامی که میانگین متحرک کوتاه مدت به قسمت بالایی میانگین متحرک بلند مدت برخورد کند، سیگنال از نوع گاوی بوده و آن را برخورد طلایی می‌نامند.
  • هنگامی که میانگین متحرک کوتاه مدت به قسمت پایینی میانگین متحرک بلند مدت برخورد کند، سیگنال از نوع خرسی بوده و آن را برخورد مرگ می‌نامند.

در نمودار زیر میانگین متحرک بیست روزه و همچنین میانگین متحرک پنجاه روزه رسم شده است. به این نمودار نگاه کنید.

آموزش کامل اندیکاتور میانگین متحرک ( Moving Average )

در قسمت بالا و سمت چپ نمودار، در مسیری رو به پایین خط میانگین بیست روزه، به قسمت زیر خط میانگین پنجاه روزه برخورد کرده است. در واقع این نقطه در تحلیل تکنیکال بورس، نشان دهنده حرکت خرسی و یا کاهشی می‌باشد. اما در قسمت پایین و سمت راست نمودار، درست در جایی که نمودار میانگین متحرک کوتاه مدت به قسمت بالایی میانگین متحرک بلند مدت حرکت کرده، یک برخورد طلایی اتفاق افتاده که نشان دهنده حرکت گاوی و یا افزایشی می‌باشد.

باید بدانید که اندیکاتور میانگین متحرک دارای اشکالاتی نیز می‌باشد و این اشکالات زمانی رخ می‌دهند که یک روند طولانی مدت ثابت شناسایی نشده و در نتیجه سیگنال‌های برخورد به علت کمبودی که در میانگین‌های متحرک وجود دارد، ناکافی باشند. شما باید در بازارهایی که نوسان بسیاری دارند، دقت بیش‌تری نسبت به این موضوع داشته باشید، زیرا امکان دارد در لحظه‌ای که از سیگنال‌های برخورد استفاده می‌کنید، با تغییری ناگهانی در روند حرکت قیمت‌ها در بورس رو به رو شوید.

این موضوع از آن جهت که معامله‌گرهای کوتاه مدت به نسبت معامله‌گرهای طولانی مدت، با نوسانات بازار برخورد بیش‌تری دارند، برای آن‌ها از اهمیت بیش‌تری برخوردار می‌باشد.

سطوح حمایت و مقاومت

جالب است بدانید که از اندیکاتورهای میانگین متحرک در تحلیل تکنیکال متحرک، برای پیدا کردن سطوح مقاومت و حمایت در قیمت یک سهام مشخص نیز استفاده می‌کنند. برای این منظور باید به دنبال نقطه‌ای که موجب می‌شود تا قیمت کنونی با خط برخورد کند، باشیم. معامله‌گرهای بازار بورس، سیگنال‌ها را جهت شناسایی سطوح مقاومت و حمایت، این گونه می‌خوانند:

  • زمانی که قیمت موجب قطع شدن نمودار میانگین متحرک از بالا شود، سیگنال در واقع سطح حمایت را نشان داده و این به معنای این است که قیمت بالا می‌رود و در این حالت میانگین متحرک گاوی تحت عنوان حمایتگر عمل خواهد کرد.
  • زمانی که قیمت موجب قطع شدن نمودار میانگین متحرک از پایین شود، سیگنال در واقع سطح مقاومت را نشان می‌دهد و این به معنای این است که قیمت پایین می‌رود و در این حالت میانگین متحرک خرسی نقش مقاومت را در بازار بورس ایفا خواهد کرد.

نمودار شکل زیر نشان دهنده سطوح مقاومت و حمایت براساس اندیکاتور میانگین متحرک می‌باشد.

 اندیکاتور میانگین متحرک

همانطور که در شکل می‌بینید، میانگین متحرک در قسمتی که طول روند رو به بالاست، نقش سطح حمایت از قیمت را دارد. همچنین در لحظه‌ای که قیمت، نمودار را از قسمت بالا قطع می‌کند، در واقع حرکت قیمت رو به بالا را نشان می‌دهد که آن را با فلش‌های سبز رنگ نشان داده‌ایم. این در حالی است که یک سطح مقاومت، به وسیله خط میانگین متحرک مشخص شده و با فلش قرمز نشان داده شده است. همچنین هنگامی که قیمت از قسمت پایینی با نمودار برخورد می‌کند، سیگنال به معنای حرکت قیمت رو به پایین می‌باشد.

مزایای اندیکاتور میانگین متحرک

در استراتژی معامله، اندیکاتور میانگین متحرک دارای مزایایی می‌باشد که بیان آن‌ها خالی از لطف نیست:

  • میانگین متحرک اندیکاتور ساده برای تحلیل تکنیکال مورد استفاده قرار می‌گیرد.
  • از میانگین متحرک اندیکاتور کاربردی، در جهت شناسایی سریع و مشخص نمودن روند کل طولانی مدت استفاده می‌کنند.
  • اگر میانگین متحرک با دیگر اندیکاتورهای ترکیب شود، تبدیل به یک ابزار قدرتمند خواهد شد.

لازم به ذکر است که از میانگین متحرک نیز می‌توان به تنهایی استفاده کرد، اما از آن جایی که دارای معایبی نیز می‌باشد، در بازار بورس توصیه می‌شود آن را با دیگر اندیکاتورها ترکیب نمایید.

معایب اندیکاتور میانگین متحرک

باید بدانید که اندیکاتور میانگین متحرک نیز دارای معایبی می‌باشد که در ادامه به آن پرداخته‌ایم:

  • از آن جایی که میانگین متحرک را بر اساس تغییرات قیمت قبل محاسبه می‌کنند، بنابراین از اطلاعاتی که بر نحوه عملکرد سهم مورد نظر در آینده تأثیرگذار می‌باشد استفاده نمی‌کنند.
  • احتمال دارد که اندیکاتور میانگین متحرک نتواند دوره تغییرات سریعی که در قیمت رخ داده و توانایی تغییر مسیر حرکت سهم را نیز دارد را به درستی نشان دهد.
  • یک میانگین متحرک به دلیل بازه‌های زمانی پرکاربردی که وجود دارد، نمی‌تواند برای سهم‌های متفاوت مورد استفاده قرار گیرد. بنابراین بایستی مناسب‌ترین بازه زمانی را برای سهم‌های متفاوت در نظر بگیریم. باید بدانید که سهم‌های متفاوت دارای واکنش و رفتاری متفاوت نسبت به تغییر موقعیت بازار دارند و دارای نوسانات متفاوتی نیز می‌باشند، بنابراین احتمال این موضوع وجود دارد که برای هر سهم، نیازمند یک اندیکاتور میانگین متحرک متفاوتی باشیم.

چگونگی استفاده از اندیکاتور میانگین متحرک در تحلیل تکنیکال بورس

هنگامی که از اندیکاتورهای متفاوتی برای ساختن استراتژی معامله خود استفاده می‌کنید، باید اطمینان حاصل نمایید که این اندیکاتورها قدرت شناسایی فاکتورهای متفاوتی از قبیل تکانه، روند، نوسان و غیره را دارند. در این حالت میانگین متحرک تحت عنوان اندیکاتور روند، توانایی شناسایی و مشخص نمودن سیگنال‌های نوسان قیمت و تکانه را با استفاده از دیگر اندیکاتورها را دارد.

اندیکاتورهای تکانه همانند میانگین متحرک همگرایی/ واگرایی انواعی از اندیکاتورهایی می‌باشند که همراه میانگین متحرک ترکیب شده تا بتوانند تغییرات قیمت را شناسایی و پیدا کنند. همچنین ترکیب اندیکاتور اسیلاتور همانند اندیکاتور استوکاستیک با میانگین متحرک در جهت شناسایی افت قیمت‌های کوچک می‌تواند نقش کمک کننده را ایفا نماید. به علاوه، کامل نمودن میانگین متحرک توسط اندیکاتورهای ولاتیلیتی همانند اندیکاتور باند بولینگر، توانایی این را دارد که در هنگام معامله همراه با استراتژی برخورد مفید واقع شود. چرا که باندها، بازه‌های معاملاتی پرایس اکشن را مشخص و تعریف می‌کنند. همچنین هنگامی که معامله‌گر سعی در شناسایی نقطه ورود را می‌کند، میانگین متحرک توانایی ترکیب شدن با اندیکاتور برد واقعی میانگین و نیز دیگر اندیکاتورها را دارد.

اندیکاتور میانگین متحرک

دانلود فایل PDF آموزش اندیکاتور میانگین متحرک

جمع بندی

به صورت خلاصه می‌توان گفت که میانگین متحرک اندیکاتور قابل استفاده در تحلیل تکنیکال بورس بوده که داده‌های قیمت را ساده سازی نموده و همچنین با ساختن نموداری، درک مسیر روند قیمت را راحت‌تر می‌کند. اما میانگین متحرک نمایی و یا اکسپوننشیال نسبت به میانگین متحرک ساده، به تغییرات قیمت واکنش سریع‌تری از خود نشان می‌دهند.

این موضوع هم می‌تواند مفید و هم می‌تواند موجب ایجاد سیگنال‌های اشتباه شود. برای نمونه میانگین‌های متحرکی که بازه زمانی کوتاه بیست روزه دارند، نسبت به بازه زمانی طولانی‌تر دویست روزه به تغییرات قیمت واکنش سریع‌تری نشان می‌دهند. باید بدانید که به منظور ورود و خروج در بازار، برخورد نمودارهای میانگین متحرک می‌تواند استراتژی محبوب و مفیدی باشد.

همانطور که گفته شد میانگین متحرک توانایی نشان دادن مناطق با احتمال حمایت و یا مقاومت را دارد، این در حالی است که پیش بینی وضعیت را نیز ممکن است انجام دهد. میانگین متحرک همواره بر اساس داده‌های قبلی بوده و تنها قیمت میانگین را در بازه زمانی معینی تعیین می‌نماید.

مووینگ اوریج‌ها (میانگین متحرک) و استراتژی‌های آن

میانگین متحرک و استراتژی ان

قبل از اینکه وارد مبحث میانگین‌های متحرک یا مووینگ اوریج‌ها ( به انگلیسی moving average) شویم لازم است مختصری در مورد اندیکاتورها بگویم.

اندیکاتورها بطور کلی در سه گروه طبقه‌بندی می‌شوند:

۱- اندیکاتورهای Trend (روند نماها یا تعقیب کننده‌های قیمت): این نوع اندیکاتورها معمولا روی چارت قیمت نمایان می‌شوند مانند مووینگ اوریج‌ها، بولینگر باند، ایچیموکو، سار و …..

۲- اسیلاتور یا Oscillator (نوسان نماها): این نوع اندیکاتور در زیر نمودار قیمت بصورت هیستوگرام و نوسانگر نمایان می‌شوند مانند: مک دی، RSI، استوکاستیک و ….

۳-اندیکاتورهای Volumes (حجمی): اندیکاتورهای حجمی نیز در زیر گراف قیمت نمایان می‌شوند و اگر چه دقیق نیستند ولی بیانگر حجم معاملات هستند مانند: MFI ، OBV و ….

مووینک اوریج‌ها (MA) جزو اندیکاتورهای تعقیب کننده قیمت هستند و به علت اینکه در فورمول داخلی اکثر اندیکاتورها به نوعی و با تقدم و تاخر خاصی از فورمول مووینگ اوریج‌ها استفاده شده به مووینگ اوریج‌ها مادر اندیکاتورها نیز گفته می‌شود.

فورمول تهیه مووینگ اوریج‌ها از ساده‌ترین تا پیچیده‌ترین آنها بر یک مبنای کلی استوار است و آن میانگین‌گیری و معدل‌گیری از قیمت است.

به این صورت که اگر یک مووینگ اوریج را بر روی چارت بیندازید یک گراف و یک نمودار در کنار قیمت مشاهده می‌کنید که تا حد زیادی نوسانات قیمت را فیلتر کرده و به دنبال قیمت حرکت می‌کند.

میانگین متحرک، میانگینی از داده‌های بازار در بازه زمانی خاص است. میانگین متحرک عموما به عنوان یک اندیکاتور تکنیکال برای یکدست کردن داده‌های بازار برای تشخیص روند شناخته می‌شود.

در ادامه به بررسی مووینگ اوریج‌ها می‌پردازیم.

به شکل زیر نگاه کنید:

مووینگ اوریج ها چیست؟ با مووینگ اوریج ها آشنا شویم

نمونه‌ای از یک مووینگ اوریج

ساده‌ترین فرمول ساخت یک مووینگ اوریج این است:

که SUM به معنای مجموع و N به معنای تعداد دوره و Close قیمت پایانی قیمت در آن دوره است. به جدول زیر نگاه کنید تا موضوع برایتان بهتر جا بیوفتد.

مووینگ اوریج ها چیست؟ با مووینگ اوریج ها آشنا شویم

نکته : وقتی ما یک مووینگ اوریج با دوره زمانی ۱۰۰ را روی تایم فریم روزانه قرار می‌دهیم به معنای این است که یک مووینگ اوریج ۱۰۰ روزه روی چارت داریم .

هنگامی که همین مووینگ اوریج را در تایم پنج دقیقه قرار می‌دهیم به این معناست که ما یک مووینگ اوریج صد تا پنج دقیقه روی چارت انداختیم.

پس در کل مووینگ اوریجی که در چارت استفاده می‌شود با تایم فریم آن نسبت مستقیم دارد.

انواع مووینگ اوریج‌ها بر اساس فرمول داخلی آنها :

شمارهنام کاملمخفف
۱میانگین متحرک ساده (Simple Moving Average)SMA
۲میانگین متحرک نمایی (Exponential Moving Average)EMA
۳میانگین متحرک صاف شده (Smoothed Moving Average)SMMA
۴میانگین متحرک خطی وزنی (Linear Weighted Moving Average)LWMA or WMA

تفاوت این مووینگ اوریج‌ها به دو نکته اساسی بر می‌گردد. اینکه در EMA و WMA به قیمت‌های جدید و لحاظ کردن دوره در فرمول خود بها و وزن بیشتری می‌دهند و EMA حساس‌تر عمل می‌کند.

مووینگ اوریج ها چیست؟ با مووینگ اوریج ها آشنا شویم

استراتژی‌ها و کاربردهای انواع مووینگ اوریج:

۱- به عنوان حمایت و مقاومت داینامیک (پویا)

به اینصورت که شما یک مووینگ اوریج با دوره زمانی خاص را روی چارت می‌اندازید و به واکنش قیمت در گذشته به آن توجه می‌کنید.

مثلا فلان سهم به موونیگ 55 در تایم روزانه حساس است. هر سهم یا دارایی تنظیم خاصی برای میانگین متحرک نیاز دارد که به آن حساس است و باید بگردید و پیدا کنید.

مووینگ اوریج ها چیست؟ با مووینگ اوریج ها آشنا شویم

سطوح مقاومت در قیمت دقیقا بر روی مووینگ تشکیل شده است.

مووینگ اوریج ها چیست؟ با مووینگ اوریج ها آشنا شویم

سطوح حمایت در قیمت دقیقا بر روی مووینگ تشکیل شده است.

۲- از کراس و برخورد مووینگ با هم می‌توان سیگنال خرید و فروش گرفت

در این روش به حداقل دو مووینگ اوریج نیاز است، یکی با دوره زمانی بالا یعنی کندتر و دیگری با دوره زمانی کوچک یعنی تند تر.

هر موقع میانگین متحرک تندتر به زیر میانگین متحرک کندتر رسید، سیگنال فروش صادر می‌شود و هر موقع میانگین متحرک تندتر بالاتر از میانگین متحرک کندتر قرار گرفت، سیگنال خرید صادر می‌شود.

البته ضعف این روش در بازارهای رنج (روند خنثی) است که مووینگ اوریج‌ها به طور دائم در هم پیچیده و تنیده می‌شوند ولی در بازارهای رونددار معمولا به خوبی عمل می‌کنند.

مووینگ اوریج ها چیست؟ با مووینگ اوریج ها آشنا شویم

مووینگ اوریج ها چیست؟ با مووینگ اوریج ها آشنا شویم

عملکرد ضعیف مووینگ اوریج ها در بازار رنج

۳- خاصیت دافعه و جاذبه در میان مووینگ اوریج‌ها

در این روش شما به حدودا ۱۰ عدد مووینگ اوریج با دوره‌های زمانی مناسب نیاز دارید.

مبحثی که در اینجا وجود دارد یک اصل جالب است.

وقتی همه‌ی این ده مووینگ اوریج به هم فشرده می‌شوند به مانند یک فنر فشرده شده عمل می‌کنند و قدرت زیادی در آنها ذخیره می‌شود. این انرژی می‌تواند در جهتی خاص آزاد شده و منجر به افرایش یا کاهش شدید قیمت شود که در این حالت مووینگ‌ اوریج‌ها به تدریج از هم دور می‌شوند (دفع می‌شوند).

مووینگ اوریج ها چیست؟ با مووینگ اوریج ها آشنا شویم

قانون فشردگی قیمت را به بالا پرتاب کرده است.

مووینگ اوریج ها چیست؟ با مووینگ اوریج ها آشنا شویم

قانون فشردگی قیمت را به پایین پرتاب کرده است.

مووینگ اوریج ها چیست؟ با مووینگ اوریج ها آشنا شویم

قانون فشردگی باعث رشد شدید قیمت شده است.

کاربردهای دیگری هم برای مووینگ‌ها وجود دارد که شما می‌توانید در آن به تحقیق بپردازید.

در خیلی از سیستم‌های معاملاتی دنیا یک پایه‌ی اصلی همیشه میانیگین‌های متحرک هستند، پس به آنها بها دهید و به تحقیق در مورد آنها بپردازید.

اگر استراتژی و نکته‌ای در مورد مووینگ اوریج مدنظرتان است در بخش نظرات بنویسید.

قصد شروع سرمایه‌گذاری در بورس را دارید؟ اولین قدم این است که افتتاح حساب رایگان را در یکی از کارگزاری‌ها انجام دهید:

برای سرمایه‌گذاری و معامله موفق، نیاز به آموزش دارید. خدمات آموزشی زیر از طریق کارگزاری آگاه ارائه می‌شود:

قصد خرید یا فروش ارز دیجیتال در ایران را دارید؟ در این سایت می‌توانید با اطمینان و با چند کلیک خرید کنید:

آموزش اندیکاتور تکنیکال میانگین متحرک و معرفی انواع آن

یکی از مشهورترین اندیکاتورهای تکنیکالی میانگین متحرک یا (Moving average) است که توسط تعداد زیادی از معامله‌گران مورد استفاده قرار می‌گیرد. این ابزار به قدری شناخته شده است که همواره در گزارش‌های خبری و تحلیلی رسانه‌های مالی نیز مشاهده می‌شود. در این قسمت از خانه سرمایه به سراغ میانگین‌های متحرک می‌رویم و باب آشنایی با آنها را بازتر می‌کنیم.

میانگین متحرک چگونه عمل می کنند؟ (Moving Avrage)

میانگین قیمت در بازه زمانی مشخصی را محاسبه می‌کند. مثلا یک میانگین با تنظیمات دوره‌ای ۱۴، میانگین نوسانات قیمت طی ۱۴ میله یا کندل استیک اخیر را نمایش می‌دهد. میانگین قیمت از اهمیت بالایی برخوردار است. زیرا با بررسی آن متوجه می‌شویم که قیمت فعلی از میانگین خود بالاتر یا پایین‌تر بوده است. گذشته از این، میانگین قیمت، ملاکی برای تشخیص گران یا ارزان بودن قیمت دارایی نسبت به گذشته به شمار می‌رود.

انواع مووینگ اوریج ها

  1. میانگین متحرک ساده SMA
  2. میانگین متحرک نمایی EMA
  3. میانگین متحرک خطی-وزنی LWMA or WMA

میانگین متحرک ساده، میانگین واقعی قیمت‌ها را نشان می‌دهد به همین دلیل، برای تعیین سطوح مقاومت و حمایت کاربرد فراوانی دارد. اما میانگین متحرک نمایی، با دادن وزن بیش‌تر به داده‌های انتهایی، نوسان بیش‌تری نسبت به میانگین متحرک ساده را تجربه می‌کند و به همین دلیل، نسبت به قیمت یک سهم واکنش بیش‌تری نیز نشان می‌دهد.

میانگین متحرک خطی-وزنی، با دادن وزن بیش‌تر به داده‌های اخیر و کاهش وزن داده‌های گذشته به صورت خطی، نوسانات سهم مورد نظر را مورد بررسی قرار می‌دهد.

معرفی مهم ترین اندیکاتور مووینگ اوریج ها

میانگین های ساده و نمایی چه تفاوتی با هم دارند؟

تنها تفاوت این دو نوع میانگین متحرک، در نحوه محاسبه میانگین قیمت است. در محاسبات میانگین متحرک نمایی، وزن بیشتری به داده‌های قیمتی اخیر اختصاص داده شده است. به همین دلیل، نسبت به میانگین ساده حرکات سریع‌تری دارد. در نقطه مقابل، فرمول میانگین متحرک ساده، اطلاعات قیمتی تمام کندل‌استیک‌های آن دوره را یکسان (دارای وزن مشابه) در نظر می‌گیرد. مقایسه انجام شده در تصویر زیر، به روشنی مشخص می‌کند که میانگین نمایی با سرعت بیشتری خود را با قیمت جاری بازار وفق می‌دهد. حالا به نظر شما این خوب است یا بد؟ جواب پرسش بالا، هیچ‌کدام است! در واقع مزیت هر کدام از این میانگین‌ها عیب دیگری به شمار می‌رود.

در تصویر زیر مشاهده می‌کنیم که میانگین متحرک نمایی، هنگام تغییر جهت قیمت واکنش‌های سریع‌تری از خود نشان می‌دهد. این بدان معنی است که میانگین نمایی، مستعد ارائه سیگنال‌های زودهنگام و کاذب بیشتری است. از طرف دیگر، میانگین متحرک ساده با سرعت کمتری خود را با نوسانات جاری قیمت انطباق می‌دهد. در نتیجه با استفاده از آن می‌توانیم به شیوه‌ بهتری سیگنال‌های کاذب را فیلتر کنیم. با این حال افرادی که در معاملات خود از میانگین متحرک ساده استفاده می‌کنند تغییرات جهت روند را کمی دیرتر متوجه خواهند شد. چون سیگنال‌های آن با سرعت کمتری صادر می‌شوند. بنابراین در فرآیند معامله‌گری بر اساس میانگین‌های متحرک، درست یا غلطی وجود ندارد. بلکه این موضوع به تجربیات معامله‌گر و نحوه به‌کارگیری این ابزار در جریان معاملات بستگی پیدا می‌کند.

میانگین متحرک

سرعت واکنش میانگین متحرک نمایی در برابر نوسانات صعودی و نزولی قیمت به طور قابل ملاحظه‌ای نسبت به میانگین ساده بیشتر است.

بهترین تنظیمات برای میانگین متحرک کدام است؟

در مرحله بعدی با این پرسش رو‌به‌رو می‌شویم که بهترین تایم‌فریم و تنظیمات دوره‌ای کدام است؟ برای پاسخ به این سؤال باید نکاتی را در نظر بگیریم:

معامله گر روزانه هستید یا نوسانی؟

افق زمانی سرمایه‌گذاری و روش معامله‌گری شما عامل اصلی در انتخاب بهترین نوع میانگین متحرک است. افرادی که می‌خواهند موقعیت‌های معاملاتی بلندمدتی داشته باشند و علاقه‌ای به خروج از بازار در جریان حرکات اصلاحی کوچک ندارند باید دوره‌های زمانی بالاتری برای میانگین‌های خود انتخاب کنند. با این حال، معامله‌گرانی که استراتژی آن‌ها مبتنی بر واکنش سریع در برابر نوسانات قیمتی است و به طور مداوم در حال ورود و خروج از بازار هستند باید میانگین‌ متحرک‌های با دوره کوچک‌تر را برگزینند. در واقع، این موضوع وجه تمایز اصلی بین معامله‌گران روزانه‌ای که موقعیت‌های معاملاتی آن‌ها حداکثر نیم‌ساعت باز مانده و معامله‌گران تایم‌فریم‌های بالاتر شامل یک یا چهار ساعته و روزانه که – در اصطلاح به آنها نوسانی گفته می‌شود – است. دسته اول معمولا واکنش سریعی در برابر نوسانات قیمت دارند و تعداد معاملات زیادی را در طول روز انجام می‌دهند. از طرفی، تفکر استراتژیک و بلندمدت برای معامله‌گران نوسانی بسیار مهم است. زیرا آن‌ها بیشتر موقعیت‌های معاملاتی خود را برای چندین روز باز نگه می‌دارند. نکته‌های زیر، نقش مهمی در انتخاب دوره زمانی میانگین متحرک دارند:

  1. دوره عددی ۹ یا ۱۰: تنظیمات دوره‌ای ۹ یا ۱۰ میانگین‌ متحرک بسیار مرسوم هستند. زیرا در مقابل تغییرات قیمت، واکنش سریعی دارد. این اعداد به ویژه برای معاملات روزانه در تایم‌فریم‌های کوچک مناسب هستند.
  2. دوره عددی ۲۰ یا ۲۱: این یک بازه عددی میان‌مدت برای تنظیمات میانگین متحرک است که به طور یکسان در تایم‌فریم‌های کوچک و بزرگ استفاده می‌شود. میانگین متحرک ۲۱ روزه یک ابزار رایج در تحلیل تکنیکال است.
  3. دوره عددی ۵۰: عدد ۵۰ در میان معامله‌گران مبتنی بر میانگین متحرک بسیار محبوب است. در بیشتر موارد این میانگین به عنوان یک ابزار حمایت و مقاومت به کار برده می‌شود. زیرا در این شرایط با یکی از مفاهیم کلیدی تحلیل تکنیکال یعنی «اصل پیشگویی خود تحقق‌پذیر» نیز سازگار خواهد شد. هم‌چنین میانگین متحرک با تنظیمات ۵۰ به عنوان یک «ابزار روندیاب» نیز کاربرد دارد. زیرا بازه طولانی مدتی از نوسانات قیمت را تجزیه و تحلیل می‌کند.
  4. دوره عددی ۱۰۰ و ۲۰۰: این میانگین‌ها همیشه توسط معامله‌گران نوسانی در تایم‌فریم‌های بزرگ استفاده می‌شوند. حتی تحلیل بازار سهام بر اساس میانگین ۱۰۰ یا ۲۰۰ روزه در تلویزیون یا سایر رسانه‌های مالی نیز بسیار رایج است. در تصویر زیر، این میانگین‌ها بارها به عنوان حمایت و مقاومت در نمودار قیمت ایفای نقش کرده‌اند.

میانگین متحرک

میانگین‌های ۱۰۰ و ۲۰۰ روزه به شیوه موثری فازهای روندی و جهت آن‌ها را مشخص می‌کنند. هم‌چنین در نقاطی که با علامت ضربدر قرمز مشخص شده‌اند، این خطوط به عنوان حمایت و مقاومت عملکرد مناسبی داشته‌اند.

نگاهی به اصل پیشگویی خود تحقق‌‌پذیر

پیشنهاد ما این است که همواره از میانگین‌ متحرک‌های محبوب با تنظیمات رایجی که دارد استفاده کنید و هرگز از تاثیر اصل پیشگویی خود تحقق‌پذیر غافل نشوید. در واقع، زمانی که میلیون‌ها نفر از فعالان بازار، رسانه‌های مالی و حتی ربات‌های معاملاتی – نرم‌افزارهای خرید و فروش خودکار دارایی‌های مالی – از یک میانگین مشابه استفاده کنند، قدرت تاثیرگذاری این ابزار بسیار بیشتر می‌شود.

ساز و کار استفاده از میانگین‌ها بر اساس پنج نشانه نموداری

اگر معامله‌گری با استفاده از میانگین‌ها را به دقت بررسی کنیم به پنج نوع کلی از نشانه‌های نموداری می‌رسیم:

جهت روند و فیلتر کردن آن

در کتاب «جادوگران بازار» یک معامله‌گر موفق و افسانه‌ای به نام «مارتی شوارتز» معرفی شده است. او که طرفدار سرسخت میانگین‌های متحرک بود در کتاب خود با عنوان «پیت بول؛ درس‌هایی از یک قهرمان معامله‌گری روزانه در وال استریت» در مورد استفاده از میانگین‌های متحرک می‌نویسد:

«اندیکاتور مورد علاقه من برای تعیین روند بازار، میانگین متحرک نمایی ۱۰ روزه است که آن را «چراغ قرمز و سبز» می‌نامم. اگر قیمت بالاتر از میانگین متحرک نمایی ۱۰ روزه قرار گیرد، شما در وضعیت چراغ سبز یعنی بازار صعودی قرار دارید. در این شرایط باید به دنبال فرصت‌های خرید باشید. در طرف مقابل، اگر قیمت، پایین‌تر از میانگین خود باشد به معنی وجود روند نزولی و روشن بودن چراغ قرمز است. در این شرایط، راهکار هوشمندانه گرفتن موقعیت‌های معاملاتی فروش در زمان مناسب است. به زبان ساده، معامله‌گری موفق با استفاده از این ابزار، نیازمند آن است که از سیگنال‌های درست میانگین‌ متحرک در راستای افزایش احتمال سودآوری معاملات خود بهره ببریم.» مارتی شوارتز از میانگین‌‌های متحرک برای تعیین جهت روند و تمایز دادن سیگنال‌های خرید و فروش استفاده می‌کند. این نکته بسیار ارزشمندی است. زیرا هرگز نباید در جریان یک روند نزولی موقعیت خرید بگیرید یا برعکس، در جریان یک روند صعودی، موقعیت فروش را دنبال کنید. در این زمینه، میانگین‌ها همانند یک فیلتر عمل می‌کنند. نکته‌ای که در ادامه خواهیم گفت می‌تواند به تنهایی یک استراتژی معاملاتی باشد:

«قیمت بالای میانگین متحرک، گرفتن موقعیت معاملاتی خرید

قیمت پایین میانگین متحرک، گرفتن موقعیت معاملاتی فروش»

معامله‌گرانی که از این قانون پیروی کنند با روند غالب بازار همراه می‌شوند و معمولا در طول روند، فرصت‌های معاملاتی مناسبی نیز نصیب آن‌ها می‌شود. هم‌چنین تشخیص دقیق روند با استفاده از میانگین متحرک در تایم‌فریم بالا و برنامه‌ریزی برای ورود به معاملات هم‌جهت روند در تایم‌فریم پایین، یک رویکرد معاملاتی بسیار مؤثر است. تصویر زیر میانگین متحرک ۱۰۰ روزه‌ای را نمایش می‌دهد که با درجه اطمینان بالایی فرصت‌های معاملاتی در جهت روند بلندمدت بازار را تشخیص داده است.

میانگین متحرک

اگر قیمت در فاز روندی باشد میانگین متحرک ۱۰۰ روزه به عنوان یک فیلتر تعیین جهت روند عمل می‌کند. اگر قیمت بالاتر از میانگین متحرک باشد روند بازار صعودی است و بالعکس. هم‌چنین شکست خط میانگین متحرک یک سیگنال مهم به شمار می‌رود.

استراتژی معاملاتی تقاطع طلایی

«تقاطع طلایی» یکی از متداول‌ترین استراتژی‌های پیروی از روند است. سیگنال معاملاتی استراتژی تقاطع طلایی زمانی صادر می‌شود که میانگین ۵۰ و ۲۰۰ روزه یکدیگر را قطع کنند. منطق اصلی تقاطع میانگین‌های متحرک این است که با قرار گرفتن میانگین متحرک کوتاه‌مدت پایین‌تر از میانگین بلندمدت یک چرخش مهم در بازار روی می‌دهد. زیرا قیمت به کمتر از میانگین بلندمدت خود کاهش یافته است. همان‌طور که در تقاطع طلایی موجود در تصویر زیر می‌بینیم این سیگنال بیشتر برای تعیین روند بلندمدت و شناسایی فرصت‌های معاملاتی در جهت روند مناسب است. خطوط عمودی محل‌های تقاطع میانگین‌ها را نمایش داده‌اند. البته در این تصویر فقط استفاده از دوره‌های ۵۰ و ۲۰۰ مورد نظر نبوده است و سایر ترکیب‌های عددی مناسب و متداول همچون ۱۲ و ۲۶ نیز در این زمینه عملکرد بسیار مناسبی دارند. این ترکیب دوره میانگین‌ها به دلیل کوچک بودن اعداد، واکنش سریعی دارند و در بیشتر موارد برای معامله‌گران کوتاه‌مدتی بهتر هستند.

میانگین متحرک

سیگنال مربوط به تقاطع طلایی معمولا شروع یک فاز روندی جدید را نشان می‌دهد. در این مورد میانگین‌های ۵۰ و ۱۰۰ روزه در نمودار چهارساعته به کار رفته‌اند. میانگین‌های متحرک در انواع نمودارها و تایم‌فریم‌ها کاربرد دارند.

حمایت و مقاومت

میانگین‌های متحرک یک ابزار عمومی و پرکاربرد برای بسیاری از معامله‌گران هستند و حتی ممکن است برخی آن‌ها را به عنوان یک ابزار حمایت و مقاومت نیز در نظر بگیرند. استفاده از متداول‌ترین تنظیمات دوره‌ای میانگین‌ها برای بهره‌مندی از تأثیرات مثبت استفاده جمعی معامله‌گران از یک ابزار مشخص بسیار مفید است. در جریان یک فاز روندی، بسیاری از معامله‌گران میانگین‌ها را با هدف یافتن فرصت‌های ورود مجدد در جهت روند غالب بازار به هنگام بازگشت قیمت به محدوده میانگین متحرک در جریان حرکات اصلاحی به کار می‌برند. این استراتژی به عنوان ورود حین بازگشت قیمت (پولبک) یا «بوسه خداحافظی» شناخته می‌شود. اگر قیمت توسط میانگین متحرک حمایت شود، این یک سیگنال خرید برای بسیاری از معامله‌گران است. به ویژه میانگین‌های بلندمدت شامل ۵۰، ۱۰۰ و ۲۰۰ روزه در این زمینه ابزار مهمی به شمار می‌روند، زیرا معامله‌گران بسیاری از آن‌ها استفاده کرده‌اند. این مورد در افزایش کارایی معاملاتی میانگین‌های متحرک تأثیر بسیاری دارد. در تصویر زیر، نقاط برخورد دارای ماهیت حمایت و مقاومت را با علامت ضربدر قرمز نشان داده‌ایم. همانند خطوط روند، معامله‌گران از این نقاط برخورد قیمت با میانگین برای یافتن فرصت‌های معاملاتی در جهت روند غالب بازار استفاده می‌کنند.

میانگین متحرک

این تحلیل نموداری با استفاده از میانگین متحرک ۲۰۰ روزه انجام شده است. تقریبا در تمام نقاط تماس، خط مربوط به میانگین به عنوان یک حمایت یا مقاومت نسبت به قیمت واکنش می‌دهد. اگر سایر ابزار تحلیل همچون سطوح حمایت و مقاومت افقی را نیز به این نمودار اضافه کنید تحولات قیمتی را با جزئیات کامل‌تری تفسیر خواهید کرد.

فاصله از میانگین متحرک

فاصله بین قیمت و میانگین متحرک، قدرت روند را نشان می‌دهد. هرچه قیمت، توانایی بیشتری در دور شدن از میانگین متحرک داشته باشد، حرکت قدرتمندتری خواهیم داشت. اگر قیمت به میانگین نزدیک شده یا آن را بشکند، این یک سیگنال مهم بازگشت روند است. اما اگر فاصله قیمت و میانگین متحرک افزایش یابد، این نشانه ادامه روند جاری خواهد بود. دور شدن قیمت با یک حرکت شارپی و سریع از میانگین متحرک، همیشه باید به عنوان یک هشدار در نظر گرفته شود تا آمادگی وقوع یک سیگنال بازگشت روند، نظیر الگوی کلاسیک صعود و سقوط شدید (Bump and run) را داشته باشید. تصویر زیر، دور شدن قیمت از میانگین متحرک در جریان فازهای نکات کلیدی در مورد Moving Average قوی روندی را به تصویر می‌کشد. نواحی مشخص شده با خطوط عمودی در نمودار را به دقت مشاهده کنید. شکست میانگین متحرک توسط قیمت در بیشتر موارد منجر به تغییر روند جاری بازار می‌شود.

میانگین متحرک

در این تحلیل تکنیکی از میانگین متحرک با دوره ۵۰ استفاده شده و تأثیرگذاری آن را به روش قابل درکی نمایش می‌دهد. در جریان فاز روندی، قیمت از میانگین متحرک دور می‌شود. زمانی که روند به پایان می‌رسد قیمت در ابتدا به میانگین متحرک نزدیک شده و سپس به طور کامل آن را می‌شکند. خطوط عمودی این نقاط شکست را نشان می‌دهند که در بیشتر موارد ناحیه شروع یک فاز روندی بلندمدت هستند.

مومنتوم

  • معامله‌گر تا زمان تقاطع و جدا شدن میانگین‌ها از یکدیگر منتظر می‌ماند تا از امکان وقوع یک روند جدید اطمینان حاصل کند و سپس وارد معامله (خرید یا فروش) شود.
  • تا زمانی که این میانگین‌ها تقاطع یا همگرایی نداشته باشند روند غالب همچنان پابرجا است و معامله‌گر در فرصت‌های ناشی از حرکات اصلاحی وارد بازار می‌شود. این فرآیند تا زمانی ادامه پیدا می‌کند که میانگین‌ها همگرا شده و در نهایت متقاطع شوند.

خطوط عمودی تصویر زیر، نقاط تقاطع دو میانگین متحرک را نشان می‌دهند. تقاطع قیمت و میانگین متحرک در بیشتر موارد، تغییر جهت روند را به صورت کاملا ملموس نشان می‌دهد.

میانگین متحرک

اگر دو میانگین متحرک با یکدیگر تلاقی داشته باشند روند قیمتی جدیدی آغاز می‌شود. فاصله بین دو میانگین متحرک در جریان فازهای روندی، قدرت روند غالب را نشان می‌دهد. تقاطع میانگین‌ها در ناحیه‌ عمودی آبی‌رنگ سیگنال‌های کاذبی را صادر کرده است. زیرا قیمت در یک محدوده خنثی نوسان می‌کند. در این نمودار میانگین‌های متحرک با دوره‌های ۱۲ و ۲۶ مورد استفاده قرار گرفته‌اند.

اندیکاتور مووینگ اوریج

اندیکاتور مووینگ اوریج

اندیکاتور مووینگ اوریج یا میانگین اطلاعات قیمت های گذشته یکی از پرکاربردترین اندیکاتورها در بازارهای مالی بورس و کریپتوکارنسی (cryptocurrency) است. همان طور که می دانید فعالیت در بازارهای مالی به آسانی که فکر می کنید نبوده و شما به عنوان یک تریدر و معامله گر علاوه بر اینکه باید بر تحلیل های تکنیکال و سبک های مختلف آن اعم از پرایس اکشن ICT و پرایس اکشن RTM مسلط باشید؛ همچنین میانگین اطلاعات قیمت در کندل های گذشته می تواند نکات بسیار خوبی برای شما داشته باشید.

اندیکاتور مووینگ اوریج چیست؟

اندیکاتور مووینگ اوریج چیست؟

میانگین‌ های متحرک یا همان Moving Average فرمولی ساده دارند، این اندیکاتور را باید خودتان تنظیم کنید، عددی که به آن وارد می کنید حاصل میانگین گرفتن از تعداد مشخصی از قیمت در کندل هاست، مووینگ اوریج به ما کمک می‌ کنند تا روند را تأیید و به کمک آن سودهای بیشتری را کسب کنیم. مووینگ اوریج ها شناخته شده ترین شاخص فنی هستند و این به دلیل سادگی آنها و سابقه اثبات شده نکات کلیدی در مورد Moving Average آنها در تحلیل ها است. لذا MAها را می توان سطوح حمایت و مقاومت مهم برای قیمت دانست؛ همچنین فرمول مورد استفاده در اندیکاتور مووینگ اوریج در تصویر بالا آمده است.

اضافه کردن اندیکاتور مووینگ اوریج در تریدینگ ویو

اضافه کردن اندیکاتور مووینگ اوریج در تریدینگ ویو

برای اضافه کردن MA در تریدینگ ویو ابتدا باید وارد اضافه کردن اندیکاتورها شوید، همان طور که در تصویر مشاهده می کنید در باکس جستجو عبارت MA را سرچ کنید و گزینه مووینگ اوریج را انتخاب کنید، بعد از اینکه این اندیکاتور برای شما فعال شد می توانید وارد تنظیمات شده و اطلاعات و داده هایی که می خواید بر روی نمودار شما به نمایش درآید را تغییر بدهید، همان طور که گفتیم این اندیکاتور را شما به راحتی می توانید تغییر دهید و میانگین های دوره های خاصی از قیمت را داشته باشید.

برای مثال می توانید میانگین کندل ها را بر روی عدد 20 قرار دهید، در این صورت با توجه به فرمولی که در بالا نیز گفته شده است، این اندیکاتور میانگین قیمتی 20 کندل گذشته را در نظر می گیرد، همین امر باعث می شود خطی منحنی بر روی نمودار شما بیوفتد، دقت داشته باشید که در صورتی که تایم فریم شما بالاتر باشد این میانگین برای شما اعتبار بیشتری دارد، چرا که نویز و احساسات در تایم فریم پایین بیشتر از تایم فریم بالاتر است.

انواع اندیکاتور مووینگ اوریج

SMA
EMA
WMA
HMA

اندیکاتور مووینگ اوریج را می‌ توان به روش‌ های مختلفی محاسبه کرد. میانگین متحرک ساده پنج روزه یا SMA پنج قیمت اخیر بسته شدن روزانه را با هم جمع می‌ کند و این رقم را بر پنج تقسیم می‌ کند تا میانگین جدید روزانه را به دست بیاورد. هر میانگین به بعدی متصل می‌ شود و خط جریان را تشکیل می دهد. یکی دیگر از انواع محبوب میانگین متحرک، میانگین متحرک نمایی یا EMA است. محاسبه آن پیچیده‌ تر است، زیرا وزن بیشتری را برای قیمت‌ های اخیر اعمال می‌ کند.

اگر یک SMA ۵۰ روزه و یک EMA ۵۰ روزه را روی یک نمودار ترسیم کنید، متوجه خواهید شد که EMA سریع‌تر از SMA به تغییرات قیمت واکنش نشان می‌ دهد و علت آن داده اضافی در قیمت اخیر است، قابل ذکر است که هیچکدام نسبت به دیگری برتری نداشته و هر کدام از آن ها کاربردهای خاصی دارند. یک EMA ممکن است برای مدتی در یک بازار سهام یا مالی به کار برود، و در زمان‌های دیگر یک SMA ممکن است بهتر عمل کند. بازه زمانی انتخاب شده برای میانگین متحرک نیز نقش مهمی در میزان موثر بودن آن (صرف نظر از نوع اندیکاتور) دارد. Moving average به سه دسته ساده، نمایی و وزن دار تقسیم می‌ شود.

نحوه محاسبه انواع مووینگ اوریج

برای محاسبه میانگین متحرک ۵ روزه ساده، در واقع میانگین قیمت سهام یا دیگر دارایی در ۵ روز گذشته محاسبه می‌ گردد. فرمول میانگین متحرک بسیار ساده است و در هر نقطه از زمان می‌ توان آن را محاسبه کرد. در فرمول، می‌ توان با محاسبه میانگین تعداد معینی از دوره‌ های مربوط به آن زمان را به دست آورد، فرمول میانگین متحرک ساده، یک فرمول میانگین معمولی در دوره زمانی مشخصی است. برای محاسبه میانگین متحرک وزنی، از فرمول میانگین وزنی استفاده می‌ کنیم. یعنی قیمت در روز‌های گدشته ضرب در وزن آن می‌ شود و این اعداد با هم جمع می‌ شوند و میانگین گرفته می‌ شود.

داده‌ های اخیر در این محاسبه، وزن بیشتری دارند. قیمت‌ های دور‌ه‌ های مختلف در وزن خود ضرب شده و با هم جمع می‌ شوند، وزن در نقاطی که مربوط به قیمت‌ های نکات کلیدی در مورد Moving Average گذشته هستند کمتر است و در نتیجه این قیمت‌ ها تأثیر کمتری در مقدار نهایی میانگین وزن‌ دار دارند. قیمت‌ های اخیر در محاسبه میانگین وزن دار اثر بیشتری دارند، محاسبه مووینگ اوریج بستگی به نوع آن اندیکاتور دارد. در میانگین متحرک نمایی یک عامل ضرب داریم که وزن بیشتری را به قیمت‌ های اخیر اختصاص می‌ دهد. این عامل ضرب حاصل تفریق مقدار نقطه داده فعلی و میانگین متحرک نمایی در دوره قبل است. به یاد داشته باشید که نیازی به محاسبه دستی این مقادیر نیست و همه آن‌ ها توسط برنامه‌ ها محاسبه می‌ شوند، کاری که شما باید بکنید چینش استراتژی است.

بهترین اعداد (اعداد طلایی مووینگ اوریج)

اضافه کردن اندیکاتور مووینگ اوریج در تریدینگ ویو

معروف‌ ترین و کاربردی‌ ترین اعداد به کار رفته در میانگین متحرک، اعداد ۲۰۰، ۱۰۰، ۵۰، ۲۰ و ۱۰ هستند. این اعداد را می‌ توان به شکل ترکیبی یا تکی استفاده کرد. به این مجموعه اعداد، اعداد طلایی Moving average می‌ گویند. علاوه بر اعداد ذکر شده، می‌توان از اعداد فیبوناچی نیز استفاده کرد زیرا در MA کاربرد زیادی دارند. یکی از کاربردهای اندیکاتور MA، تشخیص روند است، زمانی که نمودار شما بالای منحنی این خط اندیکاتور قرار بگیرد به معنی روند صعودی (گاوی) و هر زمان زیر این منحنی قرار بگیرد، به معنای روند نزولی (خرسی) است، دقت داشته باشید که هر چه میزان عدد مووینگ اوریج بالاتر باشد حمایت و مقاومت قویی تری برای قیمت است.

استراتژی مووینگ اوریج

 استراتژی مووینگ اوریج

برای استفاده از اندیکاتور مووینگ اوریج، استراتژی ‎ها و اهداف مختلفی وجود دارد. ساده ‎ترین کاربرد مووینگ اوریج، استفاده به عنوان حمایت و مقاومت برای قیمت است که البته باید با روش ‎های دیگر نیز ترکیب شود تا استراتژی کامل‎ تری را به شما دهد؛ استراتژی رایجی که در مورد اندیکاتورهای MA و EMA مورد استفاده قرار می ‎گیرد، استراتژی کراس میانیگن ‎ها نام دارد. منظور از کراس، عبور میانگین‎ های قیمتی از روی هم دیگر است. برای این کار از دو MA با دوره زمانی متفاوت استفاده می کنیم، حال زمانی که MA کوتاه ‎مدت MA بلندمدت را، رو به بالا قطع کند یک سیگنال صعودی و زمانی که MA کوتاه ‎مدت MA بلندمدت را رو به پایین قطع کند یک سیگنال نزولی صادر می کند. مثال این استراتژی در تصویر بالا آمده است.

البته برای استفاده از این کراس ‎ها، می‎توانیم از اندیکاتور های MA Cross و EMA Cross استفاده کنیم. برای استفاده از این اندیکاتورها باید نام آن را در کادر اندیکاتورها سرچ کنید و آن ها را به نمودار خود اضافه کنید، تنظیمات مربوط به این دو اندیکاتور، مشابه تنظیمات اندیکاتور MA است. در این اندیکاتورها از دو میانگین با دوره زمانی متفاوت استفاده شده و کاربرد آن ها نیز مشابه استفاده از دو MA با دوره زمانی متفاوت است. بهترین حالت استفاده از میانگین‎ های قیمتی، ترکیب کردن آن ها با سایر ابزارهای تحلیلی مثل سطوح حمایت و مقاومت، خط روند و سایر اندیکاتورهاست. استفاده ترکیبی از این موارد می تواند دقت تحلیل و سوددهی معاملات شما را به عنوان تریدر افزایش بدهد؛ اما توجه داشته باشید که مدیریت سرمایه و مدیریت ریسک از مهم ترین فاکتورها است.

استراتژی میانگین متحرک در تحلیل تکنیکال

همه اندیکاتورهای میانگین متحرک در پلتفورم‌های معامله دارای استاندارد هستند. این اندیکاتور قابلیت تنظیم نیز دارد.

برای انجام معامله با استفاده از این استراتژی، نیاز به سه نمودار میانگین متحرک داریم:

  • تنظیمات با بازه ۲۰ روزه
  • تنظیمات با بازه ۶۰ روزه
  • تنظیمات با بازه ۱۰۰ روزه

نمودار بازه ۲۰ روزه،میانگین متحرک کوتاه مدت ماست، نمودار بازه ۶۰ روزه،میانگین متحرک میان مدت است و نمودار بازه ۱۰۰ روزه اندیکاتور روند (بلند مدت) را نشان می‌دهد.

چگونه با این نمودارها معامله باید کرد؟

این استراتژی زمانی سیگنال خرید یا (Buy) می‌دهد که میانگین متحرک کوتاه مدت ،میانگین متحرک میان مدت را قطع کرده و در بالای آن حرکت می‌کند. زمانی این استراتژی سیگنال فروش یا (Sell) می‌دهد که میانگین متحرک کوتاه مدت، موینگ اورج میان مدت را قطع کرده و در پایین آن حرکت می‌کند.

بنابراین زمانی می‌توان پوزیشن گرفت (چه خرید یا فروش) که نمودارمیانگین متحرک (MA) در یک جهت حرکت می‌کنند و زمانی پوزیشن را می‌بندیم (چه خرید یا فروش) که خلاف جهت شروع به حرکت کنند.

از کجا بفهمیم قیمت شروع به ایجاد روند کرده است؟

اگر نمودار میله‌ای قیمت (پرایس بار) به صورت پایدار بالا یا پایین بازه ۱۰۰ روزه باشد، متوجه می‌شوید که روند قوی از قیمت اجرا می‌شود بنابراین معامله ادامه می‌یابد.

تنظیمات بالا می‌تواند به دوره های کوتاهتر تغییر کند، اما سیگنال های نادرستی می‌دهد و ممکن است به جای کمک، تبدیل به مانع شوند. چنانچه می‌خواهید بدون نوسانات قیمتی کوتاه مدت که منجر به سیگنال اشتباه می شود شروع به معامله کنید، تنظیمات پیشنهاد شده، سیگنالهایی را ایجاد می‌کنند که به شما امکان می‌دهد که روند را دنبال کنید.

استراتژی میانگین متحرک در تحلیل تکنیکال

در نمودار بالا چهار دایره سبز کشیدم که هر کدام به طور جداگانه سیگنال می‌دهند و این سیستم میانگین متحرک متقاطع بر روی چارت روزانه (daily) یورو به دلار (EURUSD) در ۶ ماه اخیر است.

هر کدام از موقعیت‌ها، به ترتیب ۶۰۰، ۲۰۰، ۲۰۰ و ۱۰۰ پوینت را به دست آورده است.

همچنین دایره‌هایی به رنگ قرمز را رسم کردم که سیگنال‌های غلط را نشان می‌دهد، این بازه ها مکان‌هایی هستند که قیمت بدون تاثیر بر روند، تغییر می‌کند و منجر به سیگنال اشتباه می‌شود.

اولین سیگنال اشتباه در مثال بالا ، به شکست منجر می‌شود و باعث از دست رفتن ۳۵ پوینت می‌شود.

استراتژی میانگین متحرک در تحلیل تکنیکال

نمودار بالا نشان می دهد که اولین سیگنال مثبت بدین صورت است که میانگین متحرک (MA) کوتاه مدت به سمت پایین حرکت کرده و از میانگین متحرک میان مدت عبور می‌کند و سیگنال را صادر می‌کند.

توجه کنید که قیمت به سرعت از روند MA دور می شود و در زیرمیانگین متحرک قرار می‌گیرد که نشان‌دهنده روند قوی است.

استراتژی میانگین متحرک در تحلیل تکنیکال

دومین سیگنال نادرست در بالا بدین صورت است زمانی که میانگین متحرک (MA) کوتاه مدت از بالای میانگین متحرک میان مدت حرکت می‌‌کند، سپس به سرعت در جهت مخالف حرکت می‌کند و سیگنال بستن پوزیشن را می‌دهد.

اگرچه این سیستم برای تمام وقت درست نیست، در مثال بالا ۶ ساعت از ۱۲ ساعت یا در ۵۰ % زمان درست بود.

ما بلافاصله می توانیم متوجه شویم که چگونه با استفاده از تکنیک‌های معاملاتی، معاملات را تحت کنترل درآوریم. هر معامله‌ای بر اساس معیاری محاسبه شده است و ارتباطی با روش عقلانی- احساسی ندارد.



اشتراک گذاری

دیدگاه شما

اولین دیدگاه را شما ارسال نمایید.